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2018年09月19日期货及衍生品基础知识试题(第 1 套 - 多选)

2018-9-19 18:10| 发布者: 本站编辑| 查看数: 95| 评论数: 0

摘要:
■ 多选题

1. 金融期货的种类不包括(    )。
  • A.农产品期货
  • B.股指期货
  • C.金属期货
  • D.外汇期货

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■ 多选题

1. 金融期货的种类不包括(    )。
  • A.农产品期货
  • B.股指期货
  • C.金属期货
  • D.外汇期货

2. 期货交易的主要特点有(    )。
  • A.合约标准化
  • B.保证金交易
  • C.对冲了结
  • D.双向交易

3. 下列哪几项属于1999年颁布的关于期货市场的法规和制度?(    )
  • A.《期货交易管理暂行条例》
  • B.《期货交易所管理办法》
  • C.《期货经纪公司管理办法》
  • D.《期货从业人员资格管理办法》

4. 下列选项中,关于远期合约信用风险的描述,正确的是(    )。
  • A.随着到期日临近,信用风险会增加
  • B.在远期合约有效期内,信用风险的大小很难保持不变
  • C.如果标的资产的价格超过了合约价格,而且继续保持上涨,那么买方面临的信用风险会逐渐增大
  • D.远期合约信用风险的大小可以用合约价值来衡量

5. 商品期货主要包括(  )。
  • A.农产品期货
  • B.金属期货
  • C.能源化工期货
  • D.利率期货

6. 实行会员分级结算制度的期货交易所应当配套建立结算担保金制度。结算担保金包括(    )。
  • A.基础结算担保金
  • B.履约结算保证金
  • C.变动结算担保金
  • D.投标结算保证金

7. 以下说法正确的是(  )。
  • A.对冲基金是私募基金
  • B.对冲基金是指风险对冲过的基金
  • C.对冲基金的投资者通常限于金融机构和富人
  • D.对冲基金通常是不受监管的组合投资者

8. 期货交易所会员资格的获得方式主要有(    )。
  • A.以交易所创办发起人的身份加入
  • B.接受发起人的转让加入
  • C.依据期货交易所的规则加入
  • D.在市场上按市价购买期货交易所的会员资格加入

9. 【例题·多选题】我国境内四大期货交易所属于会员制期货交易的是(    )。
  • A.上海期货交易所
  • B.中国金融期货交易所
  • C.大连商品交易所
  • D.郑州商品交易所

10. 会员制期货交易所会员应履行的主要义务包括(    )。
  • A.遵守国家法律、法规、规章和政策
  • B.遵守期货交易所的章程、业务规则及有关决策
  • C.按规定缴纳各种费用
  • D.接受期货交易所业务监管

11. 下列属于期货交易所重要职能的是(    )。
  • A.提供交易场所、设施和服务
  • B.设计合约、安排合约上市
  • C.组织和监督期货交易
  • D.监控市场风险

12. 中国金融期货交易所的全面结算会员(    )。
  • A.可以为其受托客户办理结算
  • B.不能为其受托客户办理结算
  • C.可以为与其签订结算协议的交易会员办理结算
  • D.可以为所有交易会员办理结算

13. 目前,我国期货交易所包括(    )。
  • A.大连商品交易所
  • B.郑州商品交易所
  • C.上海期货交易所
  • D.深圳商品交易所

14. 一个完整的期货交易流程应包括(    )。
  • A.开户与下单
  • B.竞价
  • C.结算
  • D.交割

15. 期货合约的名称应注明(    )。
  • A.合约品种的交割地点
  • B.合约上市交易所名称
  • C.合约品种的产地
  • D.合约品种的名称

16. 我国期货交易所规定,当会员、客户出现(    )情形之一时,交易所有权对其持仓进行强行平仓。
  • A.会员结算准备金余额小于零,并未能在规定时限内补足的
  • B.客户、从事自营业务的交易会员持仓量超出其限仓规定的
  • C.因违规受到交易所强行平仓处罚的
  • D.会员、客户双方向开仓的

17. 在结算准备金余额的计算公式中,当日盈亏是核心内容,它包括(    )。
  • A.平仓盈亏
  • B.持仓盈亏
  • C.出金
  • D.入金

18. 结算完成后,交易所向会员提供的当日结算数据包括(    )。
  • A.会员当日平仓盈亏表
  • B.会员当日成交合约表
  • C.会员当日持仓表
  • D.会员资金结算表

