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2019年12月23日风险管理(初级)试题(第 1 套 - 单选)

2019-12-23 18:06| 发布者: 本站编辑| 查看数: 137| 评论数: 0

摘要:
■ 单选题

1. (单选)20世纪60年代,(  )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。
  • A.马柯威茨提出的现代资产组合理论
  • B.夏普

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■ 单选题

1. (单选)20世纪60年代,(  )是华尔街的第一次数学革命的金融理论。
  • A.马柯威茨提出的现代资产组合理论
  • B.夏普提出的CAPM模型
  • C.布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型
  • D.罗斯提出的套利定价理论

2. (单选)在商业银行风险管理理论的四种管理模式中,不包括(  )。
  • A.资产风险管理模式
  • B.负债风险管理模式
  • C.综合风险管理模式
  • D.全面风险管理模式

3. (单选)关于风险管理和商业银行的关系,说法不正确的是(  )。
  • A.承担和管理风险是商业银行的基本职能.也是商业银行业务不断创新发展的原动力
  • B.风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式
  • C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据.并有效管理商业银行的业务模式
  • D.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力,不仅是商业银行生存发展的需要,也是现代金融监管的迫切需求

4. (单选)全面的风险管理模式强调信用风险、(  )和操作风险并举,组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。
  • A.市场风险
  • B.流动性风险
  • C.战略风险
  • D.法律风险

5. (  )是由于和银行有关的负面消息、宣传和流言引致客户流失,以及诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失,市场传言或公众印象都是决定这类风险水平的重要因素。
  • A.法律风险
  • B.流动性风险
  • C.声誉风险
  • D.国家风险

6. (单选)与市场风险和信用风险相比,商业银行的操作风险具有(  )。
  • A.特殊性、非营利性
  • B.普遍性、非营利性
  • C.普遍性、营利性
  • D.特殊性、营利性

7. (单选)操作风险包括(  )。
  • A.市场风险
  • B.法律风险
  • C.战略风险
  • D.声誉风险

8. 在商业银行风险管理实践中,与信用风险、市场风险和操作风险相比,形成原因更加复杂和广泛,通常被视为一种综合性风险的是(  )。
  • A.利率风险
  • B.国家风险
  • C.法律风险
  • D.流动性风险

9. (单选)将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑,从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿,属于(  )的风险管理方式。
  • A.风险对冲
  • B.风险转移
  • C.风险规避
  • D.风险分散

10. 商业银行(  )的做法简单地说就是:不做业务,不承担风险。
  • A.风险转移
  • B.风险规避
  • C.风险补偿
  • D.风险对冲

11. (单选)国际先进银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受和普遍使用的指标RAROC是(  )。
  • A.风险资本回报率
  • B.风险资产回报率
  • C.风险调整资产回报率
  • D.风险调整资本收益率

12. 我国要求资本充足率不得低于(  )。
  • A.6%
  • B.7%
  • C.8%
  • D.9%

13. (单选)下列关于资本的说法,正确的是(  )。
  • A.经济资本也就是账面资本
  • B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本
  • C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下,为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金
  • D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本

14. (单选)下关于商业银行资本的说法,不正确的是(  )。
  • A.账面资本即所有者权益,是商业银行资产负债表上所有者权益部分
  • B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、投资重估储备和未分配利润等
  • C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具
  • D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

15. (单选)下列关于先进的风险管理理念.说法不正确的是(  )。
  • A.风险管理的目标是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡
  • B.高风险管理水平的企业控制风险与收益的能力强
  • C.商业银行风险管理的目标是提高承担风险所带来的收益
  • D.商业银行是仅仅经营货币的金融机构

16. (单选)商业银行公司治理心是指(  )。
  • A.所有权与经营权分离的情况下.完善商业银行内部组织结构权力分配体系
  • B.所有权与经营权分离的情况下.强化对董事会和管理层行为的约束
  • C.所有权与经营权分离的情况下.为妥善解决委托一代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制
  • D.所有权与经营权分离的情况下。实现公司权力的分配与制衡.增强核心竞争力

