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2017年11月17日风险管理(初级)2016试题(第 1 套 - 单选)

2017-11-17 17:37| 发布者: 本站编辑| 查看数: 492| 评论数: 0

摘要:
■ 单选题

1. (单选)全面的风险管理模式强调信用风险、(  )和操作风险并举,组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。

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■ 单选题

1. (单选)全面的风险管理模式强调信用风险、(  )和操作风险并举,组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。
  • A.市场风险
  • B.流动性风险
  • C.战略风险
  • D.法律风险

2. (单选)在商业银行风险管理理论的管理模式中。不包括(  )。
  • A.负债风险管理模式
  • B.资产风险管理模式
  • C.内部风险管理模式
  • D.全面风险管理模式

3. (单选)商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段,依次是(  )。
  • A.负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
  • B.被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理摸式阶段——全面风险管理模式阶段
  • C.资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
  • D.资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

4. (单选)下列关于金融风险造成的损失的说法,不正确的是(  )。
  • A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
  • B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
  • C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失
  • D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失.一般需要通过保险手段来转移

5. (单选)操作风险包括(  )。
  • A.市场风险
  • B.法律风险
  • C.战略风险
  • D.声誉风险

6. (  )是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失,以及诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失,市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。
  • A.法律风险
  • B.流动性风险
  • C.声誉风险
  • D.国家风险

7. (单选)下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是(  )。
  • A.恐怖袭击
  • B.监管规定
  • C.声誉受损
  • D.黑客攻击

8. (单选)与市场风险和信用风险相比,商业银行的操作风险具有(  )。
  • A.特殊性、非营利性
  • B.普遍性、非营利性
  • C.普遍性、营利性
  • D.特殊性、营利性

9. 商业银行(  )的做法简单地说就是:不做业务,不承担风险。
  • A.风险转移
  • B.风险规避
  • C.风险补偿
  • D.风险对冲

10. (单选)下列关于风险管理策略的说法,正确的是(  )。
  • A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合.只要组成的资产个数足够多.其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
  • B.风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿
  • C.风险转移只能降低非系统性风险
  • D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

11. (单选)某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1 000万元。各项费用为200万元,预期损失为100万元,经济资本为16 000万元,则RAROC等于(  )。
  • A.4.38%
  • B.6.25%
  • C.5.00%
  • D.5.63%

12. (单选)经济资本主要用于规避银行的(  )。
  • A.非预期损失
  • B.预期损失
  • C.大规模损失
  • D.普通性损失

13. (单选)《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括(  )。
  • A.高级计量法
  • B.标准法
  • C.基本指标法
  • D.内部评级法

14. (单选)下列关于资本的说法,正确的是(  )。
  • A.经济资本也就是账面资本
  • B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
  • C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金
  • D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

15. (单选)下列关于先进的风险管理理念的说法,不正确的是(  )。
  • A.风险管理的目标是消除风险
  • B.风险管理战略应纳入商业银行的整体战略之中.并服务于业务发展战略
  • C.风险管理是商业银行的核心竞争力,是创造资本增值和股东回报的重要手段
  • D.商业银行应了解所有风险,建立和完善风险控制机制,对不了解或无把握控制风险的业务,应采取审慎态度

16. (单选)商业银行通过制定一系列制度、程序和方法,对风险进行(  )。
  • A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正
  • B.事前监督和纠正、事中防范、事后控制
  • C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范
  • D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制

17. (  )承担了风险识别、风险计量、风险监测的报告职责,促进银行稳健经营、持续发展。
  • A.董事会
  • B.风险管理部门
  • C.监事会
  • D.财务控制部门

18. (  )应在董事会的指导下确保银行业务活动与董事会审校通过的经营战略、风险偏好和各项政策相符。
  • A.风险管理部门
  • B.监事会
  • C.高级管理层
  • D.业务管理部门

19. (单选)银行风险管理的流程是(  )。
  • A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量
  • B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量
  • C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制
  • D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测

20. (单选)商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是(  )。
  • A.失误树分析方法
  • B.资产财务状况分析法
  • C.制作风险清单
  • D.情景分析法

21. (单选)某公司2008年销售收入为1亿元,销售成本为8 000万元,2008年期初存货为450万元.2008年期末存货为550万元,则该公司2008年存货周转天数为(  )。
  • A.19.8
  • B.18.0
  • C.16.0
  • D.22.5

