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2018年05月30日风险管理(初级)试题(第 1 套 - 多选)

2018-5-30 18:15| 发布者: 本站编辑| 查看数: 97| 评论数: 0

摘要:
■ 多选题

1. (多选)商业银行的经营原则有(  )。
  • A.安全性
  • B.约束性
  • C.流动性
  • D.效益性
  • E.规模性

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■ 多选题

1. (多选)商业银行的经营原则有(  )。
  • A.安全性
  • B.约束性
  • C.流动性
  • D.效益性
  • E.规模性

2. (多选)商业银行经营目标的矛盾有(  )。
  • A.流动性与效益性
  • B.流动性与安全性
  • C.效益性与安全性
  • D.流动性与效率性
  • E.安全性与风险分散性

3. (多选)如果房地产市场发展过热,一方面居民大量提取存款买房,另一方面房地产企业和个人向银行借款,这种情况下,如果由于房地产市场严重下降。大量个人住房贷款无法偿还,房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款,这时商业银行所面临的主要风险包括(  )。
  • A.国别风险
  • B.流动性风险
  • C.信用风险
  • D.战略风险
  • E.操作风险

4. 国别风险包括(  )。
  • A.转移风险
  • B.主权风险
  • C.传染风险
  • D.货币风险
  • E.政治风险

5. (多选)风险规避策略的实施成本主要在于(  )的支出。
  • A.员工工资
  • B.风险分析
  • C.经济资本配置
  • D.风险补偿
  • E.风险转移

6. (多选)商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用,主要体现在(  )。
  • A.为商业银行提供融资
  • B.吸收和消化损失
  • C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担
  • D.维持市场信心
  • E.是商业银行风险管理根本的驱动力

7. (多选)《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产,商业银行不可以采取的方法有(  )。
  • A.内部评级初级法
  • B.标准法
  • C.高级计量法
  • D.内部评级高级法
  • E.内部模型法

8. (多选)商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估,还包括(  )。
  • A.企业文化
  • B.组织结构
  • C.信息交流
  • D.监督与纠正
  • E.建立内部控制措施

9. (多选)商业银行一般采用(  )相结合的方式阐述风险偏好。
  • A.定性描述
  • B.定量指标
  • C.数量模型
  • D.数据计量
  • E.样本分析

10. (多选)公司董事会作为风险管理的一个组织机构,其职责和要求主要体现在下列(  )方面。
  • A.董事会是商业银行的最高风险管理机构
  • B.董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险
  • C.董事会是我国商业银行所特有的机构
  • D.风险管理总监应当是董事会成员
  • E.董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平

11. (多选)下列关于商业银行的风险管理部门设置的说法.正确的有(  )。
  • A.商业银行风险管理部门必须具有高度独立性
  • B.商业银行风险管理部门不具有或者只具有非常有限的风险管理策略执行权
  • C.商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一.以便信息的交流与共享
  • D.商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立.不能互通信息
  • E.商业银行风险管理部门通常有集中型和分散型两种类型

12. (多选)以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中,不属于非财务因素分析的有(  )。
  • A.管理层风险分析
  • B.地区风险分析
  • C.生产和经营风险分析
  • D.微观经济分析
  • E.自然环境分析

13. (多选)单一法人客户的信用分析中,下列关于现金流分析的说法错误的有(  )。
  • A.现金流量分析过程:投资活动的现金流_融资活动的现金流_经营活动现金流
  • B.对于短期贷款.应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款
  • C.对于中长期贷款.应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息
  • D.贷款初期。应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息
  • E.在开发期和成长期.借款人正常经营活动的现金净流量一般是正值

14. (多选)下列各项所述情形,债务人可被视为违约的有(  )。
  • A.某借款企业申请破产.由此将延期偿还欠款
  • B.某借款企业已破产.由此将不归还欠款
  • C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额,且逾期50天未还
  • D.某房贷借款人无法全额偿还借款,且抵押品无法变现
  • E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组,由此可能导致债务减少

15. (多选)以下说法中,正确的有(  )。
  • A.违约概率即通常所称的违约损失的概率
  • B.违约概率和违约频率不是同一个概念
  • C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
  • D.违约频率是分析模型作出的事前预测
  • E.违约频率可作为内部评级的直接依据

16. (多选)我国商业银行信用风险监管指标包括(  )。
  • A.不良资产率
  • B.商业银行总的流动性需求
  • C.贷款损失准备率
  • D.单一客户授信集中度
  • E.预期损失率

17. 外部风险报告包括(  )。
  • A.评价整体风险状况
  • B.识别当期风险特征
  • C.提供监管数据
  • D.反映管理情况
  • E.提出风险管理的措施建议

18. (多选)合格净额结算的认定要求有(  )。
  • A.可执行性
  • B.法律确定性
  • C.评估
  • D.信用事件的确定
  • E.风险监控

19. (多选)为了避免风险在地区、产品、行业和客户群的过度集中,商业银行可以采取(  )等一系列全新的风险管理技术和方法。防范和转移种类风险。
  • A.人员培训
  • B.总体组合限额
  • C.资产证券化
  • D.信用衍生产品
  • E.授信集中度限额

