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2019年03月08日风险管理(初级)试题(第 1 套 - 单选)

2019-3-8 18:06| 发布者: 本站编辑| 查看数: 215| 评论数: 0

摘要:
■ 单选题

1. (单选)20世纪60年代,商业银行的风险管理进入(  )。
  • A.资产负债风险管理模式阶段
  • B.资产风险管理模式阶段

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■ 单选题

1. (单选)20世纪60年代,商业银行的风险管理进入(  )。
  • A.资产负债风险管理模式阶段
  • B.资产风险管理模式阶段
  • C.全面风险管理模式阶段
  • D.负债风险管理模式阶段

2. (单选)在商业银行风险管理理论的管理模式中。不包括(  )。
  • A.负债风险管理模式
  • B.资产风险管理模式
  • C.内部风险管理模式
  • D.全面风险管理模式

3. (单选)商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段,依次是(  )。
  • A.负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
  • B.被动负债风险管理模式阶段——主动负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理摸式阶段——全面风险管理模式阶段
  • C.资产负债风险管理模式阶段——资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段
  • D.资产风险管理模式阶段——负债风险管理模式阶段——资产负债风险管理模式阶段——全面风险管理模式阶段

4. (单选)全面的风险管理模式强调信用风险、(  )和操作风险并举,组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。
  • A.市场风险
  • B.流动性风险
  • C.战略风险
  • D.法律风险

5. (单选)(  )是指由于银行操作上的失误,违反有关法规,资产质量低下,不能支付到期债务,不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等.从而使银行在声誉上可能造成不良影响。
  • A.操作风险
  • B.国别风险
  • C.声誉风险
  • D.法律风险

6. (单选)操作风险包括(  )。
  • A.市场风险
  • B.法律风险
  • C.战略风险
  • D.声誉风险

7. (单选)商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员.由此则可能带来(  )。
  • A.声誉风险
  • B.战略风险
  • C.信用风险
  • D.操作风险

8. (单选)某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间,其信贷资产主要投向房地产行业.其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年起因受到金融危机的冲击,该银行面临的流动性风险是其(  )长期集聚、恶化的综合作用结果。
  • A.声誉风险、市场风险和操作风险
  • B.信用风险、市场风险和战略风险
  • C.市场风险、战略风险和操作风险
  • D.信用风险、声誉风险和战略风险

9. (单选)(  )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险.通过衍生产品市场进行对冲。
  • A.系统性风险对冲
  • B.非系统性风险对冲
  • C.自我对冲
  • D.市场对冲

10. 商业银行(  )的做法简单地说就是:不做业务,不承担风险。
  • A.风险转移
  • B.风险规避
  • C.风险补偿
  • D.风险对冲

11. (单选)(  )是指商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
  • A.经济资本
  • B.会计资本
  • C.监管资本
  • D.实收资本

12. 我国要求资本充足率不得低于(  )。
  • A.6%
  • B.7%
  • C.8%
  • D.9%

13. (单选)下关于商业银行资本的说法,不正确的是(  )。
  • A.账面资本即所有者权益,是商业银行资产负债表上所有者权益部分
  • B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、投资重估储备和未分配利润等
  • C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具
  • D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

14. (单选)下列关于资本监管的说法,错误的是(  )。
  • A.商业银行的核心资本具备两个特征:一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失:二是随时可以动用
  • B.按照《商业银行资本充足率管理办法》,商业银行资本充足率不得低于8%,核心资本充足率不得低于4%
  • C.未分配利润属于核心资本
  • D.少数股权属于附属资本

15. (单选)商业银行通过制定一系列制度、程序和方法,对风险进行(  )。
  • A.事前防范、事中控制、事后监督和纠正
  • B.事前监督和纠正、事中防范、事后控制
  • C.事前控制、事中监督和纠正、事后防范
  • D.事前防范、事中监督和纠正、事后控制

16. (单选)下列关于商业银行风险文化的描述,错误的是(  )。
  • A.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成
  • B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正
  • C.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期.不能通过短期突击达到目的
  • D.商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核.才会逐渐形成良好的风险文化

17. (单选)2012年6月,中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》规定商业银行(  )应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价,并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。
  • A.行长
  • B.股东大会
  • C.监事会
  • D.理事会

