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2018年10月13日风险管理(初级)试题(第 1 套 - 多选)

2018-10-13 17:53| 发布者: 本站编辑| 查看数: 67| 评论数: 0

摘要:
■ 多选题

1. (多选)全面风险管理模式阶段的特点有(  )。
  • A.不同类型的业务纳入统一的风险管理范围
  • B.从单一的资本充足

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■ 多选题

1. (多选)全面风险管理模式阶段的特点有(  )。
  • A.不同类型的业务纳入统一的风险管理范围
  • B.从单一的资本充足约束,转向突出强调商业银行的最低资本金要求、监管部门的监督检查和市场纪律约束三个方面的共同约束
  • C.提出了一系列监管原则
  • D.继续以资本充足率为核心
  • E.从单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举

2. (多选)商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处有(  )。
  • A.有助于金融产品的开发
  • B.降低现金流的波动性
  • C.有利于商业银行更加有效地配置资本
  • D.有利于商业银行改善资本结构
  • E.有助于获得更多收益

3. (多选)战略风险体现在(  )。
  • A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
  • B.商业银行经营目标不能按时实现
  • C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
  • D.为实现目标所需要的资源匮乏
  • E.整个战略实施过程的质量难以保证

4. (多选)操作风险可以分为由(  )所引发的风险。
  • A.信息科技系统
  • B.系统
  • C.流动性
  • D.外部事件
  • E.人员

5. 以下属于风险转移策略的有(  )。
  • A.出口信贷保险
  • B.担保
  • C.备用信用证
  • D.市场对冲
  • E.自我对冲

6. (多选)目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用,其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比,RAROC(  )。
  • A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
  • B.可以在揭示盈利性的同时.反映银行所承担的风险水平
  • C.RAROC=(收益一预期损失)÷经济资本
  • D.使银行不再注重盈利性
  • E.放弃了股东价值最大化的目标

7. (多选)下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法,正确的有(  )。
  • A.在经风险调整的业绩评估方法中.目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)
  • B.在单笔业务层面上,RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配,为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据
  • C.在资产组合层面上,商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后。可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配
  • D.以监管资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法.克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反映风险成本的缺陷
  • E.使用经风险调整的业绩评估方法。有利于在银行内部建立正确的激励机制.从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式

8. (多选)商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估,还包括(  )。
  • A.企业文化
  • B.组织结构
  • C.信息交流
  • D.监督与纠正
  • E.建立内部控制措施

9. (多选)商业银行管理战略包括(  )两方面内容。
  • A.战略目标
  • B.发展指标
  • C.实现路径
  • D.战略愿景
  • E.发展规划

10. (多选)法律/合规部门主要承担的职责包括(  )。
  • A.协助制定法律政策
  • B.适时修订规章制度和操作规程,使其符合法律和监管要求
  • C.开展法律培训和教育项目
  • D.经营管理的合规性和合规部门工作情况
  • E.参与商业银行的组织架构和业务流程再造

11. (多选)下列关于商业银行的风险管理部门设置的说法.正确的有(  )。
  • A.商业银行风险管理部门必须具有高度独立性
  • B.商业银行风险管理部门不具有或者只具有非常有限的风险管理策略执行权
  • C.商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一.以便信息的交流与共享
  • D.商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立.不能互通信息
  • E.商业银行风险管理部门通常有集中型和分散型两种类型

12. (多选)客户信用风险识别中,要识别和评价财务报表风险,例如(  )。
  • A.有无随意变更会计处理方法
  • B.报表编制基础是否一致
  • C.是否按规定建立并实施内部会计监督
  • D.是否拒绝依法实施监督
  • E.是否如实提供会计信息

13. 个人住房按揭贷款涉及的风险主要包括(  )。
  • A.经销商风险
  • B.借款人的经济财务状况恶化的风险
  • C.由于房产价值下跌导致超额押值不足
  • D.假按揭风险
  • E.国家干预房价

