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2018年11月10日期货投资分析试题(第 1 套 - 单选)

2018-11-10 18:06| 发布者: 本站编辑| 查看数: 105| 评论数: 0

摘要:
■ 单选题

1. 期货市场价格发现的原理，也是期货价格()的体现，为市场提供了期现套利和远近合约套利的理论基础

A.特定性
B.远

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■ 单选题

1. 期货市场价格发现的原理，也是期货价格()的体现，为市场提供了期现套利和远近合约套利的理论基础

A.特定性
B.远期性
C.预期性
D.波动敏感性

2. ()认为金融市场中的价格包含了一切信息，因而在任何时间的证券或期货价格均可以看作为价值的最优估计

A.有效市场假说
B.行为金融学理论
C.随机走势理论
D.套利定价理论

3. 风险溢价假说从()的角度分析期货价格，将期货看作与股票一样的风险资产

A.投机者
B.套利者
C.套期保值者
D.供求关系

4. 基本面分析派人士依据()来预测未来市场价格

A.市场信息
B.公共信息
C.全部信息
D.干扰信息

5. 在浮动汇率制度下，扩张性财政政策()

A.本国倾向将面临升值压力
B.扩张性财政政策国内利率暂时降低
C.导致国际资本流出
D.将刺激商品的进口并抑制出口，净出口减少

6. 对于一个开放的国家而言，本币贬值，则()

A.以本国货币表示的外国商品价格将下降
B.会降低本国商品的需求量
C.本国商品在国际市场上的价格相对下跌
D.将有利于扩大进口需求

7. 经济热度最直观的指标是()

A.消费
B.生产
C.投资
D.政府购买

8. 我国季度GDP初步核算数据在季后()天公布，初步核实数据在季后()天左右公布

A.15、30
B.15、45
C.10、30
D.10、45

9. 在()模型中，影响因素(自变量)和价格(因变量)的时间几乎是同时发生的

A.分析模型
B.预测模型
C.解释模型
D.混合模型

10. 回归分析法有多种类型，依据()分类，可分为一元回归分析法和多元回归分析法

A.相关关系中相关系数的个数不同
B.相关的重要程度不同
C.相关关系中自变量的个数不同
D.相关关系中未知量的个数不同

11. ()进一步拓展了平衡表法，它在自变量和因变量相关关系的基础上，建立变量之间的回归议程，并进一步预测。

A.简单线性回归分析法
B.联立方程计量模型分析法
C.季节性图表法
D.相对关联法

12. 下面不属于绝对估值法的是()

A.DDM模型
B.DCF模型
C.FED模型
D.资本资产定价模型

13. 作为固定收益产品，影响债券价格和收益率最直接的因素是()

A.债券供应量
B.存款准备金率
C.市场利率
D.汇率

14. ()是影响股票市场供给的最直接、最根本的因素。

A.上市公司的数量
B.上市公司的规模
C.上市公司质量与经济效益状况
D.宏观经济环境

15. 收盘价破趋势线的幅度达()并且时间在()天以上往往会被认为有效突破

A.3%，2~3
B.1%，2~3
C.3%，1~2
D.1%，1~2

16. 对称三角形的突破位置一般应在三角形的横向的()位置

A.1/3到2/3
B.1/2到3/4
C.3/5到4/5
D.1/3到1/2

17. CFTC报告中()的动机较为一致，相对纯粹，因此是相对准确的一类。

A.报告持仓
B.非报告持仓
C.商业持仓
D.非商业持仓

18. 波浪理论认为，下降周期都是以下降的()和上升的()这种模式组成。

A.5个过程，3个过程
B.3个过程，5个过程
C.3个过程，2个过程
D.2个过程，1个过程

19. 多元线性回归方程的T检验采用的自由度为

A.n-1
B.n-2
C.n-K
D.n-k-1

20. 相关关系是指变量之间的()的依存关系

A.不确定
B.确定
C.一元线性
D.多元线性

21. 1973年，美国经济学家布莱克和斯科尔斯引进概率统计上随机变量函数的一些定理和积分求值，推导出()的定价公式

A.股利贴现模型
B.支付红利的股票期权
C.不支付红利的股票期权
D.期权二叉树

22. 回归系数的显著性检验就是检验()

