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2018年04月12日风险管理(初级)2016试题(第 1 套 - 单选)

2018-4-12 18:03| 发布者: 本站编辑| 查看数: 289| 评论数: 0

摘要:
■ 单选题

1. (单选)20世纪60年代,(  )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。
  • A.马柯威茨提出的现代资产组合理论
  • B.夏普

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■ 单选题

1. (单选)20世纪60年代,(  )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。
  • A.马柯威茨提出的现代资产组合理论
  • B.夏普提出的CAPM模型
  • C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
  • D.罗斯提出的套利定价理论

2. (单选)关于风险管理和商业银行的关系,说法不正确的是(  )。
  • A.承担和管理风险是商业银行的基本职能.也是商业银行业务不断创新发展的原动力
  • B.风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式
  • C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据.并有效管理商业银行的业务模式
  • D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力,不仅是商业银行生存发展的需要,也是现代金融监管的迫切需求

3. (单选)在商业银行风险管理理论的管理模式中。不包括(  )。
  • A.负债风险管理模式
  • B.资产风险管理模式
  • C.内部风险管理模式
  • D.全面风险管理模式

4. (单选)利率、汇率、商品期货/期权等金融衍生工具的大量涌现出现在(  )。
  • A.全面风险管理模式阶段
  • B.资产风险管理模式阶段
  • C.负债风险管理模式阶段
  • D.资产负债风险管理模式阶段

5. (单选)商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员.由此则可能带来(  )。
  • A.声誉风险
  • B.战略风险
  • C.信用风险
  • D.操作风险

6. 与市场风险和信用风险相比,商业银行的操作风险具有(  )。
  • A.特殊性、非营利性
  • B.普遍性、非营利性
  • C.特殊性、营利性
  • D.普遍性、营利性

7. (单选)(  )是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策.对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。
  • A.操作风险
  • B.市场风险
  • C.战略风险
  • D.法律风险

8. (单选)某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间,其信贷资产主要投向房地产行业.其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年起因受到金融危机的冲击,该银行面临的流动性风险是其(  )长期集聚、恶化的综合作用结果。
  • A.声誉风险、市场风险和操作风险
  • B.信用风险、市场风险和战略风险
  • C.市场风险、战略风险和操作风险
  • D.信用风险、声誉风险和战略风险

9. (单选)(  )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险.通过衍生产品市场进行对冲。
  • A.系统性风险对冲
  • B.非系统性风险对冲
  • C.自我对冲
  • D.市场对冲

10. 商业银行(  )的做法简单地说就是:不做业务,不承担风险。
  • A.风险转移
  • B.风险规避
  • C.风险补偿
  • D.风险对冲

11. (单选)(  )是指商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
  • A.经济资本
  • B.会计资本
  • C.监管资本
  • D.实收资本

12. (单选)国际先进银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标RAROC是(  )。
  • A.风险资本回报率
  • B.风险资产回报率
  • C.风险调整资产回报率
  • D.风险调整资本收益率

13. (单选)下列关于资本监管的说法,错误的是(  )。
  • A.商业银行的核心资本具备两个特征:一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失:二是随时可以动用
  • B.按照《商业银行资本充足率管理办法》,商业银行资本充足率不得低于8%,核心资本充足率不得低于4%
  • C.未分配利润属于核心资本
  • D.少数股权属于附属资本

14. (单选)商业银行向一家风险权重为50%的公司提供了100万元的贷款。为了满足资本充足率的要求,该银行为此贷款所需持有的资本应至少为(  )万元。
  • A.1
  • B.2
  • C.4
  • D.8

15. (单选)健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括(  )。
  • A.强化内控意识.树立内控优先理念
  • B.完善激励约束机制
  • C.提高内控制度的执行力
  • D.以上都是

16. (单选)风险文化的精神核心是(  )。
  • A.风险管理策略
  • B.风险管理理念
  • C.公司治理结构
  • D.内部控制系统

17. (单选)(  )向董事会负责,是商业银行的执行机构。
  • A.监事会
  • B.高级管理层
  • C.股东大会
  • D.风险管理部门

18. (  )承担了风险识别、风险计量、风险监测的报告职责,促进银行稳健经营、持续发展。
  • A.董事会
  • B.风险管理部门
  • C.监事会
  • D.财务控制部门

19. (单选)随着我国《商业银行资本管理办法(试行)》的实施,我国商业银行开始逐步采用(  ),提高风险计量的科学性和准确性。
  • A.资本计量高级方法
  • B.VaR
  • C.敏感性分析
  • D.情景分析

