考研 | 自学考试 | 成人高考 | 公务员 | 会计从业 | 会计职称 | 注册会计 | 税务师 | 经济师 | 司法考试 | 证券从业 | 期货从业 | 银行从业 | 教师资格 保险类 | 理财规划师 | 心理咨询师 | 导游员 | 大学英语 | 新概念 | 执业医师 | 执业药师 | 执业护士 | 一级建造师 | 二级建造师 | 消防工程师 | 监理工程师 | 造价工程师 | 咨询工程师 | 资产评估师 | 安全工程师 | 报检员 | 报关员 | 土地估价师 | 房地产估价师 | 房地产经纪人 | 企业法律顾问 | 招标师 | 基金从业 |

[老用户使用原帐号直接 登录 ,无需注册] 注册 | 登录

我要做题网门户银行从业资格 › 模拟试题 › 查看内容

2019年06月17日风险管理(初级)试题(第 1 套 - 单选)

2019-6-17 17:58| 发布者: 本站编辑| 查看数: 75| 评论数: 0

摘要:
■ 单选题

1. (单选)20世纪60年代,商业银行的风险管理进入(  )。
  • A.资产负债风险管理模式阶段
  • B.资产风险管理模式阶段

▇ 功能最强大的在线复习软件 ▇

风险管理(初级)在线模考>>开始

■ 单选题

1. (单选)20世纪60年代,商业银行的风险管理进入(  )。
  • A.资产负债风险管理模式阶段
  • B.资产风险管理模式阶段
  • C.全面风险管理模式阶段
  • D.负债风险管理模式阶段

2. (单选)20世纪80年代以后,商业银行的风险管理进入(  )。
  • A.全面风险管理模式阶段
  • B.资产风险管理模式阶段
  • C.负债风险管理模式阶段
  • D.资产负债风险管理模式阶段

3. (单选)20世纪60年代,(  )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。
  • A.马柯威茨提出的现代资产组合理论
  • B.夏普提出的CAPM模型
  • C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
  • D.罗斯提出的套利定价理论

4. (单选)在商业银行风险管理理论的四种管理模式中,不包括(  )。
  • A.资产风险管理模式
  • B.负债风险管理模式
  • C.综合风险管理模式
  • D.全面风险管理模式

5. 监管机构要求我国商业银行2010年起执行《巴塞尔新资本协议》,将显著改变商业银行的经营管理方式,短期内甚至导致其盈利能力的下降。这属于商业银行面临的(  )。
  • A.违规风险
  • B.监管风险
  • C.政策风险
  • D.经济风险

6. (单选)(  )是指由于银行操作上的失误,违反有关法规,资产质量低下,不能支付到期债务,不能向公众提供高质量的金融服务以及管理不善等.从而使银行在声誉上可能造成不良影响。
  • A.操作风险
  • B.国别风险
  • C.声誉风险
  • D.法律风险

7. (单选)商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员.由此则可能带来(  )。
  • A.声誉风险
  • B.战略风险
  • C.信用风险
  • D.操作风险

8. (单选)与市场风险和信用风险相比,商业银行的操作风险具有(  )。
  • A.特殊性、非营利性
  • B.普遍性、非营利性
  • C.普遍性、营利性
  • D.特殊性、营利性

9. (  )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险,通过衍生产品市场进行对冲。
  • A.系统性风险对冲
  • B.非系统性风险对冲
  • C.自我对冲
  • D.市场对冲

10. (单选)(  )是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险.通过衍生产品市场进行对冲。
  • A.系统性风险对冲
  • B.非系统性风险对冲
  • C.自我对冲
  • D.市场对冲

11. 经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是(  )。
  • A.RAROC=(税后净利润-预期损失)/非预期损失
  • B.RAROC=(税后净利润-非预期损失)/预期损失
  • C.RAROC=(非预期损失-预期损失)/税后净利润
  • D.RAROC=(预期损失-非预期损失)/税后净利润

12. (单选)下列关于资本的说法,正确的是(  )。
  • A.经济资本也就是账面资本
  • B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
  • C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金
  • D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

13. (单选)(  )是指商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应持有的资本金。
  • A.经济资本
  • B.会计资本
  • C.监管资本
  • D.实收资本

14. 商业银行的经营管理活动中,风险管理始终都是由代表资本利益的(  )来推动并承担最终风险责任的。
  • A.董事会
  • B.监事会
  • C.股东大会
  • D.总经理

15. (单选)风险文化的精神核心是(  )。
  • A.风险管理策略
  • B.风险管理理念
  • C.公司治理结构
  • D.内部控制系统

16. (单选)健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括(  )。
  • A.强化内控意识.树立内控优先理念
  • B.完善激励约束机制
  • C.提高内控制度的执行力
  • D.以上都是

