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2019年06月17日风险管理(初级)试题(第 1 套 - 多选)

2019-6-17 17:58| 发布者: 本站编辑| 查看数: 74| 评论数: 0

摘要:
■ 多选题

1. (多选)对于巨大的灾难性损失,下列不属于商业银行通常采用的手段的有(  )。
  • A.提取损失准备金
  • B.冲减利润

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■ 多选题

1. (多选)对于巨大的灾难性损失,下列不属于商业银行通常采用的手段的有(  )。
  • A.提取损失准备金
  • B.冲减利润
  • C.保险手段
  • D.资本金
  • E.核心资本

2. (多选)依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程,国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段,即(  )。
  • A.资产风险管理阶段
  • B.负债风险管理阶段
  • C.资产负债管理阶段
  • D.全面风险管理阶段
  • E.市场风险管理阶段

3. 以下关于战略风险的说法,正确的有(  )。
  • A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
  • B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷
  • C.为实现目标所需要的资源匮乏
  • D.整个战略实施过程的质量难以保证
  • E.它是一种多维风险

4. (多选)战略风险体现在(  )。
  • A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
  • B.商业银行经营目标不能按时实现
  • C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
  • D.为实现目标所需要的资源匮乏
  • E.整个战略实施过程的质量难以保证

5. (多选)风险规避策略的实施成本主要在于(  )的支出。
  • A.员工工资
  • B.风险分析
  • C.经济资本配置
  • D.风险补偿
  • E.风险转移

6. (多选)目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用,其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比,RAROC(  )。
  • A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
  • B.可以在揭示盈利性的同时.反映银行所承担的风险水平
  • C.RAROC=(收益一预期损失)÷经济资本
  • D.使银行不再注重盈利性
  • E.放弃了股东价值最大化的目标

7. (多选)商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用,主要体现在(  )。
  • A.为商业银行提供融资
  • B.吸收和消化损失
  • C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担
  • D.维持市场信心
  • E.是商业银行风险管理根本的驱动力

8. (多选)商业银行一般采用(  )相结合的方式阐述风险偏好。
  • A.定性描述
  • B.定量指标
  • C.数量模型
  • D.数据计量
  • E.样本分析

9. 商业银行一般采用(  )相结合的方式阐述风险偏好。
  • A.定性描述
  • B.定量指标
  • C.数量模型
  • D.数据计量
  • E.样本分析

10. (多选)公司董事会作为风险管理的一个组织机构,其职责和要求主要体现在下列(  )方面。
  • A.董事会是商业银行的最高风险管理机构
  • B.董事会负责识别、计量、监测和控制各种风险
  • C.董事会是我国商业银行所特有的机构
  • D.风险管理总监应当是董事会成员
  • E.董事会负责确定商业银行可以承受的总体风险水平

11. (多选)法律/合规部门主要承担的职责包括(  )。
  • A.协助制定法律政策
  • B.适时修订规章制度和操作规程,使其符合法律和监管要求
  • C.开展法律培训和教育项目
  • D.经营管理的合规性和合规部门工作情况
  • E.参与商业银行的组织架构和业务流程再造

12. (多选)下列关于贷款组合信用风险的说法中,正确的有(  )。
  • A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
  • B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人。有助于降低商业银行资产组合的总体风险
  • C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人.有助于降低商业银行资产组合的总体风险
  • D.相对于单笔贷款业务.贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素
  • E.贷款组合的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

13. (多选)单一法人客户信用风险识别中,对于中长期授信,要对(  )作出预测和分析。
  • A.资金来源及使用情况
  • B.预期资产负债情况
  • C.损益情况
  • D.项目建设进度
  • E.营运计划

14. 商业银行的风险暴露分类包括(  )。
  • A.主权类
  • B.金融机构类
  • C.公司类
  • D.零售类
  • E.股权类和其他类

15. (多选)以下说法中,正确的有(  )。
  • A.违约概率即通常所称的违约损失的概率
  • B.违约概率和违约频率不是同一个概念
  • C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
  • D.违约频率是分析模型作出的事前预测
  • E.违约频率可作为内部评级的直接依据

