考研 | 自学考试 | 成人高考 | 公务员 | 会计从业 | 会计职称 | 注册会计 | 税务师 | 经济师 | 司法考试 | 证券从业 | 期货从业 | 银行从业 | 教师资格 保险类 | 理财规划师 | 心理咨询师 | 导游员 | 大学英语 | 新概念 | 执业医师 | 执业药师 | 执业护士 | 一级建造师 | 二级建造师 | 消防工程师 | 监理工程师 | 造价工程师 | 咨询工程师 | 资产评估师 | 安全工程师 | 报检员 | 报关员 | 土地估价师 | 房地产估价师 | 房地产经纪人 | 企业法律顾问 | 招标师 | 基金从业 |

[老用户使用原帐号直接 登录 ,无需注册] 注册 | 登录

我要做题网门户银行从业资格 › 模拟试题 › 查看内容

2018年10月13日风险管理(初级)试题(第 1 套 - 单选)

2018-10-13 17:53| 发布者: 本站编辑| 查看数: 106| 评论数: 0

摘要:
■ 单选题

1. (单选)20世纪70年代,商业银行的风险管理模式进入了(  )阶段。
  • A.资产风险管理模式
  • B.负债风险管理模式

▇ 功能最强大的在线复习软件 ▇

风险管理(初级)在线模考>>开始

■ 单选题

1. (单选)20世纪70年代,商业银行的风险管理模式进入了(  )阶段。
  • A.资产风险管理模式
  • B.负债风险管理模式
  • C.资产负债风险管理模式
  • D.全面风险管理模式

2. (单选)(  )确立了银行资本监管新标杆和新高度。
  • A.第一版巴塞尔协议
  • B.第二版巴塞尔协议
  • C.第三版巴塞尔协议
  • D.第四版巴塞尔协议

3. (单选)(  )不是全面风险管理模式的特征。
  • A.全球的风险管理体系
  • B.全面的风险管理范围
  • C.全程的风险预测过程
  • D.全新的风险管理方法

4. (单选)风险是指(  )。
  • A.损失的大小
  • B.损失的分布
  • C.未来结果的不确定性
  • D.收益的分布

5. (  )是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失,以及诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失,市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。
  • A.法律风险
  • B.流动性风险
  • C.声誉风险
  • D.国家风险

6. (单选)与市场风险和信用风险相比,商业银行的操作风险具有(  )。
  • A.特殊性、非营利性
  • B.普遍性、非营利性
  • C.普遍性、营利性
  • D.特殊性、营利性

7. (单选)(  )是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使银行表内外业务发生损失的风险。
  • A.市场风险
  • B.信用风险
  • C.操作风险
  • D.流动性风险

8. (单选)以下各风险都会给商业银行带来经营困难.但一般可能导致商业银行破产的直接原因是(  )。
  • A.流动性风险
  • B.信用风险
  • C.操作风险
  • D.战略风险

9. (  )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险,通过衍生产品市场进行对冲。
  • A.系统性风险对冲
  • B.非系统性风险对冲
  • C.自我对冲
  • D.市场对冲

10. (单选)(  )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险.通过衍生产品市场进行对冲。
  • A.系统性风险对冲
  • B.非系统性风险对冲
  • C.自我对冲
  • D.市场对冲

11. (单选)某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1 000万元。各项费用为200万元,预期损失为100万元,经济资本为16 000万元,则RAROC等于(  )。
  • A.4.38%
  • B.6.25%
  • C.5.00%
  • D.5.63%

12. (单选)下列关于资本的说法,正确的是(  )。
  • A.经济资本也就是账面资本
  • B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
  • C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金
  • D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

13. (单选)国际先进银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标RAROC是(  )。
  • A.风险资本回报率
  • B.风险资产回报率
  • C.风险调整资产回报率
  • D.风险调整资本收益率

14. (单选)根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行计算市场风险加权资产,应采用(  )来进行。
  • A.高级计量法
  • B.基本指标法
  • C.内部评级法
  • D.内部模型法

15. (单选)下列关于先进的风险管理理念.说法不正确的是(  )。
  • A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
  • B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强
  • C.商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益
  • D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构

16. (单选)健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括(  )。
  • A.强化内控意识.树立内控优先理念
  • B.完善激励约束机制
  • C.提高内控制度的执行力
  • D.以上都是

17. (单选)2012年6月,中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》规定商业银行(  )应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价,并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。
  • A.行长
  • B.股东大会
  • C.监事会
  • D.理事会

18. (  )承担了风险识别、风险计量、风险监测的报告职责,促进银行稳健经营、持续发展。
  • A.董事会
  • B.风险管理部门
  • C.监事会
  • D.财务控制部门