A.检验回归系数β0是否为零
B.检验回归系数β0和β1是否为零
C.检验回归系数β1是否为零
D.检验回归系数β1是否显著大于零

23. 在多元线性回归模型中，如果自变量之间存在线性关系，将出现()问题

A.残差非随机
B.多重共线性
C.Y值预测偏差
D.无法计算

24. 为实现分散化交易，期货投资基金多采用多重策略，是()和()的基金

A.系统型和专业型
B.系统型和机会型
C.专业型和机会型
D.专业型和集中型

25. 关于跨市套利风险分析的说法中，错误的是()

A.比价关系只在一定时间和空间内具备相对的稳定性，这种稳定性是建立在一定现实条件下的
B.政策性风险或称系统性风险，指国家对有关商品进出口政策的调整、关税及其他税收政策的大幅变动等，这些都可能导致跨市套利的条件发生变化，进而影响套利的最终效果
C.由于国内禁止未经允许的境外期货交易，目前大多数企业只能采用各种变通形式通过注册地在香港或新加坡的小规模代理机构进行外盘操作，这种途径存在一定的市场风险
D.市场风险主要是指在特定的市场环境下或时间范围内，套利合约价格的异常波动从而导致整个套利交易失败的风险

26. 下列关于跨市套利的说法，错误的是()

A.从贸易流向和套利方向一致性的角度出发，跨市套利一般可分为正向套利和反向套利
B.如果贸易方向和套利方向一致则称为正向跨市套有利；反之，称为反向跨市套利
C.国内铜以进口为主，在LME做多的同时，在上海期货交易做空，这样的交易称为反向套利
D.正向套利是较常采用的一种跨市套利

27. 商品指数基金的主要投资策略是()

A.资产配置策略
B.买入并持有策略
C.恒定混合策略
D.投资组合保险策略

28. 某投资者在5月份以5美元/盎司的权利金买进1手执行价格为500美元/盎司的6月黄金看涨期权，又以7美元/盎司的权利金卖出1手执行价格为500美元/盎司的6月黄金看跌期权，再以市场价格501美元/盎司卖出1手6月黄金期货合约。则套利者的收益为()

A.1美元/盎司
B.2美元/盎司
C.3美元/盎司
D.5美元/盎司

29. 以下属于牛市看跌期权垂直套利策略的有()

A.买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权，同时卖出执行价格900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权
B.买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权，同时卖出执行价格940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权
C.买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权，同时卖出执行价格900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权
D.买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权，同时卖出执行价格940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权

30. ()的交易方式表现为按照不同的执行价格同时买进和卖出同一合约月份的看涨或看跌期权

A.期权垂直套利
B.期权水平套利
C.期权跨式套利
D.期权蝶式套利

31. Delta指标中，Delta＝()

A.期权价格的变化/距到期日时间的变化
B.期权价格的变化/期权标的物价格的变化
C.期权价格的变化/标称物价格波动率变化
D.期权价格的变化/利率变化

32. 如果以P表示看跌期权的价格，以X表示期权的执行价格，以S表示标的物价格，看跌期权在到期日的价值，可以表示为() "

A.P=Max[0,(S-X)]
B.P=Max[0,(X-S)]
C.P=Min[0,(S-X)]
D.P=Min[0,(X-S)]

33. ()是期货市场的基本功能

A.规避风险
B.获取价差收益
C.投机
D.套利

34. ()是期货分析师的主要的工作成果，是期货公司等机构提供给投资者的咨询产品

A.期货投资分析师工作报告
B.期货投资分析量意见书
C.期货投资分析报告
D.期货投资分析师备忘录

35. ()通常是专为特定投资者或某类投资者群体而设计的个性化投资计划

A.不定期报告
B.分析报告
C.投资方案
D.策略报告

36. 创新研究以()为核心

A.技术分析
B.基本面分析
C.供求关系
D.金融工程思想

37. ()负责期货投资咨询从业人员资格审核与注册管理

A.国务院
B.中国证监会
C.中国期货业协会
D.期货交易所

38. 坚持()原则要求从业人员既不能人云亦云，缺乏自己独立的观点和判断，更不能因他人的不当要求而放弃自己的职业操守，为客户提供哈瓦那中误导性分析或建议

A.独立诚信
B.谨慎客观
C.勤勉尽职
D.三公

39. 期货投资咨询从业人员开展投资咨询业务，应当接受()的自律管理

A.国务院
B.中国期货业协会
C.中国证监会
D.期货交易所

40. 2007年《期货交易管理条例》修订发布后，()随后修订了四个配套管理办法：《期货交易所管理办法》、《期货公司管理办法》、《期货从业人员管理办法》、《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》

A.国务院
B.证监会
C.证券交易所
D.证券业协会

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