17. (单选)内部审计的主要内容不包括(  )。
  • A.风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性
  • B.内部控制的健全性和有效性
  • C.适时修订规章制度和操作规程使其符合法律的监管要求
  • D.会计记录和财务报告的准确性和可靠性

18. (单选)下列关于外部审计的说法,不正确的是(  )。
  • A.外部审计作为一种外部监督机制对银行的财务管理和风险管理进行审查。有利于发现银行管理的缺陷.起到市场监督的作用
  • B.外部审计已经成为银行监管的重要补充
  • C.加强外部审计对银行的监督作用,可以提高监管效率,但另一方面也增加了监管成本
  • D.外部审计作为独立的第三方.有利于引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断。客观上对银行产生约束作用

19. (  )是全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的重要基础。
  • A.风险识别/分析
  • B.风险控制/缓释
  • C.风险计量/评估
  • D.风险监测/报告

20. (单选)随着我国《商业银行资本管理办法(试行)》的实施,我国商业银行开始逐步采用(  ),提高风险计量的科学性和准确性。
  • A.资本计量高级方法
  • B.VaR
  • C.敏感性分析
  • D.情景分析

21. (单选)(  )又称为营运能力比率,体现管理层管理和控制资产的能力。
  • A.盈利能力比率
  • B.效率比率
  • C.杠杆比率
  • D.流动比率

22. 有关集团客户的信用风险,下列说法错误的是(  )。
  • A.内部关联交易频繁
  • B.连环担保十分普遍
  • C.系统性风险较高
  • D.风险监控难度较小

23. (单选)企业2000年流动资产合计为3 000万元,其中存货为1 500万元,应收账款1 500万元,流动负债合计2 000万元,则该公司2000年速动比率为(  )。
  • A.0.78
  • B.0.94
  • C.0.75
  • D.0.74

24. (单选)(  )主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。
  • A.抵押
  • B.保证
  • C.留置
  • D.质押

25. (单选)下列不属于违约发生的主要原因的是(  )。
  • A.债务人自身因素
  • B.债务人所在行业或区域因素
  • C.宏观经济因素
  • D.银行监管措施不健全

26. (单选)违约概率模型能够直接估计客户的违约概率,因此对历史数据的要求更高,需要商业银行建立一致、明确的违约定义,并且在此基础上积累至少(  )年的数据。
  • A.1
  • B.3
  • C.5
  • D.2

27. (单选)根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为(  )。
  • A.0.17%
  • B.0.77%
  • C.1.36%
  • D.2.32%

28. “5Cs”方法属于(  )评级方法。
  • A.信用评分法
  • B.专家判断法
  • C.历史模型法
  • D.压力测试法

29. (单选)财政政策对许多行业具有较大影响,当财政紧缩时,行业信贷风险呈(  )趋势。
  • A.上升
  • B.下降
  • C.不变
  • D.先上升后下降

30. 如果一家国内商业银行的贷款资产情况为:正常类贷款60亿元,关注类贷款20亿元,次级类贷款10亿元,可疑类贷款6亿元,损失类贷款5亿元,那么该商业银行的不良贷款率等于(  )。
  • A.2%
  • B.20.1%
  • C.20.8%
  • D.20%

31. (单选)某银行2008年贷款应提准备为1 100亿元,贷款损失准备充足率为80%,则贷款实际计提准备为(  )亿元。
  • A.880
  • B.1 375
  • C.1 100
  • D.1 000

32. (单选)某银行2008年年初正常类贷款余额为10 000亿元,其中在2008年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元,期间正常类贷款因回收减少了800亿元,则正常类贷款迁徙率为(  )。
  • A.7.0%
  • B.8.0%
  • C.9.8%
  • D.9.0%

33. 在客户风险监测指标体系中,资产增长率和资质等级分别属于(  )。
  • A.基本面指标和财务指标
  • B.财务指标和财务指标
  • C.基本面指标和基本面指标
  • D.财务指标和基本面指标

34. (单选)某商业银行资产总额为300亿元,风险加权资产总额为200亿元,资产风险暴露为250亿元。预期损失为4亿元,则该商业银行的预期损失率为(  )。
  • A.1.33%
  • B.1.60%
  • C.2.00%
  • D.3.08%

