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2018年05月30日风险管理(初级)试题(第 1 套 - 单选)

2018-5-30 18:15| 发布者: 本站编辑| 查看数: 98| 评论数: 0

摘要:
■ 单选题

1. (单选)资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自(  )。
  • A.资产业务
  • B.负债业务
  • C.贷款业务
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■ 单选题

1. (单选)资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自(  )。
  • A.资产业务
  • B.负债业务
  • C.贷款业务
  • D.证券业务

2. (单选)证券组合理论体现在(  )。
  • A.全面风险管理模式阶段
  • B.资产风险管理模式阶段
  • C.负债风险管理模式阶段
  • D.资产负债风险管理模式阶段

3. (单选)(  )确立了银行资本监管新标杆和新高度。
  • A.第一版巴塞尔协议
  • B.第二版巴塞尔协议
  • C.第三版巴塞尔协议
  • D.第四版巴塞尔协议

4. (单选)下列关于金融风险造成的损失的说法,不正确的是(  )。
  • A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
  • B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
  • C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失
  • D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失.一般需要通过保险手段来转移

5. 监管机构要求我国商业银行2010年起执行《巴塞尔新资本协议》,将显著改变商业银行的经营管理方式,短期内甚至导致其盈利能力的下降。这属于商业银行面临的(  )。
  • A.违规风险
  • B.监管风险
  • C.政策风险
  • D.经济风险

6. (单选)以下各风险都会给商业银行带来经营困难.但一般可能导致商业银行破产的直接原因是(  )。
  • A.流动性风险
  • B.信用风险
  • C.操作风险
  • D.战略风险

7. (单选)由于技术原因,商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争,因而在竞争中处于劣势,这种情况下商业银行所面临的风险属于(  )。
  • A.国别风险
  • B.市场风险
  • C.操作风险
  • D.战略风险

8. (单选)与市场风险和信用风险相比,商业银行的操作风险具有(  )。
  • A.特殊性、非营利性
  • B.普遍性、非营利性
  • C.普遍性、营利性
  • D.特殊性、营利性

9. (单选)(  )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险.通过衍生产品市场进行对冲。
  • A.系统性风险对冲
  • B.非系统性风险对冲
  • C.自我对冲
  • D.市场对冲

10. (单选)下列关于风险管理策略的说法,正确的是(  )。
  • A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合.只要组成的资产个数足够多.其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除
  • B.风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿
  • C.风险转移只能降低非系统性风险
  • D.风险规避可分为保险规避和非保险规避

11. 商业银行的经营管理活动中,风险管理始终都是由代表资本利益的(  )来推动并承担最终风险责任的。
  • A.董事会
  • B.监事会
  • C.股东大会
  • D.总经理

12. (单选)经济资本主要用于规避银行的(  )。
  • A.非预期损失
  • B.预期损失
  • C.大规模损失
  • D.普通性损失

13. (单选)下关于商业银行资本的说法,不正确的是(  )。
  • A.账面资本即所有者权益,是商业银行资产负债表上所有者权益部分
  • B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、投资重估储备和未分配利润等
  • C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具
  • D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

14. (单选)商业银行向一家风险权重为50%的公司提供了100万元的贷款。为了满足资本充足率的要求,该银行为此贷款所需持有的资本应至少为(  )万元。
  • A.1
  • B.2
  • C.4
  • D.8

15. (单选)健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括(  )。
  • A.强化内控意识.树立内控优先理念
  • B.完善激励约束机制
  • C.提高内控制度的执行力
  • D.以上都是

16. (单选)风险文化的精神核心是(  )。
  • A.风险管理策略
  • B.风险管理理念
  • C.公司治理结构
  • D.内部控制系统

17. (单选)2012年6月,中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》规定商业银行(  )应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价,并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。
  • A.行长
  • B.股东大会
  • C.监事会
  • D.理事会

18. (单选)(  )向董事会负责,是商业银行的执行机构。
  • A.监事会
  • B.高级管理层
  • C.股东大会
  • D.风险管理部门

19. (单选)(  )是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险,采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。
  • A.风险识别/分析
  • B.风险控制/缓释
  • C.风险计量/评估
  • D.风险监测/报告

20. (单选)商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是(  )。
  • A.失误树分析方法
  • B.资产财务状况分析法
  • C.制作风险清单
  • D.情景分析法