14. (多选)以下说法中,正确的有(  )。
  • A.违约概率即通常所称的违约损失的概率
  • B.违约概率和违约频率不是同一个概念
  • C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
  • D.违约频率是分析模型作出的事前预测
  • E.违约频率可作为内部评级的直接依据

15. 商业银行的风险暴露分类包括(  )。
  • A.主权类
  • B.金融机构类
  • C.公司类
  • D.零售类
  • E.股权类和其他类

16. (多选)下列选项中,关于贷款风险迁徙指标计算的说法,正确的有(  )。
  • A.正常贷款迁徙率=[(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额一期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额一期初关注类贷款期间减少额)]×100%
  • B.期初次级类贷款向下迁徙金额,是指期初次级类贷款中,在报告期末分类为可疑类的贷款余额
  • C.期初关注类贷款期间减少金额,是指期初关注类贷款中,在报告期内,由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款
  • D.次级类贷款迁徙率=[期初次级类贷款向下迁徙金额/(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少的金额)]×100%
  • E.期初可疑类贷款向下迁徙金额.是指期初可疑类贷款中,在报告期末分类为损失类的贷款余额

17. 不同的预警区间会标示不同的颜色,主要有(  )。
  • A.黑色
  • B.橙色
  • C.红色
  • D.黄色
  • E.蓝色

18. (多选)合格净额结算的认定要求有(  )。
  • A.可执行性
  • B.法律确定性
  • C.评估
  • D.信用事件的确定
  • E.风险监控

19. (多选)下面关于贷款转让的说法中,正确的有(  )。
  • A.贷款转让又称贷款出售
  • B.贷款转让可以增加商业银行的收益.提高经济资本配置效率
  • C.贷款转让通常指贷款有偿转让
  • D.与组合贷款转让相比.各单笔贷款的转让则相对比较困难
  • E.大多数贷款转让属于一次性、无追索,一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售

20. (多选)市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一,它包括(  )。
  • A.利率风险
  • B.汇率风险
  • C.信用风险
  • D.商品价格风险
  • E.流动性风险

21. (多选)某机构购入国债作为准备金,其利率互换的操作原则应该包括(  )。
  • A.预期利率上升时.不做利率互换
  • B.预期利率上升时.将固定利率调为浮动利率
  • C.预期利率下降时.不做利率互换
  • D.预期利率下降时.将固定利率调为浮动利率
  • E.无论预期利率上升或下降,均将固定利率调为浮动利率

22. (多选)收益率曲线通常表现的形态包括(  )。
  • A.正向收益率曲线
  • B.正态收益率曲线
  • C.垂直收益率曲线
  • D.水平收益率曲线
  • E.波动收益率曲线

23. (多选)下列关于情景分析法,说法正确的有(  )。
  • A.情景分析是一种多因素分析方法
  • B.情景分析中的情景包括基准情景
  • C.情景分析中的情景包括最好的情景
  • D.情景分析中的情景包括一般的情景
  • E.情景分析中的情景包括最坏的情景

24. (多选)压力测试是一种风险管理技术,其功能主要有(  )。
  • A.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力
  • B.提供商业银行对自身风险特征的理解
  • C.为商业银行提供更好的信用风险管理模型
  • D.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法
  • E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致

25. (多选)下列关于VaR的描述,不正确的有(  )。
  • A.风险价值与损失的任何特定事件相关
  • B.风险价值是以概率百分比表示的价值
  • C.风险价值是指潜在的最大损失
  • D.风险价值并非是指潜在的最大损失
  • E.风险价值不是以概率百分比表示的价值

26. (多选)商业银行市场风险管理总体要求包括(  )。
  • A.有效的董事会和高级管理层的治理结构
  • B.全面的市场风险管理政策
  • C.完善的市场风险管理流程
  • D.完备、可靠的IT系统
  • E.可靠的独立验证和严格的内部控制和审计

