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2018年07月11日风险管理(初级)试题(第 1 套 - 单选)

2018-7-11 18:02| 发布者: 本站编辑| 查看数: 115| 评论数: 0

摘要:
■ 单选题

1. (单选)关于风险管理和商业银行的关系,说法不正确的是(  )。
  • A.承担和管理风险是商业银行的基本职能.也是商业

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■ 单选题

1. (单选)关于风险管理和商业银行的关系,说法不正确的是(  )。
  • A.承担和管理风险是商业银行的基本职能.也是商业银行业务不断创新发展的原动力
  • B.风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式
  • C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据.并有效管理商业银行的业务模式
  • D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力,不仅是商业银行生存发展的需要,也是现代金融监管的迫切需求

2. (单选)20世纪60年代,(  )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。
  • A.马柯威茨提出的现代资产组合理论
  • B.夏普提出的CAPM模型
  • C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
  • D.罗斯提出的套利定价理论

3. (单选)在商业银行风险管理理论的管理模式中。不包括(  )。
  • A.负债风险管理模式
  • B.资产风险管理模式
  • C.内部风险管理模式
  • D.全面风险管理模式

4. (单选)20世纪70年代,商业银行的风险管理模式进入了(  )阶段。
  • A.资产风险管理模式
  • B.负债风险管理模式
  • C.资产负债风险管理模式
  • D.全面风险管理模式

5. (单选)下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是(  )。
  • A.恐怖袭击
  • B.监管规定
  • C.声誉受损
  • D.黑客攻击

6. (单选)某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间,其信贷资产主要投向房地产行业.其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年起因受到金融危机的冲击,该银行面临的流动性风险是其(  )长期集聚、恶化的综合作用结果。
  • A.声誉风险、市场风险和操作风险
  • B.信用风险、市场风险和战略风险
  • C.市场风险、战略风险和操作风险
  • D.信用风险、声誉风险和战略风险

7. 监管机构要求我国商业银行2010年起执行《巴塞尔新资本协议》,将显著改变商业银行的经营管理方式,短期内甚至导致其盈利能力的下降。这属于商业银行面临的(  )。
  • A.违规风险
  • B.监管风险
  • C.政策风险
  • D.经济风险

8. (  )是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失,以及诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失,市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。
  • A.法律风险
  • B.流动性风险
  • C.声誉风险
  • D.国家风险

9. (  )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险,通过衍生产品市场进行对冲。
  • A.系统性风险对冲
  • B.非系统性风险对冲
  • C.自我对冲
  • D.市场对冲

10. 商业银行(  )的做法简单地说就是:不做业务,不承担风险。
  • A.风险转移
  • B.风险规避
  • C.风险补偿
  • D.风险对冲

11. (单选)商业银行向一家风险权重为50%的公司提供了100万元的贷款。为了满足资本充足率的要求,该银行为此贷款所需持有的资本应至少为(  )万元。
  • A.1
  • B.2
  • C.4
  • D.8

12. (单选)《巴塞尔新资本协议》规定,商业银行核心资本充足率不得低于(  )。
  • A.2%
  • B.4%
  • C.6%
  • D.8%

13. (单选)经济资本主要用于规避银行的(  )。
  • A.非预期损失
  • B.预期损失
  • C.大规模损失
  • D.普通性损失

14. (单选)根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行计算市场风险加权资产,应采用(  )来进行。
  • A.高级计量法
  • B.基本指标法
  • C.内部评级法
  • D.内部模型法

15. (单选)健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括(  )。
  • A.强化内控意识.树立内控优先理念
  • B.完善激励约束机制
  • C.提高内控制度的执行力
  • D.以上都是

16. 风险文化的精神核心是(  )。
  • A.风险管理理念
  • B.知识
  • C.制度
  • D.内部控制

17. (单选)(  )向董事会负责,是商业银行的执行机构。
  • A.监事会
  • B.高级管理层
  • C.股东大会
  • D.风险管理部门

18. (单选)内部审计的主要内容不包括(  )。
  • A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性
  • B.内部控制的健全性和有效性
  • C.适时修订规章制度和操作规程使其符合法律的监管要求
  • D.会计记录和财务报告的准确性和可靠性

19. (单选)风险因素与风险管理复杂程度的关系是(  )。
  • A.风险因素考虑得越充分.风险管理就越容易
  • B.风险因素越多.风险管理就越复杂。难度就越大
  • C.风险管理流程越复杂.则会有效减少风险因素
  • D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大

