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2019年09月20日风险管理(初级)试题(第 1 套 - 单选)

2019-9-20 18:00| 发布者: 本站编辑| 查看数: 97| 评论数: 0

摘要:
■ 单选题

1. (单选)利率、汇率、商品期货/期权等金融衍生工具的大量涌现出现在(  )。
  • A.全面风险管理模式阶段
  • B.资产

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■ 单选题

1. (单选)利率、汇率、商品期货/期权等金融衍生工具的大量涌现出现在(  )。
  • A.全面风险管理模式阶段
  • B.资产风险管理模式阶段
  • C.负债风险管理模式阶段
  • D.资产负债风险管理模式阶段

2. (单选)下列关于金融风险造成的损失的说法,不正确的是(  )。
  • A.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
  • B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
  • C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失
  • D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失.一般需要通过保险手段来转移

3. (单选)风险是指(  )。
  • A.损失的大小
  • B.损失的分布
  • C.未来结果的不确定性
  • D.收益的分布

4. (单选)关于风险管理和商业银行的关系,说法不正确的是(  )。
  • A.承担和管理风险是商业银行的基本职能.也是商业银行业务不断创新发展的原动力
  • B.风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式
  • C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据.并有效管理商业银行的业务模式
  • D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力,不仅是商业银行生存发展的需要,也是现代金融监管的迫切需求

5. 与市场风险和信用风险相比,商业银行的操作风险具有(  )。
  • A.特殊性、非营利性
  • B.普遍性、非营利性
  • C.特殊性、营利性
  • D.普遍性、营利性

6. (单选)与市场风险和信用风险相比,商业银行的操作风险具有(  )。
  • A.特殊性、非营利性
  • B.普遍性、非营利性
  • C.普遍性、营利性
  • D.特殊性、营利性

7. 在商业银行风险管理实践中,与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成原因更加复杂和广泛,通常被视为一种综合性风险的是(  )。
  • A.利率风险
  • B.国家风险
  • C.法律风险
  • D.流动性风险

8. 监管机构要求我国商业银行2010年起执行《巴塞尔新资本协议》,将显著改变商业银行的经营管理方式,短期内甚至导致其盈利能力的下降。这属于商业银行面临的(  )。
  • A.违规风险
  • B.监管风险
  • C.政策风险
  • D.经济风险

9. (单选)一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁,对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率,为改进业务,此银行应采取的风险管理措施是(  )。
  • A.风险转移
  • B.风险对冲
  • C.风险补偿
  • D.风险规避

10. 商业银行(  )的做法简单地说就是:不做业务,不承担风险。
  • A.风险转移
  • B.风险规避
  • C.风险补偿
  • D.风险对冲

11. (单选)根据我国监管机构和《巴塞尔新资本协议》的要求,商业银行计算市场风险加权资产,应采用(  )来进行。
  • A.高级计量法
  • B.基本指标法
  • C.内部评级法
  • D.内部模型法

12. (单选)下列关于我国对资本充足率要求的说法,正确的是(  )。
  • A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施
  • B.我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上
  • C.资本充足率=(资本-扣除项)÷信用风险加权资产
  • D.核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)÷(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)

13. (单选)《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括(  )。
  • A.高级计量法
  • B.标准法
  • C.基本指标法
  • D.内部评级法

14. 商业银行的经营管理活动中,风险管理始终都是由代表资本利益的(  )来推动并承担最终风险责任的。
  • A.董事会
  • B.监事会
  • C.股东大会
  • D.总经理

15. (单选)下列关于健康有效的合规管理文化.说法错误的是(  )。
  • A.要树立正确的合规管理观念
  • B.要加强管理层的驱动作用
  • C.要充分发挥信息系统的作用
  • D.要创建学习型组织

16. (单选)健康的风险文化以商业银行整体文化为背景,以(  )最大化为目标。
  • A.利润
  • B.每股收益
  • C.经营价值
  • D.实体价值

17. (单选)2012年6月,中国银监会《商业银行资本管理办法(试行)》规定商业银行(  )应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价,并至少每年一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。
  • A.行长
  • B.股东大会
  • C.监事会
  • D.理事会

18. (单选)下列关于外部审计的说法,不正确的是(  )。
  • A.外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查。有利于发现银行管理的缺陷.起到市场监督的作用
  • B.外部审计已经成为银行监管的重要补充
  • C.加强外部审计对银行的监督作用,可以提高监管效率,但另一方面也增加了监管成本
  • D.外部审计作为独立的第三方.有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断。客观上对银行产生约束作用

19. (单选)商业银行识别风险的最基本、最常用的方法是(  )。
  • A.失误树分析方法
  • B.资产财务状况分析法
  • C.制作风险清单
  • D.情景分析法