22. (单选)信用风险很大程度上是一种(  ),因此,在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。
  • A.系统性风险
  • B.非系统性风险
  • C.既属于系统风险又属于非系统风险
  • D.不属于系统风险也不属于非系统风险

23. (单选)某玩具厂欲向银行借款以扩大生产,请附近一家幼儿园为其担保,该幼儿园(  )。
  • A.若有超过贷款额的资金可以提供担保
  • B.可以提供担保
  • C.不能提供担保
  • D.经银行同意即可提供担保

24. (单选)企业的某年的税前净利润为6 000万元人民币,利息费用为3 000万元人民币。则其利息保障倍数为(  )。
  • A.2
  • B.1
  • C.3
  • D.4

25. (单选)下列关于客户评级与债项评级的说法,不正确的是(  )。
  • A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下.针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
  • B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
  • C.在某一时点.同一债务人只能有一个客户评级
  • D.在某一时点.同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

26. (单选)在《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与(  )中的较高者。
  • A.0.03%
  • B.0.05%
  • C.0.3%
  • D.0.5%

27. (单选)在法人客户评级模型中,(  )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
  • A.AltmanZ计分模型
  • B.RiskCalc模型
  • C.Credit Monitor模型
  • D.死亡率模型

28. (单选)假如某房地产项目总投资10亿元,开发商自有资金3.5亿元,银行贷款6.5亿元。在不利的市场条件下,一旦预期项目的市场价值低于6.5亿元,开发商可能会选择让项目烂尾,从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下,债权人好比(  )。
  • A.卖出一份看跌期权
  • B.卖出一份看涨期权
  • C.买入一份看跌期权
  • D.买入一份看涨期权

29. 在客户风险监测指标体系中,资产增长率和资质等级分别属于(  )。
  • A.基本面指标和财务指标
  • B.财务指标和财务指标
  • C.基本面指标和基本面指标
  • D.财务指标和基本面指标

30. (单选)某银行2008年年初可疑类贷款余额为600亿元,其中100亿元在2008年年末成为损失类贷款。其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元,则该银行可疑类贷款迁徙率为(  )。
  • A.1 6.67%
  • B.22.22%
  • C.25.00%
  • D.41.67%

31. (单选)财政政策对许多行业具有较大影响,当财政紧缩时,行业信贷风险呈(  )趋势。
  • A.上升
  • B.下降
  • C.不变
  • D.先上升后下降

32. (单选)某商业银行资产总额为300亿元,风险加权资产总额为200亿元,资产风险暴露为250亿元。预期损失为4亿元,则该商业银行的预期损失率为(  )。
  • A.1.33%
  • B.1.60%
  • C.2.00%
  • D.3.08%

33. (单选)下列选项中,不属于企业出现的早期财务警示信号的是(  )。
  • A.存货周转率的放慢
  • B.业务性质的变化
  • C.总资产中流动资产所占比例的下降或资产组合的急剧变化
  • D.显示陈旧存货、大量存货或不当存货组合的证据

34. (单选)风险预警的程序是(  )。
  • A.信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价
  • B.风险分析→信用信息的收集和传递→后评价→风险处置
  • C.风险分析→后评价→信用信息的收集和传递→风险处置
  • D.信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置

35. (单选)贷款定价中的风险成本一般是指(  )。
  • A.预期损失
  • B.非预期损失
  • C.预期和非预期损失
  • D.以上都不对

36. (单选)在单一客户限额管理中,客户所有者权益为2亿元,杠杆系数为0.8。则该客户最高债务承受额为(  )亿元。
  • A.2.5
  • B.2.0
  • C.1.6
  • D.0.8

37. (单选)下列关于交易账户的说法,不正确的是(  )。
  • A.为交易目的而持有的头寸是指.在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸
  • B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
  • C.交易账户中的项目可以按模型定价(Mark to Model),即将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值
  • D.交易目的在交易之初就已确定.此后一般不能随意更改

38. (单选)下列关于银行资产负债利率风险的说法,不正确的是(  )。
  • A.当市场利率上升时.银行资产价值下降
  • B.当市场利率上升时.银行负债价值上升
  • C.资产的久期越长.资产的利率风险越大
  • D.负债的久期越长.负债的利率风险越大

39. (单选)最常见的资产负债的期限错配情况指(  )。
  • A.将大量短期借款用于长期贷款.即借短贷长
  • B.将大量长期借款用于短期贷款.即借长贷短
  • C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致
  • D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致

