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2018年11月10日期货及衍生品基础知识试题(第 1 套 - 多选)

2018-11-10 18:04| 发布者: 本站编辑| 查看数: 70| 评论数: 0

摘要:
■ 多选题

1. 金融期货交易所的成立和股票指数期货的推出,对于深化金融体制改革具有重要意义,同时也标志着中国市场进入了(   

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■ 多选题

1. 金融期货交易所的成立和股票指数期货的推出,对于深化金融体制改革具有重要意义,同时也标志着中国市场进入了(    )共同发展的阶段。
  • A.商品期货
  • B.利率期货
  • C.外汇期货
  • D.金融期货

2. 下列选项中,属于能源化工期货的标的资产的有(    )。
  • A.原油
  • B.汽油
  • C.天然气
  • D.玉米

3. 下列选项中,说法正确的是(    )。
  • A.期货交易的对象是标准化合约,而互换交易的对象是非标准化合同
  • B.互换交易一般无固定的交易场所和交易时间,主要通过人工询价的方式撮合成交
  • C.互换协议可以被用来给期货定价
  • D.互换交易实际上是一种现货交易

4. 期货交易之所以具有发现价格的功能,是因为(    )。
  • A.期货交易所参与期货价格的形成,使期货价格具有权威性
  • B.期货交易形成的价格具有一定的预期性
  • C.期货交易公开透明,有助于形成公正的价格
  • D.参与者众多,有助于公平价格的形成

5. 下列属于期货交易基本特征的有(    )。
  • A.合约标准化
  • B.双向交易
  • C.当日无负债结算制度
  • D.交易集中化

6. 期货经纪公司必须对营业部实行统一管理,即(    )。
  • A.统一结算
  • B.统一风险管理
  • C.统一资金调拨
  • D.统一财务管理和会计核算

7. 下列职能中,(    )是我国期货交易所的职能。
  • A.保证合约履行
  • B.组织和监督期货交易
  • C.监管指定交割仓库
  • D.设计合约,安排上市

8. 在我国,期货公司与其控股股东之间应在(    )等方面严格分开、独立经营、独立核算。
  • A.场所
  • B.财务
  • C.人员
  • D.业务

9. 结算机构作为结算保证金的收取、管理机构,承担风险控制责任,履行(    )职能。
  • A.结算期货交易盈亏
  • B.担保交易履行
  • C.控制市场风险
  • D.监督会员的交易

10. 【例题·多选题】会员制期货交易所与公司制期货交易所的区别是(    )。
  • A.经营目标不同
  • B.适用法律不同
  • C.决策机构不同
  • D.下设的业务部门不同

11. 我国的券商能提供的服务有(    )。
  • A.协助办理开户手续
  • B.提供期货行情信息、交易设施
  • C.中国证监会规定的其他服务
  • D.代理期货公司收付保证金

12. 期货公司的法人治理结构应当(    )。
  • A.设立董事会和监事会
  • B.强调公司的集体依赖性
  • C.保障股东的知情权
  • D.设立首席风险官

13. 下列关于对冲基金的说法,正确的有(    )。
  • A.其属于避险基金
  • B.其属于风险对冲过的基金
  • C.一般都是高风险的,没有低风险的
  • D.通常运用对冲的办法抵消市场风险,锁定套利机会

14. 在出现涨跌停板情形时,交易所采用的措施一般为(    )。
  • A.当某期货合约以涨跌停板价格成交时,当日新开仓位成交撮合实行平仓优先原则
  • B.当某期货合约以涨跌停板价格成交时,成交撮合实行平仓优先和时间优先的原则
  • C.在某合约连续出现涨(跌)停板单边无连续报价时,实行强制平仓
  • D.在某合约连续出现涨(跌)停板单边无连续报价时,实行强制减仓

15. 一个完整的期货交易流程应包括(    )。
  • A.开户与下单
  • B.竞价
  • C.结算
  • D.交割

16. 一个完整的期货交易流程包括(    )。
  • A.开户与下单
  • B.竞价
  • C.结算
  • D.交割

17. 在我国,客户在期货公司开户时,须签字的文件包括(    )等。
  • A.《期货交易风险说明书》
  • B.《期货经纪合同》
  • C.《缴纳保证金说明书》
  • D.《收益承诺书》