20. (单选)风险识别的主要方法不包括(  )。
  • A.失误树分析法
  • B.制作风险清单
  • C.专家预测法
  • D.分解分析法

21. 资产组合的信用风险通常应(  )单个资产信用风险的加总。
  • A.大于
  • B.小于
  • C.等于
  • D.无关

22. (单选)企业2000年流动资产合计为3 000万元,其中存货为1 500万元,应收账款1 500万元,流动负债合计2 000万元,则该公司2000年速动比率为(  )。
  • A.0.78
  • B.0.94
  • C.0.75
  • D.0.74

23. (单选)假设一家银行,今年的净利润为20 000万元,平均总资产为1 000 000万元,股东权益总额为300 000万元,则总资产收益率为(  )。
  • A.0.02
  • B.0.25
  • C.0.03
  • D.0.35

24. (单选)企业的某年的税前净利润为6 000万元人民币,利息费用为3 000万元人民币。则其利息保障倍数为(  )。
  • A.2
  • B.1
  • C.3
  • D.4

25. (单选)根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为(  )。
  • A.0.17%
  • B.0.77%
  • C.1.36%
  • D.2.32%

26. (单选)采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为1.04亿元。回收成本为0.84亿元,违约风险暴露为1.2亿元,则违约损失率为(  )。
  • A.13.33%
  • B.16.67%
  • C.30.00%
  • D.83.33%

27. (单选)下列不属于违约发生的主要原因的是(  )。
  • A.债务人自身因素
  • B.债务人所在行业或区域因素
  • C.宏观经济因素
  • D.银行监管措施不健全

28. “5Cs”方法属于(  )评级方法。
  • A.信用评分法
  • B.专家判断法
  • C.历史模型法
  • D.压力测试法

29. (单选)在风险预警方法中,(  )不引进警兆自变量,只考察警素指标的时间序列变化规律。
  • A.白色预警法
  • B.红色预警法
  • C.黑色预警法
  • D.蓝色预警法

30. 在客户风险监测指标体系中,资产增长率和资质等级分别属于(  )。
  • A.基本面指标和财务指标
  • B.财务指标和财务指标
  • C.基本面指标和基本面指标
  • D.财务指标和基本面指标

31. (单选)信用风险监管指标不包括(  )。
  • A.不良资产率
  • B.不良贷款率
  • C.单一客户授信集中度
  • D.存贷款比例

32. (单选)某银行2008年年初次级类贷款余额为1 000亿元,其中在2008年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期间次级类贷款因回收减少了400亿元,则次级类贷款迁徙率为(  )。
  • A.25.0%
  • B.50.0%
  • C.75.0%
  • D.100.0%

33. (单选)借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失,这种情况是属于贷款五级分类中的(  )。
  • A.关注
  • B.次级
  • C.可疑
  • D.以上都不是

34. (单选)下列选项中,不属于企业出现的早期财务警示信号的是(  )。
  • A.存货周转率的放慢
  • B.业务性质的变化
  • C.总资产中流动资产所占比例的下降或资产组合的急剧变化
  • D.显示陈旧存货、大量存货或不当存货组合的证据

35. (单选)下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是(  )。
  • A.经济和市场状况的较大变动
  • B.新的监管机构的建议
  • C.年度进行业务计划和预算
  • D.授信集中度限额变化

36. (单选)贷款定价中的风险成本一般是指(  )。
  • A.预期损失
  • B.非预期损失
  • C.预期和非预期损失
  • D.以上都不对

37. (单选)下列情形中,重新定价风险最大的是(  )。
  • A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
  • B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
  • C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
  • D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源

38. (单选)国际会计准则对金融资产划分的优点不包括(  )。
  • A.它是基于会计核算的划分
  • B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量,以及在账户之间变动、终止的量化标准
  • C.直接面对风险管理的各项要求
  • D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持

39. (单选)如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格,该期权称为(  )。
  • A.平价期权
  • B.价内期权
  • C.价外期权
  • D.买方期权

40. (单选)(  ),标志着金融期货交易的开始。
  • A.1968年.英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易
  • B.1970年.美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易
  • C.1972年.美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易
  • D.1975年.美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易