19. (单选)随着我国《商业银行资本管理办法(试行)》的实施,我国商业银行开始逐步采用(  ),提高风险计量的科学性和准确性。
  • A.资本计量高级方法
  • B.VaR
  • C.敏感性分析
  • D.情景分析

20. (  )是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的重要基础。
  • A.风险识别/分析
  • B.风险控制/缓释
  • C.风险计量/评估
  • D.风险监测/报告

21. (单选)某企业2009年销售收入20亿元人民币,销售净利率为12%,2008年年初所有者权益为40亿元人民币.2009年年末所有者权益为55亿元人民币,则该企业2009年净资产收益率为(  )。
  • A.3.33%
  • B.3.86%
  • C.4.72%
  • D.5.05%

22. (单选)客户信用分析中,关于现金流分析的说法中,正确的是(  )。
  • A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出
  • B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入
  • C.分得股利、利润或取得债券利息收入是属于经营活动现金流流入
  • D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出

23. (单选)企业的某年的税前净利润为6 000万元人民币,利息费用为3 000万元人民币。则其利息保障倍数为(  )。
  • A.2
  • B.1
  • C.3
  • D.4

24. (单选)某玩具厂欲向银行借款以扩大生产,请附近一家幼儿园为其担保,该幼儿园(  )。
  • A.若有超过贷款额的资金可以提供担保
  • B.可以提供担保
  • C.不能提供担保
  • D.经银行同意即可提供担保

25. (单选)某1年期零息债券的年收益率为16.7%,假设债务人违约后,回收率为零,若1年期的无风险年收益率为5%,则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为(  )。
  • A.0.05
  • B.0.10
  • C.0.15
  • D.0.20

26. (单选)下列关于客户评级与债项评级的说法,不正确的是(  )。
  • A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下.针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
  • B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
  • C.在某一时点.同一债务人只能有一个客户评级
  • D.在某一时点.同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

27. (单选)商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1 000万元,该客户在第1年的违约率是0.8%.第2年的违约率是1.4%,第3年的违约率是2.1%。假设客户违约后,银行的贷款将遭受全额损失。则该笔贷款预计到期可收回的金额为(  )万元。
  • A.925.47
  • B.960.26
  • C.957.57
  • D.985.62

28. (单选)在客户信用评价中,由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成,针对企业信用分析的专家系统是(  )。
  • A.5Cs系统
  • B.5Ps系统
  • C.CAMELs系统
  • D.4Cs系统

29. (单选)某商业银行资产总额为300亿元,风险加权资产总额为200亿元,资产风险暴露为250亿元。预期损失为4亿元,则该商业银行的预期损失率为(  )。
  • A.1.33%
  • B.1.60%
  • C.2.00%
  • D.3.08%

30. (单选)下列属于客户风险的财务指标是(  )。
  • A.流动比率
  • B.公司治理结构
  • C.资金实力
  • D.市场竞争环境

31. (单选)下列关于信用风险监测的说法,正确的是(  )。
  • A.信用风险监测是一个静态的过程
  • B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析
  • C.当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救.对降低风险损失的贡献高
  • D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

32. (单选)风险报告的职责不包括(  )。
  • A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
  • B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
  • C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
  • D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

33. (单选)下列选项中,不属于企业出现的早期财务警示信号的是(  )。
  • A.存货周转率的放慢
  • B.业务性质的变化
  • C.总资产中流动资产所占比例的下降或资产组合的急剧变化
  • D.显示陈旧存货、大量存货或不当存货组合的证据

34. (单选)下列选项中,关于红色预警法的说法,不正确的是(  )。
  • A.要进行不同时期的对比分析
  • B.要对影响警速变动的有利因素与不利因素进行全面分析
  • C.红色预警法是一种定性分析的方法
  • D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警

35. (单选)下列有关信用衍生产品的说法,错误的是(  )。
  • A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约
  • B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的
  • C.信用衍生产品的交割只采取现金方式
  • D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险,也可用于对冲信用质量下降的风险

36. (单选)在单一客户限额管理中,客户所有者权益为2亿元,杠杆系数为0.8。则该客户最高债务承受额为(  )亿元。
  • A.2.5
  • B.2.0
  • C.1.6
  • D.0.8

37. (单选)下列关于交易账户的说法,不正确的是(  )。
  • A.为交易目的而持有的头寸是指.在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸
  • B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
  • C.交易账户中的项目可以按模型定价(Mark to Model),即将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值
  • D.交易目的在交易之初就已确定.此后一般不能随意更改

38. 货币互换交易与利率互换交易的区别是(  )。
  • A.货币互换需要在期初交换本金.但不需在期末交换本金
  • B.货币互换明确了利率的支付方式.但无法确定汇率
  • C.货币互换需要在期初和期末交换本金
  • D.货币互换需要在期末交换本金.但不需要在期初交换本金货币