20. (单选)风险识别的主要方法不包括(  )。
  • A.失误树分析法
  • B.制作风险清单
  • C.专家预测法
  • D.分解分析法

21. (单选)对于商业银行来说,以下一般不采用的担保方式是(  )。
  • A.动产留置
  • B.不动产抵押
  • C.外资企业连带责任保证
  • D.支票、汇票、本票等的抵押

22. 有关集团客户的信用风险,下列说法错误的是(  )。
  • A.内部关联交易频繁
  • B.连环担保十分普遍
  • C.系统性风险较高
  • D.风险监控难度较小

23. (单选)某企业2009年销售收入20亿元人民币,销售净利率为12%,2008年年初所有者权益为40亿元人民币.2009年年末所有者权益为55亿元人民币,则该企业2009年净资产收益率为(  )。
  • A.3.33%
  • B.3.86%
  • C.4.72%
  • D.5.05%

24. (单选)单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对(  )进行分析。
  • A.资产负债表和损益表
  • B.财务报表和损益表
  • C.财务报表和资产负债表
  • D.资产负债表和现金流量表

25. (单选)违约概率模型能够直接估计客户的违约概率,因此对历史数据的要求更高,需要商业银行建立一致、明确的违约定义,并且在此基础上积累至少(  )年的数据。
  • A.1
  • B.3
  • C.5
  • D.2

26. 多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中,其中(  )直接将转移概率与宏观因素的关系模型化,然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化,得出模型的一系列参数值。
  • A.Credit Metrics模型
  • B.Credit Porffolio View模型
  • C.Credit Risk+模型
  • D.KMV模型

27. (单选)在《巴塞尔新资本协议》中,违约概率被具体定义为借款人内部评级l年期违约概率与(  )中的较高者。
  • A.0.03%
  • B.0.05%
  • C.0.3%
  • D.0.5%

28. (单选)假如某房地产项目总投资10亿元,开发商自有资金3.5亿元,银行贷款6.5亿元。在不利的市场条件下,一旦预期项目的市场价值低于6.5亿元,开发商可能会选择让项目烂尾,从而给债权人造成信用风险损失。这种情形下,债权人好比(  )。
  • A.卖出一份看跌期权
  • B.卖出一份看涨期权
  • C.买入一份看跌期权
  • D.买入一份看涨期权

29. 如果一家国内商业银行的贷款资产情况为:正常类贷款60亿元,关注类贷款20亿元,次级类贷款10亿元,可疑类贷款6亿元,损失类贷款5亿元,那么该商业银行的不良贷款率等于(  )。
  • A.2%
  • B.20.1%
  • C.20.8%
  • D.20%

30. (单选)下列关于信用风险监测的说法,正确的是(  )。
  • A.信用风险监测是一个静态的过程
  • B.信用风险监测不包括对已发生风险产生的遗留风险的识别、分析
  • C.当风险产生后进行事后处理比在贷后管理过程中监测到风险并迅速补救.对降低风险损失的贡献高
  • D.信用风险监测要跟踪已识别风险在整个授信周期内的发展变化情况

31. (单选)信用风险监管指标不包括(  )。
  • A.不良资产率
  • B.不良贷款率
  • C.单一客户授信集中度
  • D.存贷款比例

32. (单选)风险报告的职责不包括(  )。
  • A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
  • B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
  • C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
  • D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

33. (单选)下列选项中,关于行业财务风险分析指标的说法,不正确的是(  )。
  • A.行业资本累计率越高.表明目标行业发展潜力越好
  • B.行业产品产销率越高.说明行业产品供不应求
  • C.行业劳动率在一定程度上反映出行业问的相对技术水平
  • D.行业盈亏系数越低.说明行业风险越大

34. (单选)下列选项中,关于客户风险外生变量的说法,不正确的是(  )。
  • A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查
  • B.一般来说,对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动。应给予较大的容忍度
  • C.对于风险程度本身就很高的客户.应该给予较小的容忍度
  • D.对单一客户风险的监测.不用监测其他变量

35. (单选)在单一客户限额管理中,客户所有者权益为2亿元,杠杆系数为0.8。则该客户最高债务承受额为(  )亿元。
  • A.2.5
  • B.2.0
  • C.1.6
  • D.0.8

36. (单选)关于资本转换因子,下列说法错误的是(  )。
  • A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
  • B.某组合风险越大.其资本转换因子越高
  • C.同样的资本,风险越高的组合计划的授信额越高
  • D.通过资本转换因子,可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额

37. (单选)下列关于银行资产负债利率风险的说法,不正确的是(  )。
  • A.当市场利率上升时.银行资产价值下降
  • B.当市场利率上升时.银行负债价值上升
  • C.资产的久期越长.资产的利率风险越大
  • D.负债的久期越长.负债的利率风险越大

38. (单选)下列情形中,重新定价风险最大的是(  )。
  • A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源
  • B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源
  • C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源
  • D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源