19. 下列属于期货合约的标的物标准化条款的是(    )。
  • A.交割地点
  • B.交易单位与合约价值
  • C.报价单位
  • D.交易时间

20. 普通投资者进入期货市场交易之前,应首先选择一个(    )的期货公司。
  • A.信誉好
  • B.资金安全
  • C.运作规范
  • D.具备合法代理资格

21. 当日无负债结算制度的特点包括(    )。
  • A.对所有账户的交易及头寸按不同品种、不同月份分别进行结算
  • B.对平仓头寸与未平仓合约均进行结算
  • C.对交易头寸所占用的保证金进行逐日结算
  • D.通过期货交易分级结算体系实施

22. 当基差从“-10美分”变为“-9美分”时(    )。
  • A.市场处于正向市场
  • B.基差为负
  • C.基差走弱
  • D.对卖出套期保值者不利

23. 根据确定具体时点的实际交易交割的权利归属划分,点价交易可分为(    )。
  • A.生产商交易
  • B.卖方叫价交易
  • C.买方叫价交易
  • D.销售商交易

24. 当(    )时,基差值会变大。
  • A.在正向市场,现货价格上涨幅度小于期货价格上涨幅度
  • B.在正向市场,现货价格上涨幅度大于期货价格上涨幅度
  • C.在正向市场,现货价格下跌幅度小于期货价格下跌幅度
  • D.在反向市场,现货价格上涨幅度大于期货价格上涨幅度

25. 下列选项中,属于反向市场的有(    )。
  • A.远期期货合约价格低于近期期货合约价格
  • B.远期期货合约价格高于近期期货合约价格
  • C.期货价格低于现货价格
  • D.期货价格高于现货价格

26. 反向市场出现的原因有(    )。
  • A.近期对某种商品或资产需求非常迫切,远大于近期产量及库存量,使现货价格大幅度增加,高于期货价格,基差为负值
  • B.近期对某种商品或资产需求非常迫切,远大于近期产量及库存量,使现货价格大幅度增加,高于期货价格,基差为正值
  • C.预计将来该商品的供给会大幅度增加,导致期货价格大幅度下降,低于现货价格,基差为负值
  • D.预计将来该商品的供给会大幅度增加,导致期货价格大幅度下降,低于现货价格,基差为正值

27. 大豆提油套利的目的在于(    )。
  • A.防止大豆价格突然上涨引起的损失
  • B.防止豆油、豆粕价格突然下跌引起的损失
  • C.防止大豆价格突然下跌引起的损失
  • D.防止豆油、豆粕价格突然上涨引起的损失

28. 关于止损指令,下列选项中,描述正确的有(    )。
  • A.止损指令是实现限制损失、滚动利润方法的有力工具
  • B.止损指令的价格不宜太接近于当时的市场价格
  • C.空头投机者在卖出合约后可下达买入平仓的止损指令
  • D.投机者需根据市场行情变动不断调整止损指令的价格

29. 期货价差套利的作用包括(    )。
  • A.会使期货市场投机性大为减少
  • B.会使不同期货合约价格之间的价差更趋合理
  • C.会使期货价格不再出现大幅波动
  • D.有助于减缓期货价格的波动幅度

30. 下列关于熊市套利的说法,正确的是(    )。
  • A.当市场供给过剩、需求相对不足时,一般来说,较近月份的合约价格下降幅度往往要大于较远期合约价格的上升幅度,或者较近月份的合约价格上升幅度小于较远月份合约价格的上升幅度
  • B.在进行熊市套利时需要注意,当近期合约的价格已经相当低时,以至于它不可能进一步偏离远期合约时,进行熊市套利是很难获利的
  • C.熊市套利也可以归入卖出套利这一类中,则只有在价差缩小时才能够盈利
  • D.熊市套利也可以归人买入套利这一类中,则只有在价差缩小时才能够盈利

