考研 | 自学考试 | 成人高考 | 公务员 | 会计从业 | 会计职称 | 注册会计 | 税务师 | 经济师 | 司法考试 | 证券从业 | 期货从业 | 银行从业 | 教师资格 保险类 | 理财规划师 | 心理咨询师 | 导游员 | 大学英语 | 新概念 | 执业医师 | 执业药师 | 执业护士 | 一级建造师 | 二级建造师 | 消防工程师 | 监理工程师 | 造价工程师 | 咨询工程师 | 资产评估师 | 安全工程师 | 报检员 | 报关员 | 土地估价师 | 房地产估价师 | 房地产经纪人 | 企业法律顾问 | 招标师 | 基金从业 |

[老用户使用原帐号直接 登录 ,无需注册] 注册 | 登录

我要做题网门户银行从业资格 › 模拟试题 › 查看内容

2018年04月12日风险管理(初级)2016试题(第 1 套 - 多选)

2018-4-12 18:03| 发布者: 本站编辑| 查看数: 146| 评论数: 0

摘要:
■ 多选题

1. (多选)关于全面风险管理模式的先进理念和方法,下列说法正确的有(  )。
  • A.全员的风险管理文化
  • B.全面的风

▇ 功能最强大的在线复习软件 ▇

风险管理(初级)2016在线模考>>开始

■ 多选题

1. (多选)关于全面风险管理模式的先进理念和方法,下列说法正确的有(  )。
  • A.全员的风险管理文化
  • B.全面的风险管理范围
  • C.全新的风险管理方法
  • D.全程的风险管理过程
  • E.全球的风险管理体系

2. 全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括(  )。
  • A.全球的风险管理体系
  • B.全面的风险管理范围
  • C.全程的风险管理过程
  • D.全新的风险管理方法
  • E.全员的风险管理文化

3. 以下关于战略风险的说法,正确的有(  )。
  • A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
  • B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷
  • C.为实现目标所需要的资源匮乏
  • D.整个战略实施过程的质量难以保证
  • E.它是一种多维风险

4. (多选)巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类,其中包括(  )。
  • A.系统风险
  • B.信用风险
  • C.操作风险
  • D.战略风险
  • E.声誉风险

5. (多选)下列属于风险转移的有(  )。
  • A.不同信用等级的贷款人实行差别定价
  • B.备用信用证
  • C.商业银行参加存款保险
  • D.信用担保
  • E.利用远期利率协议规避未来利率波动风险

6. (多选)目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用,其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比,RAROC(  )。
  • A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
  • B.可以在揭示盈利性的同时.反映银行所承担的风险水平
  • C.RAROC=(收益一预期损失)÷经济资本
  • D.使银行不再注重盈利性
  • E.放弃了股东价值最大化的目标

7. (多选)《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产,商业银行不可以采取的方法有(  )。
  • A.内部评级初级法
  • B.标准法
  • C.高级计量法
  • D.内部评级高级法
  • E.内部模型法

8. (多选)商业银行管理战略包括(  )两方面内容。
  • A.战略目标
  • B.发展指标
  • C.实现路径
  • D.战略愿景
  • E.发展规划

9. (多选)商业银行内部控制的主要原则包括(  )。
  • A.全面
  • B.审慎
  • C.有效
  • D.独立
  • E.安全

10. (多选)公司董事会作为风险管理的一个组织机构,其职责和要求主要体现在下列(  )方面。
  • A.董事会是商业银行的最高风险管理机构
  • B.董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险
  • C.董事会是我国商业银行所特有的机构
  • D.风险管理总监应当是董事会成员
  • E.董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平

11. (多选)下列关于商业银行的风险管理部门设置的说法.正确的有(  )。
  • A.商业银行风险管理部门必须具有高度独立性
  • B.商业银行风险管理部门不具有或者只具有非常有限的风险管理策略执行权
  • C.商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一.以便信息的交流与共享
  • D.商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立.不能互通信息
  • E.商业银行风险管理部门通常有集中型和分散型两种类型

12. 个人住房按揭贷款涉及的风险主要包括(  )。
  • A.经销商风险
  • B.借款人的经济财务状况恶化的风险
  • C.由于房产价值下跌导致超额押值不足
  • D.假按揭风险
  • E.国家干预房价

13. (多选)单一法人客户信用风险识别中,对于中长期授信,要对(  )作出预测和分析。
  • A.资金来源及使用情况
  • B.预期资产负债情况
  • C.损益情况
  • D.项目建设进度
  • E.营运计划

14. 商业银行的风险暴露分类包括(  )。
  • A.主权类
  • B.金融机构类
  • C.公司类
  • D.零售类
  • E.股权类和其他类

15. (多选)压力测试是一种风险管理技术,其功能主要有(  )。
  • A.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力
  • B.提供商业银行对自身风险特征的理解
  • C.为商业银行提供更好的信用风险管理模型
  • D.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法
  • E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致

16. (多选)行业经营环境出现恶化的预警指标主要有(  )。
  • A.行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损
  • B.行业相关的法律法规出现重大调整
  • C.市场需求出现明显下降
  • D.产能明显过剩
  • E.行业整体衰退

17. (多选)区域风险预警主要包括(  )。
  • A.有关区域经济的政策法规发生重大变化
  • B.区域经营环境出现恶化
  • C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素
  • D.国家有关产业政策发生变化
  • E.产品出口的国家的贸易限制政策

18. (多选)根据产生现金流的基础资产类型不同,信贷资产证券化目前主要可以分为(  )类。
  • A.资产支持债券
  • B.住房抵押贷款证券
  • C.消费贷款支持证券
  • D.企业贷款支持证券
  • E.其他贷款支持证券