39. (单选)下列关于交易账户的说法,不正确的是(  )。
  • A.为交易目的而持有的头寸是指.在短期内有目的地持有以便转手出售、从实际或预期的短期价格波动中获利或者锁定套利的头寸
  • B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多
  • C.交易账户中的项目可以按模型定价(Mark to Model),即将从市场获得的其他相关数据输入模型.计算或推算出交易头寸的价值
  • D.交易目的在交易之初就已确定.此后一般不能随意更改

40. (单选)商业银行的资产主要是(  )。
  • A.固定资产
  • B.非流动资产
  • C.金融资产
  • D.无形资产

41. (单选)下列关于市值重估的说法,不正确的是(  )。
  • A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值
  • B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础,推算出或计算出交易头寸的价值
  • C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值
  • D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

42. (单选)当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则流动性也会(  )。
  • A.增强
  • B.减弱
  • C.不变
  • D.无关

43. (单选)巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括(  )。
  • A.置信水平采用95%的单尾置信区间
  • B.持有期为10个营业日
  • C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年
  • D.至少每6个月更新一次数据

44. (单选)在计算单一币种敞口头寸时,所包含的项目不包括(  )。
  • A.即期净敞口头寸
  • B.远期净敞口头寸
  • C.期权敞口头寸
  • D.总敞口头寸

45. (单选)可以将汇率分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素.然后对每一种影响作进一步分析。属于(  )方法。
  • A.专家调查列举
  • B.情景分析
  • C.分解分析
  • D.失误树分析

46. (单选)(  )是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。
  • A.缺口分析
  • B.久期分析
  • C.外汇敞口分析
  • D.风险价值方法

47. (单选)有A、B、C三种投资产品。其收益的相关系数如下:

若必须选择两个产品构建组合,则下列说法正确的是(  )。
  • A.B、C组合是风险最佳对冲组合
  • B.A、C组合风险最小
  • C.A、B组合风险最小
  • D.A、C组合风险最分散

48. (单选)下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述,不正确的是(  )。
  • A.构造方式多种多样
  • B.交易灵活便捷
  • C.通常只能消除部分市场风险
  • D.不会产生新的交易对方信用风险

49. (单选)商业银行在实施内部市场风险管理时,计算经济资本的公式为(  )。
  • A.市场风险经济资本=乘数因子×VaR
  • B.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
  • C.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VaR
  • D.市场风险经济资本=VaR+(附加因子+最低乘数因子)

50. (单选)从操作层面上讲,(  )不用于经济资本的配置。
  • A.预期损失分配法
  • B.损失变化分配法
  • C.矩阵分解法
  • D.收入变动法

51. (单选)监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时,使用内部确定的相关系数.但是商业银行必须验证(  )方面的假设条件,并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。
  • A.及时性假设
  • B.相关性假设
  • C.准确性假设
  • D.全部性假设

52. 下列可能会对银行造成损失的风险中不属于操作风险的是(  )。
  • A.产品设计缺陷
  • B.支票欺诈
  • C.声誉受损
  • D.黑客攻击

53. (单选)商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息.商业银行过度依赖他们可能带来(  )。
  • A.市场风险
  • B.声誉风险
  • C.信用风险
  • D.操作风险

54. (单选)操作风险国内监管规则主要执行的是(  )的一系列监管规定,主要有《关于加大防范操作风险工作力度的通知》(“操作风险13条”)、《商业银行操作风险管理指引》、《商业银行资本管理办法(试行)》等文件。
  • A.证监会
  • B.中国人民银行
  • C.银监会
  • D.中国银行

55. 操作(  ),是指操作风险所有人持续识别、评估并报告业务流程的操作风险及其控制状况的过程。
  • A.风险评价
  • B.风险分析
  • C.风险识别
  • D.风险评估

56. (单选)操作风险评估(RCSA)的原理是按照“固有风险一控制措施=剩余风险”的方法,对业务流程中的(  )和控制措施进行系统识别、量化评级和记录报告,评估业务流程固有风险、剩余风险,量化分析风险程度,并针对不可接受的风险敞口采取改进措施。
  • A.风险因素
  • B.风险结构
  • C.风险级别
  • D.风险点

57. (单选)健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括哪些内容?(  )
  • A.强化内控意识。树立内控优先理念
  • B.完善激励约束机制
  • C.提高内控制度的执行力
  • D.以上都是

58. (单选)我国商业银行内部控制存在的最严重问题是制度的遵循性.也就是内部控制的符合性或者合规性问题。因此,当前我国商业银行操作风险管理的核心问题是(  )。
  • A.技术创新
  • B.合规问题
  • C.管理问题
  • D.风险监管

59. 巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准,对于内部数据,它规定:无论用于计量还是用于验证,商业银行必须具备(  )的内部损失数据。
  • A.至少5年
  • B.至少3年
  • C.至多5年
  • D.至多3年