20. (单选)风险因素与风险管理复杂程度的关系是(  )。
  • A.风险因素考虑得越充分.风险管理就越容易
  • B.风险因素越多.风险管理就越复杂。难度就越大
  • C.风险管理流程越复杂.则会有效减少风险因素
  • D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大

21. (单选)单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对(  )进行分析。
  • A.资产负债表和损益表
  • B.财务报表和损益表
  • C.财务报表和资产负债表
  • D.资产负债表和现金流量表

22. (单选)企业2000年流动资产合计为3 000万元,其中存货为1 500万元,应收账款1 500万元,流动负债合计2 000万元,则该公司2000年速动比率为(  )。
  • A.0.78
  • B.0.94
  • C.0.75
  • D.0.74

23. (单选)某企业2008年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币,净利润为1.2亿元人民币.折旧为0.2亿元人民币,无形资产摊销为0.1亿元人民币,所得税为0.3亿元人民币。则该企业2008年的利息费用为(  )亿元人民币。
  • A.0.1
  • B.0.2
  • C.0.3
  • D.0.4

24. (单选)下列不属于企业集团横向多元化形式的是(  )。
  • A.下游企业将产成品提供给销售公司销售
  • B.集团内部两个企业之间大量资产的并购
  • C.母公司从子公司套取现金
  • D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司

25. (单选)在法人客户评级模型中,(  )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
  • A.AltmanZ计分模型
  • B.RiskCalc模型
  • C.Credit Monitor模型
  • D.死亡率模型

26. (单选)违约概率模型能够直接估计客户的违约概率,因此对历史数据的要求更高,需要商业银行建立一致、明确的违约定义,并且在此基础上积累至少(  )年的数据。
  • A.1
  • B.3
  • C.5
  • D.2

27. 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中(  )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。
  • A.Credit Metrics模型
  • B.Credit Porffolio View模型
  • C.Credit Risk+模型
  • D.KMV模型

28. (单选)商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1 000万元,该客户在第1年的违约率是0.8%.第2年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后,银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为(  )万元。
  • A.925.47
  • B.960.26
  • C.957.57
  • D.985.62

29. (单选)财政政策对许多行业具有较大影响,当财政紧缩时,行业信贷风险呈(  )趋势。
  • A.上升
  • B.下降
  • C.不变
  • D.先上升后下降

30. (单选)下列属于客户风险的财务指标是(  )。
  • A.流动比率
  • B.公司治理结构
  • C.资金实力
  • D.市场竞争环境

31. (单选)在客户风险监测指标体系中,现金支付能力和资金实力分别属于(  )。
  • A.基本面指标和财务指标
  • B.基本面指标和基本面指标
  • C.财务指标和基本面指标
  • D.财务指标和财务指标

32. (单选)借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失,这种情况是属于贷款五级分类中的(  )。
  • A.关注
  • B.次级
  • C.可疑
  • D.以上都不是

33. (单选)下列选项中,关于红色预警法的说法,不正确的是(  )。
  • A.要进行不同时期的对比分析
  • B.要对影响警速变动的有利因素与不利因素进行全面分析
  • C.红色预警法是一种定性分析的方法
  • D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

34. (单选)下列选项中,关于客户风险外生变量的说法,不正确的是(  )。
  • A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查
  • B.一般来说,对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动。应给予较大的容忍度
  • C.对于风险程度本身就很高的客户.应该给予较小的容忍度
  • D.对单一客户风险的监测.不用监测其他变量

35. 某银行2011年的银行资本为2 000亿元.计划在2012年注入100亿元。若房地产行业在资本分配中的权重为20%,则以资本表示的房地产行业限额为(  )亿元。
  • A.400
  • B.20
  • C.420
  • D.380

36. (单选)某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1 000万元的抵押贷款,2008年12月30日,由于该企业财务状况恶化,出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损失,该银行与企业磋商进行贷款重组,则下述重组措施中最不可行的是(  )。
  • A.将该笔贷款期限延长半年
  • B.给予企业10%的利率优惠
  • C.允许企业贷款到期后一次性还本付息
  • D.要求企业增加其董事长个人住房作为抵押品

37. (单选)下列情形中,重新定价风险最大的是(  )。
  • A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
  • B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
  • C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
  • D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源

38. 市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是(  )。
  • A.收益率曲线风险
  • B.期权性风险
  • C.基准风险
  • D.重新定价风险