16. (多选)客户风险内生变量中的基本面指标包括(  )。
  • A.偿债能力指标
  • B.品质类指标
  • C.盈利能力指标
  • D.环境类指标
  • E.实力类指标

17. (多选)我国商业银行信用风险监管指标包括(  )。
  • A.不良资产率
  • B.商业银行总的流动性需求
  • C.贷款损失准备率
  • D.单一客户授信集中度
  • E.预期损失率

18. (多选)根据产生现金流的基础资产类型不同,信贷资产证券化目前主要可以分为(  )类。
  • A.资产支持债券
  • B.住房抵押贷款证券
  • C.消费贷款支持证券
  • D.企业贷款支持证券
  • E.其他贷款支持证券

19. (多选)下列关于组合风险限额管理的说法,正确的有(  )。
  • A.任何情况下都不允许超过组合限额
  • B.通过设定组合限额,可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
  • C.如果商业银行资本不足,则应根据情况调整每个维度的限额.使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失
  • D.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
  • E.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两种

20. (多选)下列关于远期和期货的说法,正确的有(  )。
  • A.远期合约允许投资者在确定的未来时间购买或出售某项资产
  • B.期货合约允许投资者按确定的价格购买或出售某项资产
  • C.远期合约是非标准化的.期货合约是标准化的
  • D.远期合约一般在交易所交易,由交易所承担违约风险.而期货合约一般通过金融机构或经纪商柜台交易。合约持有者面临交易对手的违约风险
  • E.远期合约的流动性较差,合约一般要持有到期,而期货合约的流动性较好.合约可以在到期前随时平仓

21. (多选)市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一,它包括(  )。
  • A.利率风险
  • B.汇率风险
  • C.信用风险
  • D.商品价格风险
  • E.流动性风险

22. (多选)下列关于VaR的描述,不正确的有(  )。
  • A.风险价值与损失的任何特定事件相关
  • B.风险价值是以概率百分比表示的价值
  • C.风险价值是指潜在的最大损失
  • D.风险价值并非是指潜在的最大损失
  • E.风险价值不是以概率百分比表示的价值

23. (多选)以下关于缺口分析的正确陈述有(  )。
  • A.当某一时段内的负债大于资产时,就产生了负缺口,即负债敏感型缺口
  • B.当某一时段内的负债大于资产时.就产生了负缺口.即资产敏感型缺口
  • C.当某一时段内的资产大于负债时.就产生了正缺口.即资产敏感型缺口
  • D.当某一时段内的资产大于负债时.就产生了正缺口.即负债敏感型缺口
  • E.当某一时段内的负债大于资产时.就产生了正缺口.即负债敏感型缺口

24. (多选)以下关于缺口分析的正确陈述有(  )。
  • A.当处于负债敏感型缺口时.市场利率上升导致银行净利息收入上升
  • B.当处于负债敏感型缺口时.市场利率上升导致银行净利息收入下降
  • C.当处于资产敏感型缺口时.市场利率下降导致银行净利息收入下降
  • D.当处于资产敏感型缺口时.市场利率下降导致银行净利息收入上升
  • E.当处于资产敏感型缺口时.市场利率上升导致银行净利息收入上升

25. (多选)假设某商业银行资产为1 000亿元,负债为800亿元,资产久期为6年。负债久期为4年。根据久期分析法,如果年利率从8%上升到8.5%,则利率变化对商业银行的可能影响包括(  )。
  • A.损失13亿元
  • B.盈利13亿元
  • C.资产负债结构变化
  • D.流动性增强
  • E.流动性下降

26. (多选)商业银行在计量银行账户利率风险过程中,应考虑的因素包括(  )。
  • A.重新定价风险
  • B.基准风险
  • C.收益率曲线风险
  • D.期权性风险
  • E.开展主要币种业务时所面临的利率风险

