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2019年07月16日期货及衍生品基础知识试题(第 1 套 - 多选)

2019-7-16 17:55| 发布者: 本站编辑| 查看数: 176| 评论数: 0

摘要:
■ 多选题

1. 下列哪几项属于期货交易和远期交易的区别?(    )
  • A.交易的对象不同
  • B.交易的目的不同
  • C.功能作

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■ 多选题

1. 下列哪几项属于期货交易和远期交易的区别?(    )
  • A.交易的对象不同
  • B.交易的目的不同
  • C.功能作用不同
  • D.信用风险不同

2. 下列关于期货市场价格发现特点的说法,不正确的有(    )。
  • A.在期货交易发达的国家,期货价格可以作为一种权威价格,成为现货交易的重要参考依据
  • B.期货价格是由少数大户投资者决定的
  • C.期货价格能连续不断地反映供求关系及其变化趋势
  • D.期货价格体现了过去的商品价格

3. 关于期货市场上利用套期保值规避风险的基本原理,下列说法中,正确的有(    )。
  • A.一般情况下,同种商品的期货价格和现货价格走势一致
  • B.期货价格和现货价格随着期货合约到期日的来临呈现趋同性
  • C.生产经营者通过套期保值来规避风险,并最终消灭风险
  • D.投机者、套利者的参与是套期保值实现的条件

4. 期货交易的主要特点有(    )。
  • A.合约标准化
  • B.保证金交易
  • C.对冲了结
  • D.双向交易

5. 下列关于期货市场的作用,正确的有(    )。
  • A.期货市场的发展有助于本国经济的国际化
  • B.期货市场的发展有助于企业的生产经营
  • C.期货市场的发展有助于国民经济的稳定
  • D.期货市场的发展有助于政府的宏观决策

6. 下列关于对冲基金的说法,正确的有(    )。
  • A.其属于避险基金
  • B.其属于风险对冲过的基金
  • C.一般都是高风险的,没有低风险的
  • D.通常运用对冲的办法抵消市场风险,锁定套利机会

7. 【例题·多选题】期货交易所的职能包括(    )。
  • A.提供交易的场所、设施和服务
  • B.设计合约、安排合约上市
  • C.组织并监督期货交易,监控市场风险
  • D.制定并实施期货市场制度与交易规则

8. 属于期货公司资产管理业务的操作有(    )。
  • A.期货公司用自有资金进行金融衍生品投资
  • B.期货公司可按照约定来管理客户的委托资产,在股票市场进行投资
  • C.期货公司可按照约定来管理客户的委托资产,在金融衍生品市场上进行投资,并收取报酬
  • D.期货公司用自有资金进行股票投资

9. 指定交割仓库的日常业务分为(    )。
  • A.商品入库
  • B.商品保管
  • C.商品出库
  • D.商品交割

10. 结算机构作为结算保证金的收取、管理机构,承担风险控制责任,履行(    )职能。
  • A.结算期货交易盈亏
  • B.担保交易履行
  • C.控制市场风险
  • D.监督会员的交易

11. 下列属于期货交易所重要职能的是(    )。
  • A.提供交易场所、设施和服务
  • B.设计合约、安排合约上市
  • C.组织和监督期货交易
  • D.监控市场风险

12. 以下说法正确的是(  )。
  • A.对冲基金是私募基金
  • B.对冲基金是指风险对冲过的基金
  • C.对冲基金的投资者通常限于金融机构和富人
  • D.对冲基金通常是不受监管的组合投资者

13. 期货信息资讯机构提供(    )服务。
  • A.期货行情软件
  • B.预测信息
  • C.内幕消息
  • D.交易系统

14. 期货合约标的选择,一般需要考虑的条件包括(    )。
  • A.不易为少数人控制和垄断
  • B.规格或质量易于量化和评级
  • C.价格波动幅度大且频繁
  • D.供应量大

15. 关于期货合约最小变动值,以下表述正确的是(    )。
  • A.股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位×合约价值
  • B.商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位×报价单位
  • C.股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位×合约乘数
  • D.商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位×交易单位

16. 下列关于我国期货交易所对持仓限额制度具体规定的说法,正确的是(    )。
  • A.采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法,控制市场风险
  • B.套期保值交易头寸实行审批制,其持仓不受限制
  • C.同一客户在不同期货公司会员处开仓交易,其在某一合约的持仓合计不得超出该客户的持仓限额
  • D.交易所可以根据不同期货品种的具体情况,分别确定每一品种的限仓数额