41. (单选)市场风险内部模型法的局限性不包括(  )。
  • A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
  • B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
  • C.只能计量交易业务中的市场风险
  • D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

42. (单选)利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值.当收益率曲线变陡时,该10年期政府债券多头头寸的经济价值会(  )。
  • A.上升
  • B.下降
  • C.不变
  • D.难以判断

43. (单选)巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括(  )。
  • A.置信水平采用95%的单尾置信区间
  • B.持有期为10个营业日
  • C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
  • D.至少每6个月更新一次数据

44. (单选)在计算单一币种敞口头寸时,所包含的项目不包括(  )。
  • A.即期净敞口头寸
  • B.远期净敞口头寸
  • C.期权敞口头寸
  • D.总敞口头寸

45. (单选)假设目前收益率曲线是向上倾斜的,如果预期收益率曲线将变得较为平坦,则以下四种策略中。最适合理性投资者的是(  )。
  • A.买入距到期日还有半年的债券
  • B.卖出永久债券
  • C.买入10年期保险理财产品.并卖出10年期债券
  • D.买入30年期政府债券.并卖出3个月国库券

46. (单选)下列对于久期公式的理解,不正确的是(  )。
  • A.收益率与价格反向变动
  • B.价格变动的程度与久期的长短有关
  • C.久期越长.价格的变动幅度越大
  • D.久期公式中的D为修正久期

47. (单选)风险报告的职责不包括(  )。
  • A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
  • B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
  • C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
  • D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

48. (单选)(  )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。
  • A.风险转移
  • B.风险补偿
  • C.风险对冲
  • D.风险分散

49. (单选)一般风险价值计量,每个交易日计算,历史观察期长度至少为1年(或250个交易日),用于资本计量的一般风险价值,其使用的持有期为(  )个交易日。
  • A.5
  • B.10
  • C.15
  • D.20

50. (单选)(  )是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险。包括违约风险和信用等级迁移风险。
  • A.突发风险
  • B.新增风险
  • C.变动风险
  • D.违约风险

51. (单选)下列不属于商业银行操作风险的特点的是(  )。
  • A.具体性
  • B.分散性
  • C.差异性
  • D.多变性

52. 下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是(  )。
  • A.产品设计缺陷
  • B.支票欺诈
  • C.声誉受损
  • D.黑客攻击

53. (单选)政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是(  )。
  • A.政府新兴的立法
  • B.公共利益集团持续的压力/运动
  • C.极端组织的行动或政变
  • D.国家进行宏观调控期间.商业银行调整有关政策

54. (单选)内部欺诈是指(  )。
  • A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险,主要包括过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
  • B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
  • C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
  • D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议,包括劳动法和合同法等。造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失

55. (单选)操作风险评估的原则之一是由表及里,在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素,具体可以划分:非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列属于控制派生风险的是。(  )
  • A.人力资源配置不当
  • B.欺诈
  • C.操作失误
  • D.增加人工授权控制产生的内部欺诈

56. (单选)操作风险评估(RCSA)的原理是按照“固有风险一控制措施=剩余风险”的方法,对业务流程中的(  )和控制措施进行系统识别、量化评级和记录报告,评估业务流程固有风险、剩余风险,量化分析风险程度,并针对不可接受的风险敞口采取改进措施。
  • A.风险因素
  • B.风险结构
  • C.风险级别
  • D.风险点

57. (单选)下列关于健康有效的合规管理文化,说法错误的是(  )。
  • A.要树立正确的合规管理观念
  • B.要加强管理层的驱动作用
  • C.要充分发挥信息系统的作用
  • D.要创建学习型组织

58. 下列关于商业银行的业务外包的论述,不正确的是(  )。
  • A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包.但一些关键过程和核心业务等不应外包出去
  • B.通过业务外包.商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商,商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任
  • C.虽然业务可以外包,但是对于外包业务的可能的不良后果,商业银行仍然需要承担责任
  • D.进行外包时.商业银行必须对外包业务的风险进行管理

59. (  )中总收入为净利息收入与净非利息收入之和。
  • A.基本指标法
  • B.标准法
  • C.高级计量法
  • D.替代标准法

60. (单选)(  )中总收入为净利息收入与净非利息收入之和。
  • A.基本指标法
  • B.标准法
  • C.高级计量法
  • D.替代标准法

61. (单选)下列关于银行资产负债利率风险的说法,不正确的是(  )。
  • A.当市场利率上升时.银行资产价值下降
  • B.当市场利率上升时.银行负债价值上升
  • C.资产的久期越长。资产的利率风险越大
  • D.负债的久期越长.负债的利率风险越大

