| ※风险管理（初级）在线模考>>开始 ■ 单选题 1. (单选)关于风险管理和商业银行的关系，说法不正确的是( )。
2. (单选)20世纪60年代，( )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。
3. (单选)在商业银行风险管理理论的管理模式中。不包括( )。
4. (单选)20世纪70年代，商业银行的风险管理模式进入了( )阶段。
5. (单选)下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是( )。
6. (单选)某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业．其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其( )长期集聚、恶化的综合作用结果。
7. 监管机构要求我国商业银行2010年起执行《巴塞尔新资本协议》，将显著改变商业银行的经营管理方式，短期内甚至导致其盈利能力的下降。这属于商业银行面临的( )。
8. ( )是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失，以及诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失，市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。
9. ( )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。
10. 商业银行( )的做法简单地说就是：不做业务，不承担风险。
11. (单选)商业银行向一家风险权重为50％的公司提供了100万元的贷款。为了满足资本充足率的要求，该银行为此贷款所需持有的资本应至少为( )万元。
12. (单选)《巴塞尔新资本协议》规定，商业银行核心资本充足率不得低于( )。
13. (单选)经济资本主要用于规避银行的( )。
14. (单选)根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用( )来进行。
15. (单选)健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括( )。
16. 风险文化的精神核心是( )。
17. (单选)( )向董事会负责，是商业银行的执行机构。
18. (单选)内部审计的主要内容不包括( )。
19. (单选)风险因素与风险管理复杂程度的关系是( )。
20. (单选)风险识别的主要方法不包括( )。
21. 资产组合的信用风险通常应( )单个资产信用风险的加总。
22. (单选)企业2000年流动资产合计为3 000万元，其中存货为1 500万元，应收账款1 500万元，流动负债合计2 000万元，则该公司2000年速动比率为( )。
23. (单选)假设一家银行，今年的净利润为20 000万元，平均总资产为1 000 000万元，股东权益总额为300 000万元，则总资产收益率为( )。
24. (单选)企业的某年的税前净利润为6 000万元人民币，利息费用为3 000万元人民币。则其利息保障倍数为( )。
25. (单选)根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17％、0．60％、0．60％，则3年的累计死亡率为( )。
26. (单选)采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1．04亿元。回收成本为0．84亿元，违约风险暴露为1．2亿元，则违约损失率为( )。
27. (单选)下列不属于违约发生的主要原因的是( )。
28. “5Cs”方法属于( )评级方法。
29. (单选)在风险预警方法中，( )不引进警兆自变量，只考察警素指标的时间序列变化规律。
30. 在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于( )。
31. (单选)信用风险监管指标不包括( )。
32. (单选)某银行2008年年初次级类贷款余额为1 000亿元，其中在2008年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间次级类贷款因回收减少了400亿元，则次级类贷款迁徙率为( )。
33. (单选)借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失，这种情况是属于贷款五级分类中的( )。
34. (单选)下列选项中，不属于企业出现的早期财务警示信号的是( )。
35. (单选)下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是( )。
36. (单选)贷款定价中的风险成本一般是指( )。
37. (单选)下列情形中，重新定价风险最大的是( )。
38. (单选)国际会计准则对金融资产划分的优点不包括( )。
39. (单选)如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格，该期权称为( )。
40. (单选)( )，标志着金融期货交易的开始。
41. (单选)市场风险内部模型法的局限性不包括( )。
42. (单选)利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值．当收益率曲线变陡时，该10年期政府债券多头头寸的经济价值会( )。
43. (单选)巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括( )。
44. (单选)在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括( )。
45. (单选)假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线将变得较为平坦，则以下四种策略中。最适合理性投资者的是( )。
46. (单选)下列对于久期公式的理解，不正确的是( )。
47. (单选)风险报告的职责不包括( )。
48. (单选)( )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。
49. (单选)一般风险价值计量，每个交易日计算，历史观察期长度至少为1年(或250个交易日)，用于资本计量的一般风险价值，其使用的持有期为( )个交易日。
50. (单选)( )是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险。包括违约风险和信用等级迁移风险。
51. (单选)下列不属于商业银行操作风险的特点的是( )。
52. 下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是( )。
53. (单选)政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是( )。
54. (单选)内部欺诈是指( )。
55. (单选)操作风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可以划分：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列属于控制派生风险的是。( )
56. (单选)操作风险评估(RCSA)的原理是按照“固有风险一控制措施=剩余风险”的方法，对业务流程中的( )和控制措施进行系统识别、量化评级和记录报告，评估业务流程固有风险、剩余风险，量化分析风险程度，并针对不可接受的风险敞口采取改进措施。
57. (单选)下列关于健康有效的合规管理文化，说法错误的是( )。
58. 下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是( )。
59. ( )中总收入为净利息收入与净非利息收入之和。
60. (单选)( )中总收入为净利息收入与净非利息收入之和。
61. (单选)下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是( )。
62. 为有效降低流动性风险，商业银行资产和负债的分布应当( )。
63. (单选)如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元。流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于( )亿元。
64. (单选)以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是( )。
65. 以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标／信号的是( )。
66. (单选)商业银行资产的流动性是指( )。
67. (单选)关于声誉危机管理规划，下列说法错误的是( )。
68. (单选)( )对声誉风险管理的结果负有最终责任。
69. (单选)( )是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源，系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险．并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。
70. (单选)商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施，定期通常是指( )。
71. 下列属于风险迁徙类指标的是( )。
72. (单选)下列各项中不是风险处置纠正的内容的是( )。
73. 商业银行可将核心存款的( )投入流动资产。
74. 关联交易是指发生在集团内( )之间的有关转移权利和义务的事项安排。
75. 商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为( )。
76. 商业银行对( )变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。
77. 假设其他条件均相同。则以下哪种债券的利率风险最高( )。
78. ( )将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。
79. ( )是商业银行进行有效风险管理的最前端。
80. 按照《巴塞尔资本协议》的要求，商业银行的核心资本充足率指标不得低于____，资本充足率不得低于____，附属资本最高不得超过核心资本的____。( )
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