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2017年11月17日风险管理(初级)2016试题(第 1 套 - 多选)

2017-11-17 17:37| 发布者: 本站编辑| 查看数: 327| 评论数: 0

摘要:
■ 多选题

1. 以下对风险的理解正确的有(  )。
  • A.风险就相当于损失
  • B.风险是造成的结果可能是正现的.也可能是负面的收

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■ 多选题

1. 以下对风险的理解正确的有(  )。
  • A.风险就相当于损失
  • B.风险是造成的结果可能是正现的.也可能是负面的收益的概率分布
  • C.风险可以采用概率和统计方法计算出可能的损失规模和发生的可能性
  • D.风险是一个明确的事前概念.反映的是损失发生前的事物发展状态
  • E.风险是事后概念

2. (多选)商业银行经营目标的矛盾有(  )。
  • A.流动性与效益性
  • B.流动性与安全性
  • C.效益性与安全性
  • D.流动性与效率性
  • E.安全性与风险分散性

3. (多选)巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类,其中包括(  )。
  • A.系统风险
  • B.信用风险
  • C.操作风险
  • D.战略风险
  • E.声誉风险

4. 国别风险包括(  )。
  • A.转移风险
  • B.主权风险
  • C.传染风险
  • D.货币风险
  • E.政治风险

5. (多选)下列属于风险转移的有(  )。
  • A.不同信用等级的贷款人实行差别定价
  • B.备用信用证
  • C.商业银行参加存款保险
  • D.信用担保
  • E.利用远期利率协议规避未来利率波动风险

6. (多选)目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用,其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比,RAROC(  )。
  • A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
  • B.可以在揭示盈利性的同时.反映银行所承担的风险水平
  • C.RAROC=(收益一预期损失)÷经济资本
  • D.使银行不再注重盈利性
  • E.放弃了股东价值最大化的目标

7. (多选)商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用,主要体现在(  )。
  • A.为商业银行提供融资
  • B.吸收和消化损失
  • C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担
  • D.维持市场信心
  • E.是商业银行风险管理根本的驱动力

8. (多选)商业银行内部控制的主要原则包括(  )。
  • A.全面
  • B.审慎
  • C.有效
  • D.独立
  • E.安全

9. (多选)商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估,还包括(  )。
  • A.企业文化
  • B.组织结构
  • C.信息交流
  • D.监督与纠正
  • E.建立内部控制措施

10. (多选)法律/合规部门主要承担的职责包括(  )。
  • A.协助制定法律政策
  • B.适时修订规章制度和操作规程,使其符合法律和监管要求
  • C.开展法律培训和教育项目
  • D.经营管理的合规性和合规部门工作情况
  • E.参与商业银行的组织架构和业务流程再造

11. (多选)公司董事会作为风险管理的一个组织机构,其职责和要求主要体现在下列(  )方面。
  • A.董事会是商业银行的最高风险管理机构
  • B.董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险
  • C.董事会是我国商业银行所特有的机构
  • D.风险管理总监应当是董事会成员
  • E.董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平

12. (多选)单一法人客户的信用分析中,下列关于现金流分析的说法错误的有(  )。
  • A.现金流量分析过程:投资活动的现金流_融资活动的现金流_经营活动现金流
  • B.对于短期贷款.应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款
  • C.对于中长期贷款.应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息
  • D.贷款初期。应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息
  • E.在开发期和成长期.借款人正常经营活动的现金净流量一般是正值

13. (多选)下列关于贷款组合信用风险的说法中,正确的有(  )。
  • A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
  • B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人。有助于降低商业银行资产组合的总体风险
  • C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人.有助于降低商业银行资产组合的总体风险
  • D.相对于单笔贷款业务.贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素
  • E.贷款组合的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

14. (多选)商业银行的风险暴露分类包括(  )。
  • A.主权类
  • B.金融机构类
  • C.公司类
  • D.零售类
  • E.股权类和其他类

15. (多选)一般而言,以下因素会造成借款人信用风险提高的有(  )。
  • A.利率水平提高
  • B.扩张的货币政策
  • C.借款人财务杠杆提高
  • D.经济转入萧条
  • E.借款人收益波动性变大

16. (多选)下面关于贷款分类的说法,不正确的有(  )。
  • A.综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素
  • B.它实际上是根据预期损失对信贷资产进行评级
  • C.主要用于贷后管理.更多地体现为事后评价
  • D.通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素。客户信用风险因素由客户评级完成
  • E.可同时用于贷前审批、贷后管理,是对债项风险的一种预先判断

17. (多选)单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标,其计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额×100%,公式中的客户包括(  )。
  • A.取得贷款的法人
  • B.其他经济组织
  • C.自然人
  • D.个体工商户
  • E.存款人

18. (多选)商业银行进行贷款定价,一般由(  )因素决定。
  • A.资金成本
  • B.经营成本
  • C.风险成本
  • D.监管资本
  • E.资本成本

19. (多选)根据产生现金流的基础资产类型不同,信贷资产证券化目前主要可以分为(  )类。
  • A.资产支持债券
  • B.住房抵押贷款证券
  • C.消费贷款支持证券
  • D.企业贷款支持证券
  • E.其他贷款支持证券

20. (多选)以下属于金融衍生品的有(  )。
  • A.即期金融产品
  • B.金融期货
  • C.金融期权
  • D.金融远期
  • E.金融互换