62. 为有效降低流动性风险,商业银行资产和负债的分布应当(  )。
  • A.异质化、分散化
  • B.资产应当同质化、集中化,负债应当异质化、分散化
  • C.同质化、集中化
  • D.负债应当同质化、集中化,资产应当异质化、分散化

63. (单选)如果一家银行的贷款平均额为700亿元,存款平均额为900亿元,核心存款平均额为300亿元。流动性资产为200亿元,那么该商业银行的融资需求等于(  )亿元。
  • A.300
  • B.500
  • C.600
  • D.400

64. (单选)以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性,其中数值越高说明商业银行流动性越差的是(  )。
  • A.现金头寸指标
  • B.核心存款比例
  • C.贷款总额与核心存款的比率
  • D.贷款总额与总资产的比率

65. 以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号的是(  )。
  • A.某项业务风险水平增加
  • B.盈利能力上升
  • C.所发行的股票价格下跌
  • D.资产过于集中

66. (单选)商业银行资产的流动性是指(  )。
  • A.商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售
  • B.商业银行能够以较低成本随时获得所需要的资金
  • C.商业银行流动负债数量的多少
  • D.商业银行流动资产减去流动负债的值的大小

67. (单选)关于声誉危机管理规划,下列说法错误的是(  )。
  • A.危机现场处理是声誉危机管理规划的主要内容之一
  • B.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划.以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
  • C.管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一
  • D.商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备,建立有效的沟通预案,制定有效的危机应对措施,并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击

68. (单选)(  )对声誉风险管理的结果负有最终责任。
  • A.监事会
  • B.股东大会
  • C.公司治理层
  • D.董事会

69. (单选)(  )是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源,系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险.并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。
  • A.法律风险管理
  • B.战略风险管理
  • C.合规风险管理
  • D.国别风险管理

70. (单选)商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施,定期通常是指(  )。
  • A.每天
  • B.每月
  • C.每周
  • D.每年

71. 下列属于风险迁徙类指标的是(  )。
  • A.资本金收益率
  • B.不良贷款迁徙率
  • C.净业务收益率
  • D.资本充足率

72. (单选)下列各项中不是风险处置纠正的内容的是(  )。
  • A.风险纠正
  • B.风险防范
  • C.市场退出
  • D.风险救助

73. 商业银行可将核心存款的(    )投入流动资产。
  • A.15%
  • B.30%
  • C.60%
  • D.80%

74. 关联交易是指发生在集团内(    )之间的有关转移权利和义务的事项安排。
  • A.股东
  • B.关联方
  • C.股东与高级管理层
  • D.董事会与高级管理层

75. 商业银行当前的外汇敞口头寸如下:瑞士法郎空头20,日元多头50,欧元多头100,英镑多头150,美元空头180。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别为(    )。
  • A.累计总敞口头寸200,净总敞口头寸500
  • B.累计总敞口头寸500,净总敞口头寸100
  • C.累计总敞口头寸300,净总敞口头寸300
  • D.累计总敞口头寸100,净总敞口头寸300

76. 商业银行对(    )变化的敏感程度,最显著影响其资产负债的期限结构。
  • A.存款准备金率
  • B.存贷款基准利率
  • C.票据贴现率
  • D.市场收益率

77. 假设其他条件均相同。则以下哪种债券的利率风险最高(    )。
  • A.5年期零息债券
  • B.5年期票面利息为5%的固定利率债券
  • C.5年期票面利率为7%的固定利率债券
  • D.10年期浮动利率债券

78. (    )将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线:公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。
  • A.期望均值法
  • B.标准法
  • C.替代标准法
  • D.高级计量法

79. (    )是商业银行进行有效风险管理的最前端。
  • A.外部监督机构
  • B.财务控制部门
  • C.法律/合规部门
  • D.内部审计部门

80. 按照《巴塞尔资本协议》的要求,商业银行的核心资本充足率指标不得低于____,资本充足率不得低于____,附属资本最高不得超过核心资本的____。(    )
  • A.4%;8%;90%
  • B.4%;6%;90%
  • C.4%;7%;100%
  • D.4%;8%;100%

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