18. 当日无负债结算制度的特点包括(    )。
  • A.对所有账户的交易及头寸按不同品种、不同月份分别进行结算
  • B.对平仓头寸与未平仓合约均进行结算
  • C.对交易头寸所占用的保证金进行逐日结算
  • D.通过期货交易分级结算体系实施

19. 某种商品期货合约交割月份的确定,一般受该合约标的商品的(    )等方面的特点影响。
  • A.生产
  • B.使用
  • C.储藏
  • D.流通

20. 在国际市场上,持仓限额及大户报告制度的实施呈现下列哪些特点?(    )
  • A.持仓限额和持仓报告的标准根据不同情况而定
  • B.临近交割时,持仓限额及持仓报告标准高
  • C.持仓限额一般只针对套利头寸
  • D.临近交割时,持仓限额及持仓报告标准低

21. 当会员(客户)出现(    )情形之一时,交易所有权对其持仓进行强行平仓。
  • A.会员结算准备金余额小于零,并未在规定时限内补足
  • B.因违规受到交易所强行平仓处罚
  • C.客户、从事自营业务的交易会员的持仓量超出其限仓规定
  • D.客户双向开仓

22. 下列哪些状况的出现,表示基差走弱?(    )
  • A.7月时大商所豆粕9月合约基差为4元/吨,到8月时为2元/吨
  • B.7月时大商所豆油9月合约基差为2元/吨,到8月时为-1元/吨
  • C.7月时上期所阴极铜9月合约基差为-2元/吨,到8月时为-4元/吨
  • D.7月时上期所铝9月合约基差为-2元/吨,到8月时为-1元/吨

23. 如果(    ),我们称基差的变化为“走强”。
  • A.基差为正且数值越来越大
  • B.基差从正值变为负值
  • C.基差从负值变为正值
  • D.基差为负且数值越来越大

24. 期货市场上的套期保值最基本的操作方式可以分为(    )。
  • A.基差交易
  • B.交叉套期保值
  • C.买入套期保值
  • D.卖出套期保值

25. 7月份,大豆现货价格为5030元/吨,期货市场上10月份大豆期货合约价格为5050元/吨。9月份,大豆现货价格降为5010元/吨,期货合约价格相应降为5020元/吨。则下列说法不正确的有(  )。
  • A.此市场上进行卖出套期保值交易,则现货市场上每吨亏损20元
  • B.此市场上进行买入套期保值交易,则每吨净盈利10元
  • C.此市场上进行卖出套期保值交易,可以得到净盈利
  • D.此市场上进行买入套期保值交易,可以得到完全保护

26. 当基差从“10 cents under”变为“9 cents under”时,不正确的有(    )。
  • A.市场处于正向市场
  • B.基差为负
  • C.基差走弱
  • D.此情况对买入套期保值者有利

27. 期货投机者从交易头寸区分,可分为(    )。
  • A.多头投机者
  • B.空头投机者
  • C.大投机商
  • D.小投机商

28. 下列关于平仓的说法,正确的有(    )。
  • A.行情变动有利时,通过平仓获取利润
  • B.行情变动不利时,通过平仓限制损失
  • C.掌握限制损失、滚动利润的方法
  • D.在行情变动不利时,不必急于平仓获利,而应尽量延长拥有持仓的时间,等待行情变好

29. 期货价差套利的作用包括(    )。
  • A.会使期货市场投机性大为减少
  • B.会使不同期货合约价格之间的价差更趋合理
  • C.会使期货价格不再出现大幅波动
  • D.有助于减缓期货价格的波动幅度

30. 若某投资者以5000元/吨的价格买入1手大豆期货合约,为了防止损失,立即下达1份止损单,价格定于4980元/吨,则下列操作合理的有(    )。
  • A.当该合约市场价格下跌到4960元/吨时,下达1份止损单,价格定于4970元/吨
  • B.当该合约市场价格上涨到5010元/吨时,下达1份止损单,价格定于4920元/吨
  • C.当该合约市场价格上涨到5030元/吨时,下达1份止损单,价格定于5020元/吨
  • D.当该合约市场价格下跌到4980元/吨时,立即将该合约卖出