17. 下列关于期货交易所对持仓限额制度的说法,正确的是(    )。
  • A.套期保值实行审批制,其持仓不受限制
  • B.当会员或者客户的某品种持仓合约的投机头寸达到交易所对其所规定的投机头寸持仓量75%以上(含本数),会员或者客户应向交易所报告
  • C.同一客户在不同期货公司会员处的某合约持仓合计不得超过该客户的持仓限额
  • D.持仓限额制度往往和大户报告制度配合使用

18. 当日无负债结算制度的特点包括(    )。
  • A.对所有账户的交易及头寸按不同品种、不同月份分别进行结算
  • B.对平仓头寸与未平仓合约均进行结算
  • C.对交易头寸所占用的保证金进行逐日结算
  • D.通过期货交易分级结算体系实施

19. 结算完成后,交易所向会员提供的当日结算数据包括(    )。
  • A.会员当日平仓盈亏表
  • B.会员当日成交合约表
  • C.会员当日持仓表
  • D.会员资金结算表

20. 在白糖期货市场上,甲公司为买方,开仓价格为4000元/吨,乙公司为卖方,开仓价格为4200元/吨,双方达成协议进行期转现交易,商定的协议平仓交割为4160元/吨,交收白糖价格为4110元/吨。当期货交割成本为(    )元/吨时,期转现交易对双方都有利。
  • A.30
  • B.60
  • C.80
  • D.40

21. 在国际市场上,持仓限额及大户报告制度的实施呈现下列哪些特点?(    )
  • A.持仓限额和持仓报告的标准根据不同情况而定
  • B.临近交割时,持仓限额及持仓报告标准高
  • C.持仓限额一般只针对套利头寸
  • D.临近交割时,持仓限额及持仓报告标准低

22. 如果(    ),我们称基差的变化为“走强”。
  • A.基差为正且数值越来越大
  • B.基差从正值变为负值
  • C.基差从负值变为正值
  • D.基差为负且数值越来越大

23. 生产经营者因担心未来现货商品价格下跌,可以采取(    )的方式来保护其日后的利益。
  • A.多头套期保值
  • B.空头套期保值
  • C.买入套期保值
  • D.卖出套期保值

24. 下列关于交叉套期保值的说法正确的是(    )。
  • A.当期货商品没有对应的期货品种时,不能进行套期保值
  • B.当现货商品没有对应的期货品种时,只能选择交叉套期保值
  • C.交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越弱,交叉套期保值的效果就会越好
  • D.交叉套期保值中选择作为替代物的期货品种的替代性越强,交叉套期保值的效果就会越好

25. 卖出套期保值者在下列哪些情况下可以盈利?(    )
  • A.基差从-20元/吨变为-30元/吨
  • B.基差从20元/吨变为30元/吨
  • C.基差从-40元/吨变为-30元/吨
  • D.基差从40元/吨变为30元/吨

26. 反向市场出现的原因是(    )。
  • A.近期对某种商品的需求很迫切
  • B.近期对某种商品的需求突然减少
  • C.预计将来该商品的供给会大幅增加
  • D.预计将来该产品的供给将大幅度减少

27. 若某投资者以5000元/吨的价格买入1手大豆期货合约,为了防止损失,立即下达1份止损单,价格定于4980元/吨,则下列操作合理的有(    )。
  • A.当该合约市场价格下跌到4960元/吨时,下达1份止损单,价格定于4970元/吨
  • B.当该合约市场价格上涨到5010元/吨时,下达1份止损单,价格定于4920元/吨
  • C.当该合约市场价格上涨到5030元/吨时,下达1份止损单,价格定于5020元/吨
  • D.当该合约市场价格下跌到4980元/吨时,立即将该合约卖出

28. 跨期套利包括(  )。
  • A.熊市套利
  • B.牛市套利
  • C.跨作物年度套利
  • D.蝶式套利

29. 期货投机者从交易头寸区分,可分为(    )。
  • A.多头投机者
  • B.空头投机者
  • C.大投机商
  • D.小投机商

30. 大豆提油套利的目的在于(    )。
  • A.防止大豆价格突然上涨引起的损失
  • B.防止豆油、豆粕价格突然下跌引起的损失
  • C.防止大豆价格突然下跌引起的损失
  • D.防止豆油、豆粕价格突然上涨引起的损失