21. (单选)企业的某年的税前净利润为6 000万元人民币,利息费用为3 000万元人民币。则其利息保障倍数为(  )。
  • A.2
  • B.1
  • C.3
  • D.4

22. (单选)某企业2009年销售收入20亿元人民币,销售净利率为12%,2008年年初所有者权益为40亿元人民币.2009年年末所有者权益为55亿元人民币,则该企业2009年净资产收益率为(  )。
  • A.3.33%
  • B.3.86%
  • C.4.72%
  • D.5.05%

23. (单选)客户信用分析中,关于现金流分析的说法中,正确的是(  )。
  • A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出
  • B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入
  • C.分得股利、利润或取得债券利息收入是属于经营活动现金流流入
  • D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出

24. (单选)某玩具厂欲向银行借款以扩大生产,请附近一家幼儿园为其担保,该幼儿园(  )。
  • A.若有超过贷款额的资金可以提供担保
  • B.可以提供担保
  • C.不能提供担保
  • D.经银行同意即可提供担保

25. (单选)在《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与(  )中的较高者。
  • A.0.03%
  • B.0.05%
  • C.0.3%
  • D.0.5%

26. (单选)某1年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为(  )。
  • A.0.05
  • B.0.10
  • C.0.15
  • D.0.20

27. 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中(  )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。
  • A.Credit Metrics模型
  • B.Credit Porffolio View模型
  • C.Credit Risk+模型
  • D.KMV模型

28. (单选)商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1 000万元,该客户在第1年的违约率是0.8%.第2年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后,银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为(  )万元。
  • A.925.47
  • B.960.26
  • C.957.57
  • D.985.62

29. (单选)假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是:正常类800亿元,关注类200亿元。次级类35亿元,可疑类lO亿元,损失类5亿元,一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元,则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为(  )。
  • A.20%
  • B.80%
  • C.100%
  • D.120%

30. (单选)在客户风险监测指标体系中,现金支付能力和资金实力分别属于(  )。
  • A.基本面指标和财务指标
  • B.基本面指标和基本面指标
  • C.财务指标和基本面指标
  • D.财务指标和财务指标

31. (单选)借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失,这种情况是属于贷款五级分类中的(  )。
  • A.关注
  • B.次级
  • C.可疑
  • D.以上都不是

32. 在客户风险监测指标体系中,资产增长率和资质等级分别属于(  )。
  • A.基本面指标和财务指标
  • B.财务指标和财务指标
  • C.基本面指标和基本面指标
  • D.财务指标和基本面指标

33. (单选)在信用风险的指数预警法中,当该指数____0.5时,表示信用风险正在____。(  )
  • A.大于:下降
  • B.大于;上升
  • C.等于:下降
  • D.小于;上升

34. (单选)下列选项中,关于客户风险外生变量的说法,不正确的是(  )。
  • A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查
  • B.一般来说,对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动。应给予较大的容忍度
  • C.对于风险程度本身就很高的客户.应该给予较小的容忍度
  • D.对单一客户风险的监测.不用监测其他变量

35. (单选)关于资本转换因子,下列说法错误的是(  )。
  • A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
  • B.某组合风险越大.其资本转换因子越高
  • C.同样的资本,风险越高的组合计划的授信额越高
  • D.通过资本转换因子,可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额

36. (单选)内部评级高级法下,抵(质)押品的信用风险缓释作用体现在(  )的估值中。
  • A.违约概率
  • B.违约损失率
  • C.违约风险暴露
  • D.授信额度

37. (单选)某商业银行现有A、B两类资产,资产A收取固定利息收入,资产B收取浮动利息收入。如果该银行预期市场利率上升,则应当(  )以规避利率风险。
  • A.资产A不做利率互换.资产B做利率互换
  • B.资产A做利率互换.资产B不做利率互换
  • C.资产A、B都不做利率互换
  • D.资产A、B都做利率互换

38. (单选)下列关于交易账户的说法,不正确的是(  )。
  • A.为交易目的而持有的头寸是指.在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸
  • B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
  • C.交易账户中的项目可以按模型定价(Mark to Model),即将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值
  • D.交易目的在交易之初就已确定.此后一般不能随意更改

39. (单选)商业银行对(  )变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构。
  • A.利率
  • B.物价指数
  • C.宏观经济政策
  • D.突发性因素

