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2018年12月27日期货及衍生品基础知识试题(第 1 套 - 单选)

2018-12-27 18:06| 发布者: 本站编辑| 查看数: 304| 评论数: 0

摘要:
■ 单选题

1. 1999年,我国期货经纪公司的准入门槛提高,最低注册资本不得低于(    )人民币。
  • A.100万元
  • B.500万元

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■ 单选题

1. 1999年,我国期货经纪公司的准入门槛提高,最低注册资本不得低于(    )人民币。
  • A.100万元
  • B.500万元
  • C.1000万元
  • D.3000万元

2. 期货市场具有价格发现的功能,下列陈述中错误的是(    )。
  • A.期货交易的参与者众多,供求双方意愿得以真实体现
  • B.期货交易反映多数人的预测,接近真实的供求变动趋势
  • C.期货交易透明度高,竞争公开化、公平化
  • D.期货交易是供求双方充分协商的结果

3. 国际金属市场价格晴雨表是(    )。
  • A.上海期货交易所
  • B.纽约商业交易所
  • C.纽约商品交易所
  • D.伦敦金属交易所

4. 通过传播媒介,交易者能够及时了解期货市场的交易情况和价格变化,这反映了期货价格的(    )。
  • A.公开性
  • B.预期性
  • C.连续性
  • D.权威性

5. 1972年5月,芝加哥商业交易所(CME)推出(    )交易。
  • A.股指期货
  • B.利率期货
  • C.股票期货
  • D.外汇期货

6. 在期货交易中,起到杠杆作用的具体制度是(    )。
  • A.涨跌停板制度
  • B.当日无负债结算制度
  • C.保证金制度
  • D.大户报告制度

7. 中国金融期货交易所成立的时间和地点是(    )。
  • A.2006年5月18日;上海
  • B.2006年5月18日;北京
  • C.2006年9月8日;上海
  • D.2006年9月8日;北京

8. (    )期货交易所由若干股东共同出资组建,且以营利为目的。
  • A.合伙制
  • B.合作制
  • C.会员制
  • D.公司制

9. 在公司制期货交易所,负责聘任或者解聘总经理的是(    )。
  • A.股东大会
  • B.董事会
  • C.经理
  • D.监事会

10. 不以营利为目的的期货交易所是(    )。
  • A.会员制期货交易所
  • B.公司制期货交易所
  • C.合伙制期货交易所
  • D.合作制期货交易所

11. 公司制期货交易所的日常经营管理工作,由(    )负责。
  • A.股东大会
  • B.董事会
  • C.总经理
  • D.监事会

12. 【例题·单选题】会员制期货交易所的决策机构是(    )。
  • A.董事会
  • B.会员大会
  • C.股东大会
  • D.总经理

13. 我国对期货公司业务实行(    )制度。
  • A.许可
  • B.审批
  • C.核准
  • D.注册

14. (    )作为保证金的收取、管理机构,承担风险控制责任,履行计算期货交易盈亏、担保交易履行、控制市场风险的职能。
  • A.期货公司
  • B.期货结算机构
  • C.期货中介机构
  • D.中国期货保证金监控中心

15. 下列关于持仓限额的说法,不正确的是(    )。
  • A.交易所可以根据不同的期货品种的具体情况,分别确定每一品种的限仓数额
  • B.套期保值交易头寸的持仓不受限制
  • C.同一客户在不同期货公司会员处开仓交易,其在某一合约的持仓合计不得超出该客户的持仓限额
  • D.会员、客户持仓达到或者超过持仓限额的,可以同方向开仓交易

16. 以期货合约最后1小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价的期货交易所为(    )。
  • A.郑州商品交易所
  • B.大连商品交易所
  • C.上海期货交易所
  • D.中国金融期货交易所

17. 下列关于期货交易保证金的说法,正确的是(    )。
  • A.期货交易所直接向一般客户收取的保证金
  • B.交易保证金比例越低,杠杆交易作用越小
  • C.交易保证金以合约价值的一定百分比来表示
  • D.交易保证金一般为成交合约价值的10%~20%

18. 期货合约的标准化的优点不包括(    )。
  • A.简化交易过程
  • B.降低交易成本
  • C.减少价格变动
  • D.提高交易效率

19. (    )是指在交易所交易池内由交易者面对面地公开喊价,表达各自买进或卖出合约的要求。
  • A.交易者协商成交
  • B.连续竞价制
  • C.一节一价制
  • D.计算机撮合成交

20. 某一期货合约当日无成交价格,则以(    )作为当日结算价。
  • A.上一交易日的开盘价
  • B.上一交易日的结算价
  • C.下一交易日的开盘价
  • D.下一交易日的结算价

21. 下列关于交易所调整保证金比率的通常做法的说法,不正确的是(    )。
  • A.距期货合约交割月份越近,交易保证金的比例越大
  • B.期货持仓量越大,交易保证金的比例越大
  • C.当某种期货合约出现涨跌停板的时候,交易保证金比例相应提高
  • D.当连续若干个交易日的累计涨跌幅达到一定程度时,对会员的单边或双边降低保证金