17. (  )承担了风险识别、风险计量、风险监测的报告职责,促进银行稳健经营、持续发展。
  • A.董事会
  • B.风险管理部门
  • C.监事会
  • D.财务控制部门

18. (单选)内部审计的主要内容不包括(  )。
  • A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性
  • B.内部控制的健全性和有效性
  • C.适时修订规章制度和操作规程使其符合法律的监管要求
  • D.会计记录和财务报告的准确性和可靠性

19. (单选)随着我国《商业银行资本管理办法(试行)》的实施,我国商业银行开始逐步采用(  ),提高风险计量的科学性和准确性。
  • A.资本计量高级方法
  • B.VaR
  • C.敏感性分析
  • D.情景分析

20. (单选)(  )是商业银行风险管理委员会对已经识别和计量的风险,采取分散、对冲、转移、规避和补偿等策略以及合格的风险缓释工具进行有效管理和控制风险的过程。
  • A.风险识别/分析
  • B.风险控制/缓释
  • C.风险计量/评估
  • D.风险监测/报告

21. (单选)某企业2008年净利润为0.5亿元人民币,2008年初总资产为10亿元人民币,2008年年末总资产为15亿元人民币,则该企业2008年的总资产收益率为(  )。
  • A.3.00%
  • B.3.63%
  • C.4.00%
  • D.4.75%

22. (单选)企业2000年流动资产合计为3 000万元,其中存货为1 500万元,应收账款1 500万元,流动负债合计2 000万元,则该公司2000年速动比率为(  )。
  • A.0.78
  • B.0.94
  • C.0.75
  • D.0.74

23. 有关集团客户的信用风险,下列说法错误的是(  )。
  • A.内部关联交易频繁
  • B.连环担保十分普遍
  • C.系统性风险较高
  • D.风险监控难度较小

24. (单选)下列不属于“假按揭”的表现形式的是(  )。
  • A.开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款
  • B.以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款
  • C.开发商与购房人串通。规避不允许零首付的政策限制
  • D.房地产商未获得销售许可证便销售房屋

25. (单选)在客户信用评价中,由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成,针对企业信用分析的专家系统是(  )。
  • A.5Cs系统
  • B.5Ps系统
  • C.CAMELs系统
  • D.4Cs系统

26. (单选)根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为(  )。
  • A.0.17%
  • B.0.77%
  • C.1.36%
  • D.2.32%

27. (单选)下列关于客户评级与债项评级的说法,不正确的是(  )。
  • A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下.针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率
  • B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级
  • C.在某一时点.同一债务人只能有一个客户评级
  • D.在某一时点.同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

28. (单选)按照KPMG风险中性定价模型,如果回收率为0,某1年期的零息国债的收益率为10%.1年期的信用等级为8的零息债券的收益率为15%,则该信用等级为B的零息债券在1年内的违约概率为(  )。
  • A.0.04
  • B.0.05
  • C.0.95
  • D.0.96

29. (单选)风险报告的职责不包括(  )。
  • A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
  • B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
  • C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
  • D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

30. 在客户风险监测指标体系中,资产增长率和资质等级分别属于(  )。
  • A.基本面指标和财务指标
  • B.财务指标和财务指标
  • C.基本面指标和基本面指标
  • D.财务指标和基本面指标

31. (单选)假设某银行当期贷款按五级分类标准分别是:正常类800亿元,关注类200亿元。次级类35亿元,可疑类lO亿元,损失类5亿元,一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元,则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为(  )。
  • A.20%
  • B.80%
  • C.100%
  • D.120%

32. (单选)下列选项中,关于行业财务风险分析指标的说法,不正确的是(  )。
  • A.行业资本累计率越高.表明目标行业发展潜力越好
  • B.行业产品产销率越高.说明行业产品供不应求
  • C.行业劳动率在一定程度上反映出行业问的相对技术水平
  • D.行业盈亏系数越低.说明行业风险越大

33. 如果一家国内商业银行的贷款资产情况为:正常类贷款60亿元,关注类贷款20亿元,次级类贷款10亿元,可疑类贷款6亿元,损失类贷款5亿元,那么该商业银行的不良贷款率等于(  )。
  • A.2%
  • B.20.1%
  • C.20.8%
  • D.20%

34. (单选)借款人的还款能力出现明显问题,完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息,即使执行担保,也可能会造成一定损失,这种情况是属于贷款五级分类中的(  )。
  • A.关注
  • B.次级
  • C.可疑
  • D.以上都不是

35. (单选)下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是(  )。
  • A.经济和市场状况的较大变动
  • B.新的监管机构的建议
  • C.年度进行业务计划和预算
  • D.授信集中度限额变化

36. (单选)贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为,其主要目的不包括(  )。
  • A.分散风险
  • B.实现利益共享
  • C.实现资产多元化
  • D.增加收益