40. (单选)黄金价格波动属于(  )。
  • A.期权性风险
  • B.利率风险
  • C.汇率风险
  • D.商品价格风险

41. (单选)下列关于市值重估的说法,不正确的是(  )。
  • A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
  • B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础,推算出或计算出交易头寸的价值
  • C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
  • D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

42. (单选)马柯维茨提出的(  )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架,是目前投资理论和投资实践的主流方法。
  • A.均值一方差模型
  • B.资本资产定价模型
  • C.套利定价理论
  • D.二叉树模型

43. (单选)企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指(  )。
  • A.风险价值
  • B.缺口
  • C.敏感性资产
  • D.敞口

44. (单选)在计算单一币种敞口头寸时,所包含的项目不包括(  )。
  • A.即期净敞口头寸
  • B.远期净敞口头寸
  • C.期权敞口头寸
  • D.总敞口头寸

45. (单选)用VaR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于(  )。
  • A.2
  • B.3
  • C.4
  • D.5

46. (单选)以下关于公允价值、名义价值、市场价值的说法,不恰当的是(  )。
  • A.在市场风险计量与监测的过程中。更具有实质意义的是市场价值和公允价值
  • B.市场价值是指在评估基准日,通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值
  • C.与市场价值相比,公允价值的定义更广、更概括
  • D.在大多数情况下.市场价值可以代表公允价值

47. (单选)风险报告的职责不包括(  )。
  • A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
  • B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
  • C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
  • D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

48. (单选)下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述,不正确的是(  )。
  • A.构造方式多种多样
  • B.交易灵活便捷
  • C.通常只能消除部分市场风险
  • D.不会产生新的交易对方信用风险

49. (单选)一般风险价值计量,每个交易日计算,历史观察期长度至少为1年(或250个交易日),用于资本计量的一般风险价值,其使用的持有期为(  )个交易日。
  • A.5
  • B.10
  • C.15
  • D.20

50. (单选)商业银行在实施内部市场风险管理时,计算经济资本的公式为(  )。
  • A.市场风险经济资本=乘数因子×VaR
  • B.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
  • C.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VaR
  • D.市场风险经济资本=VaR+(附加因子+最低乘数因子)

51. (单选)内部欺诈是指(  )。
  • A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险,主要包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
  • B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
  • C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
  • D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议,包括劳动法和合同法等。造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

52. 下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是(  )。
  • A.产品设计缺陷
  • B.支票欺诈
  • C.声誉受损
  • D.黑客攻击

53. (单选)巴塞尔委员会根据英国银行家协会、国际掉期和衍生品交易协会、风险管理协会及普华永道咨询公司的意见,将操作风险定义为(  )
  • A.操作过程中产生的不确定性,并且人们不能精确预测这种不确定性的分布
  • B.由不完善或有问题的内部程序、人员及系统或外部事件所造成损失的风险
  • C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时.面对的意外情况
  • D.由于市场竞争等原因.银行业务量变动所带来的风险

54. (单选)下列不属于违反用工法造成损失的原因的是(  )。
  • A.劳资关系
  • B.安全/环境
  • C.未经授权的活动
  • D.性别、种族歧视

55. (单选)操作风险评估(RACA)的后续管理流程不包括(  )。
  • A.检查
  • B.整改
  • C.考核
  • D.清算

56. 操作(  ),是指操作风险所有人持续识别、评估并报告业务流程的操作风险及其控制状况的过程。
  • A.风险评价
  • B.风险分析
  • C.风险识别
  • D.风险评估

57. (单选)健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容?(  )
  • A.强化内控意识。树立内控优先理念
  • B.完善激励约束机制
  • C.提高内控制度的执行力
  • D.以上都是

58. (单选)商业银行员工在代理业务操作中,下列行为易造成操作风险的是(  )。
  • A.设立专户核算代理资金
  • B.签订书面委托代理合同
  • C.代理手续费收入先用于员工奖励再纳入银行大账核算
  • D.遇到误导性宣传和错误销售,对业务风险进行必要的提示

59. (单选)使用高级计量法计算风险资本配置时,商业银行在开发内部计量系统过程中,必须有(  )严格的程序。
  • A.违约风险模型和模型独立控制
  • B.技术风险模型和模型独立预测
  • C.系统风险模型和模型独立操作
  • D.操作风险模型和模型独立验证

60. (单选)(  )中总收入为净利息收入与净非利息收入之和。
  • A.基本指标法
  • B.标准法
  • C.高级计量法
  • D.替代标准法

61. (单选)利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券多头头寸进行保值.当正向收益率变陡时,该10年期政府债券的市场价格(  )。
  • A.保持不变
  • B.下降
  • C.上升
  • D.无法判断