19. (多选)下列关于组合风险限额管理的说法,正确的有(  )。
  • A.任何情况下都不允许超过组合限额
  • B.通过设定组合限额,可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
  • C.如果商业银行资本不足,则应根据情况调整每个维度的限额.使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失
  • D.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
  • E.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两种

20. (多选)在其他条件相同的情况下,以下因素将导致一份看涨股票期权合约价值升高的有(  )。
  • A.到期时间延长
  • B.红利收益减少
  • C.标的股票价格的波动率提高
  • D.标的股票的市场价格提高
  • E.合约的执行价格提高

21. (多选)期权价值由内在价值和时间价值两部分构成。在以下期权中,内在价值有可能为正的包括(  )。
  • A.平价期权
  • B.价内期权
  • C.价外期权
  • D.买入期权
  • E.卖出期权

22. (多选)外汇敞口分析的特点包括(  )。
  • A.忽略了各种汇率变动的相关性
  • B.清晰易懂
  • C.计算简便
  • D.敏感度高
  • E.难以揭示由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险

23. (多选)商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有(  )。
  • A.对市场风险VaR值的准确性进行验证
  • B.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
  • C.计算资产组合可能产生的最高收益
  • D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
  • E.测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响

24. (多选)收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示(  )。
  • A.资产的不同市场价值
  • B.资产的各到期期限
  • C.对应的收益率
  • D.资产的现值
  • E.资产的当期收益率

25. (多选)市场风险内部模型的优点包括(  )。
  • A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值)来表示
  • B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
  • C.有利于进行风险监测和管理
  • D.简明易懂.适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平
  • E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件

26. 完善银行账户利率风险治理结构,要做到(  )。
  • A.组建专门负责银行账户利率风险管理的委员会
  • B.组建专职人员队伍.负责相关信息的搜集和分析.预测利率变动趋势
  • C.提出相应的应对策略
  • D.规范银行账户利率风险管理的操作程序
  • E.建立分析、识别、计量、评估、预警和控制环环相扣的利率管理机制

27. (多选)商业银行在计量银行账户利率风险过程中,应考虑的因素包括(  )。
  • A.重新定价风险
  • B.基准风险
  • C.收益率曲线风险
  • D.期权性风险
  • E.开展主要币种业务时所面临的利率风险

28. (多选)操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括(  )。
  • A.数据/信息质量
  • B.违反系统安全规定
  • C.系统设计/开发的战略风险
  • D.系统维修成本较高
  • E.系统的稳定性、兼容性、适宜性

29. (多选)全面风险管理体系包括(  )。
  • A.风险管理策略
  • B.风险理财措施
  • C.风险管理的组织职能体系
  • D.风险管理信息系统
  • E.内部控制系统

30. (多选)以下属于商业银行的代理业务的有(  )。
  • A.代理商业银行业务
  • B.代理保险业务
  • C.代理证券业务
  • D.代收代付业务
  • E.代理政策性业务

31. (多选)能够转移商业银行操作风险的保险品种包括(  )。
  • A.财产保险
  • B.电子保险
  • C.计算机犯罪保险
  • D.错误与遗漏保险
  • E.营业中断保险

32. 损失数据收集的原则包括(  )。
  • A.重要性原则
  • B.准确性原则
  • C.统一性原则
  • D.谨慎性原则
  • E.客观性原则

33. (多选)巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括(  )等方面。
  • A.资格要求
  • B.定性标准
  • C.定量标准
  • D.内部数据要求
  • E.外部数据要求

34. (多选)收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示(  )。
  • A.资产的不同市场价值
  • B.资产的各到期期限
  • C.对应的收益率
  • D.资产的现值
  • E.资产的当期收益率

35. (多选)如果房地产市场发展过热,一方面居民大量提取存款买房,另一方面房地产企业和个人向银行借款,这种情况下,如果由于房地产市场严重下降,大量个人住房贷款无法偿还。房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款.这时商业银行所面临的主要风险包括(  )。
  • A.国家风险
  • B.流动性风险
  • C.信用风险
  • D.战略风险
  • E.操作风险

36. (多选)公正原则包括(  )两个方面的内容。
  • A.过程公正
  • B.结果公正
  • C.实体公正
  • D.程序公正
  • E.运行公正

37. (多选)银行机构的市场准入包括(  )三个方面。
  • A.机构准入
  • B.业务准入
  • C.高级管理人员准入
  • D.运营准入
  • E.风险准入

38. (多选)公开原则应当具有适当的透明度。公开主要有三个方面的内容(  )。
  • A.监管立法和政策标准公开
  • B.监管执法和行为标准公开
  • C.行政复议的依据、标准、程序公开
  • D.管理行为公开
  • E.行政复议结果公开

39. (多选)我国商业银行信息披露的主要内容包括(  )。
  • A.财务会计报告
  • B.风险管理状况
  • C.管理层状况
  • D.公司治理信息
  • E.年度重大事项

40. 操作风险高级计量法是商业银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平.建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。下列属于高级计量法重要因素的有(    )。
  • A.业务经营环境和内部控制因素
  • B.外部损失数据
  • C.情景分析
  • D.内部损失数据
  • E.借款人信用记录

风险管理(初级)2016在线模考>>查看答案

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

最新评论

银行业法律法规与综合能力
 
个人理财(初级)
 
风险管理(初级)
 
个人贷款(初级)
 
公司信贷(初级)
 

我要做题网 ( 辽ICP备11009338号-1) |网站介绍 |联系我们 大连博易网络科技有限公司 版权所有

GMT+8, 2018-9-25 01:21 , Processed in 0.062500 second(s), 18 queries.

Powered by Discuz! X1

© 2001-2010 Comsenz Inc.