31. 跨期套利包括(  )。
  • A.熊市套利
  • B.牛市套利
  • C.跨作物年度套利
  • D.蝶式套利

32. 下列关于期权合约有效期的说法,正确的是(    )。
  • A.期权合约的有效期是指距离期权合约到期日剩余时间的长短
  • B.在其他因素不变的情况下,期权有效期越长,其时间价值也就越大
  • C.对于期权买方来说,有效期越长,选择的余地就越大,标的物价格向买方所期望的方向变动的可能性就越大,买方行使期权的机会也就越大,获利的可能性就越大;反之,有效期越短,期权的时间价值就越低。因为时间越短,标的物价格出现大的波动,尤其是价格变动逆转的可能性越小,到期时期权就失去了任何时间价值
  • D.对于卖方来说,期权有效期越长,风险就越大,买方也就愿意支付更多的权利金来占有更多的盈利机会,卖方得到的权利金也就越多。有效期越短,卖方所承担的风险也就越小,他卖出期权所要求的权利金就不会很多,而买方也不愿意为这种盈利机会很少的期权支付更多的权利金

33. 下列关于实值期权的说法,正确的是(    )。
  • A.当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时,该期权为实值期权
  • B.当看涨期权的执行价格远远低于当时的标的物价格时,该期权为极度实值期权
  • C.当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时,该期权为实值期权
  • D.当看跌期权的执行价格远远高于当时的标的物价格时,该期权为极度实值期权

34. 下列关于期权市场标的物市场价格和执行价格的说法,正确的是(    )。
  • A.执行价格与市场价格的相对差额决定了内涵价值的有无及大小
  • B.就看涨期权而言,市场价格高于执行价格时,期权具有内涵价值
  • C.就看涨期权而言,市场价格等于执行价格时,期权内涵价值为零
  • D.期权的执行价格是影响期权价格的重要因素

35. 下列哪些场合可以买进看涨期权?(    )
  • A.标的物市场处于牛市
  • B.预期后市看涨
  • C.认为市场已经见底
  • D.市场波动率正在扩大

36. 交易者为了(    )可考虑买进看涨期权。
  • A.获取权利金价差收益
  • B.博取杠杆收益
  • C.保护已持有的期货多头头寸
  • D.锁定购货成本进行多头套期保值

37. 蝶式套利的特点是(    )。
  • A.蝶式套利的实质是同种商品跨交割月份的套利活动
  • B.蝶式套利由两个方向相反的跨期套利构成,一个卖空套利和一个买空套利
  • C.连结两个跨期套利的纽带是居中月份合约的期货合约
  • D.在合约数量上,居中月份合约等于两旁合约之和

38. 【例题·多选题】国内一出口商3个月后将收到l笔美元货款,该出口商可用的套期保值的方式有(    )。
  • A.买进美元外汇远期合约
  • B.卖出美元外汇远期合约
  • C.美元期货的多头套期保值
  • D.美元期货的空头套期保值

39. 假设一家中国企业将在3个月后收到美元货款,企业担心在3个月后美元贬值,该企业可以通过(    )手段来实现套期保值的目的。
  • A.卖出美元远期外汇
  • B.买入美元远期外汇
  • C.美元期货的空头套期保值
  • D.美元期货的多头套期保值

40. 在间接标价法下,外国货币标价数的提高表示(    )。
  • A.外汇汇率上升
  • B.单位本币所能换取的外币增多
  • C.本国货币升值
  • D.外国货币贬值

41. 当外汇期货价格(    ),投资者适合进行期现套利。
  • A.高于无套利区间下界
  • B.低于无套利区间下界
  • C.低于无套利区间上界
  • D.高于无套利区间上界

42. 2月11日利率为6.5%,甲企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元,贷款期为半年,但担心6个月后利率上升提高融资成本,即与银行商议,双方同意6个月后企业。A按年利率6.47%(一年计2次复利)向银行贷入半年100万元贷款。8月1日FRA到期时。市场实际半年期贷款利率为(    )时,银行盈利。
  • A.6.45%
  • B.6.46%
  • C.6.48%
  • D.6.49%

43. 计算某国债期货合约理论价格时所涉及的要素有(    )等。
  • A.持有期利息收入
  • B.市场利率
  • C.转换因子
  • D.可交割国债价格

44. 影响利率期货价格的因素包括(    )等。
  • A.全球主要经济体的利率水平
  • B.汇率政策
  • C.货币政策
  • D.财政政策

45. 在分析影响市场利率和利率期货价格时,要特别关注宏观经济数据及其变化,主要包括(    )。
  • A.国民生产总值、工业生产指数
  • B.消费者价格指数、生产者物价指数
  • C.零售业销售额、失业率
  • D.耐用品订单及其他经济指标

