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2019年08月30日期货及衍生品基础知识试题(第 1 套 - 不定项)

2019-8-30 17:59| 发布者: 本站编辑| 查看数: 142| 评论数: 0

摘要:
■ 不定项题

1. 美国期货市场中介机构的(    )与我国的期货公司类似。
  • A.期货佣金商(FCM)
  • B.介绍经纪商(IB)
  • C.

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■ 不定项题

1. 美国期货市场中介机构的(    )与我国的期货公司类似。
  • A.期货佣金商(FCM)
  • B.介绍经纪商(IB)
  • C.场内经纪人(FB)
  • D.助理中介人(AP)

2. 下表是某公司某客户交易结算单的部分内容,该客户交易结算单的风险度为(    )。


  • A.66.23%
  • B.22.33%
  • C.33.72%
  • D.66.29%

3月1日,某经销商以1200元/吨的价格买入1000吨小麦。为了避免小麦价格下跌造成存货贬值,决定在郑州商品交易所进行小麦期货套期保值交易。该经销商以1240元/吨的价格卖出100手5月份小麦期货合约。5月1日,小麦价格下跌,该经销商在现货市场上以1110元/吨的价格将1000吨小麦出售,同时在期货市场上以1130元/吨的价格将100手5月份小麦期货合约平仓。


3. 套期保值交易结果是(    )。
  • A.期货市场盈利110元/吨,现货市场亏损90元/吨,相抵后净盈利20元/吨
  • B.期货市场亏损110元/吨,现货市场盈利90元/吨,相抵后净亏损20元/吨
  • C.期货市场盈利90元/吨,现货市场亏损110元/吨,相抵后净亏损20元/吨
  • D.期货市场亏损90元/吨,现货市场盈利110元/吨,相抵后净盈利20元/吨

4月份,某一出口商接到一份确定价格的出口订单,需要在3个月后出口5000吨大豆。当时大豆现货价格为2100元/吨,但手中没有现金,需要向银行贷款,月息为5‰,另外他还需要交付3个月的仓储费用,此时大豆还有上涨的趋势。


4. 如果该出口商决定进入大连商品交易所保值,应该(    )。
  • A.卖出1000手7月大豆合约
  • B.买入1000手7月大豆合约
  • C.卖出500手7月大豆合约
  • D.买入500手7月大豆合约

1月中旬,某食糖购销企业与一食品厂签订购销合同,按照当时该地的现货价格3600元/吨在两个月后向该食品厂交付2000吨白糖。该食糖购销企业经过市场调研,认为白糖价格会上涨。为了避免两个月后履行购销合同采购白糖的成本上升,该企业买入5月份交割的白糖期货合约200手(10吨/手),成交价为4350元/吨。春节过后,白糖价格果然开始上涨,至3月中旬,白糖现货价格已达4150元/吨,期货价格也升至4780元/吨。该企业在现货市场采购白糖交货,与此同时将期货市场多头头寸平仓,结束套期保值。


5. 1月中旬、3月中旬白糖的基差分别是(    )。
  • A.750元/吨,630元/吨
  • B.-750元/吨,-630元/吨
  • C.630元/吨,750元/吨
  • D.-630元/吨,-750元/吨

6. 某套利者以2 326元/吨的价格买入1月的螺纹钢期货,同时以2 570元/吨的价格卖出5月的螺纹钢期货。持有一段时间后,该套利者以2 316元/吨的价格将1月合约卖出平仓,同时以2 553元/吨的价格将5月合约买入平仓。该套利交易的盈亏为每吨(    )。
  • A.盈利7元
  • B.亏损7元
  • C.盈利27元
  • D.亏损27元

7. 某套利者在黄金市场上以950美元/盎司卖出一份7月份黄金期货合约,同时他在该市场上以961美元/盎司买入一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间后,7月份价格变为955美元/盎司,同时11月份价格变为972美元/盎司,该套利者同时将两合约对冲平仓.套利的结果为盈利(    )。
  • A.6美元/盎司
  • B.-6美元/盎司
  • C.5美元/盎司
  • D.-5美元/盎司