62. (单选)商业银行对(  )变化的敏感程度直接影响资产负债的期限结构.
  • A.利率
  • B.物价指数
  • C.宏观经济政策
  • D.突发性因素

63. (单选)如果一家银行的贷款平均额为700亿元,存款平均额为900亿元,核心存款平均额为300亿元。流动性资产为200亿元,那么该商业银行的融资需求等于(  )亿元。
  • A.300
  • B.500
  • C.600
  • D.400

64. (单选)以下指标中(  )数值越高说明商业银行流动性越差。
  • A.大额负债依赖度
  • B.核心存款比例
  • C.贷款总额与核心存款比率
  • D.流动资产与总资产的比率

65. (单选)商业银行资产的流动性是指(  )。
  • A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售
  • B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金
  • C.商业银行流动负债数量的多少
  • D.商业银行流动资产减去流动负债的值的大小

66. (单选)(  )有助于商业银行深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下,其整体流动性风险可能出现的不同状况。
  • A.情景分析
  • B.压力测试
  • C.缺口分析
  • D.久期分析法

67. (单选)商业银行在运营和发展过程中,产生某些错误是不可避免的,正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评。下列说法正确的是(  )。
  • A.解决表面问题.不须深究
  • B.错误已经发生.银行声誉的损失已无可挽回。解不解决无所谓
  • C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险.有助于银行的声誉风险管理
  • D.容易解决的先处理.不容易解决的问题就忽视

68. (  )是目前声誉风险管理最佳实践操作。
  • A.采取平等原则对待所有风险
  • B.采用精确的定量分析方法
  • C.按照风险大小.采取抓大放小的原则
  • D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序,并得到有效管理

69. (单选)商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案,在以风险为导向的战略规划中,战略规划的调整依赖于(  )活动的反馈循环。
  • A.战略方案选择和公司治理
  • B.战略实施和战略风险管理
  • C.风险监测和运营绩效
  • D.风险识别和整体战略

70. (单选)商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施,定期通常是指(  )。
  • A.每天
  • B.每月
  • C.每周
  • D.每年

71. 下列属于风险迁徙类指标的是(  )。
  • A.资本金收益率
  • B.不良贷款迁徙率
  • C.净业务收益率
  • D.资本充足率

72. 按照《商业银行资本管理方法(试行)》的要求,商业银行的核心一级资本充足率指标不得低于(  ),资本充足率不得低于(  )。
  • A.5%;8%
  • B.4%;6%
  • C.6%;8%
  • D.4%;7%

73. 在正常的市场条件下,市场风险报告通常(    )向高级管理层报告一次。
  • A.每天
  • B.每周
  • C.每月
  • D.每季度

74. 风险偏好和风险战略应由(    )审批。
  • A.监事会
  • B.风险管理委员会
  • C.董事会
  • D.股东大会

75. 甲银行向乙企业承诺提供如下信用额度:贷款额度为500万元。信用证额度为300万元,现乙企业已从甲银行提取400万元贷款,并通过甲银行开出200万元信用证。假设信用证的信用转换系数为0.2,则当前乙企业的信用风险暴露是(    )。
  • A.440万元
  • B.560万元
  • C.620万元
  • D.540万元

76. 下列关于商业银行风险计量的表述,不恰当的是(    )。
  • A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险
  • B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式
  • C.银行在使用量化模型计量风险时,可能产生模型风险
  • D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估

77. 某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%,违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币,则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为(    )亿元。
  • A.1.5
  • B.1
  • C.2.5
  • D.5

78. 假设某银行在2006会计年度结束时,其正常类贷款为30亿元人民币,关注类贷款为15亿元人民币,次级类贷款为5亿元人民币,可疑类贷款为2亿元人民币,损失类贷款为1亿元人民币,则其不良贷款率为(    )。
  • A.15%
  • B.12%
  • C.45%
  • D.25%

79. 市场准人的主要目标不包括(    )。
  • A.保证注册银行具有良好的品质,预防不稳定机构进入银行体系
  • B.维护银行市场秩序
  • C.保护存款者的利益
  • D.行政复议的依据、标准、程序公开

80. (    )是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
  • A.信用风险
  • B.声誉风险
  • C.操作风险
  • D.国家风险

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