39. (单选)根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类,按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是(  )。
  • A.持有到期的投资
  • B.持有待售类资产
  • C.贷款
  • D.应收款

40. 货币互换交易与利率互换交易的区别是(  )。
  • A.货币互换需要在期初交换本金.但不需在期末交换本金
  • B.货币互换明确了利率的支付方式.但无法确定汇率
  • C.货币互换需要在期初和期末交换本金
  • D.货币互换需要在期末交换本金.但不需要在期初交换本金货币

41. (单选)企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指(  )。
  • A.风险价值
  • B.缺口
  • C.敏感性资产
  • D.敞口

42. (单选)(  )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
  • A.缺口分析
  • B.久期分析
  • C.外汇敞口分析
  • D.风险价值方法

43. (单选)(  )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法.同时为巴塞尔委员会所采用。
  • A.累计总敞口头寸法
  • B.短边法
  • C.净敞口头寸法
  • D.以上都不对

44. (单选)巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括(  )。
  • A.置信水平采用95%的单尾置信区间
  • B.持有期为10个营业日
  • C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
  • D.至少每6个月更新一次数据

45. 某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头10。澳元空头20,美元多头160,分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中,最小的是(  )。
  • A.160
  • B.150
  • C.120
  • D.230

46. (单选)用VaR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于(  )。
  • A.2
  • B.3
  • C.4
  • D.5

47. (单选)下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述,不正确的是(  )。
  • A.构造方式多种多样
  • B.交易灵活便捷
  • C.通常只能消除部分市场风险
  • D.不会产生新的交易对方信用风险

48. (单选)有A、B、C三种投资产品。其收益的相关系数如下:

若必须选择两个产品构建组合,则下列说法正确的是(  )。
  • A.B、C组合是风险最佳对冲组合
  • B.A、C组合风险最小
  • C.A、B组合风险最小
  • D.A、C组合风险最分散

49. (单选)(  )是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险。包括违约风险和信用等级迁移风险。
  • A.突发风险
  • B.新增风险
  • C.变动风险
  • D.违约风险

50. (单选)股票风险主要针对交易账户内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险,分为股票风险特定风险和股票风险一般风险,资本计提比率都是(  )。
  • A.2%
  • B.4%
  • C.6%
  • D.8%

51. (  )是基础性风险,对其他类别风险有重要影响,若管理不善,将会引起风险的转化。
  • A.操作风险
  • B.业务风险
  • C.信用风险
  • D.市场风险

52. (单选)(  )就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计.形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化,模型能预测出潜在损失及原因,并对未来环境进行分析。
  • A.随机模型
  • B.计量模型
  • C.资本模型
  • D.因果分析模型

53. (单选)商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息.商业银行过度依赖他们可能带来(  )。
  • A.市场风险
  • B.声誉风险
  • C.信用风险
  • D.操作风险

54. (单选)监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时,使用内部确定的相关系数.但是商业银行必须验证(  )方面的假设条件,并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。
  • A.及时性假设
  • B.相关性假设
  • C.准确性假设
  • D.全部性假设

55. 操作风险评估(RACA)的(  )阶段,产生业务流程,关键风险和关键控制清单,为制订检查计划提供基础信息。
  • A.检查
  • B.整改
  • C.考核
  • D.清算

56. (单选)操作风险评估(RACA)的后续管理流程不包括(  )。
  • A.检查
  • B.整改
  • C.考核
  • D.清算

57. (  )是商业银行控制操作风险的基石。
  • A.建立完善的公司治理结构
  • B.建立完善内部控制体制
  • C.加强外部监管体制建设
  • D.以上都不是

58. (单选)我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性.也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此,当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是(  )。
  • A.技术创新
  • B.合规问题
  • C.管理问题
  • D.风险监管

59. (单选)在用标准法计算操作风险经济资本时,表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表(  )。
  • A.特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系
  • B.特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系
  • C.特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系
  • D.特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系

60. 巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准,对于内部数据,它规定:无论用于计量还是用于验证,商业银行必须具备(  )的内部损失数据。
  • A.至少5年
  • B.至少3年
  • C.至多5年
  • D.至多3年

61. (单选)甲企业经营效益提高,为了扩大规模生产,企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库,该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请(  )。
  • A.合理,可以用利润来偿还贷款
  • B.合理,可以给银行带来利息收入
  • C.不合理。因为短期贷款不能用于长期投资
  • D.不合理,会产生新的费用.导致利润率下降