46. 下列关于远期利率协议说法正确的有(    )。
  • A.买方是名义借款人,卖方则是名义贷款人
  • B.买方目的是规避利率上升的风险,卖方目的是规避利率下降的风险
  • C.借贷双方不必交换本金,只是在结算日根据协议利率和参照利率之间的差额及名义本金额,由交易一方付给另一方结算金
  • D.参照利率超过合同的协议利率,那么买方就要支付给卖方一笔结算金

47. 可以造成市场利率上升的因素包括(    )。
  • A.扩张性的财政政策
  • B.紧缩性的财政政策
  • C.扩张性的货币政策
  • D.紧缩性的货币政策

48. 关于基点价值的说法,正确的是(    )。
  • A.基点价值是指利率变化0.1%引起的债券价格变动的绝对额
  • B.基点价值是指利率变化1%引起的债券价格变动的绝对额
  • C.基点价值是指利率变化0.01%引起的债券价格变动的绝对额
  • D.基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价格变动的绝对额

49. 下列关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述,正确的是(    )。
  • A.基点价值是指利率每变化一个基点时,引起的债券价格变动的绝对值
  • B.国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子
  • C.对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动X转换因子
  • D.对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷(CTD价格X期货合约面值÷100)×CTD转换因子

50. 关于股指期货套期保值的正确描述有(    )。
  • A.既能增加收益,又能降低风险
  • B.能够对冲系统性风险
  • C.只对担心股市下跌的投资者适用
  • D.对担心股市上涨或下跌的投资者都适用

51. 以下关于股指期现套利的描述,正确的是(    )。
  • A.当期货价格高估时,可进行正向套利
  • B.当期货价格等于期货理论价格时,套利者可以获取套利利润
  • C.其他条件相同的情况下,交易成本越大,无套利区间越大
  • D.套利交易可以促进期货指数与现货指数的差额保持在合理水平

52. 假如当前实际是2015年1月13日,那么期货市场上同时有(    )合约在交易。
  • A.IF1501
  • B.IF1502
  • C.IF1503
  • D.IF1504

53. ETF的交易方式有(    )。
  • A.在交易所像买卖股票那样进行交易
  • B.作为封闭式基金认购
  • C.类似股指期货购买
  • D.作为开放型基金,随时申购与赎回

54. 下列关于合约的说法正确的是(    )。
  • A.行情中的每一个期货合约都用合约代码来标识
  • B.豆1、豆2、豆油、聚乙烯等表示的是在期货交易所中进行交易的期货品种
  • C.“豆1”这一期货品种有9种不同合约
  • D.不同期货合约的到期月份不同

55. 下列关于技术分析基本假设的说法,正确的是(    )。
  • A.市场行为反映一切
  • B.价格呈趋势变动
  • C.历史会重演
  • D.市场是理性的

56. 无上影线阴线中,K线实体的上边线表示(    )。
  • A.最高价
  • B.最低价
  • C.收盘价
  • D.开盘价

57. 表述期货价格走势的主要图示方法包括(    )。
  • A.轨道
  • B.分时图
  • C.蜡烛图
  • D.竹线图

58. 期货市场基本面分析法的特点是(    )。
  • A.主要分析宏观因素和产业因素
  • B.研究价格变动的根本原因
  • C.认为市场行为反映一切
  • D.分析价格变动的中长期趋势

59. 以下关于趋势线的说法正确的有(    )。
  • A.趋势线被触及的次数越多,越有效
  • B.趋势线维持的时间越长,越有效
  • C.趋势线起到支撑和压力的作用
  • D.趋势线被突破后,一般不再具有预测价值

60. 中国人民银行决定,自2015年4月20日起下调各类存款类金融机构人民币存款准备金率1个百分点。在此基础上,对农信社、村镇银行等农村金融机构额外降低人民币存款准备金率1个百分点,对中国农业发展银行额外降低人民币存款准备金率2个百分点;对符合审慎经营要求且“三农”或小微企业贷款达到一定比例的国有银行和股份制商业银行可执行较同类机构法定水平低0.5个百分点的存款准备金率。反映到期货市场上(    )。
  • A.对商品期货价格有提升作用
  • B.对商品期货价格作用不明显
  • C.对股指期货属于重大利好
  • D.对黄金价格属于重大利好

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