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2019年09月20日风险管理(初级)试题(第 1 套 - 多选)

2019-9-20 18:00| 发布者: 本站编辑| 查看数: 76| 评论数: 0

摘要:
■ 多选题

1. (多选)关于全面风险管理模式的先进理念和方法,下列说法正确的有(  )。
  • A.全员的风险管理文化
  • B.全面的风

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■ 多选题

1. (多选)关于全面风险管理模式的先进理念和方法,下列说法正确的有(  )。
  • A.全员的风险管理文化
  • B.全面的风险管理范围
  • C.全新的风险管理方法
  • D.全程的风险管理过程
  • E.全球的风险管理体系

2. 下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法,正确的有(  )。
  • A.承担和管理风险是商业银行的基本职能.也是商业银行业务不断创新发展的原动力
  • B.风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式
  • C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据.并有效管理商业银行的业务组合
  • D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造附加价值
  • E.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力

3. 国别风险包括(  )。
  • A.转移风险
  • B.主权风险
  • C.传染风险
  • D.货币风险
  • E.政治风险

4. (多选)如果房地产市场发展过热,一方面居民大量提取存款买房,另一方面房地产企业和个人向银行借款,这种情况下,如果由于房地产市场严重下降。大量个人住房贷款无法偿还,房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款,这时商业银行所面临的主要风险包括(  )。
  • A.国别风险
  • B.流动性风险
  • C.信用风险
  • D.战略风险
  • E.操作风险

5. (多选)下列关于商业银行风险管理策略的说法中,正确的有(  )。
  • A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款.这应用了风险分散的方法
  • B.利用资产负债表里的正负收益抵消.这应用了风险转移的方法
  • C.某商业银行购买出口信贷保险。这应用了风险对冲的方法
  • D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时.对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模.这应用了风险规避的方法
  • E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户,给予高于基准贷款利率的利率水平,这应用了风险补偿的方法

6. (多选)下列关于银行资本的作用叙述正确的有(  )。
  • A.提供融资
  • B.使银行免受损失
  • C.维持市场信心
  • D.限制银行业务过度扩张
  • E.保护客户利益

7. (多选)目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用,其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比,RAROC(  )。
  • A.可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性
  • B.可以在揭示盈利性的同时.反映银行所承担的风险水平
  • C.RAROC=(收益一预期损失)÷经济资本
  • D.使银行不再注重盈利性
  • E.放弃了股东价值最大化的目标

8. (多选)商业银行内部控制的主要原则包括(  )。
  • A.全面
  • B.审慎
  • C.有效
  • D.独立
  • E.安全

9. (多选)商业银行内部控制的组成要素除了风险识别与评估,还包括(  )。
  • A.企业文化
  • B.组织结构
  • C.信息交流
  • D.监督与纠正
  • E.建立内部控制措施

10. (多选)商业银行风险管理部门的职责包括(  )。
  • A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额
  • B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构
  • C.核准复杂金融产品的定价模型
  • D.协助财务控制人员进行价格评估
  • E.全面掌握商业银行的整体风险状况

11. (多选)下列关于商业银行的风险管理部门设置的说法.正确的有(  )。
  • A.商业银行风险管理部门必须具有高度独立性
  • B.商业银行风险管理部门不具有或者只具有非常有限的风险管理策略执行权
  • C.商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一.以便信息的交流与共享
  • D.商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立.不能互通信息
  • E.商业银行风险管理部门通常有集中型和分散型两种类型

12. (多选)单一法人客户的信用分析中,下列关于现金流分析的说法错误的有(  )。
  • A.现金流量分析过程:投资活动的现金流_融资活动的现金流_经营活动现金流
  • B.对于短期贷款.应当考虑正常经营活动的现金流量是否能够及时而且足额偿还贷款
  • C.对于中长期贷款.应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息
  • D.贷款初期。应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息
  • E.在开发期和成长期.借款人正常经营活动的现金净流量一般是正值

13. (多选)客户信用风险识别中,要识别和评价财务报表风险,例如(  )。
  • A.有无随意变更会计处理方法
  • B.报表编制基础是否一致
  • C.是否按规定建立并实施内部会计监督
  • D.是否拒绝依法实施监督
  • E.是否如实提供会计信息

14. (多选)以下说法中,正确的有(  )。
  • A.违约概率即通常所称的违约损失的概率
  • B.违约概率和违约频率不是同一个概念
  • C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
  • D.违约频率是分析模型作出的事前预测
  • E.违约频率可作为内部评级的直接依据

15. (多选)压力测试是一种风险管理技术,其功能主要有(  )。
  • A.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力
  • B.提供商业银行对自身风险特征的理解
  • C.为商业银行提供更好的信用风险管理模型
  • D.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法
  • E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致

16. (多选)区域风险预警主要包括(  )。
  • A.有关区域经济的政策法规发生重大变化
  • B.区域经营环境出现恶化
  • C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素
  • D.国家有关产业政策发生变化
  • E.产品出口的国家的贸易限制政策

17. (多选)行业经营环境出现恶化的预警指标主要有(  )。
  • A.行业出现整体亏损或行业标杆企业出现亏损
  • B.行业相关的法律法规出现重大调整
  • C.市场需求出现明显下降
  • D.产能明显过剩
  • E.行业整体衰退

18. (多选)下面关于贷款转让的说法中,正确的有(  )。
  • A.贷款转让又称贷款出售
  • B.贷款转让可以增加商业银行的收益.提高经济资本配置效率
  • C.贷款转让通常指贷款有偿转让
  • D.与组合贷款转让相比.各单笔贷款的转让则相对比较困难
  • E.大多数贷款转让属于一次性、无追索,一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售