18. (单选)(  )向董事会负责,是商业银行的执行机构。
  • A.监事会
  • B.高级管理层
  • C.股东大会
  • D.风险管理部门

19. (单选)(  )是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险,采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。
  • A.风险识别/分析
  • B.风险控制/缓释
  • C.风险计量/评估
  • D.风险监测/报告

20. (  )是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的重要基础。
  • A.风险识别/分析
  • B.风险控制/缓释
  • C.风险计量/评估
  • D.风险监测/报告

21. (单选)客户信用分析中,关于现金流分析的说法中,正确的是(  )。
  • A.融资租赁所支付的现金属于经营活动现金流流出
  • B.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金属于经营活动现金流流入
  • C.分得股利、利润或取得债券利息收入是属于经营活动现金流流入
  • D.分配股利、利润或偿付利息所支付的现金属于融资活动现金流流出

22. (单选)下列关于财务比率的表述,正确的是(  )。
  • A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力
  • B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力
  • C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力
  • D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力

23. (单选)某企业2009年销售收入20亿元人民币,销售净利率为12%,2008年年初所有者权益为40亿元人民币.2009年年末所有者权益为55亿元人民币,则该企业2009年净资产收益率为(  )。
  • A.3.33%
  • B.3.86%
  • C.4.72%
  • D.5.05%

24. (单选)下列不属于“假按揭”的表现形式的是(  )。
  • A.开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款
  • B.以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款
  • C.开发商与购房人串通。规避不允许零首付的政策限制
  • D.房地产商未获得销售许可证便销售房屋

25. (单选)在《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与(  )中的较高者。
  • A.0.03%
  • B.0.05%
  • C.0.3%
  • D.0.5%

26. (单选)下列关于客户评级与债项评级的说法,不正确的是(  )。
  • A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下.针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
  • B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
  • C.在某一时点.同一债务人只能有一个客户评级
  • D.在某一时点.同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

27. (单选)假如某房地产项目总投资10亿元,开发商自有资金3.5亿元,银行贷款6.5亿元。在不利的市场条件下,一旦预期项目的市场价值低于6.5亿元,开发商可能会选择让项目烂尾,从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下,债权人好比(  )。
  • A.卖出一份看跌期权
  • B.卖出一份看涨期权
  • C.买入一份看跌期权
  • D.买入一份看涨期权

28. (单选)采用回收现金流法计算违约损失率时,若回收金额为1.04亿元。回收成本为0.84亿元,违约风险暴露为1.2亿元,则违约损失率为(  )。
  • A.13.33%
  • B.16.67%
  • C.30.00%
  • D.83.33%

29. (单选)某银行2008年年初次级类贷款余额为1 000亿元,其中在2008年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期间次级类贷款因回收减少了400亿元,则次级类贷款迁徙率为(  )。
  • A.25.0%
  • B.50.0%
  • C.75.0%
  • D.100.0%

30. (单选)信用风险监管指标不包括(  )。
  • A.不良资产率
  • B.不良贷款率
  • C.单一客户授信集中度
  • D.存贷款比例

31. 如果一家国内商业银行的贷款资产情况为:正常类贷款60亿元,关注类贷款20亿元,次级类贷款10亿元,可疑类贷款6亿元,损失类贷款5亿元,那么该商业银行的不良贷款率等于(  )。
  • A.2%
  • B.20.1%
  • C.20.8%
  • D.20%

32. (单选)某银行2008年年初关注类贷款余额为4 000亿元,其中在2008年年末转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元,期间关注类贷款因回收减少了500亿元,则关注类贷款迁徙率为(  )。
  • A.12.5%
  • B.15.0%
  • C.17.1%
  • D.11.3%

33. (单选)某银行2008年年初可疑类贷款余额为600亿元,其中100亿元在2008年年末成为损失类贷款。其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元,则该银行可疑类贷款迁徙率为(  )。
  • A.1 6.67%
  • B.22.22%
  • C.25.00%
  • D.41.67%

34. (单选)下列选项中,关于客户风险外生变量的说法,不正确的是(  )。
  • A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查
  • B.一般来说,对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动。应给予较大的容忍度
  • C.对于风险程度本身就很高的客户.应该给予较小的容忍度
  • D.对单一客户风险的监测.不用监测其他变量

35. (单选)贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为,其主要目的不包括(  )。
  • A.分散风险
  • B.实现利益共享
  • C.实现资产多元化
  • D.增加收益

