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2018年09月19日期货及衍生品基础知识试题(第 1 套 - 不定项)

2018-9-19 18:10| 发布者: 本站编辑| 查看数: 99| 评论数: 0

摘要:
■ 不定项题

1. 美国期货市场中介机构的(    )与我国的期货公司类似。
  • A.期货佣金商(FCM)
  • B.介绍经纪商(IB)
  • C.

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■ 不定项题

1. 美国期货市场中介机构的(    )与我国的期货公司类似。
  • A.期货佣金商(FCM)
  • B.介绍经纪商(IB)
  • C.场内经纪人(FB)
  • D.助理中介人(AP)

2. 某会员在8月1日开仓买入大豆期货合约20手(每手10吨),成交价为4 000元/吨,同一天该会员平仓卖出10手大豆合约,成交价为4 020元/吨,当日结算价为4 030元/吨,交易保证金比例为15%。该会员上一交易日结算准备金余额为1 223 000元,且未持有任何期货合约,则客户当日盈亏和当日结算准备金余额各为(    )。
  • A.5 000元;1 223 000元
  • B.6 000元;1 223 000元
  • C.5 000元;1 167 550元
  • D.6 000元;1 167 550元

1月中旬,某食糖购销企业与一食品厂签订购销合同,按照当时该地的现货价格3600元/吨在两个月后向该食品厂交付2000吨白糖。该食糖购销企业经过市场调研,认为白糖价格会上涨。为了避免两个月后履行购销合同采购白糖的成本上升,该企业买入5月份交割的白糖期货合约200手(10吨/手),成交价为4350元/吨。春节过后,白糖价格果然开始上涨,至3月中旬,白糖现货价格已达4150元/吨,期货价格也升至4780元/吨。该企业在现货市场采购白糖交货,与此同时将期货市场多头头寸平仓,结束套期保值。


3. 1月中旬、3月中旬白糖的基差分别是(    )。
  • A.750元/吨,630元/吨
  • B.-750元/吨,-630元/吨
  • C.630元/吨,750元/吨
  • D.-630元/吨,-750元/吨

4月份,某一出口商接到一份确定价格的出口订单,需要在3个月后出口5000吨大豆。当时大豆现货价格为2100元/吨,但手中没有现金,需要向银行贷款,月息为5‰,另外他还需要交付3个月的仓储费用,此时大豆还有上涨的趋势。


4. 假如两个月后出口商到现货市场上购买大豆时,价格已经上涨为2300元/吨,此时当月的现货价格与期货价格的基差为-50元/吨,基差与两个月前相比,减少了30元/吨,该出口商盈亏情况(    )。
  • A.净盈利100000元
  • B.净亏损100000元
  • C.净盈利150000元
  • D.净亏损150000元

1月中旬,某食糖购销企业与一食品厂签订购销合同,按照当时该地的现货价格3600元/吨在两个月后向该食品厂交付2000吨白糖。该食糖购销企业经过市场调研,认为白糖价格会上涨。为了避免两个月后履行购销合同采购白糖的成本上升,该企业买入5月份交割的白糖期货合约200手(10吨/手),成交价为4350元/吨。春节过后,白糖价格果然开始上涨,至3月中旬,白糖现货价格已达4150元/吨,期货价格也升至4780元/吨。该企业在现货市场采购白糖交货,与此同时将期货市场多头头寸平仓,结束套期保值。


5. 该食糖购销企业套期保值结束后,共实现(    )。
  • A.净损失200000元
  • B.净损失240000元
  • C.净盈利240000元
  • D.净盈利200000元

6. 某套利者在黄金期货市场上以961美元/盎司卖出一份7月份的黄金期货合约,同时他在该市场上以950美元/盎司买入一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间之后,7月份价格变为964美元/盎司,同时11月份价格变为957美元,盎司,该套利者同时将两合约对冲平仓,11月份的黄金期货合约盈利为(    )。
  • A.-3美元/盎司
  • B.3美元/盎司
  • C.7美元/盎司
  • D.-7美元/盎司