31. 期货投机与套期保值的区别在于(    )。
  • A.套期保值交易主要在期货市场操作,期货投机交易在现货和期货两个市场同时操作
  • B.期货投机交易以获取较大利润为目的,套期保值交易以利用期货市场规避现货市场风险为目的
  • C.期货投机交易以获得价差收益为目的,套期保值交易以达到期货与现货市场的盈利与亏损基本平衡为目的
  • D.期货投机交易是价格波动风险的承担者,套期保值交易是价格风险的转移者

32. 期权交易的基本策略有(    )。
  • A.买进看涨期权
  • B.卖出看涨期权
  • C.买进看跌期权
  • D.卖出看跌期权

33. 在其他情况不变的条件下,(    )会导致期权的权利金降低。
  • A.期权的内涵价值增加
  • B.标的物价格波动率减小
  • C.期权到期日剩余时间减少
  • D.标的物价格波动幅度增大

34. 期权多头可以(  )。
  • A.开仓买入看涨期权
  • B.开仓买入看跌期权
  • C.对冲平仓
  • D.要求行权

35. 下列对卖出看涨期权的分析,错误的是(    )。
  • A.不需要缴纳保证金
  • B.平仓收益=权利金卖出价-买入平仓价
  • C.一般运用于看后市上涨或已见底的情况下
  • D.标的物市场处于牛市

36. 看跌期权又称为(    )。
  • A.买入期权
  • B.卖出选择权
  • C.认沽期权
  • D.认购期权

37. 国内某铁矿企业与澳洲矿企签订铁矿石进口合同,规定付款期为3个月,以美元结算。同时,该铁矿企业向欧洲出口钢材并以欧元结算,付款期也为3个月。则该企业可在CME通过(    )进行套期保值,对冲汇率风险。
  • A.卖出CNY/EUR期货合约
  • B.买入CNY/EUR期货合约
  • C.卖出CNYR/USD期货合约
  • D.买入CNY/USD期货合约

38. 货币互换的特点包括(    )。
  • A.可以发挥不同融资市场的比较优势,降低融资成本
  • B.既可用于规避汇率风险,又可用于管理不同币种的利率风险
  • C.是多个外汇远期的组合
  • D.约定双方在未来确定的时点交换现金流

39. 由于掉期交易中,发起方可以先买后卖,也可以先卖后买,所以发起方的掉期全价计算方法也有所不同,下列关于发起方掉期全价计算正确的有(    )。
  • A.发起方近端买入、远端卖出,近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
  • B.发起方近端买入、远端卖出,远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
  • C.发起方近端卖出、远端买入,近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
  • D.发起方近端卖出、远端买入,远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价

40. 远期外汇交易事先约定(    )等条件。
  • A.币种
  • B.金额
  • C.汇率
  • D.交割时间

41. 对于我国而言,下列属于直接标价法的有(    )。
  • A.100美元/人民币为615.33
  • B.100欧元/人民币为680.61
  • C.200英镑/人民币为1882.02
  • D.1人民币/美元为0.1592

42. 下列利率期货合约,采取指数式报价方法的有(    )。
  • A.CME3个月欧洲美元期货
  • B.CME3个月银行间欧元拆借利率期货
  • C.CBOT5年期国债期货
  • D.CBOT10年期国债期货

43. 可以造成市场利率上升的因素包括(    )。
  • A.扩张性的财政政策
  • B.紧缩性的财政政策
  • C.扩张性的货币政策
  • D.紧缩性的货币政策

44. 下列关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述,正确的是(    )。
  • A.基点价值是指利率每变化一个基点时,引起的债券价格变动的绝对值
  • B.国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子
  • C.对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动X转换因子
  • D.对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷(CTD价格X期货合约面值÷100)×CTD转换因子

45. 影响国债期货理论价格的因素有(    )等。
  • A.转换因子
  • B.国债价格波动率
  • C.现货价格
  • D.可交割国债持有成本

46. 关于基点价值的说法,正确的是(    )。
  • A.基点价值是指利率变化0.1%引起的债券价格变动的绝对额
  • B.基点价值是指利率变化1%引起的债券价格变动的绝对额
  • C.基点价值是指利率变化0.01%引起的债券价格变动的绝对额
  • D.基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价格变动的绝对额

47. 下列选项属于利率衍生品的是(    )。
  • A.利率互换
  • B.利率远期
  • C.利率期货
  • D.利率期权

48. 下列适合购买利率下限期权的有(    )。
  • A.浮动利率投资人小张期望防范利率下降风险
  • B.固定利率债务人小赵期望防范利率下降风险
  • C.高固定利率债务率的企业A
  • D.固定利率债权人小王期望防范利率下降风险

