考研 | 自学考试 | 成人高考 | 公务员 | 会计从业 | 会计职称 | 注册会计 | 税务师 | 经济师 | 司法考试 | 证券从业 | 期货从业 | 银行从业 | 教师资格 保险类 | 理财规划师 | 心理咨询师 | 导游员 | 大学英语 | 新概念 | 执业医师 | 执业药师 | 执业护士 | 一级建造师 | 二级建造师 | 消防工程师 | 监理工程师 | 造价工程师 | 咨询工程师 | 资产评估师 | 安全工程师 | 报检员 | 报关员 | 土地估价师 | 房地产估价师 | 房地产经纪人 | 企业法律顾问 | 招标师 | 基金从业 |

[老用户使用原帐号直接 登录 ,无需注册] 注册 | 登录

我要做题网门户期货从业 › 模拟试题 › 查看内容

2019年08月30日期货及衍生品基础知识试题(第 1 套 - 单选)

2019-8-30 17:59| 发布者: 本站编辑| 查看数: 61| 评论数: 0

摘要:
■ 单选题

1. 套期保值是通过(    )的机制以规避价格风险的一种交易方式。
  • A.期货市场取代现货市场
  • B.期货市场与

▇ 功能最强大的在线复习软件 ▇

期货及衍生品基础知识在线模考>>开始

■ 单选题

1. 套期保值是通过(    )的机制以规避价格风险的一种交易方式。
  • A.期货市场取代现货市场
  • B.期货市场与现货市场盈亏相抵
  • C.以小博大的杠杆
  • D.买空卖空的双向交易

2. 期货市场的套期保值功能是将市场价格风险转移给了(    )。
  • A.套期保值者
  • B.生产经营者
  • C.期货交易所
  • D.期货投机者

3. 下列关于期货交易与远期现货交易的说法,不正确的是(    )。
  • A.均采用集中交易、公开竞价等交易形式
  • B.均属于远期交易
  • C.合约均可转让
  • D.信用风险一样小

4. 期货交易的“杠杆机制”指的是(    )。
  • A.期货交易者既可以买入建仓也可以卖出建仓
  • B.期货交易者可以通过与建仓时交易方向相反的交易来解除履约责任
  • C.期货交易在每个交易日结束后对当天盈余状况进行结算
  • D.期货交易能以少量资金进行较大价值额的投资

5. 最先出现的金融期货是(    )。
  • A.利率期货
  • B.股指期货
  • C.外汇期货
  • D.国债期货

6. 股指期货不包括(    )。
  • A.标准普尔500股指期货
  • B.长期国债期货
  • C.香港恒生指数期货
  • D.日经225股指期货

7. 2006年9月,(    )成立,标志着中国期货市场进入商品期货与金融期货共同发展的新阶段。
  • A.中国期货保证金监控中心
  • B.中国金融期货交易所
  • C.中国期货业协会
  • D.中国期货投资者保障基金

8. 在公司制期货交易所,负责聘任或者解聘总经理的是(    )。
  • A.股东大会
  • B.董事会
  • C.经理
  • D.监事会

9. 将募集的资金投资于多个对冲基金,而不是投资于股票、债券的基金是(    )。
  • A.共同基金
  • B.对冲基金
  • C.对冲基金的组合基金
  • D.商品投资基金

10. 对商品投资基金进行具体的交易操作、决定投资期货的策略的是(    )。
  • A.CPO
  • B.CTA
  • C.TM
  • D.FCM

11. 期货公司对其营业部不需(    )。
  • A.统一风险管理
  • B.统一结算
  • C.统一财务管理和会计核算
  • D.统一客户开发

12. 在我国,协助期货投资者开立期货账户的是(    )。
  • A.托管人
  • B.管理人
  • C.券商
  • D.期货业协会

13. 下列期货交易所中,不以营利为目的的是(    )。
  • A.合伙制
  • B.合作制
  • C.会员制
  • D.公司制

14. 广大投资者将资金集中起来,委托给专业的投资机构,并通过商品交易顾问进行期货期权投资交易,投资者承担风险并享受投资收益的这种集合投资方式称为(    )。
  • A.对冲基金
  • B.共同基金
  • C.对冲基金的组合基金
  • D.商品投资基金

15. 期货合约是由(    )统一制定的。
  • A.期货交易所
  • B.期货公司
  • C.期货业协会
  • D.证监会

16. 国内期货交易所均采用(    )成交方式。
  • A.公开喊价
  • B.连续竞价制
  • C.集合竞价制
  • D.计算机撮合

17. 当客户的可用资金为负值时,(    )。
  • A.期货公司将首先通知客户追加保证金或要求客户自行平仓
  • B.期货公司将第一时间对客户实行强行平仓
  • C.期货交易所将首先通知客户追加保证金或要求客户自行平仓
  • D.期货交易所将第一时间对客户实行强行平仓

18. 实物交割时,一般是以(    )实现所有权转移的。
  • A.签订转让合同
  • B.商品送抵指定仓库
  • C.标准仓单的交收
  • D.验货合格