39. (单选)企业购买远期利率协议的目的是(  )。
  • A.锁定未来放款成本
  • B.锁定未来借款成本
  • C.减少货币头寸
  • D.对冲未来外汇风险

40. (单选)根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类,按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是(  )。
  • A.持有到期的投资
  • B.持有待售类资产
  • C.贷款
  • D.应收款

41. (单选)假设一家银行的外汇敞口头寸如下:日元多头100,欧元多头50,港币空头80,美元空头30,则累计总敞口头寸为(  )。
  • A.150
  • B.110
  • C.40
  • D.260

42. (单选)利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值.当收益率曲线变陡时,该10年期政府债券多头头寸的经济价值会(  )。
  • A.上升
  • B.下降
  • C.不变
  • D.难以判断

43. (单选)在市场风险管理过程中,由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动,(  )一般不具有实质性意义。
  • A.名义价值
  • B.市场价值
  • C.公允价值
  • D.市值重估价值

44. (单选)巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括(  )。
  • A.置信水平采用95%的单尾置信区间
  • B.持有期为10个营业日
  • C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
  • D.至少每6个月更新一次数据

45. (单选)如果一家商业银行的总资产为10亿元,总负债为7亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于(  )。
  • A.-1
  • B.1
  • C.-0.1
  • D.0.1

46. (单选)假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1 000亿元,负债L=800亿元,资产久期为年,负债久期为年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,则利率变化使银行的价值变化(  )亿元。
  • A.8.53
  • B.-8.53
  • C.9.00
  • D.-9.00

47. (单选)对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是(  )。
  • A.止损限额
  • B.币种限额
  • C.风险价值限额
  • D.头寸限额

48. (单选)(  )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。
  • A.风险转移
  • B.风险补偿
  • C.风险对冲
  • D.风险分散

49. (单选)从操作层面上讲,(  )不用于经济资本的配置。
  • A.预期损失分配法
  • B.损失变化分配法
  • C.矩阵分解法
  • D.收入变动法

50. (单选)(  )是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险。包括违约风险和信用等级迁移风险。
  • A.突发风险
  • B.新增风险
  • C.变动风险
  • D.违约风险

51. (单选)商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息.商业银行过度依赖他们可能带来(  )。
  • A.市场风险
  • B.声誉风险
  • C.信用风险
  • D.操作风险

52. (单选)(  )是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。
  • A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁
  • B.某银行因为通信系统设备老化而发生业务中断
  • C.某银行财务制度不完善.会计差错层出
  • D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资.造成客户损失

53. (单选)操作风险国内监管规则主要执行的是(  )的一系列监管规定,主要有《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(“操作风险13条”)、《商业银行操作风险管理指引》、《商业银行资本管理办法(试行)》等文件。
  • A.证监会
  • B.中国人民银行
  • C.银监会
  • D.中国银行

54. 下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是(  )。
  • A.产品设计缺陷
  • B.支票欺诈
  • C.声誉受损
  • D.黑客攻击

55. (单选)操作风险评估(RCSA)的原理是按照“固有风险一控制措施=剩余风险”的方法,对业务流程中的(  )和控制措施进行系统识别、量化评级和记录报告,评估业务流程固有风险、剩余风险,量化分析风险程度,并针对不可接受的风险敞口采取改进措施。
  • A.风险因素
  • B.风险结构
  • C.风险级别
  • D.风险点

56. 操作(  ),是指操作风险所有人持续识别、评估并报告业务流程的操作风险及其控制状况的过程。
  • A.风险评价
  • B.风险分析
  • C.风险识别
  • D.风险评估

57. (单选)柜台业务操作风险控制要点不包括(  )。
  • A.完善规章制度和业务操作流程,不断细化操作细则。并建立岗位操作规范和操作手册.通过制度规范来防范操作风险
  • B.严格执行各项柜台业务规定
  • C.设立专户核算代理资金,完善代理资金的拨付、回收、核对等手续,防止代理资金被挤占挪用:确保专款专用
  • D.加强岗位培训,特别是新业务和新产品培训,不断提高柜员操作技能和业务水平

58. (单选)巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法.应对操作风险的第一道防线是严格的(  )。
  • A.外部监管
  • B.员工培训
  • C.内部控制
  • D.职责分工

59. (单选)(  )中总收入为净利息收入与净非利息收入之和。
  • A.基本指标法
  • B.标准法
  • C.高级计量法
  • D.替代标准法

60. (单选)在计算操作风险经济资本配置的标准法中,13值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数,下列(  )产品线的β因子等于18%。
  • A.零售商业银行业务
  • B.资产管理
  • C.支付和结算
  • D.零售经纪