40. (单选)黄金价格波动属于(  )。
  • A.期权性风险
  • B.利率风险
  • C.汇率风险
  • D.商品价格风险

41. (单选)关于久期缺口为正值时,以下的叙述不正确的是(  )。
  • A.如果市场利率下降.则资产与负债的价值都会增加
  • B.如果市场利率上升.则银行最终的市场价值将减少
  • C.如果市场利率下降.则银行最终的市场价值将减少
  • D.资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

42. (单选)以下关于久期的论述,正确的是(  )。
  • A.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高
  • B.久期缺口绝对值越小.银行利率风险越高
  • C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
  • D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定.需要做具体分析

43. (单选)假设一家银行的外汇敞口头寸如下:日元多头100,欧元多头50,港币空头80,美元空头30,则累计总敞口头寸为(  )。
  • A.150
  • B.110
  • C.40
  • D.260

44. (单选)下列对于久期公式的理解,不正确的是(  )。
  • A.收益率与价格反向变动
  • B.价格变动的程度与久期的长短有关
  • C.久期越长.价格的变动幅度越大
  • D.久期公式中的D为修正久期

45. (单选)如果某商业银行持有1 000万美元即期资产,700万美元即期负债。美元远期多头500万,美元远期空头300万,那么该商业银行的即期净敞口头寸为(  )万美元。
  • A.700
  • B.300
  • C.600
  • D.500

46. (单选)企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指(  )。
  • A.风险价值
  • B.缺口
  • C.敏感性资产
  • D.敞口

47. (单选)有A、B、C三种投资产品。其收益的相关系数如下:

若必须选择两个产品构建组合,则下列说法正确的是(  )。
  • A.B、C组合是风险最佳对冲组合
  • B.A、C组合风险最小
  • C.A、B组合风险最小
  • D.A、C组合风险最分散

48. (单选)对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是(  )。
  • A.止损限额
  • B.币种限额
  • C.风险价值限额
  • D.头寸限额

49. (单选)股票风险主要针对交易账户内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险,分为股票风险特定风险和股票风险一般风险,资本计提比率都是(  )。
  • A.2%
  • B.4%
  • C.6%
  • D.8%

50. (单选)从操作层面上讲,(  )不用于经济资本的配置。
  • A.预期损失分配法
  • B.损失变化分配法
  • C.矩阵分解法
  • D.收入变动法

51. (单选)2005年6月17日,万事达国际组织宣布,由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”,包括万事达、维萨等机构在内的4 000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于(  )引发的风险。
  • A.人员因素
  • B.系统缺陷
  • C.内部流程
  • D.外部事件

52. (单选)内部欺诈是指(  )。
  • A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险,主要包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
  • B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
  • C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
  • D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议,包括劳动法和合同法等。造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

53. (单选)银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对数据和外部数据的分析:定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的____和____影响程度作出评估。(  )
  • A.内部操作风险损失;发生频率
  • B.风险管理风险损失:发生环节
  • C.内部控制风险损失;发生环节
  • D.合规管理风险损失:发生时间

54. (单选)操作风险国内监管规则主要执行的是(  )的一系列监管规定,主要有《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(“操作风险13条”)、《商业银行操作风险管理指引》、《商业银行资本管理办法(试行)》等文件。
  • A.证监会
  • B.中国人民银行
  • C.银监会
  • D.中国银行

55. (单选)操作风险评估(RACA)的后续管理流程不包括(  )。
  • A.检查
  • B.整改
  • C.考核
  • D.清算

56. 操作风险评估(RACA)的(  )阶段,产生业务流程,关键风险和关键控制清单,为制订检查计划提供基础信息。
  • A.检查
  • B.整改
  • C.考核
  • D.清算

57. (单选)健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容?(  )
  • A.强化内控意识。树立内控优先理念
  • B.完善激励约束机制
  • C.提高内控制度的执行力
  • D.以上都是

58. (单选)我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性.也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此,当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是(  )。
  • A.技术创新
  • B.合规问题
  • C.管理问题
  • D.风险监管

59. (  )中总收入为净利息收入与净非利息收入之和。
  • A.基本指标法
  • B.标准法
  • C.高级计量法
  • D.替代标准法

60. (单选)高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,商业银行监管资本要求可以通过(  )来给出。
  • A.内部操作风险计量系统
  • B.外部操作风险控制系统
  • C.外部操作风险计量系统
  • D.内部操作风险识别系统

