| ※风险管理（初级）2016在线模考>>开始 ■ 单选题 1. (单选)20世纪60年代，( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。
2. (单选)关于风险管理和商业银行的关系，说法不正确的是( )。
3. (单选)在商业银行风险管理理论的管理模式中。不包括( )。
4. (单选)利率、汇率、商品期货／期权等金融衍生工具的大量涌现出现在( )。
5. (单选)商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员．由此则可能带来( )。
6. 与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有( )。
7. (单选)( )是指经营决策错误、决策执行不当或对行业变化束手无策．对银行的收益或资本形成现实和长远的影响。
8. (单选)某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业．其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其( )长期集聚、恶化的综合作用结果。
9. (单选)( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险．通过衍生产品市场进行对冲。
10. 商业银行( )的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。
11. (单选)( )是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
12. (单选)国际先进银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标RAROC是( )。
13. (单选)下列关于资本监管的说法，错误的是( )。
14. (单选)商业银行向一家风险权重为50％的公司提供了100万元的贷款。为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为( )万元。
15. (单选)健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括( )。
16. (单选)风险文化的精神核心是( )。
17. (单选)( )向董事会负责，是商业银行的执行机构。
18. ( )承担了风险识别、风险计量、风险监测的报告职责，促进银行稳健经营、持续发展。
19. (单选)随着我国《商业银行资本管理办法(试行)》的实施，我国商业银行开始逐步采用( )，提高风险计量的科学性和准确性。
20. (单选)风险因素与风险管理复杂程度的关系是( )。
21. (单选)单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对( )进行分析。
22. (单选)企业2000年流动资产合计为3 000万元，其中存货为1 500万元，应收账款1 500万元，流动负债合计2 000万元，则该公司2000年速动比率为( )。
23. (单选)某企业2008年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币，净利润为1．2亿元人民币．折旧为0．2亿元人民币，无形资产摊销为0．1亿元人民币，所得税为0．3亿元人民币。则该企业2008年的利息费用为( )亿元人民币。
24. (单选)下列不属于企业集团横向多元化形式的是( )。
25. (单选)在法人客户评级模型中，( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
26. (单选)违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少( )年的数据。
27. 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中( )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
28. (单选)商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1 000万元，该客户在第1年的违约率是0．8％．第2年的违约率是1．4％，第3年的违约率是2．1％。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为( )万元。
29. (单选)财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈( )趋势。
30. (单选)下列属于客户风险的财务指标是( )。
31. (单选)在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资金实力分别属于( )。
32. (单选)借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失，这种情况是属于贷款五级分类中的( )。
33. (单选)下列选项中，关于红色预警法的说法，不正确的是( )。
34. (单选)下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是( )。
35. 某银行2011年的银行资本为2 000亿元．计划在2012年注入100亿元。若房地产行业在资本分配中的权重为20％，则以资本表示的房地产行业限额为( )亿元。
36. (单选)某私营企业于2008年1月1日从某银行获得一笔3年期1 000万元的抵押贷款，2008年12月30日，由于该企业财务状况恶化，出现了拖欠利息超过90天的违约行为。为降低损失，该银行与企业磋商进行贷款重组，则下述重组措施中最不可行的是( )。
37. (单选)下列情形中，重新定价风险最大的是( )。
38. 市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是( )。
39. (单选)根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是( )。
40. 货币互换交易与利率互换交易的区别是( )。
41. (单选)企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指( )。
42. (单选)( )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
43. (单选)( )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法．同时为巴塞尔委员会所采用。
44. (单选)巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。
45. 某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头10。澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是( )。
46. (单选)用VaR计算市场风险监管资本时，巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于( )。
47. (单选)下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是( )。
48. (单选)有A、B、C三种投资产品。其收益的相关系数如下：  若必须选择两个产品构建组合，则下列说法正确的是( )。
49. (单选)( )是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险。包括违约风险和信用等级迁移风险。
50. (单选)股票风险主要针对交易账户内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险，分为股票风险特定风险和股票风险一般风险，资本计提比率都是( )。
51. ( )是基础性风险，对其他类别风险有重要影响，若管理不善，将会引起风险的转化。
52. (单选)( )就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计．形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化，模型能预测出潜在损失及原因，并对未来环境进行分析。
53. (单选)商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息．商业银行过度依赖他们可能带来( )。
54. (单选)监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数．但是商业银行必须验证( )方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。
55. 操作风险评估(RACA)的( )阶段，产生业务流程，关键风险和关键控制清单，为制订检查计划提供基础信息。
56. (单选)操作风险评估(RACA)的后续管理流程不包括( )。
57. ( )是商业银行控制操作风险的基石。
58. (单选)我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性．也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此，当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是( )。
59. (单选)在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表( )。
60. 巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备( )的内部损失数据。
61. (单选)甲企业经营效益提高，为了扩大规模生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请( )。
62. 最常见的资产负债的期限错配情况指( )。
63. (单选)商业银行现金流人和现金流出的差异可以用( )表示。
64. (单选)如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元。流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于( )亿元。
65. 商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行分析，以正确预测未来特定时段的资金净需求的是( )。
66. (单选)在对外币的管理中，银行( )实施对每一种货币的流动性管理策略。
67. (单选)商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品／服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评。下列说法正确的是( )。
68. (单选)清晰的声誉风险管理流程不包括( )。
69. (单选)战略风险管理流程中，下列( )活动是在执行风险管理方案之前执行的。
70. (单选)商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，在以风险为导向的战略规划中，战略规划的调整依赖于( )活动的反馈循环。
71. 按照《商业银行资本管理方法(试行)》的要求，商业银行的核心一级资本充足率指标不得低于( )，资本充足率不得低于( )。
72. (单选)( )是审慎监管的核心。
73. A银行2010年年末贷款总额为10000亿元，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别是7500亿元、1500亿元、500亿元、300亿元、200亿元，则2010年度A银行的不良贷款率为( )。
74. 投机行为可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，这是描述( )和流动性风险的关系。
75. 商业银行在投资决策时，假设其他条件均相同，则根据理性投资原则，下列最佳投资组合方案是( )。
76. 商业银行的( )承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。
77. 商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型( )。
78. 董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询( )的意见和建议。
79. 关于专有信息和保密信息，下列表述不正确的是( )。
80. 下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是( )。
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