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2019年01月16日风险管理(初级)试题(第 1 套 - 多选)

2019-1-16 18:15| 发布者: 本站编辑| 查看数: 128| 评论数: 0

摘要:
■ 多选题

1. 全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括(  )。
  • A.全球的风险管理体系
  • B.全面的风险管理范围<

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■ 多选题

1. 全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法包括(  )。
  • A.全球的风险管理体系
  • B.全面的风险管理范围
  • C.全程的风险管理过程
  • D.全新的风险管理方法
  • E.全员的风险管理文化

2. (多选)依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程,国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段,即(  )。
  • A.资产风险管理阶段
  • B.负债风险管理阶段
  • C.资产负债管理阶段
  • D.全面风险管理阶段
  • E.市场风险管理阶段

3. (多选)操作风险可以分为由(  )所引发的风险。
  • A.信息科技系统
  • B.系统
  • C.流动性
  • D.外部事件
  • E.人员

4. (多选)如果房地产市场发展过热,一方面居民大量提取存款买房,另一方面房地产企业和个人向银行借款,这种情况下,如果由于房地产市场严重下降。大量个人住房贷款无法偿还,房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款,这时商业银行所面临的主要风险包括(  )。
  • A.国别风险
  • B.流动性风险
  • C.信用风险
  • D.战略风险
  • E.操作风险

5. (多选)风险规避策略的实施成本主要在于(  )的支出。
  • A.员工工资
  • B.风险分析
  • C.经济资本配置
  • D.风险补偿
  • E.风险转移

6. (多选)以下关于会计资本的说法中,正确的有(  )。
  • A.会计资本也称为账面资本.与银行风险并无关系
  • B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额,即所有者权益
  • C.会计资本是银行可以实际利用的资本
  • D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润等
  • E.会计资本就是经济资本

7. (多选)目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用,其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比,RAROC(  )。
  • A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
  • B.可以在揭示盈利性的同时.反映银行所承担的风险水平
  • C.RAROC=(收益一预期损失)÷经济资本
  • D.使银行不再注重盈利性
  • E.放弃了股东价值最大化的目标

8. 商业银行一般采用(  )相结合的方式阐述风险偏好。
  • A.定性描述
  • B.定量指标
  • C.数量模型
  • D.数据计量
  • E.样本分析

9. (多选)商业银行一般采用(  )相结合的方式阐述风险偏好。
  • A.定性描述
  • B.定量指标
  • C.数量模型
  • D.数据计量
  • E.样本分析

10. (多选)商业银行风险管理部门的职责包括(  )。
  • A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
  • B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构
  • C.核准复杂金融产品的定价模型
  • D.协助财务控制人员进行价格评估
  • E.全面掌握商业银行的整体风险状况

11. (多选)下列关于商业银行的风险管理部门设置的说法.正确的有(  )。
  • A.商业银行风险管理部门必须具有高度独立性
  • B.商业银行风险管理部门不具有或者只具有非常有限的风险管理策略执行权
  • C.商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一.以便信息的交流与共享
  • D.商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立.不能互通信息
  • E.商业银行风险管理部门通常有集中型和分散型两种类型

12. (多选)单一法人客户信用风险识别中,对于中长期授信,要对(  )作出预测和分析。
  • A.资金来源及使用情况
  • B.预期资产负债情况
  • C.损益情况
  • D.项目建设进度
  • E.营运计划

13. (多选)客户信用风险识别中,要识别和评价财务报表风险,例如(  )。
  • A.有无随意变更会计处理方法
  • B.报表编制基础是否一致
  • C.是否按规定建立并实施内部会计监督
  • D.是否拒绝依法实施监督
  • E.是否如实提供会计信息

14. (多选)关于债项评级说法,错误的有(  )。
  • A.债项评级是对交易本身的特定风险进行估测
  • B.债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小
  • C.特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等
  • D.债项评级只能反映债项本身的交易风险
  • E.债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险

15. (多选)压力测试是一种风险管理技术,其功能主要有(  )。
  • A.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力
  • B.提供商业银行对自身风险特征的理解
  • C.为商业银行提供更好的信用风险管理模型
  • D.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法
  • E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致

16. (多选)我国商业银行信用风险监管指标包括(  )。
  • A.不良资产率
  • B.商业银行总的流动性需求
  • C.贷款损失准备率
  • D.单一客户授信集中度
  • E.预期损失率

17. (多选)区域风险预警主要包括(  )。
  • A.有关区域经济的政策法规发生重大变化
  • B.区域经营环境出现恶化
  • C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素
  • D.国家有关产业政策发生变化
  • E.产品出口的国家的贸易限制政策

18. (多选)商业银行进行贷款定价,一般由(  )因素决定。
  • A.资金成本
  • B.经营成本
  • C.风险成本
  • D.监管资本
  • E.资本成本

19. (多选)根据产生现金流的基础资产类型不同,信贷资产证券化目前主要可以分为(  )类。
  • A.资产支持债券
  • B.住房抵押贷款证券
  • C.消费贷款支持证券
  • D.企业贷款支持证券
  • E.其他贷款支持证券

20. (多选)期权价值由内在价值和时间价值两部分构成。在以下期权中,内在价值有可能为正的包括(  )。
  • A.平价期权
  • B.价内期权
  • C.价外期权
  • D.买入期权
  • E.卖出期权