22. 不管现货市场上实际价格是多少,只要套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差,正好等于开始做套期保值时的基差,就能实现(    )。
  • A.套利
  • B.完全套期保值
  • C.净盈利
  • D.净亏损

23. 由于持有现货需花费一定费用,期货价格通常要高于现货价格,这时(    )。
  • A.市场为反向市场,基差为负值
  • B.市场为反向市场,基差为正值
  • C.市场为正向市场,基差为正值
  • D.市场为正向市场,基差为负值

24. 套期保值实际上是以较小的(    )代替较大的价格风险。
  • A.期货风险
  • B.基差风险
  • C.现货风险
  • D.基差安全

25. 如果进行卖出套期保值,结束保值交易的有利时机是(    )。
  • A.当期货价格最高时
  • B.基差走强
  • C.当现货价格最高时
  • D.基差走弱

26. 在正向市场中,期货价格高出现货价格的部分与(    )的大小有关。
  • A.持仓量
  • B.持仓费
  • C.成交量
  • D.成交额

27. 企业通过套期保值,可以降低(    )对企业经营活动的影响,实现稳健经营。
  • A.操作风险
  • B.法律风险
  • C.政治风险
  • D.价格风险

28. (    )是由共享居中交割月份一个牛市和一个熊市套利组成的跨期套利组合。
  • A.买进套利
  • B.卖出套利
  • C.蝶式套利
  • D.跨市套利

29. 买原油期货,同时卖汽油期货和燃料油期货,属于(    )。
  • A.牛市套利
  • B.蝶式套利
  • C.相关商品间的套利
  • D.原料与成品间套利

30. 下列关于期货投机和套期保值区别的说法,错误的是(    )。
  • A.从交易对象来看,期货投机交易主要是以期货市场为对象,利用期货合约的价格频繁波动进行买空卖空的交易活动。投机者一般不做现货交易,几乎不进行实物交割;而套期保值交易则是以现货和期货两个市场为对象
  • B.从交易目的来看,期货投机交易是以较少资金获取较大利润为目的,不希望占用过多资金或支付较大费用;而套期保值交易通常是在进行现货交易的同时,做相关合约的期货交易,其目的是利用期货价为现货市场规避风险
  • C.从交易方式来看,套期保值交易主要是利用期货市场中的价格波动进行买空卖空,从而获得价差收益;而投机交易则是在现货市场与期货市场上同时运作,以期达到两个市场的盈利与亏损基本平衡
  • D.从交易风险来看,投机交易是以投机者自愿承担价格波动风险为前提进行期货投机交易,风险的大小与投机者收益的多少有着内在的联系,投机者通常为了获得较高的收益,在交易时要承担很大的风险;而套期保值者则是价格风险转移者,其交易目的就是为了转移或规避市场价格风险

31. 以下最佳跨品种套利的组合是(    )。
  • A.上证50股指期货与沪深300股指期货之间的套利
  • B.上证50股指期货与中证500股指期货之问的套利
  • C.上证50股指期货与上证50ETF期权之间的套利
  • D.上证50股指期货与新加坡新华富时50股指期货之间的套利

32. 【例题·单选题】某套利者以2 532元/吨的价格买入3月的螺纹钢期货,同时以2 682元/吨的价格卖出7月的螺纹钢期货。持有一段时间后,该套利者以2 522元/吨的价格将3月合约卖出平仓,同时以2 665元/吨的价格将7月合约买入平仓。该套利交易后套利者每吨螺纹钢(    )元。
  • A.亏损7
  • B.亏损10
  • C.盈利27
  • D.盈利7

33. 若市场处于反向市场,多头投机者宜(    )。
  • A.买入交割月份较远的合约
  • B.卖出交割月份较近的合约
  • C.买入交割月份较近的合约
  • D.卖出交割月份较远的合约

34. 一般而言,期权合约标的物价格的波动率越大,则(    )。
  • A.期权的价格越低
  • B.看涨期权的价格越高,看跌期权的价格越低
  • C.期权的价格越高
  • D.看涨期权的价格越低,看跌期权的价格越高

35. 只有在合约到期日才能执行的期权属于(    )期权。
  • A.看涨
  • B.看跌
  • C.美式
  • D.欧式

36. 在期权交易中,买入看涨期权最大的损失是(    )。
  • A.零
  • B.无穷大
  • C.权利金
  • D.标的资产的市场价格

37. 期权价格由(    )两部分组成。
  • A.时间价值和内涵价值
  • B.时间价值和执行价格
  • C.内涵价值和执行价格
  • D.执行价格和权利金

38. 在不考虑交易费用的情况下,买进看跌期权一定盈利的情形有(    )。
  • A.标的物价格在损益平衡点以上
  • B.标的物价格在损益平衡点以下
  • C.标的物价格在执行价格与损益平衡点之间
  • D.标的物价格在执行价格以上

