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2018年11月10日期货及衍生品基础知识试题(第 1 套 - 不定项)

2018-11-10 18:04| 发布者: 本站编辑| 查看数: 73| 评论数: 0

摘要:
■ 不定项题

1. 在下列期货交易所中,采取分级结算制的交易所有(    )。
  • A.中国金融期货交易所
  • B.上海期货交易所<

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■ 不定项题

1. 在下列期货交易所中,采取分级结算制的交易所有(    )。
  • A.中国金融期货交易所
  • B.上海期货交易所
  • C.大连商品交易所
  • D.郑州商品交易所

2. 某新客户存入保证金100000元,在4月1日开仓买入大豆期货合约40手(10吨/手),成交价为4000元/吨。同一天该客户平仓卖出20手大豆合约,成交价为4030元/吨,当日结算价为4040元/吨,交易保证金比例为5%,4月2日,该客户将剩余20手大豆合约全部平仓,成交价为4070元/吨,当日结算价为4050元/吨,则其账户情况的平仓盈亏、当日盈亏、当日结算准备金额为(  )。
  • A.2800元,2800元,134200元
  • B.2600元,2800元,123200元
  • C.6000元,6000元,120000元
  • D.2800元,2800元,123200元

1月中旬,某食糖购销企业与一食品厂签订购销合同,按照当时该地的现货价格3600元/吨在两个月后向该食品厂交付2000吨白糖。该食糖购销企业经过市场调研,认为白糖价格会上涨。为了避免两个月后履行购销合同采购白糖的成本上升,该企业买入5月份交割的白糖期货合约200手(10吨/手),成交价为4350元/吨。春节过后,白糖价格果然开始上涨,至3月中旬,白糖现货价格已达4150元/吨,期货价格也升至4780元/吨。该企业在现货市场采购白糖交货,与此同时将期货市场多头头寸平仓,结束套期保值。


3. 1月中旬、3月中旬白糖的基差分别是(    )。
  • A.750元/吨,630元/吨
  • B.-750元/吨,-630元/吨
  • C.630元/吨,750元/吨
  • D.-630元/吨,-750元/吨

4. 1月中旬、3月中旬白糖期货市场的状态分别是(    )。
  • A.正向市场,反向市场
  • B.反向市场,正向市场
  • C.反向市场,反向市场
  • D.正向市场,正向市场

4月份,某一出口商接到一份确定价格的出口订单,需要在3个月后出口5000吨大豆。当时大豆现货价格为2100元/吨,但手中没有现金,需要向银行贷款,月息为5‰,另外他还需要交付3个月的仓储费用,此时大豆还有上涨的趋势。


5. 如果该出口商决定进入大连商品交易所保值,应该(    )。
  • A.卖出1000手7月大豆合约
  • B.买入1000手7月大豆合约
  • C.卖出500手7月大豆合约
  • D.买入500手7月大豆合约

6. 某套利者在8月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约,价格分别为5 120元/吨和5 220元/吨,到8月15日,9月份和11月份白糖期货价格分别变为5 390元/吨和5 450元/吨,价差变化为(    )。
  • A.扩大了40元/吨
  • B.缩小了40元/吨
  • C.扩大了160元/吨
  • D.缩小了160元/吨

7. 某套利者在黄金期货市场上以962美元/盎司的价格买入一份11月的黄金期货,同时以951美元/盎司的价格卖出7月的黄金期货合约。持有一段时间之后,该套利者以953美元/盎司的价格将11月合约卖出平仓,同时以947美元/盎司的价格将7月合约买入平仓,套利的结果是盈利(  )。
  • A.-9美元/盎司
  • B.9美元/盎司
  • C.5美元/盎司
  • D.-5美元/盎司

8. 某套利者在黄金期货市场上以961美元/盎司卖出一份7月份的黄金期货合约,同时他在该市场上以950美元/盎司买入一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间之后,7月份价格变为964美元/盎司,同时11月份价格变为957美元,盎司,该套利者同时将两合约对冲平仓,11月份的黄金期货合约盈利为(    )。
  • A.-3美元/盎司
  • B.3美元/盎司
  • C.7美元/盎司
  • D.-7美元/盎司

9. 5月,一个投资者以0.6904美元/法郎的价格买入100手6月瑞士法郎期货合约。一周后,美元贬值,6月瑞士法郎期货合约的价格变为0.6960美元/法郎,该投资者将合约卖出平仓,其获利为(  )。
  • A.15000美元
  • B.20000美元
  • C.55000美元
  • D.70000美元

10. 某一天,约翰以5点的权利金(每点250美元)买进一份3个月后到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约,在购买当天的现货指数为249点。该投资者的盈亏平衡点为(    )。
  • A.245点
  • B.246点
  • C.248点
  • D.250点

11. 某小麦期货合约的价格为3.30美分/蒲式耳,看涨期权的执行价格为3.40美分/蒲式耳,则该看涨期权的内涵价值(    )。
  • A.等于零
  • B.为负值
  • C.为正值
  • D.可能为正值,也可能为负值

12. CME集团的玉米期货看跌期权,执行价格为435美分/蒲式耳、权利金为20'3美分/蒲式耳,执行价格相同的玉米期货看涨期权的权利金为40'7美分/蒲式耳,当标的玉米期货合约的价格为475'2美分/蒲式耳时,以上看跌期权的时间价值为(    )。
  • A.20.875美分/蒲式耳
  • B.20.375美分/蒲式耳
  • C.0.375美分/蒲式耳
  • D.0.875美分/蒲式耳

13. 投资者持有50万欧元,担心欧元兑美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值。此时,欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3432,3个月到期的欧元期货合约价格(EUR/USD)为1.3450。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2120,该投资者欧元期货合约平仓价格(EUR/USD)为1.2101。假设不计交易手续费,该投资者在现货市场(    ),在期货市场(    )。
  • A.获利6.56万美元;损失6.565万美元
  • B.损失6.56万美元;获利6.745万美元
  • C.获利6.75万美元;损失6.565万美元
  • D.损失6.75万美元;获利6.745万美元

2月1日,甲企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元,贷款期为半年,但担心6个月后利率上升提高融资成本,即与银行商议,双方同意6个月后企业甲按年利率6.3%(一年计四次复利)向银行贷人半年100万元贷款。


14. 8月1日FRA到期时,市场实际半年期贷款利率为6.4%,甲企业的利息支出节省(    )元。期货基础知识
  • A.500
  • B.1000
  • C.-500
  • D.-1000

15. 假设6月30日为6月期货合约的交割日,年利息率r为5%,年指数股息率d为1.5%。4月1日的现货指数为1 400点,借贷利率差为0.5%,期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本均为0.2个指数点,股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的0.6%。若采取单边计算法,4月1日该期货合约无套利交易区间的上下幅宽为(    )点。
  • A.33.6
  • B.37.1
  • C.33.4
  • D.37.9

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