19. (    )是指在交易所交易池内由交易者面对面地公开喊价,表达各自买进或卖出合约的要求。
  • A.交易者协商成交
  • B.连续竞价制
  • C.一节一价制
  • D.计算机撮合成交

20. 滚动交割是指合约进入交割月以后,在交割月第一个交易日至交割月(    )进行交割的交割方式。
  • A.第五个交易日
  • B.第十个交易日
  • C.最后交易日前一交易日
  • D.最后交易日

21. 根据我国商品期货交易规则,随着交割期的临近,保证金比率一般(    )。
  • A.不变
  • B.降低
  • C.与交割期无关
  • D.提高

22. 点价交易是指以期货价格加上或减去(    )的升贴水来确定双方买卖现货商品价格的交易方式。
  • A.结算所提供
  • B.交易所提供
  • C.公开喊价确定
  • D.双方协定

23. 若基差交易时间的权利属于卖方,则称为(    )。
  • A.买方叫价交易
  • B.卖方叫价交易
  • C.盈利方叫价交易
  • D.亏损方叫价交易

24. 以下属于基差走强的情形是(    )。
  • A.基差从-500元/吨变为300元/吨
  • B.基差从400元,/吨变为300元/吨
  • C.基差从300元/吨变为-100元/吨
  • D.基差从-400元/吨变为-600元/吨

25. 套期保值实际上是以较小的(    )代替较大的价格风险。
  • A.期货风险
  • B.基差风险
  • C.现货风险
  • D.基差安全

26. 如果基差为正且数值越来越小,或者基差从正值变为负值,或者基差为负值且绝对数值越来越大,我们称这种基差的变化为(    )。
  • A.走强
  • B.走弱
  • C.不变
  • D.趋近

27. 加工商和农场主通常所采用的套期保值的方式分别是(    )。
  • A.卖出套期保值,买入套期保值
  • B.买入套期保值,卖出套期保值
  • C.空头套期保值,多头套期保值
  • D.多头套期保值,多头套期保值

28. 【例题·单选题】某套利者以63 200元/吨的价格买入1手铜期货合约,同时以63 000元/吨的价格卖入1手铜期货合约,过了一段时间,将其持有头寸同时平仓,平仓价格分别为63 150元/吨和62 850元/吨,平仓时这笔投资的价差是(    )元/吨。
  • A.扩大100
  • B.扩大200
  • C.缩小了100
  • D.缩小了200

29. 【例题·单选题】买入原油期货,同时卖出汽油期货和燃料油期货,属于(    )。
  • A.牛市套利
  • B.蝶式套利
  • C.相关商品间的套利
  • D.原料与成品间套利

30. 反向大豆提油套利的做法是(    )。
  • A.购买豆油和豆粕期货合约
  • B.卖出豆油和豆粕期货合约
  • C.卖出大豆期货合约的同时买入豆油和豆粕期货合约
  • D.购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕期货合约

31. 期货套利获利利用的是(    )。
  • A.合约之间的价差变化
  • B.合约价格的上升
  • C.合约价格的下降
  • D.合约的标的不同

32. (    )时应该注意,只有在市场趋势已经明确上涨时,才买入期货合约;在市场趋势已经明确下跌时,才卖出期货合约。
  • A.建仓
  • B.平仓
  • C.减仓
  • D.平仓或建仓

33. 在反向市场上,如果近期供给量增加,需求减少,则跨期套利交易者该进行(    )。
  • A.牛市套利
  • B.熊市套利
  • C.蝶式套利
  • D.跨市套利

34. 期权从买方的权利来划分,有(    )。
  • A.现货期权和期货期权
  • B.看涨期权和看跌期权
  • C.商品期权和金融期权
  • D.美式期权和欧式期权

35. (    )是指立即履行期权合约时可获取的行权收益。
  • A.内涵价值
  • B.时间价值
  • C.执行价格
  • D.市场价格

36. (    )是指期权权利金扣除内涵价值的剩余部分,又称为外涵价值。
  • A.内涵价值
  • B.时间价值
  • C.执行价格
  • D.市场价格

37. 所谓有担保的看跌期权策略是指(    )。
  • A.一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合
  • B.一个标的资产空头和一个看涨期权空头的组合
  • C.一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合
  • D.一个标的资产空头和一个看跌期权空头的组合

38. 在不考虑交易费用的情况下,买进看跌期权一定盈利的情形有(    )。
  • A.标的物价格在损益平衡点以上
  • B.标的物价格在损益平衡点以下
  • C.标的物价格在执行价格与损益平衡点之间
  • D.标的物价格在执行价格以上

39. 在间接标价法下,外汇汇率的涨跌与外国货币标价数额的增减是(    )。
  • A.正方向的
  • B.反方向的
  • C.无法确定
  • D.不存在线性关系

40. (    )是金融期货中最早出现的品种,也是第二次世界大战后世界经济格局发生变化的产物。
  • A.外汇期权
  • B.外汇期货
  • C.外汇掉期
  • D.外汇基金第七外汇衍生品