27. 完善银行账户利率风险治理结构,要做到(  )。
  • A.组建专门负责银行账户利率风险管理的委员会
  • B.组建专职人员队伍.负责相关信息的搜集和分析.预测利率变动趋势
  • C.提出相应的应对策略
  • D.规范银行账户利率风险管理的操作程序
  • E.建立分析、识别、计量、评估、预警和控制环环相扣的利率管理机制

28. (多选)自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略包括(  )。
  • A.改变企业文化
  • B.制定与业务战略目标配套的评估机制
  • C.建立良好的操作风险管理氛围
  • D.规避监管.在内部解决问题
  • E.商业银行内部追求盈利高于控制风险

29. (多选)操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括(  )。
  • A.数据/信息质量
  • B.违反系统安全规定
  • C.系统设计/开发的战略风险
  • D.系统维修成本较高
  • E.系统的稳定性、兼容性、适宜性

30. (多选)在代理业务中,可能引发操作风险的行为包括(  )。
  • A.业务人员贪污或截留手续费
  • B.不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券
  • C.挪用客户资金
  • D.内部人员盗窃客户资料谋取私利
  • E.推销理财产品时只单方面宣传产品收益.不对风险进行提示

31. (多选)商业银行通常对下列业务进行外包以转移操作风险,主要包括(  )。
  • A.资金交易
  • B.消费信贷业务有关客户身份的核对
  • C.网络中心
  • D.法律事务
  • E.账户系统

32. (多选)操作风险报告的内容应当包括(  )。
  • A.风险状况
  • B.损失事件
  • C.诱因与控制措施
  • D.关键风险指标
  • E.资本金水平

33. (多选)下列属于商业银行产品线的有(  )。
  • A.交易和销售
  • B.零售银行业务
  • C.公开市场业务
  • D.资产管理
  • E.贴现率

34. (多选)外汇敞口分析的特点包括(  )。
  • A.忽略了各种汇率变动的相关性
  • B.清晰易懂
  • C.计算简便
  • D.敏感度高
  • E.难以揭示由各币种汇率变动的相关性所带来的汇率风险

35. (多选)商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括(  )等指标的变化。
  • A.银行的资产质量
  • B.银行的盈利能力
  • C.第三方评级
  • D.银行发行的有价证券的市场表现
  • E.银行内部有关风险水平

36. (多选)风险监管核心指标分为(  )。
  • A.风险水平类指标
  • B.风险迁徙类指标
  • C.风险对冲指标
  • D.风险抵补类指标
  • E.风险缓释指标

37. (多选)盈利能力监管指标包括(  )。
  • A.资本金收益率
  • B.资产收益率
  • C.净业务收益率
  • D.非利息收入率
  • E.非利息收入比率

38. 现场检查实施阶段由(  )环节组成。
  • A.进点会谈
  • B.检查实施
  • C.分析整理
  • D.评价定性
  • E.结束现场检查作业

39. (多选)下列属于信息披露对于外部审计的影响的有(  )。
  • A.消除信息不对称以及降低代理成本的最有效途径,是公司治理机制的重要组成部分
  • B.它降低审计人员发表不恰当审计意见的可能性,减少企业经营者与所有者信息不对称.从而降低审计风险
  • C.它能强化外部市场对经营者行为的约束,以及对经营者的制约,从而优化审计环境
  • D.它将企业及企业经营者的行为充分“暴露”在会计报表相关使用者面前.能够促进经营者形成有效的自我约束
  • E.它使得投资、债权等市场运行基础更加稳固

40. 甲乙两人在某银行从事柜台业务多年。乙为柜台会计主管,甲为普通柜台人员。工作中两人关系密切、无话不谈,在密码管理中正确的做法有(    )。
  • A.甲乙密码互相不知悉
  • B.乙办理业务需要授权时自己输入密码进行授权
  • C.甲需要业务授权时,由乙输入密码进行授权
  • D.乙可以用甲的密码为客户办理业务
  • E.甲乙密码定期或不定期更换并严格保密

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