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2019年10月22日期货及衍生品基础知识试题(第 1 套 - 不定项)

2019-10-22 18:06| 发布者: 本站编辑| 查看数: 50| 评论数: 0

摘要:
■ 不定项题

1. 在下列期货交易所中,采取分级结算制的交易所有(    )。
  • A.中国金融期货交易所
  • B.上海期货交易所<

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■ 不定项题

1. 在下列期货交易所中,采取分级结算制的交易所有(    )。
  • A.中国金融期货交易所
  • B.上海期货交易所
  • C.大连商品交易所
  • D.郑州商品交易所

2. 10月17日,某期货公司客户李先生的期货账户中持有SR0905空头合约100手。合约当日出现涨停单边市,结算时交易所提高了保证金收取比例,当日结算价为3 083元/吨,李先生的客户权益为303 500元。该期货公司SR0905的保证金比例为17%。SR是郑州商品交易所白糖期货合约的代码,交易单位为10吨/手。那么该客户风险度是(    )。
  • A.72.68%
  • B.172.69%
  • C.57.9%
  • D.137.57%

1月中旬,某食糖购销企业与一食品厂签订购销合同,按照当时该地的现货价格3600元/吨在两个月后向该食品厂交付2000吨白糖。该食糖购销企业经过市场调研,认为白糖价格会上涨。为了避免两个月后履行购销合同采购白糖的成本上升,该企业买入5月份交割的白糖期货合约200手(10吨/手),成交价为4350元/吨。春节过后,白糖价格果然开始上涨,至3月中旬,白糖现货价格已达4150元/吨,期货价格也升至4780元/吨。该企业在现货市场采购白糖交货,与此同时将期货市场多头头寸平仓,结束套期保值。


3. 该食糖购销企业所做的是(    )。
  • A.卖出套期保值
  • B.买入套期保值
  • C.交叉套期保值
  • D.基差交易

4. 1月中旬、3月中旬白糖期货市场(    )。
  • A.基差走弱120元/吨
  • B.基差走强120元/吨
  • C.基差走强100元/吨
  • D.基差走弱100元/吨

4月份,某一出口商接到一份确定价格的出口订单,需要在3个月后出口5000吨大豆。当时大豆现货价格为2100元/吨,但手中没有现金,需要向银行贷款,月息为5‰,另外他还需要交付3个月的仓储费用,此时大豆还有上涨的趋势。


5. 如果该出口商决定进入大连商品交易所保值,应该(    )。
  • A.卖出1000手7月大豆合约
  • B.买入1000手7月大豆合约
  • C.卖出500手7月大豆合约
  • D.买入500手7月大豆合约

6. 某套利者在8月1日买入9月份白糖期货合约的同时卖出11月份白糖期货合约,价格分别为5 120元/吨和5 220元/吨,到8月15日,9月份和11月份白糖期货价格分别变为5 390元/吨和5 450元/吨,价差变化为(    )。
  • A.扩大了40元/吨
  • B.缩小了40元/吨
  • C.扩大了160元/吨
  • D.缩小了160元/吨

7. 某套利者以2 326元/吨的价格买入1月的螺纹钢期货,同时以2 570元/吨的价格卖出5月的螺纹钢期货。持有一段时间后,该套利者以2 316元/吨的价格将1月合约卖出平仓,同时以2 553元/吨的价格将5月合约买入平仓。该套利交易的盈亏为每吨(    )。
  • A.盈利7元
  • B.亏损7元
  • C.盈利27元
  • D.亏损27元

8. 某套利者买入6月份铜期货合约,同时他卖出7月份的铜期货合约,上面两份期货合约的价格分别为19160元/吨和19260元/吨,则两者的价差为(    )。
  • A.100元/吨
  • B.200元/吨
  • C.300元/吨
  • D.400元/吨

9. 某套利者在黄金期货市场上以961美元/盎司卖出一份7月份的黄金期货合约,同时他在该市场上以950美元/盎司买入一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间之后,7月份价格变为964美元/盎司,同时11月份价格变为957美元/盎司,该套利者同时将两合约对冲平仓,套利的结果为盈利(    )。
  • A.-4美元/盎司
  • B.4美元/盎司
  • C.7美元/盎司
  • D.-7美元/盎司

10. CME集团的玉米期货看跌期权,执行价格为435美分/蒲式耳、权利金为20'3美分/蒲式耳,执行价格相同的玉米期货看涨期权的权利金为40'7美分/蒲式耳,当标的玉米期货合约的价格为475'2美分/蒲式耳时,以上看跌期权的时间价值为(    )。
  • A.20.875美分/蒲式耳
  • B.20.375美分/蒲式耳
  • C.0.375美分/蒲式耳
  • D.0.875美分/蒲式耳

11. 某一天,约翰以5点的权利金(每点250美元)买进一份3个月后到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约,在购买当天的现货指数为249点。该投资者的盈亏平衡点为(    )。
  • A.245点
  • B.246点
  • C.248点
  • D.250点

12. 某交易者以6.30港元的权利金买进执行价格为70.00港元的某股票美式看涨期权10张(1张期权合约的合约规模为100股股票),该股票当前的市场价格为73.80港元。当股票市场价格上涨至80.00港元时,期权的权利金为10.50港元,该交易者应该选择的方式和盈亏状况为(  )。
  • A.平仓
  • B.行权
  • C.收益3700港元
  • D.收益4200港元

13. 投资者持有50万欧元,担心欧元兑美元贬值,于是利用3个月后到期的欧元期货进行套期保值。此时,欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.3432,3个月到期的欧元期货合约价格(EUR/USD)为1.3450。3个月后,欧元兑美元即期汇率为1.2120,该投资者欧元期货合约平仓价格(EUR/USD)为1.2101。假设不计交易手续费,该投资者在现货市场(    ),在期货市场(    )。
  • A.获利6.56万美元;损失6.565万美元
  • B.损失6.56万美元;获利6.745万美元
  • C.获利6.75万美元;损失6.565万美元
  • D.损失6.75万美元;获利6.745万美元

2月1日,甲企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元,贷款期为半年,但担心6个月后利率上升提高融资成本,即与银行商议,双方同意6个月后企业甲按年利率6.3%(一年计四次复利)向银行贷人半年100万元贷款。


14. 8月1日FRA到期时,市场实际半年期贷款利率为6.4%,甲企业的利息支出节省(    )元。期货基础知识
  • A.500
  • B.1000
  • C.-500
  • D.-1000

15. 国内某证券投资基金在某年6月3日时,其收益率已达到25%,认为下跌的可能性大,为了保持这一业绩到9月,决定利用沪深300股指期货实行保值。其股票组合的现值为2.25亿元,并且与沪深300指数的β系数为0.8。假定6月3日的现货指数为5600点,而9月到期的期货合约为5700点。该基金为了2.25亿元的股票组合得到有效保护,需要(    )。
  • A.卖出期货合约134张
  • B.买入期货合约134张
  • C.卖出期货合约129张
  • D.买入期货合约129张

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