20. (多选)某机构购入国债作为准备金,其利率互换的操作原则应该包括(  )。
  • A.预期利率上升时.不做利率互换
  • B.预期利率上升时.将固定利率调为浮动利率
  • C.预期利率下降时.不做利率互换
  • D.预期利率下降时.将固定利率调为浮动利率
  • E.无论预期利率上升或下降,均将固定利率调为浮动利率

21. (多选)期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约,关于期货的以下说法,正确的有(  )。
  • A.期货可以对冲市场风险
  • B.当前的金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类
  • C.货币期货可以用来规避汇率风险
  • D.股票指数期货在交割时既可以交割构成指数的股票,又可以以现金进行结算
  • E.期货交易有助于发现公平价格

22. (多选)市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括(  )。
  • A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
  • B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险.没有考虑利率的基准风险
  • C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
  • D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响.未考虑利率变动对银行经济价值的影响
  • E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

23. (多选)收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示(  )。
  • A.资产的不同市场价值
  • B.资产的各到期期限
  • C.对应的收益率
  • D.资产的现值
  • E.资产的当期收益率

24. (多选)商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有(  )。
  • A.对市场风险VaR值的准确性进行验证
  • B.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
  • C.计算资产组合可能产生的最高收益
  • D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
  • E.测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响

25. (多选)下列关于VaR的描述,不正确的有(  )。
  • A.风险价值与损失的任何特定事件相关
  • B.风险价值是以概率百分比表示的价值
  • C.风险价值是指潜在的最大损失
  • D.风险价值并非是指潜在的最大损失
  • E.风险价值不是以概率百分比表示的价值

26. 完善银行账户利率风险治理结构,要做到(  )。
  • A.组建专门负责银行账户利率风险管理的委员会
  • B.组建专职人员队伍.负责相关信息的搜集和分析.预测利率变动趋势
  • C.提出相应的应对策略
  • D.规范银行账户利率风险管理的操作程序
  • E.建立分析、识别、计量、评估、预警和控制环环相扣的利率管理机制

27. 市场风险监测和分析报告的内容主要包括(  )。
  • A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸
  • B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险头寸
  • C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议
  • D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况
  • E.市场风险限额的遵守情况.包括对超限额情况的处理

28. (多选)操作风险的人员因素包括(  )造成损失或者不良影响而引起的风险。
  • A.外部欺诈
  • B.失职违规
  • C.员工的知识/技能匮乏
  • D.内部欺诈
  • E.核心雇员流失

29. (多选)产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在(  )等方面存在不完善、不健全等问题。
  • A.业务管理框架
  • B.数据信息质量
  • C.风险管理要求
  • D.权利义务结构
  • E.内部系统安全

30. (多选)商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险,主要包括(  )。
  • A.资金交易
  • B.消费信贷业务有关客户身份的核对
  • C.网络中心
  • D.法律事务
  • E.账户系统

31. (多选)以下属于商业银行的代理业务的有(  )。
  • A.代理商业银行业务
  • B.代理保险业务
  • C.代理证券业务
  • D.代收代付业务
  • E.代理政策性业务

32. (多选)损失数据收集的原则包括(  )。
  • A.重要性原则
  • B.准确性原则
  • C.统一性原则
  • D.谨慎性原则
  • E.客观性原则

33. (多选)巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括(  )等方面。
  • A.资格要求
  • B.定性标准
  • C.定量标准
  • D.内部数据要求
  • E.外部数据要求

34. (多选)下列关于外汇敞口分析的说法,正确的有(  )。
  • A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币错配
  • B.当在某一时间段内。银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时.所产生的差额就形成了外汇敞口
  • C.在进行敞口分析时,银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差形成的外汇总敞口
  • D.银行应当对交易业务和非交易业务形成的外汇敞口加以区分
  • E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险.银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制

35. (多选)流动性风险预警信号中的融资信号包括(  )。
  • A.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资
  • B.所发行的流通债券(包括次级债)交易量上升
  • C.所发行股票价格下跌
  • D.债权人提前要求兑付造成支付能力出现不足
  • E.存款大量流失

36. (多选)现场检查报告阶段由以下(  )环节组成。
  • A.形成现场事实与评价
  • B.被查机构交换检查意见
  • C.形成现场检查报告
  • D.评价定性
  • E.现场检查意见书

37. (多选)银行机构的市场准入包括(  )三个方面。
  • A.机构准入
  • B.业务准入
  • C.高级管理人员准入
  • D.运营准入
  • E.风险准入

38. (多选)公开原则应当具有适当的透明度。公开主要有三个方面的内容(  )。
  • A.监管立法和政策标准公开
  • B.监管执法和行为标准公开
  • C.行政复议的依据、标准、程序公开
  • D.管理行为公开
  • E.行政复议结果公开

39. 信息披露应与银行的经营特点相适应,原则包括(  )。
  • A.侧重披露总量指标
  • B.谨慎披露结构指标
  • C.侧重披露结构指标
  • D.暂不披露机密指标
  • E.重点披露风险指标

40. 依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》,属于风险监管核心指标的有(    )。
  • A.风险水平类指标
  • B.风险抵补类指标
  • C.风险识别类指标
  • D.风险迁徙类指标
  • E.风险暴露类指标

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