35. (单选)下列关于资产证券化的说法,正确的是(  )。
  • A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的证券的特点
  • B.在某种程度上.资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的
  • C.有利于分散信用风险,改善资产质量
  • D.以上都正确

36. (单选)关于资本转换因子,下列说法错误的是(  )。
  • A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险
  • B.某组合风险越大.其资本转换因子越高
  • C.同样的资本,风险越高的组合计划的授信额越高
  • D.通过资本转换因子,可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额

37. (单选)国际会计准则对金融资产划分的优点不包括(  )。
  • A.它是基于会计核算的划分
  • B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量,以及在账户之间变动、终止的量化标准
  • C.直接面对风险管理的各项要求
  • D.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持

38. (单选)如果期权的执行价格等于现在的即期市场价格,该期权称为(  )。
  • A.平价期权
  • B.价内期权
  • C.价外期权
  • D.买方期权

39. (单选)影响期权价值的主要因素不包括(  )。
  • A.标的资产的市场价格和期权的执行价格
  • B.期权的到期期限
  • C.市场利率
  • D.即期市场价格的变化

40. (单选)最常见的资产负债的期限错配情况指(  )。
  • A.将大量短期借款用于长期贷款.即借短贷长
  • B.将大量长期借款用于短期贷款.即借长贷短
  • C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致
  • D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致

41. (单选)马柯维茨提出的(  )描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架,是目前投资理论和投资实践的主流方法。
  • A.均值一方差模型
  • B.资本资产定价模型
  • C.套利定价理论
  • D.二叉树模型

42. (单选)假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值1 000万元人民币(置信区间为99%,持有期为1天)。则该银行在未来100个交易日内,预期交易账户至少会有(  )天的损失超过1 000万元。
  • A.10
  • B.3
  • C.2
  • D.1

43. (单选)当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则流动性也会(  )。
  • A.增强
  • B.减弱
  • C.不变
  • D.无关

44. 某银行外汇敞口头寸为:欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎多头40,加拿大元空头10。澳元空头20,美元多头160,分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中,最小的是(  )。
  • A.160
  • B.150
  • C.120
  • D.230

45. (单选)(  )是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法.同时为巴塞尔委员会所采用。
  • A.累计总敞口头寸法
  • B.短边法
  • C.净敞口头寸法
  • D.以上都不对

46. (单选)对于正向收益率曲线来说,某一时点上,投资期限越长,收益率(  )。
  • A.越低
  • B.与期限无关
  • C.越高
  • D.发生波动

47. (单选)风险报告的职责不包括(  )。
  • A.保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识
  • B.使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立
  • C.传递商业银行的风险偏好和风险容忍度
  • D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责

48. (单选)(  )是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。
  • A.风险转移
  • B.风险补偿
  • C.风险对冲
  • D.风险分散

49. (单选)从操作层面上讲,(  )不用于经济资本的配置。
  • A.预期损失分配法
  • B.损失变化分配法
  • C.矩阵分解法
  • D.收入变动法

50. (单选)商业银行在实施内部市场风险管理时,计算经济资本的公式为(  )。
  • A.市场风险经济资本=乘数因子×VaR
  • B.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
  • C.市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VaR
  • D.市场风险经济资本=VaR+(附加因子+最低乘数因子)

51. (单选)2005年6月17日,万事达国际组织宣布,由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”,包括万事达、维萨等机构在内的4 000多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于(  )引发的风险。
  • A.人员因素
  • B.系统缺陷
  • C.内部流程
  • D.外部事件

52. (单选)一家商业银行在交易过程中,结算系统发生故障导致结算失败,下列说法正确的是(  )。
  • A.此情形属于市场风险的一种
  • B.此情形是操作风险的表现
  • C.此情形会造成交易成本下降
  • D.此情形不会引发信用风险

53. (单选)(  )是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。
  • A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁
  • B.某银行因为通信系统设备老化而发生业务中断
  • C.某银行财务制度不完善.会计差错层出
  • D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资.造成客户损失

