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2019年07月16日期货及衍生品基础知识试题(第 1 套 - 不定项)

2019-7-16 17:55| 发布者: 本站编辑| 查看数: 88| 评论数: 0

摘要:
■ 不定项题

1. 在下列期货交易所中,采取分级结算制的交易所有(    )。
  • A.中国金融期货交易所
  • B.上海期货交易所<

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■ 不定项题

1. 在下列期货交易所中,采取分级结算制的交易所有(    )。
  • A.中国金融期货交易所
  • B.上海期货交易所
  • C.大连商品交易所
  • D.郑州商品交易所

2. 某新客户存入保证金100000元,在4月1日开仓买入大豆期货合约40手(10吨/手),成交价为4000元/吨。同一天该客户平仓卖出20手大豆合约,成交价为4030元/吨,当日结算价为4040元/吨,交易保证金比例为5%,4月2日,该客户将剩余20手大豆合约全部平仓,成交价为4070元/吨,当日结算价为4050元/吨,则其账户情况的平仓盈亏、当日盈亏、当日结算准备金额为(  )。
  • A.2800元,2800元,134200元
  • B.2600元,2800元,123200元
  • C.6000元,6000元,120000元
  • D.2800元,2800元,123200元

1月中旬,某食糖购销企业与一食品厂签订购销合同,按照当时该地的现货价格3600元/吨在两个月后向该食品厂交付2000吨白糖。该食糖购销企业经过市场调研,认为白糖价格会上涨。为了避免两个月后履行购销合同采购白糖的成本上升,该企业买入5月份交割的白糖期货合约200手(10吨/手),成交价为4350元/吨。春节过后,白糖价格果然开始上涨,至3月中旬,白糖现货价格已达4150元/吨,期货价格也升至4780元/吨。该企业在现货市场采购白糖交货,与此同时将期货市场多头头寸平仓,结束套期保值。


3. 该食糖购销企业套期保值结束后每吨(    )。
  • A.净损失120元
  • B.净盈利120元
  • C.净损失110元
  • D.既没有盈利,也没有损失

4. 1月中旬、3月中旬白糖的基差分别是(    )。
  • A.750元/吨,630元/吨
  • B.-750元/吨,-630元/吨
  • C.630元/吨,750元/吨
  • D.-630元/吨,-750元/吨

5. 该食糖购销企业所做的是(    )。
  • A.卖出套期保值
  • B.买入套期保值
  • C.交叉套期保值
  • D.基差交易

6. 5月,一个投资者以0.6904美元/法郎的价格买入100手6月瑞士法郎期货合约。一周后,美元贬值,6月瑞士法郎期货合约的价格变为0.6960美元/法郎,该投资者将合约卖出平仓,其获利为(  )。
  • A.15000美元
  • B.20000美元
  • C.55000美元
  • D.70000美元

7. 某套利者在黄金期货市场上以961美元/盎司卖出一份7月份的黄金期货合约,同时他在该市场上以950美元/盎司买入一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间之后,7月份价格变为964美元/盎司,同时11月份价格变为957美元,盎司,该套利者同时将两合约对冲平仓,11月份的黄金期货合约盈利为(    )。
  • A.-3美元/盎司
  • B.3美元/盎司
  • C.7美元/盎司
  • D.-7美元/盎司

8. 某套利者在9月1日买入10月份的白砂糖期货合约,同时卖出12月份白砂糖期货合约,上两份期货合约的价格分别是3420元/吨和3520元/吨,到了9月15日,10月份和12月份白砂糖的期货价格分别为3690元/吨和3750元/吨,则9月15日的价差为(    )。
  • A.50元/吨
  • B.60元/吨
  • C.70元/吨
  • D.80元/吨

9. 某套利者在黄金期货市场上以961美元/盎司卖出一份7月份的黄金期货合约,同时他在该市场上以950美元/盎司买入一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间之后,7月份价格变为964美元/盎司,同时11月份价格变为957美元/盎司,该套利者同时将两合约对冲平仓,则7月份的黄金期货合约盈利为(    )。
  • A.-3美元/盎司
  • B.3美元/盎司
  • C.7美元/盎司
  • D.-7美元/盎司

10. 某交易者以85点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1280点的S&P500美式看跌期权(1张期权合约的合约规模为1手期货合约,合约乘数为250美元),当时标的期货合约的价格为1200点。标的合约价格为1220点时,该看跌期权的市场价格为66点,则(    )。
  • A.该交易者履约盈利50000美元
  • B.该交易者履约盈利47500美元
  • C.如果买方提前平仓,可盈利47500美元
  • D.如果买方提前平仓,可盈利50000美元

11. 某一天,约翰以5点的权利金(每点250美元)买进一份3个月后到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约,在购买当天的现货指数为249点。该投资者的盈亏平衡点为(    )。
  • A.245点
  • B.246点
  • C.248点
  • D.250点

12. 2015年1月26日,CME上市的Mar15原油期货合约的价格为45.15美元/桶,某交易者认为原油期货价格可能上涨,于是以2.53美元/桶的价格购买了1张Mar15执行价格为45美元/桶的该标的看涨期权(期权的行权方式为美式,期权合约标的为1张标的期货合约,期货合约标的为1 000桶原油),下列说法中不正确的是(    )。
  • A.1张期权合约的权利金合计为2 550美元
  • B.该交易者拥有了在2015年3月合约到期日及到期日之前的任何交易日,以45美元/桶的价格购买1手原油期货合约的权利,但不负有必须卖出的义务
  • C.如果在合约有效期内原油期货价格一直低于45美元/桶,该交易者可放弃行使权利,也可以在期权到期日前将期权卖出,以避免损失全部权利金
  • D.如果在合约有效期内原油期货价格一直低于45美元/桶,若交易者放弃行使权利其最大损失为购买该期权的费用2.53美元/桶

 一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343
(1M)近端掉期点为40.00/45.00(bp)
(2M)远端掉期点为55.00/60.00(bp)
作为发起方的某机构,如果交易方向是先买入、后卖出。


13. 远端掉期全价为(    )。
  • A.6.2385
  • B.6.2380
  • C.6.2398
  • D.6.2403

14. 10月20日,某投资者认为未来的市场利率水平将会下降,于是以97.300的价格买入25手12月份到期的欧洲美元期货合约,一周之后,该期货合约的价格涨到97.800,投资者以此价格平仓。若不计交易费用,则投资者(    )。
  • A.获利50个点
  • B.损失50个点
  • C.获利0.5个点
  • D.损失0.5个点

15. 国内某证券投资基金在某年6月3日时,其收益率已达到25%,认为下跌的可能性大,为了保持这一业绩到9月,决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2.25亿元,并且与沪深300指数的β系数为0.8。假定6月3日的现货指数为5600点,而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了2.25亿元的股票组合得到有效保护,需要(    )。
  • A.卖出期货合约134张
  • B.买入期货合约134张
  • C.卖出期货合约129张
  • D.买入期货合约129张

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