37. (单选)根据《国际会计准则第39号》对金融资产的分类,按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是(  )。
  • A.持有到期的投资
  • B.持有待售类资产
  • C.贷款
  • D.应收款

38. (单选)商业银行的资产主要是(  )。
  • A.固定资产
  • B.非流动资产
  • C.金融资产
  • D.无形资产

39. (单选)最常见的资产负债的期限错配情况指(  )。
  • A.将大量短期借款用于长期贷款.即借短贷长
  • B.将大量长期借款用于短期贷款.即借长贷短
  • C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致
  • D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致

40. (单选)(  ),标志着金融期货交易的开始。
  • A.1968年.英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易
  • B.1970年.美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易
  • C.1972年.美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易
  • D.1975年.美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易

41. (单选)(  )通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。
  • A.名义价值
  • B.市场价值
  • C.公允价值
  • D.市值重估价值

42. (单选)如果某商业银行持有1 000万美元即期资产,700万美元即期负债。美元远期多头500万,美元远期空头300万,那么该商业银行的即期净敞口头寸为(  )万美元。
  • A.700
  • B.300
  • C.600
  • D.500

43. (单选)假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值1 000万元人民币(置信区间为99%,持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内,预期交易账户至少会有(  )天的损失超过1 000万元。
  • A.10
  • B.3
  • C.2
  • D.1

44. (单选)马柯维茨提出的(  )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架,是目前投资理论和投资实践的主流方法。
  • A.均值一方差模型
  • B.资本资产定价模型
  • C.套利定价理论
  • D.二叉树模型

45. (单选)(  )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
  • A.缺口分析
  • B.久期分析
  • C.外汇敞口分析
  • D.风险价值方法

46. (单选)缺口分析侧重于计量利率变动对银行(  )的影响。
  • A.短期收益
  • B.长期收益
  • C.中期收益
  • D.经济价值

47. (单选)(  )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。
  • A.风险转移
  • B.风险补偿
  • C.风险对冲
  • D.风险分散

48. (单选)有A、B、C三种投资产品。其收益的相关系数如下:

若必须选择两个产品构建组合,则下列说法正确的是(  )。
  • A.B、C组合是风险最佳对冲组合
  • B.A、C组合风险最小
  • C.A、B组合风险最小
  • D.A、C组合风险最分散

49. (单选)一般风险价值计量,每个交易日计算,历史观察期长度至少为1年(或250个交易日),用于资本计量的一般风险价值,其使用的持有期为(  )个交易日。
  • A.5
  • B.10
  • C.15
  • D.20

50. (单选)从操作层面上讲,(  )不用于经济资本的配置。
  • A.预期损失分配法
  • B.损失变化分配法
  • C.矩阵分解法
  • D.收入变动法

51. (单选)(  )就是对风险诱因、风险指标和损失时间进行历史统计.形成相互关联的多元分布。随着相关因素发生变化,模型能预测出潜在损失及原因,并对未来环境进行分析。
  • A.随机模型
  • B.计量模型
  • C.资本模型
  • D.因果分析模型

52. 操作风险国内监管规则主要执行的是(  )的一系列监管规定。
  • A.证监会
  • B.中国人民银行
  • C.银监会
  • D.中国银行

53. (单选)银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对数据和外部数据的分析:定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的____和____影响程度作出评估。(  )
  • A.内部操作风险损失;发生频率
  • B.风险管理风险损失:发生环节
  • C.内部控制风险损失;发生环节
  • D.合规管理风险损失:发生时间

54. (单选)监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时,使用内部确定的相关系数.但是商业银行必须验证(  )方面的假设条件,并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。
  • A.及时性假设
  • B.相关性假设
  • C.准确性假设
  • D.全部性假设

55. (单选)操作风险评估的原则之一是由表及里,在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素,具体可以划分:非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。下列属于控制派生风险的是。(  )
  • A.人力资源配置不当
  • B.欺诈
  • C.操作失误
  • D.增加人工授权控制产生的内部欺诈

56. 操作(  ),是指操作风险所有人持续识别、评估并报告业务流程的操作风险及其控制状况的过程。
  • A.风险评价
  • B.风险分析
  • C.风险识别
  • D.风险评估

57. (单选)商业银行通过购买保险或者业务外包等措施来管理和控制的操作风险属于(  )。
  • A.可规避的操作风险
  • B.可降低的操作风险
  • C.可缓释的操作风险
  • D.应承担的操作风险

58. (单选)(  )作为操作风险防控的第一道防线,对操作风险的管理情况负直接责任。
  • A.风险管理部门
  • B.高级管理部门
  • C.业务管理部门
  • D.内部审计部门

59. (单选)一旦商业银行采用了(  ),未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。
  • A.标准法
  • B.基本指标法
  • C.高级计量法
  • D.流程分析法