27. (多选)商业银行市场风险管理总体要求包括(  )。
  • A.有效的董事会和高级管理层的治理结构
  • B.全面的市场风险管理政策
  • C.完善的市场风险管理流程
  • D.完备、可靠的IT系统
  • E.可靠的独立验证和严格的内部控制和审计

28. (多选)核心雇员流失的风险具体体现为(  )。
  • A.核心员工的知识/技能缺乏
  • B.缺乏足够后援/替代人员
  • C.相关信息缺乏共享和文档记录
  • D.缺乏岗位轮换机制
  • E.核心员工失职违规

29. (多选)2007年,美国爆发了次债危机。长期以来,有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款,由于房地产市场回落,客户负担逐步到了极限,大量违约客户出现,不再偿还贷款,形成坏账,次债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌,众多机构的投资受损,并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金,使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的(  )等风险。
  • A.市场风险
  • B.信用风险
  • C.操作风险
  • D.流动性风险
  • E.声誉风险

30. (多选)在代理业务中,可能引发操作风险的行为包括(  )。
  • A.业务人员贪污或截留手续费
  • B.不当利用重要内幕信息建议他人买卖证券
  • C.挪用客户资金
  • D.内部人员盗窃客户资料谋取私利
  • E.推销理财产品时只单方面宣传产品收益.不对风险进行提示

31. (多选)个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分.也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中,产生操作风险的原因包括(  )。
  • A.客户监管难度大
  • B.缺乏风险意识或风险防范经验不足
  • C.内控制度不完善、业务流程有漏洞
  • D.业务管理分散.缺乏统筹管理
  • E.个人信用体系不健全

32. (多选)损失数据收集的原则包括(  )。
  • A.重要性原则
  • B.准确性原则
  • C.统一性原则
  • D.谨慎性原则
  • E.客观性原则

33. (多选)下列属于商业银行产品线的有(  )。
  • A.交易和销售
  • B.零售银行业务
  • C.公开市场业务
  • D.资产管理
  • E.贴现率

34. (多选)收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示(  )。
  • A.资产的不同市场价值
  • B.资产的各到期期限
  • C.对应的收益率
  • D.资产的现值
  • E.资产的当期收益率

35. (多选)如果房地产市场发展过热,一方面居民大量提取存款买房,另一方面房地产企业和个人向银行借款,这种情况下,如果由于房地产市场严重下降,大量个人住房贷款无法偿还。房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款.这时商业银行所面临的主要风险包括(  )。
  • A.国家风险
  • B.流动性风险
  • C.信用风险
  • D.战略风险
  • E.操作风险

36. (多选)风险监管核心指标分为(  )。
  • A.风险水平类指标
  • B.风险迁徙类指标
  • C.风险对冲指标
  • D.风险抵补类指标
  • E.风险缓释指标

37. (多选)公开原则应当具有适当的透明度。公开主要有三个方面的内容(  )。
  • A.监管立法和政策标准公开
  • B.监管执法和行为标准公开
  • C.行政复议的依据、标准、程序公开
  • D.管理行为公开
  • E.行政复议结果公开

38. (多选)银行机构的市场准入包括(  )三个方面。
  • A.机构准入
  • B.业务准入
  • C.高级管理人员准入
  • D.运营准入
  • E.风险准入

39. (多选)监管部门在市场约束中的作用在于(  )。
  • A.制定信息披露标准和指南
  • B.实施惩戒
  • C.督促股东行使权力
  • D.引导其他市场参与者改进做法
  • E.建立风险处置机制

40. 商业银行对内部评级体系验证的内容应包括(    )。
  • A.内部评级流程的验证
  • B.内部评级信息系统的验证
  • C.内部评级模型的验证
  • D.内部评级政策的验证
  • E.内部评级数据的验证

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