61. (单选)下列关于资产负债期限结构说法错误的是(  )。
  • A.“借短贷长”是最常见的资产负债的期限错配情况
  • B.商业银行必须随时准备应付现金巨额需求,特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日
  • C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响这资产负债期限结构
  • D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有其缺口.是一种不可控性的流动性风险

62. (单选)甲企业经营效益提高,为了扩大规模生产,企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库,该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请(  )。
  • A.合理,可以用利润来偿还贷款
  • B.合理,可以给银行带来利息收入
  • C.不合理。因为短期贷款不能用于长期投资
  • D.不合理,会产生新的费用.导致利润率下降

63. (单选)以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性,其中数值越高说明商业银行流动性越差的是(  )。
  • A.现金头寸指标
  • B.核心存款比例
  • C.贷款总额与核心存款的比率
  • D.贷款总额与总资产的比率

64. (单选)商业银行现金流人和现金流出的差异可以用(  )表示。
  • A.流入和流出
  • B.剩余和赤字
  • C.盈余和差额
  • D.盈余和赤字

65. (单选)商业银行资产的流动性是指(  )。
  • A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售
  • B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金
  • C.商业银行流动负债数量的多少
  • D.商业银行流动资产减去流动负债的值的大小

66. (单选)在对外币的管理中,银行(  )实施对每一种货币的流动性管理策略。
  • A.必须
  • B.不需要
  • C.可以用也可以不用
  • D.以上都不对

67. (  )是目前声誉风险管理最佳实践操作。
  • A.采取平等原则对待所有风险
  • B.采用精确的定量分析方法
  • C.按照风险大小.采取抓大放小的原则
  • D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序,并得到有效管理

68. (单选)声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照(  )进行排序。
  • A.影响程度和紧迫性
  • B.影响程度和时间先后
  • C.时间先后和重要程度
  • D.时间先后和紧迫性

69. 战略风险的来源不包括(  )。
  • A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
  • B.商业银行经营目标不能按时实现
  • C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
  • D.为实现目标所需要的资源匮乏

70. (单选)战略风险的类型不包括(  )。
  • A.产业风险
  • B.技术风险
  • C.竞争对手风险
  • D.国别风险

71. 下列属于风险迁徙类指标的是(  )。
  • A.资本金收益率
  • B.不良贷款迁徙率
  • C.净业务收益率
  • D.资本充足率

72. 银行监管法律体系框架由上到下的层次是(  )。
  • A.法律行政法规规章
  • B.法律规章行政法规
  • C.行政法规法律规章
  • D.行政法规规章法律

73. 下列(    )不是健康风险文化的内容。
  • A.加强高级管理层的驱动作用
  • B.树立正确的贷款经营方式
  • C.树立正确的风险管理理念
  • D.创建学习型组织,充分发挥人的主导作用

74. 商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法计算某个债项的违约损失率时。若该债项的回收总金额为1.04亿元,回收总成本为0.44亿元。违约风险暴露为1.2亿元,则该债项的违约损失率为(    )。
  • A.50%
  • B.86.67%
  • C.36.67%
  • D.42.31%

75. 资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法,应对操作风险的重要手段是严格的(    )。
  • A.职责分工
  • B.员工培训
  • C.外部监管
  • D.内部控制

76. 商业银行在计量操作风险监管资本时,可以将保险理赔作为操作风险的缓释因素,但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的(    )。
  • A.20%
  • B.50%
  • C.25%
  • D.8%

77. 某金融产品的收益率为20%的概率是0.8,收益率为10%的概率是0.1。本金完全不能收回的概率是0.1,则该金融产品的预期收益率为(    )。
  • A.15%
  • B.7%
  • C.17%
  • D.10%

78. 商业银行的下列情形中,属于系统缺陷造成操作风险的是(    )。
  • A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁
  • B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断
  • C.某银行财务制度不完善,会计差错层出不穷
  • D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资,造成客户损失

79. 下列关于资产证券化的说法正确的是(    )。
  • A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点
  • B.在某种程度上,资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的
  • C.有利于分散信用风险,改善资产质量
  • D.以上都正确

80. 风险监管核心指标分为三个主要类别,下列选项不是这三个类别的是(    )。
  • A.风险水平类指标
  • B.风险收益类指标
  • C.风险迁徙类指标
  • D.风险抵补类指标

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