62. 最常见的资产负债的期限错配情况指(  )。
  • A.将大量短期借款用于长期贷款.即借短贷长
  • B.将大量长期借款用于短期贷款.即借长贷短
  • C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致
  • D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致

63. (单选)商业银行现金流人和现金流出的差异可以用(  )表示。
  • A.流入和流出
  • B.剩余和赤字
  • C.盈余和差额
  • D.盈余和赤字

64. (单选)如果一家银行的贷款平均额为700亿元,存款平均额为900亿元,核心存款平均额为300亿元。流动性资产为200亿元,那么该商业银行的融资需求等于(  )亿元。
  • A.300
  • B.500
  • C.600
  • D.400

65. 商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行分析,以正确预测未来特定时段的资金净需求的是(  )。
  • A.流动性风险预警
  • B.压力测试
  • C.情景分析
  • D.流动性风险管理

66. (单选)在对外币的管理中,银行(  )实施对每一种货币的流动性管理策略。
  • A.必须
  • B.不需要
  • C.可以用也可以不用
  • D.以上都不对

67. (单选)商业银行在运营和发展过程中,产生某些错误是不可避免的,正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评。下列说法正确的是(  )。
  • A.解决表面问题.不须深究
  • B.错误已经发生.银行声誉的损失已无可挽回。解不解决无所谓
  • C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险.有助于银行的声誉风险管理
  • D.容易解决的先处理.不容易解决的问题就忽视

68. (单选)清晰的声誉风险管理流程不包括(  )。
  • A.声誉风险识别
  • B.外部审计
  • C.声誉风险评估
  • D.监测和报告

69. (单选)战略风险管理流程中,下列(  )活动是在执行风险管理方案之前执行的。
  • A.制定战略实施方案
  • B.识别战略风险要素
  • C.定期自我评估风险管理的效果
  • D.明确战略发展目标

70. (单选)商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案,在以风险为导向的战略规划中,战略规划的调整依赖于(  )活动的反馈循环。
  • A.战略方案选择和公司治理
  • B.战略实施和战略风险管理
  • C.风险监测和运营绩效
  • D.风险识别和整体战略

71. 按照《商业银行资本管理方法(试行)》的要求,商业银行的核心一级资本充足率指标不得低于(  ),资本充足率不得低于(  )。
  • A.5%;8%
  • B.4%;6%
  • C.6%;8%
  • D.4%;7%

72. (单选)(  )是审慎监管的核心。
  • A.资本监管
  • B.风险监管
  • C.管理人员监管
  • D.运营监管

73. A银行2010年年末贷款总额为10000亿元,其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别是7500亿元、1500亿元、500亿元、300亿元、200亿元,则2010年度A银行的不良贷款率为(    )。
  • A.2%
  • B.5%
  • C.10%
  • D.25%

74. 投机行为可能因错误判断市场发展趋势,导致投资组合价值严重受损,从而增加流动性风险,这是描述(    )和流动性风险的关系。
  • A.信用风险
  • B.市场风险
  • C.操作风险
  • D.声誉风险

75. 商业银行在投资决策时,假设其他条件均相同,则根据理性投资原则,下列最佳投资组合方案是(    )。
  • A.投资组合丙
  • B.投资组合乙
  • C.投资组合丁
  • D.投资组合甲

76. 商业银行的(    )承担操作风险的直接责任,并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。
  • A.董事会风险管理委员会
  • B.合规部门
  • C.业务部门
  • D.风险管理部门

77. 商业银行采用的内部模型计量市场风险时,应当采用压力测试进行补充,因为市场风险内部模型(    )。
  • A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
  • B.不能计量非交易业务中的市场风险
  • C.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失
  • D.置信水平无法达到监管要求

78. 董事会和高级管理层制定战略规划时,应当首先征询(    )的意见和建议。
  • A.股东
  • B.专家
  • C.最大多数员工
  • D.各职能部门

79. 关于专有信息和保密信息,下列表述不正确的是(    )。
  • A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突
  • B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息,会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降,并进而削弱其竞争地位的信息
  • C.保密信息则通常包括有关客户的信息,以及内部安排的一些详细情况
  • D.如果一些专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位,那么银行可以选择不披露其具体内容,一般性披露也可以免除

80. 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是(    )。
  • A.期望法
  • B.方差—协方差法
  • C.历史模拟法
  • D.蒙特卡洛模拟法

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