8. 5月,一个投资者以0.6904美元/法郎的价格买入100手6月瑞士法郎期货合约。一周后,美元贬值,6月瑞士法郎期货合约的价格变为0.6960美元/法郎,该投资者将合约卖出平仓,其获利为(  )。
  • A.15000美元
  • B.20000美元
  • C.55000美元
  • D.70000美元

9. 某套利者在9月1日买入10月份的白砂糖期货合约,同时卖出12月份白砂糖期货合约,上两份期货合约的价格分别是3420元/吨和3520元/吨,到了9月15日,10月份和12月份白砂糖的期货价格分别为3690元/吨和3750元/吨,则9月15日的价差为(    )。
  • A.50元/吨
  • B.60元/吨
  • C.70元/吨
  • D.80元/吨

10. 2015年1月26日,CME上市的Mar15原油期货合约的价格为45.15美元/桶,某交易者认为原油期货价格可能上涨,于是以2.53美元/桶的价格购买了1张Mar15执行价格为45美元/桶的该标的看涨期权(期权的行权方式为美式,期权合约标的为1张标的期货合约,期货合约标的为1 000桶原油),下列说法中不正确的是(    )。
  • A.1张期权合约的权利金合计为2 550美元
  • B.该交易者拥有了在2015年3月合约到期日及到期日之前的任何交易日,以45美元/桶的价格购买1手原油期货合约的权利,但不负有必须卖出的义务
  • C.如果在合约有效期内原油期货价格一直低于45美元/桶,该交易者可放弃行使权利,也可以在期权到期日前将期权卖出,以避免损失全部权利金
  • D.如果在合约有效期内原油期货价格一直低于45美元/桶,若交易者放弃行使权利其最大损失为购买该期权的费用2.53美元/桶

11. 某交易者以6美元/股的价格买入一张某股票3月份到期,执行价格为100美元/股的看跌期权(合约单位为100股,不考虑交易费用)。从理论上说,该交易从策略中承受的最大可能的损失是(  )。
  • A.10 600美元
  • B.无限大
  • C.9 400美元
  • D.600美元

12. 某交易者以6.30港元的权利金买进执行价格为70.00港元的某股票美式看涨期权10张(1张期权合约的合约规模为100股股票),该股票当前的市场价格为73.80港元。当股票市场价格上涨至80.00港元时,期权的权利金为10.50港元,该交易者应该选择的方式和盈亏状况为(  )。
  • A.平仓
  • B.行权
  • C.收益3700港元
  • D.收益4200港元

 一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343
(1M)近端掉期点为40.00/45.00(bp)
(2M)远端掉期点为55.00/60.00(bp)
作为发起方的某机构,如果交易方向是先买入、后卖出。


13. 远端掉期全价为(    )。
  • A.6.2385
  • B.6.2380
  • C.6.2398
  • D.6.2403

14. TF1509期货价格为97.525,若对应的最便宜可交割国债价格为99.640,转换因子为1.0167。至TF1509合约交割日,该国债资金占用成本为1.5481,持有期间利息收入为1.5085,则TF1509的理论价格为(  )元。
  • A.1.0167×(99.640+1.5481-1.5085)
  • B.×(99.640+1.5481)
  • C.×(99.640+1.5481-1.5085)
  • D.1.0167×(99.640-1.5085)

15. 假设6月30日为6月期货合约的交割日,年利息率r为5%,年指数股息率d为1.5%。4月1日的现货指数为1 400点,借贷利率差为0.5%,期货合约买卖双边手续费和市场冲击成本均为0.2个指数点,股票买卖的双边手续费和市场冲击成本均为成交金额的0.6%。若采取单边计算法,4月1日该期货合约无套利交易区间的上下幅宽为(    )点。
  • A.33.6
  • B.37.1
  • C.33.4
  • D.37.9

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