41. 隔夜掉期交易不包括(    )。
  • A.O/N
  • B.T/N
  • C.S/N
  • D.P/N

42. 执行外汇期货期权时,买方获得或交付的标的资产是(    )。
  • A.外汇期货合约
  • B.外汇远期合约
  • C.外汇货币
  • D.可替代的外汇货币

43. 假设当前3月和6月的欧元/美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510,10天后,3月和6月合约价分别为1.3513和1.3528,那么价差发生的变化是(    )。
  • A.扩大5个点
  • B.缩小5个点
  • C.扩大13个点
  • D.扩大18个点

44. 2013年1月24日发行的2013记账式附息(三期)国债票面利率为3.42%,一年付息一次,付息日为每年的l月24日,到期日为2020年1月24日。其距离TF1509合约月份交割首日剩余期限约为4.4年,符合可交割国债条件,对应TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,TF1509期货报价为97.525。假设市场利率r=3.5%,2013记账式附息(三期)国债为TF1509的最便宜可交割国债。则TF1509的理论价格为(    )。
  • A.97.0423
  • B.98.0423
  • C.99.O423
  • D.100.0423

45. 美国中期国债是指偿还期限在(    )的国债。
  • A.1~3年
  • B.1~5年
  • C.1~10年
  • D.10年以上

46. 若债券的久期为7年,市场利率为3.65%,则其修正久期为(    )。
  • A.6.25
  • B.6.75
  • C.7.25
  • D.7.75

47. 以下属于利率期权的是(    )。
  • A.国债期权
  • B.股指期权
  • C.股票期权
  • D.货币期权

48. 2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为3.42%.到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0167。2015年4月3日,该国债现货报价为99.640,应计利息为0.6372.期货结算价格为97.525。TF1509合约最后交割日2015年9月11日,4月3日到最后交割日计161天,持有期间含有利息为1.5085。该国债的隐含回购利率为(    )。
  • A.0.67%
  • B.0.77%
  • C.0.87%
  • D.0.97%

49. 债券A息票率6%,期限10年,面值出售;债券B息票率6%,期限10年,低于面值出售。则(    )。
  • A.A债券久期比B债券久期长
  • B.B债券久期比A债券久期长
  • C.A债券久期与B债券久期一样长
  • D.缺乏判断的条件

50. 【例题·单选题】若某月沪深300股指期货合约报价为3 000点,保证金率为15%,则买进6手该合约需要保证金为(    )万元。
  • A.75
  • B.81
  • C.90
  • D.108

51. 沪深300股指期货的每日结算价是指某一期货合约的(    )。
  • A.收盘价
  • B.最后一小时成交价格按成交量的加权平均价
  • C.最后两小时成交价格的算数平均价
  • D.全体成交价格按成交量的加权平均价

52. 假设某投资者持有A、B、C三只股票。三只股票的β系数分别为1.2、0.9和1.05,其资金分配分别是:100万元、200万元和300万元,则该股票组合的卢系数为(    )。
  • A.1.025
  • B.0.95
  • C.205万元
  • D.200万元

53. 沪深300指数期货合约最低保证金标准为(    )。
  • A.8%
  • B.10%
  • C.5%
  • D.12%

54. 如果实际交易的现货股票组合与指数的股票组合不一致,势必导致两者未来的走势或回报不一致,从而导致一定的误差。这种误差,通常称为(    )。
  • A.模拟误差
  • B.套利误差
  • C.测量误差
  • D.其他误差

55. (    )是指开盘后到目前为止某一期货合约买卖双方达成交易的合约数量。
  • A.价格
  • B.成交量
  • C.持仓量
  • D.仓差

56. 江恩理论中,投资者可以用(    )预测价格的支撑位和阻挡位。
  • A.江恩轮中轮
  • B.角度线
  • C.方形图
  • D.圆形图

57. (    )是某一期货合约在上一交易日的最后一笔成交价格。
  • A.昨结算
  • B.昨收盘
  • C.昨开盘
  • D.昨成交

58. (    )是指某一期货合约开市前5分钟内经集合竞价产生的成交价格。
  • A.开盘价
  • B.收盘价
  • C.结算价
  • D.最低价

59. 点数图的横轴(    )。
  • A.代表波动幅度
  • B.代表时间
  • C.没有任何意义
  • D.代表价格

60. 在某一交易日内,按照时间顺序将对应的期货成交价格进行连线所构成的行情图是(    )。
  • A.闪电图
  • B.K线图
  • C.分时图
  • D.竹线图

期货及衍生品基础知识在线模考>>查看答案

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

最新评论

期货及衍生品基础知识
 
期货法律法规
 
期货投资分析
 

我要做题网 ( 辽ICP备11009338号-1) |网站介绍 |联系我们 大连博易网络科技有限公司 版权所有

GMT+8, 2019-9-16 04:30 , Processed in 0.062500 second(s), 14 queries.

Powered by Discuz! X1

© 2001-2010 Comsenz Inc.