36. (单选)贷款定价中的风险成本一般是指(  )。
  • A.预期损失
  • B.非预期损失
  • C.预期和非预期损失
  • D.以上都不对

37. (单选)国际会计准则对金融资产划分的优点不包括(  )。
  • A.它是基于会计核算的划分
  • B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量,以及在账户之间变动、终止的量化标准
  • C.直接面对风险管理的各项要求
  • D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持

38. (单选)(  )指的是自期权成交之日起。至到期日之前,期权的买方可在此期间内任意时点.随时要求期权的卖方按照期权的协议内容.买入或卖出特定数量的某种交易标的物。
  • A.欧式期权
  • B.平价期权
  • C.美式期权
  • D.买入期权

39. 市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是(  )。
  • A.收益率曲线风险
  • B.期权性风险
  • C.基准风险
  • D.重新定价风险

40. (单选)商业银行的资产主要是(  )。
  • A.固定资产
  • B.非流动资产
  • C.金融资产
  • D.无形资产

41. (单选)市场风险内部模型法的局限性不包括(  )。
  • A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性
  • B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件
  • C.只能计量交易业务中的市场风险
  • D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

42. (单选)(  )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
  • A.缺口分析
  • B.久期分析
  • C.外汇敞口分析
  • D.风险价值方法

43. (单选)缺口分析侧重于计量利率变动对银行(  )的影响。
  • A.短期收益
  • B.长期收益
  • C.中期收益
  • D.经济价值

44. (单选)用VaR计算市场风险监管资本时,巴塞尔委员会规定乘数因子不得低于(  )。
  • A.2
  • B.3
  • C.4
  • D.5

45. (单选)如果一家商业银行的总资产为10亿元,总负债为7亿元,资产加权平均久期为2年,负债加权平均久期为3年,那么久期缺口等于(  )。
  • A.-1
  • B.1
  • C.-0.1
  • D.0.1

46. (单选)企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指(  )。
  • A.风险价值
  • B.缺口
  • C.敏感性资产
  • D.敞口

47. (单选)对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是(  )。
  • A.止损限额
  • B.币种限额
  • C.风险价值限额
  • D.头寸限额

48. (单选)风险报告的职责不包括(  )。
  • A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
  • B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
  • C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
  • D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

49. (单选)股票风险主要针对交易账户内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险,分为股票风险特定风险和股票风险一般风险,资本计提比率都是(  )。
  • A.2%
  • B.4%
  • C.6%
  • D.8%

50. (单选)(  )是指由于发行人的突然事件导致单个债务证券或者权益证券价格与一般市场状况相比产生剧烈变动的风险。包括违约风险和信用等级迁移风险。
  • A.突发风险
  • B.新增风险
  • C.变动风险
  • D.违约风险

51. 操作风险国内监管规则主要执行的是(  )的一系列监管规定。
  • A.证监会
  • B.中国人民银行
  • C.银监会
  • D.中国银行

52. (  )是基础性风险,对其他类别风险有重要影响,若管理不善,将会引起风险的转化。
  • A.操作风险
  • B.业务风险
  • C.信用风险
  • D.市场风险

53. (单选)2005年6月17日,万事达国际组织宣布,由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”,包括万事达、维萨等机构在内的4 000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于(  )引发的风险。
  • A.人员因素
  • B.系统缺陷
  • C.内部流程
  • D.外部事件

54. (单选)(  )是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。
  • A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁
  • B.某银行因为通信系统设备老化而发生业务中断
  • C.某银行财务制度不完善.会计差错层出
  • D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资.造成客户损失

55. 操作风险评估(RACA)的(  )阶段,产生业务流程,关键风险和关键控制清单,为制订检查计划提供基础信息。
  • A.检查
  • B.整改
  • C.考核
  • D.清算

56. (单选)操作风险评估(RCSA)的原理是按照“固有风险一控制措施=剩余风险”的方法,对业务流程中的(  )和控制措施进行系统识别、量化评级和记录报告,评估业务流程固有风险、剩余风险,量化分析风险程度,并针对不可接受的风险敞口采取改进措施。
  • A.风险因素
  • B.风险结构
  • C.风险级别
  • D.风险点

57. (单选)健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容?(  )
  • A.强化内控意识。树立内控优先理念
  • B.完善激励约束机制
  • C.提高内控制度的执行力
  • D.以上都是

58. (  )是商业银行控制操作风险的基石。
  • A.建立完善的公司治理结构
  • B.建立完善内部控制体制
  • C.加强外部监管体制建设
  • D.以上都不是