21. (多选)利率互换的主要作用包括(  )。
  • A.规避利率波动的风险
  • B.降低生产成本
  • C.交易双方可以降低各自的融资成本
  • D.规避市场价格下跌
  • E.有助于风险管理

22. (多选)市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括(  )。
  • A.忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
  • B.缺口分析只考虑了利率的重新定价风险.没有考虑利率的基准风险
  • C.大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响
  • D.缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响.未考虑利率变动对银行经济价值的影响
  • E.缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异

23. (多选)下列关于情景分析法,说法正确的有(  )。
  • A.情景分析是一种多因素分析方法
  • B.情景分析中的情景包括基准情景
  • C.情景分析中的情景包括最好的情景
  • D.情景分析中的情景包括一般的情景
  • E.情景分析中的情景包括最坏的情景

24. (多选)市场风险内部模型的优点包括(  )。
  • A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值)来表示
  • B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法
  • C.有利于进行风险监测和管理
  • D.简明易懂.适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平
  • E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件

25. (多选)能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响.从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法有(  )。
  • A.期限弹性分析
  • B.持续期分析
  • C.敏感分析
  • D.外汇敞口分析
  • E.风险价值分析

26. (多选)商业银行市场风险管理总体要求包括(  )。
  • A.有效的董事会和高级管理层的治理结构
  • B.全面的市场风险管理政策
  • C.完善的市场风险管理流程
  • D.完备、可靠的IT系统
  • E.可靠的独立验证和严格的内部控制和审计

27. 市场风险监测和分析报告的内容主要包括(  )。
  • A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸
  • B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险头寸
  • C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议
  • D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况
  • E.市场风险限额的遵守情况.包括对超限额情况的处理

28. (多选)商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的,经营环境的变化。外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动,甚至发生损失。下列(  )属于引发操作风险的外部事件。
  • A.洗钱
  • B.错误监控/报告
  • C.政治风险
  • D.违反用工法
  • E.自然灾害

29. (多选)自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略包括(  )。
  • A.改变企业文化
  • B.制定与业务战略目标配套的评估机制
  • C.建立良好的操作风险管理氛围
  • D.规避监管.在内部解决问题
  • E.商业银行内部追求盈利高于控制风险

30. (多选)以下属于商业银行的代理业务的有(  )。
  • A.代理商业银行业务
  • B.代理保险业务
  • C.代理证券业务
  • D.代收代付业务
  • E.代理政策性业务

31. (多选)商业银行为了完善操作风险的评估与控制,需要具备的基本条件有(  )。
  • A.完善的公司治理结构
  • B.健全的内部控制体系
  • C.普及合规管理文化
  • D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
  • E.强大的研发实力

32. (多选)关键风险指标法的应用流程包括(  )。
  • A.识别与定义关键风险指标
  • B.设置关键风险指标阈值
  • C.确认关键风险指标
  • D.监控和分析关键风险指标
  • E.制定优化和整改方案

33. (多选)下列关于巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准的说法,正确的有(  )。
  • A.商业银行的操作风险系统必须利用相关的外部数据.尤其是预期将会发生非经常性、潜在的严重损失时,商业银行必须建立标准的程序,规定在什么情况下必须使用外部数据以及使用外部数据的方法
  • B.商业银行必须提供按巴塞尔委员会规定的业务单元和损失类别分类的损失数据
  • C.任何操作风险计量系统必须具备某些关键要素,包括内部数据的使用、相关的外部数据、情景分析和反映商业银行经营环境和内部控制系统情况的其他因素
  • D.商业银行的风险计量系统必须足够“分散”,以将影响损失估计分布尾部形态的主要操作风险因素考虑在内
  • E.除了使用实际损失数据或情景分析损失数据外,商业银行在全行层面使用的风险评估方法还必须考虑到关键的业务经营环境和内部控制因素

34. (多选)以下属于国内商业银行流动性资产的有(  )。
  • A.库存现金
  • B.超额准备金
  • C.一个月内到期的正常类贷款
  • D.一个月内到期的债券
  • E.长期公司债

35. (多选)商业银行进行流动性风险预警的内部指标/信号包括(  )等指标的变化。
  • A.银行的资产质量
  • B.银行的盈利能力
  • C.第三方评级
  • D.银行发行的有价证券的市场表现
  • E.银行内部有关风险水平

36. (多选)公正原则包括(  )两个方面的内容。
  • A.过程公正
  • B.结果公正
  • C.实体公正
  • D.程序公正
  • E.运行公正

37. (多选)资本主要由(  )两部分构成。
  • A.核心资本
  • B.附属资本
  • C.盈余公积
  • D.未分配利润
  • E.净资本

38. (多选)银行机构的市场准入包括(  )三个方面。
  • A.机构准入
  • B.业务准入
  • C.高级管理人员准入
  • D.运营准入
  • E.风险准入

39. (多选)我国商业银行信息披露的主要内容包括(  )。
  • A.财务会计报告
  • B.风险管理状况
  • C.管理层状况
  • D.公司治理信息
  • E.年度重大事项

40. 商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险,下列做法恰当的有(    )。
  • A.保持合理的资金来源结构
  • B.制定适当的债务组合,与主要资金提供者建立稳健持久的关系
  • C.适度分散客户种类和资金到期日
  • D.关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构
  • E.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合

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