31. 下列关于期货市场中正向市场和反向市场的说法,正确的是(    )。
  • A.在正向市场中,一般来说,对商品期货而言,当市场行情上涨,在远期月份合约价格上升时,近期月份合约的价格也会上升,以保持与远期月份合约间的正常的持仓费用关系,且尽可能近期月份合约的价格上升更多;当市场行情下滑时,远期月份合约的跌幅不会小于近期月份合约,因为远期月份合约对近期月份合约的升水通常不可能大于与近期月份合约间相差的持仓费
  • B.在正向市场中,做多头的投机者应买入远期月份合约,做空头的投机者应卖出较近期的合约
  • C.在反向市场中,一般来说,对商品期货而言,当市场行情上涨,在近期月份合约价格上升时,远期月份合约的价格也上升,且远期月份合约价格上升可能更多,如果市场行情下滑,则近期月份合约受的影响较大,跌幅很可能大于远期月份合约
  • D.在正向市场中,做多头的投机者宜买入交割月份较远的远期月份合约,行情看涨时可以获得较多的利润;做空头的投机者宜卖出交割月份较近的近期月份合约。行情下跌时可以获得较多的利润

32. 按买方行权方向的不同可将期权分为(    )。
  • A.看涨期权
  • B.看跌期权
  • C.欧式期权
  • D.美式期权

33. 期货空头头寸的了结方式包括(    )。
  • A.对冲平仓
  • B.接受买方行权
  • C.行权了结
  • D.持有合约至到期

34. 看跌期权又称为(    )。
  • A.买入期权
  • B.卖出选择权
  • C.认沽期权
  • D.认购期权

35. 在不考虑交易费用的情况下,卖出看涨期权一定盈利的情形有(    )。
  • A.标的物价格在执行价格与损益平衡点之间
  • B.标的物价格在执行价格以下
  • C.标的物价格在损益平衡点以上
  • D.标的物价格在执行价格以上

36. 下列关于期权合约有效期的说法,正确的是(    )。
  • A.期权合约的有效期是指距离期权合约到期日剩余时间的长短
  • B.在其他因素不变的情况下,期权有效期越长,其时间价值也就越大
  • C.对于期权买方来说,有效期越长,选择的余地就越大,标的物价格向买方所期望的方向变动的可能性就越大,买方行使期权的机会也就越大,获利的可能性就越大;反之,有效期越短,期权的时间价值就越低。因为时间越短,标的物价格出现大的波动,尤其是价格变动逆转的可能性越小,到期时期权就失去了任何时间价值
  • D.对于卖方来说,期权有效期越长,风险就越大,买方也就愿意支付更多的权利金来占有更多的盈利机会,卖方得到的权利金也就越多。有效期越短,卖方所承担的风险也就越小,他卖出期权所要求的权利金就不会很多,而买方也不愿意为这种盈利机会很少的期权支付更多的权利金

37. 一般而言,影响期权价格的因素包括(    )。
  • A.期权的执行价格与市场即期汇率
  • B.到期期限
  • C.预期汇率波动率大小
  • D.国内外利率水平

38. 【例题·多选题】国内一出口商3个月后将收到l笔美元货款,该出口商可用的套期保值的方式有(    )。
  • A.买进美元外汇远期合约
  • B.卖出美元外汇远期合约
  • C.美元期货的多头套期保值
  • D.美元期货的空头套期保值

39. 对于我国而言,下列属于直接标价法的有(    )。
  • A.100美元/人民币为615.33
  • B.100欧元/人民币为680.61
  • C.200英镑/人民币为1882.02
  • D.1人民币/美元为0.1592

40. 常用的汇率标价法有(    )。
  • A.美元标价法
  • B.间接标价法
  • C.指数标价法
  • D.直接标价法

41. 针对本国货币和外国货币之间的关系的标价法是(    )。
  • A.直接标价法
  • B.间接标价法
  • C.美元标价法
  • D.欧元标价法

42. 计算某国债期货合约理论价格时所涉及的要素有(    )等。
  • A.持有期利息收入
  • B.市场利率
  • C.转换因子
  • D.可交割国债价格