21. (多选)市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一,它包括(  )。
  • A.利率风险
  • B.汇率风险
  • C.信用风险
  • D.商品价格风险
  • E.流动性风险

22. (多选)市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括(  )。
  • A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
  • B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险.没有考虑利率的基准风险
  • C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
  • D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响.未考虑利率变动对银行经济价值的影响
  • E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

23. (多选)市场风险内部模型的优点包括(  )。
  • A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值)来表示
  • B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
  • C.有利于进行风险监测和管理
  • D.简明易懂.适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平
  • E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件

24. (多选)下列关于情景分析法,说法正确的有(  )。
  • A.情景分析是一种多因素分析方法
  • B.情景分析中的情景包括基准情景
  • C.情景分析中的情景包括最好的情景
  • D.情景分析中的情景包括一般的情景
  • E.情景分析中的情景包括最坏的情景

25. (多选)下列关于VaR的描述,不正确的有(  )。
  • A.风险价值与损失的任何特定事件相关
  • B.风险价值是以概率百分比表示的价值
  • C.风险价值是指潜在的最大损失
  • D.风险价值并非是指潜在的最大损失
  • E.风险价值不是以概率百分比表示的价值

26. 市场风险监测和分析报告的内容主要包括(  )。
  • A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸
  • B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险头寸
  • C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议
  • D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况
  • E.市场风险限额的遵守情况.包括对超限额情况的处理

27. (多选)完善银行账户利率风险治理结构,要做到(  )。
  • A.组建专门负责银行账户利率风险管理的委员会
  • B.组建专职人员队伍。负责相关信息的搜集和分析,预测利率变动趋势
  • C.提出相应的应对策略
  • D.规范银行账户利率风险管理的操作程序
  • E.建立分析、识别、计量、评估、预警和控制环环相扣的利率管理机制

28. (多选)操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括(  )。
  • A.数据/信息质量
  • B.违反系统安全规定
  • C.系统设计/开发的战略风险
  • D.系统维修成本较高
  • E.系统的稳定性、兼容性、适宜性

29. (多选)在引发操作风险的内部流程因素中,引起财务/会计错误的主要原因有(  )。
  • A.财会制度不完善
  • B.管理流程不清晰
  • C.财会系统建设存在缺陷
  • D.结算/支付系统延迟
  • E.文件/合同缺陷

30. (多选)以下属于商业银行的代理业务的有(  )。
  • A.代理商业银行业务
  • B.代理保险业务
  • C.代理证券业务
  • D.代收代付业务
  • E.代理政策性业务

31. (多选)在代理业务中,可能引发操作风险的行为包括(  )。
  • A.业务人员贪污或截留手续费
  • B.不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券
  • C.挪用客户资金
  • D.内部人员盗窃客户资料谋取私利
  • E.推销理财产品时只单方面宣传产品收益.不对风险进行提示

32. 操作风险报告的内容包括(  )。
  • A.风险状况
  • B.损失事件
  • C.诱因与对策
  • D.资本金水平
  • E.风险评估流程

33. (多选)巴塞尔委员会提出,为了具备使用标准法的资格,商业银行必须至少满足(  )。
  • A.具备完善、健康的内部控制体系
  • B.银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统
  • C.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法
  • D.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构
  • E.必须设立专门的风险管理委员会,并受董事会直接领导

34. (多选)下列关于外汇敞口分析的说法,正确的有(  )。
  • A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配
  • B.当在某一时间段内。银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时.所产生的差额就形成了外汇敞口
  • C.在进行敞口分析时,银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差形成的外汇总敞口
  • D.银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分
  • E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险.银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制

35. (多选)流动性风险预警信号中的融资信号包括(  )。
  • A.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资
  • B.所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升
  • C.所发行股票价格下跌
  • D.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足
  • E.存款大量流失

36. 现场检查实施阶段由(  )环节组成。
  • A.进点会谈
  • B.检查实施
  • C.分析整理
  • D.评价定性
  • E.结束现场检查作业

37. (多选)公开原则应当具有适当的透明度。公开主要有三个方面的内容(  )。
  • A.监管立法和政策标准公开
  • B.监管执法和行为标准公开
  • C.行政复议的依据、标准、程序公开
  • D.管理行为公开
  • E.行政复议结果公开

38. (多选)受认可的质押品大抵分为以下(  )两类。
  • A.现金类资产
  • B.高质量的金融工具
  • C.固定资产
  • D.黄金
  • E.贵金属

39. (多选)信息披露质量方面的要求一般应遵循相应标准,以下属于相应准则的有(  )。
  • A.银行应对各项业务和应并表机构的信息进行汇总和并表披露
  • B.披露的信息对使用者决策有用
  • C.要使使用者尽早获得有关数据
  • D.披露的信息要如实反映实际情况,并遵循实质重于形式的基本原则
  • E.披露的重要信息或重大事项要充分、完整

40. 商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中,应当(    )。
  • A.及时收集、调查核实企业集团内客户及其关联方的授信信息
  • B.了解集团内部重大的资金流向以及应收、应付款项
  • C.识别企业集团的性质,进行综合授信
  • D.分析企业集团内部的关联关系
  • E.对成员企业分别授信,单独管理并进行汇总

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