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2019年07月16日期货及衍生品基础知识试题(第 1 套 - 单选)

2019-7-16 17:55| 发布者: 本站编辑| 查看数: 77| 评论数: 0

摘要:
■ 单选题

1. 股指期货不包括(    )。
  • A.标准普尔500股指期货
  • B.长期国债期货
  • C.香港恒生指数期货
  • D.日经

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■ 单选题

1. 股指期货不包括(    )。
  • A.标准普尔500股指期货
  • B.长期国债期货
  • C.香港恒生指数期货
  • D.日经225股指期货

2. 期货市场的套期保值功能是将市场价格风险转移给了(    )。
  • A.套期保值者
  • B.生产经营者
  • C.期货交易所
  • D.期货投机者

3. 套期保值是通过(    )的机制以规避价格风险的一种交易方式。
  • A.期货市场取代现货市场
  • B.期货市场与现货市场盈亏相抵
  • C.以小博大的杠杆
  • D.买空卖空的双向交易

4. 金融期货经历的发展历程为(    )。
  • A.股指期货一利率期货一外汇期货一股票期货
  • B.外汇期货一股指期货一利率期货一股票期货
  • C.外汇期货一利率期货一股指期货一股票期货
  • D.利率期货一外汇期货一股指期货一股票期货

5. 1848年芝加哥82位商人发起组建了(    )。
  • A.芝加哥商业交易所
  • B.伦敦金属交易所
  • C.纽约商业交易所
  • D.芝加哥期货交易所

6. 1972年5月,芝加哥商业交易所(CME)推出(    )交易。
  • A.股指期货
  • B.利率期货
  • C.股票期货
  • D.外汇期货

7. 下列关于国际期货市场发展的说法中,不正确的是(    )。
  • A.在期货市场发展过程中,各个期货品种、各个市场相互促进,共同发展
  • B.目前已经出现了天气期货、GDP指数期货、房地产指数期货等期货品种
  • C.国际期货市场的发展经历了从金融期货到商品期货的过程
  • D.金融期货后来居上,期货期权方兴未艾

8. 在公司制期货交易所,负责聘任或者解聘总经理的是(    )。
  • A.股东大会
  • B.董事会
  • C.经理
  • D.监事会

9. 由(    )来确定会员制期货交易所专业委员会的设置。
  • A.会员大会
  • B.监事会
  • C.理事会
  • D.期货交易所

10. 会员制和公司制期货交易所适用的法律不尽相同,下列说法正确的是(    )。
  • A.会员期货交易所一般适用于公司法的规定
  • B.公司期货交易所首先适用于民法的规定
  • C.会员期货交易所一般适用于民法的规定
  • D.公司期货交易所只适用于公司法的规定

11. 不以营利为目的的期货交易所是(    )。
  • A.会员制期货交易所
  • B.公司制期货交易所
  • C.合伙制期货交易所
  • D.合作制期货交易所

12. 会员制期货交易所的权力机构是(    )。
  • A.董事会
  • B.股东大会
  • C.会员大会
  • D.理事会

13. 公司制期货交易所的日常经营管理工作,由(    )负责。
  • A.股东大会
  • B.董事会
  • C.总经理
  • D.监事会

14. 下列说法中,不属于公司制期货交易所会员享有的权利的是(    )。
  • A.从事规定的交易、结算和交割业务
  • B.获得有关期货交易的信息和服务
  • C.联名提议召开临时会员大会
  • D.按照交易规则行使申诉权

15. 【例题·单选题】在期转现时买卖双方的期货平仓价(    )。
  • A.不受审批涨跌盘限制
  • B.必须为审批前一交易日的收盘价
  • C.须在审批日期货价格限制范围内
  • D.必须为审批前一交易日结算价

16. 某一期货合约当日无成交价格,则以(    )作为当日结算价。
  • A.上一交易日的开盘价
  • B.上一交易日的结算价
  • C.下一交易日的开盘价
  • D.下一交易日的结算价

17. 期货交易所应当及时公布的上市品种合约信息不包括(    )。
  • A.成交量、成交价
  • B.持仓量
  • C.最高价与最低价
  • D.预期次日开盘价

18. 期货交易所会员每天应及时获取期货交易所提供的结算数据,做好核对并妥善保存,数据至少保存(  )。
  • A.1年
  • B.2年
  • C.10年
  • D.20年

19. 某投资者在4月1日买入大豆期货合约40手建仓,每手10吨,成交价为4200元/吨,当日结算价为4230元/吨,则该投资者当日的持仓盈亏为(    )。
  • A.1200元
  • B.12000元
  • C.6000元
  • D.600元

20. 在期货交易中,每次报价必须是期货合约规定的最小变动价位的(    )。
  • A.整数倍
  • B.十倍
  • C.三倍
  • D.两倍

21. 保证金制度是指在期货交易中,任何交易者必须按照其所买卖期货合约价值的一定比例缴纳资金用于结算和保证履约,此比例通常为(    )。
  • A.1%~5%
  • B.5%~15%
  • C.10%~20%
  • D.20%~50%