59. (单选)一旦商业银行采用了(  ),未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。
  • A.标准法
  • B.基本指标法
  • C.高级计量法
  • D.流程分析法

60. (单选)在用标准法计算操作风险经济资本时,表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表(  )。
  • A.特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系
  • B.特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系
  • C.特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系
  • D.特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系

61. (单选)利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券多头头寸进行保值.当正向收益率变陡时,该10年期政府债券的市场价格(  )。
  • A.保持不变
  • B.下降
  • C.上升
  • D.无法判断

62. 为有效降低流动性风险,商业银行资产和负债的分布应当(  )。
  • A.异质化、分散化
  • B.资产应当同质化、集中化,负债应当异质化、分散化
  • C.同质化、集中化
  • D.负债应当同质化、集中化,资产应当异质化、分散化

63. (单选)核心存款比率等于(  )。
  • A.核心存款/总资产
  • B.核心存款/贷款总额
  • C.贷款总额/核心存款
  • D.贷款总额/总资产

64. 在《商业银行风险监管核心指标》中,流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比,衡量商业银行流动性的总体水平,不得低于(  )。
  • A.15%
  • B.25%
  • C.35%
  • D.45%

65. 商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行分析,以正确预测未来特定时段的资金净需求的是(  )。
  • A.流动性风险预警
  • B.压力测试
  • C.情景分析
  • D.流动性风险管理

66. (单选)在对外币的管理中,银行(  )实施对每一种货币的流动性管理策略。
  • A.必须
  • B.不需要
  • C.可以用也可以不用
  • D.以上都不对

67. (单选)清晰的声誉风险管理流程不包括(  )。
  • A.声誉风险识别
  • B.外部审计
  • C.声誉风险评估
  • D.监测和报告

68. (单选)(  )对声誉风险管理的结果负有最终责任。
  • A.监事会
  • B.股东大会
  • C.公司治理层
  • D.董事会

69. (单选)(  )是指商业银行针对政治、经济、社会、科技等外部环境和内部可利用资源,系统识别和评估商业银行既定的战略目标、发展规划和实施方案中潜在的风险.并采取科学的决策方法和风险管理措施来避免或降低可能的风险损失的风险管理方法。
  • A.法律风险管理
  • B.战略风险管理
  • C.合规风险管理
  • D.国别风险管理

70. (单选)战略风险的类型不包括(  )。
  • A.产业风险
  • B.技术风险
  • C.竞争对手风险
  • D.国别风险

71. (单选)下列不属于风险水平指标的是(  )。
  • A.资本金收益率
  • B.信用风险指标
  • C.市场风险指标
  • D.操作风险指标

72. (单选)下列各项中不是风险处置纠正的内容的是(  )。
  • A.风险纠正
  • B.风险防范
  • C.市场退出
  • D.风险救助

73. 中国银监会规定,交易账户总头寸高于表内外总资产的_或超过_亿元的商业银行,须计提市场风险资本。(    )
  • A.10%;65
  • B.10%;85
  • C.20%:65
  • D.20%;85

74. 承担商业银行风险管理的最终责任的机构是(    )。
  • A.股东大会
  • B.董事会
  • C.风险管理部门
  • D.法律/合规部门

75. 从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力,可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金,此类银行的大额负债依存度____、自身流动性风险管理的要求____。(    )
  • A.较低;较高
  • B.较高;较高
  • C.较低;较低
  • D.较高;较低

76. 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元,若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收率为30%,则该商业银行信贷资产的预期损失是(    )亿元。
  • A.4.2
  • B.1.8
  • C.6
  • D.9

77. 企业向商业银行购买远期利率合约(FRA)的主要目的是(    )。
  • A.锁定未来的借款成本
  • B.对冲未来的汇率风险
  • C.锁定未来的投资收益
  • D.对冲利率下降的风险

78. (    )是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
  • A.信用风险
  • B.声誉风险
  • C.操作风险
  • D.国家风险

79. 已知回收金额为1亿元,回收成本为0.8亿元,违约风险暴露为1.5亿元,采用回收现金流法计算违约损失率为(    )。
  • A.86.67%
  • B.13.33%
  • C.16.67%
  • D.20%

80. 商业银行的借款人由于经营问题,无法按期偿还贷款,商业银行的这部分贷款面临的是(    )。
  • A.资产流动性风险
  • B.负债流动性风险
  • C.流动性过剩
  • D.流动性短缺

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