43. 2月11日利率为6.5%,甲企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元,贷款期为半年,但担心6个月后利率上升提高融资成本,即与银行商议,双方同意6个月后企业。A按年利率6.47%(一年计2次复利)向银行贷入半年100万元贷款。8月1日FRA到期时。市场实际半年期贷款利率为(    )时,银行盈利。
  • A.6.45%
  • B.6.46%
  • C.6.48%
  • D.6.49%

44. 下列适合购买利率下限期权的有(    )。
  • A.浮动利率投资人小张期望防范利率下降风险
  • B.固定利率债务人小赵期望防范利率下降风险
  • C.高固定利率债务率的企业A
  • D.固定利率债权人小王期望防范利率下降风险

45. 美国中长期国债的付息期一般为(    )。
  • A.每月
  • B.每季度
  • C.每半年
  • D.每年

46. 欧元银行间拆放利率的期限包括(    )。
  • A.隔夜
  • B.1周
  • C.2月
  • D.2年

47. 下列利率期货合约,采取指数式报价方法的有(    )。
  • A.CME3个月欧洲美元期货
  • B.CME3个月银行间欧元拆借利率期货
  • C.CBOT5年期国债期货
  • D.CBOT10年期国债期货

48. 下列属于短期利率期货的有(    )。
  • A.短期国库券期货
  • B.欧洲美元定期存款单期货
  • C.商业票据期货
  • D.定期存单期货

49. 根据利率期货合约标的期限的不同,利率期货分为(    )。
  • A.短期利率期货
  • B.中期利率期货
  • C.长期利率期货
  • D.中长期利率期货

50. 分析股指期货价格走势的方法一般有(    )。
  • A.基础分析
  • B.技术分析
  • C.算术平均法
  • D.移动平均法

51. 假如当前实际是2015年1月13日,那么期货市场上同时有(    )合约在交易。
  • A.IF1501
  • B.IF1502
  • C.IF1503
  • D.IF1504

52. 股指期货自身的特殊性有(  )。
  • A.合约规模的不确定
  • B.需要用一个合约乘数将指数点转换为金额
  • C.采用现金交割
  • D.价格波动要大于利率期货

53. 4月1日,股票指数为1500点,市场利率为5%,股息率为1%,期现套利交易成本总计为15点。则3个月后到期的该指数期货合约(    )。
  • A.理论价格为1515点
  • B.价格在1530点以上存在正向套利机会
  • C.价格在1530点以下存在正向套利机会
  • D.价格在1500点以下存在反向套利机会

54. 以下关于国内期货市场价格描述正确的有(    )。
  • A.当日结算价的计算无须考虑成交量
  • B.最新价是某交易日某一期货合约在当日交易期间的即时成交价格
  • C.集合竞价未产生成交价格的,以集合竞价后的第一笔成交价为开盘价
  • D.收盘价是某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格

55. 美国大豆供需平衡表中包含有(    )等项目。
  • A.产量
  • B.进口量
  • C.期初库存
  • D.消费量

56. 下列关于成交量、持仓量与价格走势的关系的说法,正确的是(    )。
  • A.价格上升,成交量和持仓量增加,价格继续上涨
  • B.价格下跌,成交量和持仓量减少,价格继续下跌
  • C.价格下跌,成交量和持仓量增加,价格转为上涨
  • D.价格下跌,成交量和持仓量减少,价格转为上涨

57. 持续形态通常分为(    )。
  • A.三角形态
  • B.矩形形态
  • C.旗形形态
  • D.圆弧底

58. 下列关于成交量的说法,正确的是(    )。
  • A.成交量是指一段时间里买入的合约总数或卖出的合约总数
  • B.每一交割月份合约中,全体买方买入的合约总数必然与全体卖方卖出的合约总数相等,因此,合约成交量的统计通常只计算其中一方成交的合约数
  • C.在中国内地,不同期货交易所对合约成交量的统计有所差异,中国金融期货交易所采取单边计算,而其他三家期货交易所采取双边计算
  • D.成交量经常被用于价格形态分析

59. 期货行情表中的主要期货价格包括(    )。
  • A.开盘价
  • B.收盘价
  • C.最低价
  • D.结算价

60. 期货价格分析中常常把价格形态分成持续形态和反转形态两大类型,以下属于典型的反转形态的是(    )。
  • A.头肩形
  • B.双重顶/底
  • C.圆弧顶/底
  • D.旗形形态

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