61. (单选)下列关于银行资产负债利率风险的说法,不正确的是(  )。
  • A.当市场利率上升时.银行资产价值下降
  • B.当市场利率上升时.银行负债价值上升
  • C.资产的久期越长。资产的利率风险越大
  • D.负债的久期越长.负债的利率风险越大

62. (单选)根据历史数据研究,剩余额与总资产之比小于(  )时,对商业银行的流动性风险是一个预警。
  • A.2%~5%
  • B.3%~5%
  • C.4%~5%
  • D.1%~5%

63. (单选)如果一家银行的贷款平均额为700亿元,存款平均额为900亿元,核心存款平均额为300亿元。流动性资产为200亿元,那么该商业银行的融资需求等于(  )亿元。
  • A.300
  • B.500
  • C.600
  • D.400

64. (单选)不属于流动性风险评估的是(  )。
  • A.流动性比率
  • B.现金流分析
  • C.久期分析
  • D.情景分析

65. (单选)如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配,流动性需求(  )流动性来源,或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益,流动性风险就发生了。
  • A.小于
  • B.大于
  • C.等于
  • D.以上都不对

66. (单选)在对外币的管理中,银行(  )实施对每一种货币的流动性管理策略。
  • A.必须
  • B.不需要
  • C.可以用也可以不用
  • D.以上都不对

67. (单选)(  )对声誉风险管理的结果负有最终责任。
  • A.监事会
  • B.股东大会
  • C.公司治理层
  • D.董事会

68. (单选)关于声誉危机管理规划,下列说法错误的是(  )。
  • A.危机现场处理是声誉危机管理规划的主要内容之一
  • B.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划.以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
  • C.管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一
  • D.商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备,建立有效的沟通预案,制定有效的危机应对措施,并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击

69. (单选)商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施,定期通常是指(  )。
  • A.每天
  • B.每月
  • C.每周
  • D.每年

70. (单选)战略风险属于一种(  )。
  • A.短期的显性风险
  • B.短期的潜在风险
  • C.长期的显性风险
  • D.长期的潜在风险

71. (单选)(  )是审慎监管的核心。
  • A.资本监管
  • B.风险监管
  • C.管理人员监管
  • D.运营监管

72. (单选)ROCA评级法主要针对(  )。
  • A.国内银行
  • B.外资银行
  • C.村镇银行
  • D.合资银行

73. 如果银行的总资产为200亿元,总存款为120亿元,核心存款为60亿元,应收存款为25亿元,现金头寸为10亿元,总负债为220亿元,则该银行核心存款比例属于(    )。
  • A.0.125
  • B.0.25
  • C.0.3
  • D.0.5

74. 风险偏好和风险战略应由(    )审批。
  • A.监事会
  • B.风险管理委员会
  • C.董事会
  • D.股东大会

75. 商业银行对(    )变化的敏感程度,最显著影响其资产负债的期限结构。
  • A.存款准备金率
  • B.存贷款基准利率
  • C.票据贴现率
  • D.市场收益率

76. 下列商业银行资金来源中,(    )对利率最为敏感,随时都有可能被提取,商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。
  • A.证券业存款
  • B.居民储蓄
  • C.政府税收
  • D.公共事业费收入

77. 根据监管机构的要求,商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法,其中(    )风险敏感度最高。
  • A.标准法
  • B.基本指标法
  • C.高级计量法
  • D.内部评级法

78. 假设1年期即期利率为5%,1年后的1年远期利率为7%,那么2年期即期利率(年利率)为(    )。
  • A.5.00%
  • B.6.00%
  • C.7.00%
  • D.8.00%

79. 关于企业现金流量分析,下列表述不正确的是(    )。
  • A.企业在开发期和成长期可能没有收入,现金流量一般是负值
  • B.企业成熟期销售收入增加,净现金流量为正值并保持稳定增长
  • C.对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力
  • D.对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息

80. 已知回收金额为1亿元,回收成本为0.8亿元,违约风险暴露为1.5亿元,采用回收现金流法计算违约损失率为(    )。
  • A.86.67%
  • B.13.33%
  • C.16.67%
  • D.20%

风险管理(初级)在线模考>>查看答案

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

最新评论

银行业法律法规与综合能力
 
个人理财(初级)
 
风险管理(初级)
 
个人贷款(初级)
 
公司信贷(初级)
 

我要做题网 ( 辽ICP备11009338号-1) |网站介绍 |联系我们 大连博易网络科技有限公司 版权所有

GMT+8, 2018-11-15 07:43 , Processed in 0.046875 second(s), 16 queries.

Powered by Discuz! X1

© 2001-2010 Comsenz Inc.