7. 某套利者在8月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约,价格分别为5 120元/吨和5 220元/吨,到8月15日,9月份和11月份白糖期货价格分别变为5 390元/吨和5 450元/吨,价差变化为(    )。
  • A.扩大了40元/吨
  • B.缩小了40元/吨
  • C.扩大了160元/吨
  • D.缩小了160元/吨

8. 5月,一个投资者以0.6904美元/法郎的价格买入100手6月瑞士法郎期货合约。一周后,美元贬值,6月瑞士法郎期货合约的价格变为0.6960美元/法郎,该投资者将合约卖出平仓,其获利为(  )。
  • A.15000美元
  • B.20000美元
  • C.55000美元
  • D.70000美元

9. 某套利者在9月1日买入10月份的白砂糖期货合约,同时卖出12月份白砂糖期货合约,上两份期货合约的价格分别是3420元/吨和3520元/吨,到了9月15日,10月份和12月份白砂糖的期货价格分别为3690元/吨和3750元/吨,则9月15日的价差为(    )。
  • A.50元/吨
  • B.60元/吨
  • C.70元/吨
  • D.80元/吨

10. 某交易者以6.30港元的权利金买进执行价格为70.00港元的某股票美式看涨期权10张(1张期权合约的合约规模为100股股票),该股票当前的市场价格为73.80港元。当股票市场价格上涨至80.00港元时,期权的权利金为10.50港元,该交易者应该选择的方式和盈亏状况为(  )。
  • A.平仓
  • B.行权
  • C.收益3700港元
  • D.收益4200港元

11. 2015年1月26日,CME上市的Mar15原油期货合约的价格为45.15美元/桶,某交易者认为原油期货价格可能上涨,于是以2.53美元/桶的价格购买了1张Mar15执行价格为45美元/桶的该标的看涨期权(期权的行权方式为美式,期权合约标的为1张标的期货合约,期货合约标的为1 000桶原油),下列说法中不正确的是(    )。
  • A.1张期权合约的权利金合计为2 550美元
  • B.该交易者拥有了在2015年3月合约到期日及到期日之前的任何交易日,以45美元/桶的价格购买1手原油期货合约的权利,但不负有必须卖出的义务
  • C.如果在合约有效期内原油期货价格一直低于45美元/桶,该交易者可放弃行使权利,也可以在期权到期日前将期权卖出,以避免损失全部权利金
  • D.如果在合约有效期内原油期货价格一直低于45美元/桶,若交易者放弃行使权利其最大损失为购买该期权的费用2.53美元/桶

12. 某交易者以85点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1280点的S&P500美式看跌期权(1张期权合约的合约规模为1手期货合约,合约乘数为250美元),当时标的期货合约的价格为1200点。标的合约价格为1220点时,该看跌期权的市场价格为66点,则(    )。
  • A.该交易者履约盈利50000美元
  • B.该交易者履约盈利47500美元
  • C.如果买方提前平仓,可盈利47500美元
  • D.如果买方提前平仓,可盈利50000美元

13. 假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.2706元人民币,人民币一个月(按30天)的SHIBOR为5.066%,美元一个月的LIBOR为0.1727%,则一个月远期美元兑人民币汇率应为(    )。
  • A.6.2963
  • B.6.3131
  • C.6.1118
  • D.6.2706

14. 10月20日,某投资者认为未来的市场利率水平将会下降,于是以97.300的价格买入25手12月份到期的欧洲美元期货合约,一周之后,该期货合约的价格涨到97.800,投资者以此价格平仓。若不计交易费用,则投资者(    )。
  • A.获利50个点
  • B.损失50个点
  • C.获利0.5个点
  • D.损失0.5个点

15. 假设一揽子股票组合与某指数构成完全对应。该组合的市值为100万元,假设市场年利率为6%.且预计1个月后可收到1万元的现金红利,则该股票组合3个月的合理价格应该是(    )。
  • A.1004900元
  • B.1015000元
  • C.1010000元
  • D.1025100元

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