22. 交叉套期保值的方法是指当套期保值者为其在现货市场上将要买进或卖出的现货商品进行套期保值时,若无相对应的该种商品的期货合约可用,就可以选择(    )来做套期保值交易。
  • A.与该现货商品种类不同但到期日与将来在现货市场买进或卖出商品的时间相同的期货合约
  • B.与该现货商品种类不同且价格走势大致相反的期货合约
  • C.与该现货商品种类不同且价格走势大致相同的期货合约
  • D.与该现货商品种类相同的远期合约

23. 由于持有现货需花费一定费用,期货价格通常要高于现货价格,这时(    )。
  • A.市场为反向市场,基差为负值
  • B.市场为反向市场,基差为正值
  • C.市场为正向市场,基差为正值
  • D.市场为正向市场,基差为负值

24. 榨油厂利用大豆期货进行买入套期保值的情况是(    )。
  • A.已签订大豆订购合同,并且确定了交易价格
  • B.三个月后购进大豆一批,担心大豆价格上涨
  • C.担心豆油价格下跌
  • D.大豆现货价格远低于期货价格

25. 当现货价格高于期货价格时,基差为正值,这种市场状态称为(    )。
  • A.正向市场
  • B.正常市场第四章套期保值
  • C.反向市场
  • D.负向市场

26. 在基差交易中,卖方叫价是指(    )。
  • A.确定现货商品交割品质的权利归属卖方
  • B.确定基差大小的权利归属卖方
  • C.确定具体时点的实际交易价格的权利归属卖方
  • D.确定期权合约交割月份的权利归属卖方

27. 以下属于基差走强的情形是(    )。
  • A.基差从-500元/吨变为300元/吨
  • B.基差从400元,/吨变为300元/吨
  • C.基差从300元/吨变为-100元/吨
  • D.基差从-400元/吨变为-600元/吨

28. 反向大豆提油套利的做法是(    )。
  • A.购买豆油和豆粕期货合约
  • B.卖出豆油和豆粕期货合约
  • C.卖出大豆期货合约的同时买入豆油和豆粕期货合约
  • D.购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕期货合约

29. 某交易者卖出4张欧元期货合约,成交价为EUR/USD=1.3210(即1欧元兑1.3210美元),后又在EUR/USD=1.3250价位上全部平仓(每张合约的金额为12.50万欧元),在不考虑手续费的情况下,该笔交易(    )美元。
  • A.盈利2000
  • B.亏损500
  • C.亏损2000
  • D.盈利500

30. 在(    )中,一般来说,对商品期货而言,当市场行情上涨时,在远期月份合约价格上升时,近期月份合约的价格也会上升,以保持与远期月份合约间的正常的持仓费用关系,且可能近期月份合约的价格上升更多。
  • A.正向市场
  • B.反向市场
  • C.上升市场
  • D.下降市场

31. 在进行蝶式套利时,投机者必须同时下达(    )个指令。
  • A.1
  • B.2
  • C.3
  • D.4

32. 期货套利获利利用的是(    )。
  • A.合约之间的价差变化
  • B.合约价格的上升
  • C.合约价格的下降
  • D.合约的标的不同

33. 【例题·单选题】某套利者以63 200元/吨的价格买入1手铜期货合约,同时以63 000元/吨的价格卖入1手铜期货合约,过了一段时间,将其持有头寸同时平仓,平仓价格分别为63 150元/吨和62 850元/吨,平仓时这笔投资的价差是(    )元/吨。
  • A.扩大100
  • B.扩大200
  • C.缩小了100
  • D.缩小了200

34. (    )是期权买方行权时,买卖双方交割标的物所依据的价格。
  • A.权利金
  • B.执行价格
  • C.合约到期日
  • D.市场价格

35. 以下关于买进看跌期权的说法,正确的是(    )。
  • A.计划购入现货者预期价格上涨,可买入看跌期权规避风险
  • B.如果已持有期货空头头寸,可买进看跌期权加以保护
  • C.买进看跌期权会比卖出标的期货合约获得更高的收益
  • D.交易者预期标的物价格下跌,可买进看跌期权

36. 当看涨期权的执行价格高于当时的标的物价格时,该期权为(    )。
  • A.实值期权
  • B.虚值期权
  • C.平值期权
  • D.市场期权

37. 当一种期权处于深度实值时,市场价格变动使它继续增加内涵价值的可能性(    ),使它减少内涵价值的可能性(    )。
  • A.极小;极小
  • B.极大;极大
  • C.极小;极大
  • D.极大;极小

38. 美式期权剩余的有效日期越长,其价值就(    )。
  • A.越小
  • B.越大
  • C.不变
  • D.趋于零

39. 在外汇掉期交易中。如果发起方近端买入,远端卖出,则近端掉期全价等于(    )。
  • A.即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商买价
  • B.即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商卖价
  • C.即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
  • D.即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价

40. 假设当前3月和6月的欧元/美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510,10天后,3月和6月合约价分别为1.3513和1.3528,那么价差发生的变化是(    )。
  • A.扩大5个点
  • B.缩小5个点
  • C.扩大13个点
  • D.扩大18个点