49. 2月11日利率为6.5%,甲企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元,贷款期为半年,但担心6个月后利率上升提高融资成本,即与银行商议,双方同意6个月后企业。A按年利率6.47%(一年计2次复利)向银行贷入半年100万元贷款。8月1日FRA到期时。市场实际半年期贷款利率为(    )时,银行盈利。
  • A.6.45%
  • B.6.46%
  • C.6.48%
  • D.6.49%

50. 4月1日,股票指数为1500点,市场利率为5%,股息率为1%,期现套利交易成本总计为15点。则3个月后到期的该指数期货合约(    )。
  • A.理论价格为1515点
  • B.价格在1530点以上存在正向套利机会
  • C.价格在1530点以下存在正向套利机会
  • D.价格在1500点以下存在反向套利机会

51. 下列哪些情况下,市场一定趋向坚挺?(    )
  • A.价格上涨,成交量增加,持仓量上升
  • B.价格下跌,成交量减少,持仓量下降
  • C.价格上涨,成交量不活跃,持仓量上升
  • D.价格上涨,成交量减少,持仓量上升

52. 关于股票指数,下列说法正确的有(    )。
  • A.不同股票市场有不同的股票指数;同一股票市场也可以有不同的股票指数
  • B.它是从所有上市股票中选择一定量的样本股票而据以编制的
  • C.不同股票指数的区别主要在于具体的抽样和计算方法不同
  • D.股票指数应当计算简便、易于修正并能保持统计口径的一致性和连续性

53. 关于股指期货套期保值的正确描述有(    )。
  • A.既能增加收益,又能降低风险
  • B.能够对冲系统性风险
  • C.只对担心股市下跌的投资者适用
  • D.对担心股市上涨或下跌的投资者都适用

54. 期货价格分析中常常把价格形态分成持续形态和反转形态两大类型,以下属于典型的反转形态的是(    )。
  • A.头肩形
  • B.双重顶/底
  • C.圆弧顶/底
  • D.旗形形态

55. 下列关于波浪理论的主要观点,正确的是(    )。
  • A.波浪理论认为,股票价格的涨跌波动具有规律性和周期性
  • B.每个周期都是由上升(下降)的5个过程和下降(上升)的3个过程组成的
  • C.一个完整的波浪中的8个小浪之间存在比例关系
  • D.8个小浪在持续时间上是相互联系的

56. 下列关于前期库存量的说法,正确的是(    )。
  • A.前期库存量是指上一期结存下来可供社会消费的商品实物量,它是构成总需求量的重要部分期货基础知识
  • B.根据存货持有者的身份不同,可将前期库存量分为生产者存货、经营者存货和政府存货
  • C.前期库存量的多少,体现着供应量的紧张程度,供应短缺将导致价格上涨,而充裕的供应将导致价格下跌
  • D.对于能够储藏的小麦、玉米、大豆等农产品以及能源和金属矿产品等,研究前期库存是非常重要的

57. 以下关于持仓量的描述,正确的有(假设双方交易数量相同)(    )。
  • A.在成交双方中,一方为买入开仓,一方为卖出平仓,持仓量不变
  • B.在成交双方中,一方为买入平仓,一方为卖出开仓,持仓量不变
  • C.在成交双方中,一方为买入开仓,一方为卖出开仓,持仓量不变
  • D.在成交双方中,一方为买入平仓,一方为卖出平仓,持仓量不变

58. 下列关于成交量、持仓量与价格走势的关系的说法,正确的是(    )。
  • A.价格上升,成交量和持仓量增加,价格继续上涨
  • B.价格下跌,成交量和持仓量减少,价格继续下跌
  • C.价格下跌,成交量和持仓量增加,价格转为上涨
  • D.价格下跌,成交量和持仓量减少,价格转为上涨

59. 期货行情图的类型包括(    )。
  • A.分时图
  • B.Tick图
  • C.K线图
  • D.竹线图

60. 以下关于国内期货市场价格描述正确的有(    )。
  • A.当日结算价的计算无须考虑成交量
  • B.最新价是某交易日某一期货合约在当日交易期间的即时成交价格
  • C.集合竞价未产生成交价格的,以集合竞价后的第一笔成交价为开盘价
  • D.收盘价是某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格

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