39. 在国际外汇市场上,日元、瑞士法郎、加元外汇的汇率采用(    )。
  • A.直接标价法
  • B.间接标价法
  • C.美元标价法
  • D.英镑标价法

40. 假设某El人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.2706元人民币,人民币一个月的上海银行间同业拆借利率(SHIBOR)为5.066%,美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)为0.1727%,则一个月(实际天数为31天)远期美元兑人民币汇率应为(    )。
  • A.4.2750
  • B.5.2750
  • C.6.2750
  • D.7.2750

41. 以货币为标的物的期货合约是(    )。
  • A.商品期货
  • B.金融期权
  • C.利率期货
  • D.外汇期货

42. 在外汇掉期交易中。如果发起方近端买入,远端卖出,则近端掉期全价等于(    )。
  • A.即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商买价
  • B.即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商卖价
  • C.即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
  • D.即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价

43. 某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑,为规避汇率的不利波动,可在CME(  )做套期保值。
  • A.卖出英镑期货合约
  • B.买入英镑期货合约
  • C.卖出英镑期货看涨期权合约
  • D.买入英镑期货看跌期权合约

44. 【例题·单选题】2013年2月27日,国债期货TF140 003合约价格为92.640元,其可交割国债TF140 003净价为101.2812元,转换因子1.0877,TF140 003对应的基差为(    )元。
  • A.0.5167
  • B.8.6412
  • C.7.8992
  • D.0.0058

45. 经济增长速度较快,社会资金需求旺盛,则市场利率水平(    )。
  • A.上升
  • B.下降
  • C.不变
  • D.无规律

46. 某国债可作为中金所10年期国债期货可交割券。其息票率为3.5%,则其转换因子(    )。
  • A.一定大于1
  • B.一定小于1
  • C.一定等于1
  • D.不确定

47. 2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%,到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,应计利息为0.6372,期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日,4月3日到最后交割日计161天,持有期间含有利息为1.5085。该国债的发票价格为(    )。
  • A.100.2772
  • B.100.3342
  • C.100.4152
  • D.100.6622

48. 标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元,期限为90天,最小价格波动幅度为一个基点,则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为(    )美元。
  • A.25
  • B.32.5
  • C.50
  • D.100

49. 下列可以用于寻找最便宜可交割券(CTD)的方法是(    )。
  • A.计算隐含回购利率
  • B.计算全价
  • C.计算市场期限结构
  • D.计算远期价格

50. 关于β系数,下列说法正确的是(    )。
  • A.某股票的β系数越大,其非系统性风险越大
  • B.某股票的β系数越大,其系统性风险越小
  • C.某股票的β系数越大,其系统性风险越大
  • D.某股票的β系数越大,其非系统性风险越小

51. 如果实际交易的现货股票组合与指数的股票组合不一致,势必导致两者未来的走势或回报不一致,从而导致一定的误差。这种误差,通常称为(    )。
  • A.模拟误差
  • B.套利误差
  • C.测量误差
  • D.其他误差

52. 【例题·单选题】若某月沪深300股指期货合约报价为3 000点,保证金率为15%,则买进6手该合约需要保证金为(    )万元。
  • A.75
  • B.81
  • C.90
  • D.108

53. 【例题·单选题】4月1日,沪深300现货指数为3 000点,市场年利率为6%,年指数股息率为1%,若交易成本总计为35点,则6月22日到期的沪深300股指期货(    )。
  • A.在3 069以上反向套利机会
  • B.在3 069以下正向套利机会
  • C.在3 034以上存在反向套利机会
  • D.在2 999以下存在反向套利机会

54. 下列关于沪深300股指期货合约的正确表述是(    )。
  • A.最小变动价位是0.1点
  • B.合约最低交易保证金是合约价值的10%
  • C.最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20%
  • D.合约乘数为每点500元

55. 技术分析的假设中,从人的心理因素方面考虑的假设是(    )。
  • A.市场行为涵盖一切信息
  • B.价格沿趋势移动
  • C.历史会重演
  • D.投资者都是理性的

56. 商品市场需求量不包括(    )。
  • A.国内消费量
  • B.生产量
  • C.出口量
  • D.期末结存量

57. 在(    )中,每一根蜡烛都表示出了一个交易日当中的开盘价、收盘价、最高价和最低价。
  • A.闪电图
  • B.K线图
  • C.分时图
  • D.竹线图

58. 自然因素对(    )的影响尤其大,制约尤其强。
  • A.农产品
  • B.金属
  • C.畜牧业
  • D.林业

59. 点数图的横轴(    )。
  • A.代表波动幅度
  • B.代表时间
  • C.没有任何意义
  • D.代表价格

60. (    )基于市场交易行为本身,通过分析技术数据来对期货价格走势作出预测。
  • A.心理分析
  • B.技术分析
  • C.基本分析
  • D.价值分析

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