60. (单选)在用标准法计算操作风险经济资本时,表示商业银行各产品线的操作风险暴露的β值代表(  )。
  • A.特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系
  • B.特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系
  • C.特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系
  • D.特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系

61. (单选)(  )是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售。
  • A.负债流动性
  • B.资产流动性
  • C.贷款流动性
  • D.现金流动性

62. (单选)甲企业经营效益提高,为了扩大规模生产,企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库,该企业计划用第一年的收入偿还贷款。该申请(  )。
  • A.合理,可以用利润来偿还贷款
  • B.合理,可以给银行带来利息收入
  • C.不合理。因为短期贷款不能用于长期投资
  • D.不合理,会产生新的费用.导致利润率下降

63. (单选)商业银行现金流人和现金流出的差异可以用(  )表示。
  • A.流入和流出
  • B.剩余和赤字
  • C.盈余和差额
  • D.盈余和赤字

64. (单选)以下指标中(  )数值越高说明商业银行流动性越差。
  • A.大额负债依赖度
  • B.核心存款比例
  • C.贷款总额与核心存款比率
  • D.流动资产与总资产的比率

65. (单选)(  )有助于商业银行深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下,其整体流动性风险可能出现的不同状况。
  • A.情景分析
  • B.压力测试
  • C.缺口分析
  • D.久期分析法

66. (单选)在对外币的管理中,银行(  )实施对每一种货币的流动性管理策略。
  • A.必须
  • B.不需要
  • C.可以用也可以不用
  • D.以上都不对

67. (单选)关于声誉危机管理规划,下列说法错误的是(  )。
  • A.危机现场处理是声誉危机管理规划的主要内容之一
  • B.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划.以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南
  • C.管理危机过程中的信息交流不是声誉危机管理规划的主要内容之一
  • D.商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备,建立有效的沟通预案,制定有效的危机应对措施,并随时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击

68. (  )是目前声誉风险管理最佳实践操作。
  • A.采取平等原则对待所有风险
  • B.采用精确的定量分析方法
  • C.按照风险大小.采取抓大放小的原则
  • D.确保各类主要风险被正确识别、优先排序,并得到有效管理

69. (单选)商业银行通常采用定期的自我评估的方法来检验战略风险管理是否有效实施,定期通常是指(  )。
  • A.每天
  • B.每月
  • C.每周
  • D.每年

70. (单选)战略风险管理流程中,下列(  )活动是在执行风险管理方案之前执行的。
  • A.制定战略实施方案
  • B.识别战略风险要素
  • C.定期自我评估风险管理的效果
  • D.明确战略发展目标

71. (单选)下列不属于风险水平指标的是(  )。
  • A.资本金收益率
  • B.信用风险指标
  • C.市场风险指标
  • D.操作风险指标

72. 银行监管法律体系框架由上到下的层次是(  )。
  • A.法律行政法规规章
  • B.法律规章行政法规
  • C.行政法规法律规章
  • D.行政法规规章法律

73. 负债流动性应当从_和_两个角度进行深入分析。(    )
  • A.个人负债;法人负债
  • B.个人负债;机构负债
  • C.零售负债;公司/机构负债
  • D.个人负债;公司/机构负债

74. 某企业从银行提出1年期的贷款申请,该贷款的贷款年利率为15%,根据历史经验,同类评级的企业违约后,回收率为20%,若1年期的无风险年收益率为5%。则根据KPMG风险中性定价模型该客户在1年内的违约概率为(    )。
  • A.9%
  • B.10%
  • C.11%
  • D.12%

75. 某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率(PD)为10%,违约损失率(LGD)为50%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币,违约风险暴露(EAD)为20亿元人民币,则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为(    )亿元。
  • A.1.5
  • B.1
  • C.2.5
  • D.5

76. 根据《商业银行资本管理办法(试行)》,商业银行的(    )负责制定本行的风险偏好。
  • A.监事会
  • B.风险管理委员会
  • C.董事会
  • D.风险管理部门

77. 下列应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的是(    )。
  • A.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”
  • B.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失
  • C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失
  • D.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷

78. 商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。制作风险清单、资产财务状况分析是(    )的主要方法。
  • A.风险识别
  • B.风险计量
  • C.风险监测
  • D.风险控制

79. 声誉风险是商业银行所有的利益持有者通过持续努力、长期信任建立的宝贵的无形资产。关于管理声誉风险的办法,下列表述不正确的是(    )。
  • A.强化全面风险管理意识
  • B.改善公司治理和内部控制
  • C.制定风险对策并优先实施
  • D.预先作好应对声誉危机的准备

80. 董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有(    )。
  • A.间接责任
  • B.最终责任
  • C.连带责任
  • D.保证责任

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