41. 下列关于影响期权价格的因素的表述,错误的是(    )。
  • A.对于看涨期权而言,执行价格越高,买方盈利的可能性越大
  • B.对于看跌期权而言,执行价格越高,买方盈利的可能性越大
  • C.即期汇率上升,看涨期权的内在价值上升
  • D.即期汇率上升,看跌期权的内在价值下跌

42. 假设当前6月和9月的英镑/美元外汇期货价格分别为1.5255和1.5365,交易者进行牛市套利,买进10手6月合约的同时卖出10手9月合约。1个月后,6月合约和9月合约的价格分别变为1.5285和1.5375。每手英镑/美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元,那么交易者的盈亏情况为(    )。
  • A.亏损1250美元
  • B.亏损2500美元
  • C.盈利1250美元
  • D.盈利2500美元

43. 假设当前3月和6月的欧元/美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后,3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。那么价差发生的变化是(    )。
  • A.扩大了5个点
  • B.缩小了5个点
  • C.扩大了13个点
  • D.扩大了18个点

44. 在国债基差交易策略中,适宜采用做空基差的情形是(    )。
  • A.预期基差波幅收窄
  • B.预期基差会变小
  • C.预期基差波幅扩大
  • D.预期基差会变大

45. 某投资者计划买入固定收益债券,担心利率下降,导致债券价格上升,应该进行(    )。
  • A.投机交易
  • B.套利交易
  • C.买入套期保值
  • D.卖出套期保值

46. 中长期利率期货主要是(    )。
  • A.外汇期货
  • B.股指期货
  • C.国债期货
  • D.商品期货

47. 3×6远期利率,表示3个月之后开始的期限为(    )的远期利率。
  • A.3个月
  • B.6个月
  • C.9个月
  • D.18个月

48. 以下属于国债期货跨品种套利的是(    )。
  • A.5年期国债期货3月合约和6月合约之间的套利
  • B.5年期国债期货3月合约和其可交割国债140003之间的套利
  • C.5年期国债期货3月合约和10年期国债期货3月合约之间的套利
  • D.5年期国债期货3月合约和其CTD券之间的套利

49. 芝加哥商业交易所(CME)的3个月期国债期货合约规定,合约标的为1张面值为1000000美元的3个月美国短期国债,以指数方式报价,指数的1个基点代表(    )美元。
  • A.250
  • B.1000
  • C.100
  • D.25

50. 假设某投资者持有A、B、C三只股票。三只股票的β系数分别为1.2、0.9和1.05,其资金分配分别是:100万元、200万元和300万元,则该股票组合的卢系数为(    )。
  • A.1.025
  • B.0.95
  • C.205万元
  • D.200万元

51. 若某月沪深300股指期货合约收盘后持仓量为195 999手,某期货公司共有多头持仓量49 855手,空头持仓量100 008手,则下一个交易日开市后(    )。
  • A.将被强平空头持仓1 153手
  • B.将被强平多头持仓1 153手
  • C.将会被要求对冲49 855手多头持仓
  • D.不会被强平

52. 如果实际交易的现货股票组合与指数的股票组合不一致,势必导致两者未来的走势或回报不一致,从而导致一定的误差。这种误差,通常称为(    )。
  • A.模拟误差
  • B.套利误差
  • C.测量误差
  • D.其他误差

53. 若股指期货的理论价格为2560点,交易成本为20点,当股指期货的市场价格处于(    )时.存在套利机会。
  • A.2550点和2570点之间
  • B.2560点和2580点之间
  • C.2580点和2600点之间
  • D.2540点和2560点之间

54. 不同股票指数的区别主要在于(    )。
  • A.交易对象不同
  • B.编制方法不同
  • C.交易目的不同
  • D.交割方式不同

55. 期货市场技术分析方法是通过研究市场行为相关数据形成的图形、图表或指标系统进行分析,来预测期货价格的未来走势。其分析数据不包括(    )。
  • A.期货持仓量
  • B.现货价格
  • C.期货交易量
  • D.期货价格

56. 道氏理论认为,趋势的(    )是确定投资的关键。
  • A.起点
  • B.终点
  • C.反转点
  • D.黄金分割点

57. 下表关于多空交易行为与持仓量的关系,正确的是(    )。


  • A.选项A
  • B.选项B
  • C.选项C
  • D.选项D

58. 在某一交易日内,按照时间顺序将对应的期货成交价格进行连线所构成的行情图是(    )。
  • A.闪电图
  • B.K线图
  • C.分时图
  • D.竹线图

59. 一个实体和影线都很短的小阳线表明在这个交易时间段,价格波动幅度(    )。
  • A.较大
  • B.较小
  • C.为零
  • D.无法确定

60. 在期货行情中,“涨跌”是指某一期货合约在当Et交易期间的最新价与(    )之差。
  • A.当日交易开盘价
  • B.上一交易日收盘价
  • C.前一成交价
  • D.上一交易日结算价

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