60. (单选)根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行计算操作风险加权资产,应采用(  )来进行。
  • A.高级计量法
  • B.内部评级初级法
  • C.内部评级高级法
  • D.内部模型法

61. (单选)下列关于银行资产负债利率风险的说法,不正确的是(  )。
  • A.当市场利率上升时.银行资产价值下降
  • B.当市场利率上升时.银行负债价值上升
  • C.资产的久期越长。资产的利率风险越大
  • D.负债的久期越长.负债的利率风险越大

62. (单选)甲企业经营效益提高,为了扩大规模生产,企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库,该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请(  )。
  • A.合理,可以用利润来偿还贷款
  • B.合理,可以给银行带来利息收入
  • C.不合理。因为短期贷款不能用于长期投资
  • D.不合理,会产生新的费用.导致利润率下降

63. (单选)不属于流动性风险评估的是(  )。
  • A.流动性比率
  • B.现金流分析
  • C.久期分析
  • D.情景分析

64. (单选)商业银行现金流人和现金流出的差异可以用(  )表示。
  • A.流入和流出
  • B.剩余和赤字
  • C.盈余和差额
  • D.盈余和赤字

65. (单选)(  )有助于商业银行深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下,其整体流动性风险可能出现的不同状况。
  • A.情景分析
  • B.压力测试
  • C.缺口分析
  • D.久期分析法

66. 以下不是影响商业银行流动性风险预警的内部指标/信号的是(  )。
  • A.某项业务风险水平增加
  • B.盈利能力上升
  • C.所发行的股票价格下跌
  • D.资产过于集中

67. (单选)(  )对声誉风险管理的结果负有最终责任。
  • A.监事会
  • B.股东大会
  • C.公司治理层
  • D.董事会

68. (单选)清晰的声誉风险管理流程不包括(  )。
  • A.声誉风险识别
  • B.外部审计
  • C.声誉风险评估
  • D.监测和报告

69. (单选)战略风险管理流程中,下列(  )活动是在执行风险管理方案之前执行的。
  • A.制定战略实施方案
  • B.识别战略风险要素
  • C.定期自我评估风险管理的效果
  • D.明确战略发展目标

70. (单选)战略风险的类型不包括(  )。
  • A.产业风险
  • B.技术风险
  • C.竞争对手风险
  • D.国别风险

71. (单选)下列各项中不是风险处置纠正的内容的是(  )。
  • A.风险纠正
  • B.风险防范
  • C.市场退出
  • D.风险救助

72. 下列属于风险迁徙类指标的是(  )。
  • A.资本金收益率
  • B.不良贷款迁徙率
  • C.净业务收益率
  • D.资本充足率

73. 商业银行采用高级风险量化技术会面临(    )。
  • A.声誉风险
  • B.模型风险
  • C.市场风险
  • D.法律风险

74. 巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期为(    )个营业日。
  • A.5
  • B.7
  • C.10
  • D.15

75. 某商业银行2011年度营业总收入为6亿元;2012年度营业总收入为8亿元,其中包括银行账户出售持有至到期日债权实现的净收益1亿元;2013年度营业总收入为5亿元,则根据基本指标法,该行2014年应持有的操作风险资本为(    )。
  • A.900万元
  • B.9000万元
  • C.945万元
  • D.9450万元

76. 商业银行发放贷款时,未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定,致使贷款处于无抵押的高风险状态,此类风险事件属于(    )类别。
  • A.法律风险
  • B.市场风险
  • C.流动性风险
  • D.操作风险

77. 假设商业银行持有资产组合A,根据投资组合理论,下列哪种操作降低该组合风险的效果最差(    )。
  • A.卖出50%资产组合A,持有现金
  • B.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
  • C.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X
  • D.卖出50%资产组合A,用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z

78. ZETA信用风险分析模型中用来衡量偿债能力的指标是(    )。
  • A.息税前利润/总利息支出
  • B.流动资产/流动负债
  • C.留存收益/总资产
  • D.普通股/总资本

79. 进行资本充足率压力测试,压力情景应充分体现银行的(    )的特征。
  • A.经营和收益
  • B.风险和流动
  • C.收益和期限
  • D.经营和风险

80. 在商业银行经营的外部事件中,(    )风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。
  • A.内部欺诈
  • B.产品设计缺陷
  • C.外部欺诈
  • D.业务外包

风险管理(初级)在线模考>>查看答案

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

最新评论

银行业法律法规与综合能力
 
个人理财(初级)
 
风险管理(初级)
 
个人贷款(初级)
 
公司信贷(初级)
 

我要做题网 ( 辽ICP备11009338号-1) |网站介绍 |联系我们 大连博易网络科技有限公司 版权所有

GMT+8, 2019-7-19 11:34 , Processed in 0.078126 second(s), 16 queries.

Powered by Discuz! X1

© 2001-2010 Comsenz Inc.