19. (多选)下面关于国家风险限额管理的说法,不正确的有(  )。
  • A.国家风险暴露包括信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景
  • B.国家风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额
  • C.国家风险限额管理基于对整个国家的综合评级
  • D.国家风险限额可以根据需要决定多久重新检查一次
  • E.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露

20. (多选)利率风险是指由于利率的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险,按照风险来源的不同,它可以分为(  )。
  • A.重新定价风险
  • B.收益率曲线风险
  • C.基准风险
  • D.股票价格风险
  • E.流动性风险

21. (多选)在其他条件相同的情况下,以下因素将导致一份看涨股票期权合约价值升高的有(  )。
  • A.到期时间延长
  • B.红利收益减少
  • C.标的股票价格的波动率提高
  • D.标的股票的市场价格提高
  • E.合约的执行价格提高

22. (多选)公允价值的计量方式包括(  )。
  • A.不可以直接使用可获得的市场价格
  • B.如不能获得市场价格.则使用公认的模型估算市场价格
  • C.直接使用名义价值
  • D.实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)
  • E.允许使用企业特定的数据.该数据应能被合理估算,并且与市场预期不冲突

23. (多选)下列关于情景分析法,说法正确的有(  )。
  • A.情景分析是一种多因素分析方法
  • B.情景分析中的情景包括基准情景
  • C.情景分析中的情景包括最好的情景
  • D.情景分析中的情景包括一般的情景
  • E.情景分析中的情景包括最坏的情景

24. (多选)商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有(  )。
  • A.对市场风险VaR值的准确性进行验证
  • B.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
  • C.计算资产组合可能产生的最高收益
  • D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
  • E.测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响

25. (多选)能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响.从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法有(  )。
  • A.期限弹性分析
  • B.持续期分析
  • C.敏感分析
  • D.外汇敞口分析
  • E.风险价值分析

26. (多选)完善银行账户利率风险治理结构,要做到(  )。
  • A.组建专门负责银行账户利率风险管理的委员会
  • B.组建专职人员队伍。负责相关信息的搜集和分析,预测利率变动趋势
  • C.提出相应的应对策略
  • D.规范银行账户利率风险管理的操作程序
  • E.建立分析、识别、计量、评估、预警和控制环环相扣的利率管理机制

27. (多选)商业银行在计量银行账户利率风险过程中,应考虑的因素包括(  )。
  • A.重新定价风险
  • B.基准风险
  • C.收益率曲线风险
  • D.期权性风险
  • E.开展主要币种业务时所面临的利率风险

28. (多选)操作风险的人员因素包括(  )造成损失或者不良影响而引起的风险。
  • A.外部欺诈
  • B.失职违规
  • C.员工的知识/技能匮乏
  • D.内部欺诈
  • E.核心雇员流失

29. (多选)全面风险管理体系包括(  )。
  • A.风险管理策略
  • B.风险理财措施
  • C.风险管理的组织职能体系
  • D.风险管理信息系统
  • E.内部控制系统

30. (多选)以下属于商业银行的代理业务的有(  )。
  • A.代理商业银行业务
  • B.代理保险业务
  • C.代理证券业务
  • D.代收代付业务
  • E.代理政策性业务

31. (多选)商业银行为了完善操作风险的评估与控制,需要具备的基本条件有(  )。
  • A.完善的公司治理结构
  • B.健全的内部控制体系
  • C.普及合规管理文化
  • D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
  • E.强大的研发实力

32. 损失数据收集的原则包括(  )。
  • A.重要性原则
  • B.准确性原则
  • C.统一性原则
  • D.谨慎性原则
  • E.客观性原则

33. (多选)巴塞尔委员会对实施高级计量法提出的具体标准包括(  )等方面。
  • A.资格要求
  • B.定性标准
  • C.定量标准
  • D.内部数据要求
  • E.外部数据要求

34. (多选)收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示(  )。
  • A.资产的不同市场价值
  • B.资产的各到期期限
  • C.对应的收益率
  • D.资产的现值
  • E.资产的当期收益率

35. (多选)压力测试是一种风险管理技术,其功能主要有(  )。
  • A.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力
  • B.提供商业银行对自身风险特征的理解
  • C.为商业银行提供更好的信用风险管理模型
  • D.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法
  • E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致

36. 现场检查实施阶段由(  )环节组成。
  • A.进点会谈
  • B.检查实施
  • C.分析整理
  • D.评价定性
  • E.结束现场检查作业

37. (多选)受认可的质押品大抵分为以下(  )两类。
  • A.现金类资产
  • B.高质量的金融工具
  • C.固定资产
  • D.黄金
  • E.贵金属

38. (多选)市场准入应该遵循(  )原则。
  • A.公开
  • B.公平
  • C.公正
  • D.效率
  • E.便民

39. 下列属于我国商业银行信息披露问题的有(  )。
  • A.信息披露内容不全面
  • B.风险信息披露不充分
  • C.表外业务信息披露不充分
  • D.信息披露监控机制仍需进一步完善
  • E.管理层信息披露不够充分

40. 商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中,应当(    )。
  • A.及时收集、调查核实企业集团内客户及其关联方的授信信息
  • B.了解集团内部重大的资金流向以及应收、应付款项
  • C.识别企业集团的性质,进行综合授信
  • D.分析企业集团内部的关联关系
  • E.对成员企业分别授信,单独管理并进行汇总

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