54. (单选)下列不属于商业银行操作风险的特点的是(  )。
  • A.具体性
  • B.分散性
  • C.差异性
  • D.多变性

55. 操作风险评估(RACA)的(  )阶段,产生业务流程,关键风险和关键控制清单,为制订检查计划提供基础信息。
  • A.检查
  • B.整改
  • C.考核
  • D.清算

56. 操作(  ),是指操作风险所有人持续识别、评估并报告业务流程的操作风险及其控制状况的过程。
  • A.风险评价
  • B.风险分析
  • C.风险识别
  • D.风险评估

57. (单选)巴塞尔委员会认为资本约束并不是控制银行操作风险的最好办法.应对操作风险的第一道防线是严格的(  )。
  • A.外部监管
  • B.员工培训
  • C.内部控制
  • D.职责分工

58. (单选)(  )是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。
  • A.健全的内部控制体系
  • B.完善激励约束机制
  • C.完善的公司治理
  • D.以上都正确

59. (单选)在计算操作风险经济资本配置的标准法中,13值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数,下列(  )产品线的β因子等于18%。
  • A.零售商业银行业务
  • B.资产管理
  • C.支付和结算
  • D.零售经纪

60. 如下表,表示9类产品线中各产品线过去3年的年均总收入。表示由巴塞尔委员会设定的固定百分数。

用标准法计算,则2007年操作风险资本为(  )。
  • A.3
  • B.5
  • C.10
  • D.15

61. (单选)利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券多头头寸进行保值.当正向收益率变陡时,该10年期政府债券的市场价格(  )。
  • A.保持不变
  • B.下降
  • C.上升
  • D.无法判断

62. (单选)(  )是指商业银行持有的资产可以随时得到偿付或者在不贬值的情况下出售。
  • A.负债流动性
  • B.资产流动性
  • C.贷款流动性
  • D.现金流动性

63. 在《商业银行风险监管核心指标》中,流动性比率为流动性资产余额与流动性负债余额之比,衡量商业银行流动性的总体水平,不得低于(  )。
  • A.15%
  • B.25%
  • C.35%
  • D.45%

64. (单选)如果一家银行的贷款平均额为700亿元,存款平均额为900亿元,核心存款平均额为300亿元。流动性资产为200亿元,那么该商业银行的融资需求等于(  )亿元。
  • A.300
  • B.500
  • C.600
  • D.400

65. (单选)如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配,流动性需求(  )流动性来源,或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益,流动性风险就发生了。
  • A.小于
  • B.大于
  • C.等于
  • D.以上都不对

66. 商业银行应当定期对因资产、负债及表外项目变化所产生的现金流量及期限变化进行分析,以正确预测未来特定时段的资金净需求的是(  )。
  • A.流动性风险预警
  • B.压力测试
  • C.情景分析
  • D.流动性风险管理

67. (单选)商业银行在运营和发展过程中,产生某些错误是不可避免的,正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品/服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评。下列说法正确的是(  )。
  • A.解决表面问题.不须深究
  • B.错误已经发生.银行声誉的损失已无可挽回。解不解决无所谓
  • C.正确处理有助于深入发掘银行潜在的风险.有助于银行的声誉风险管理
  • D.容易解决的先处理.不容易解决的问题就忽视

68. (单选)清晰的声誉风险管理流程不包括(  )。
  • A.声誉风险识别
  • B.外部审计
  • C.声誉风险评估
  • D.监测和报告

69. (单选)商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等7类。下列(  )属于商业银行面临的项目风险。
  • A.我国金融业开放之后.行业竞争更加激烈
  • B.银行的信息系统安全性存在风险
  • C.银行缺乏独特的品牌形象
  • D.银行产品开发失败

70. 战略风险的来源不包括(  )。
  • A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性
  • B.商业银行经营目标不能按时实现
  • C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷
  • D.为实现目标所需要的资源匮乏

71. (单选)ROCA评级法主要针对(  )。
  • A.国内银行
  • B.外资银行
  • C.村镇银行
  • D.合资银行

72. (单选)下列各项中不是风险处置纠正的内容的是(  )。
  • A.风险纠正
  • B.风险防范
  • C.市场退出
  • D.风险救助

73. 贷款组合的信用风险(    )。
  • A.是系统性风险
  • B.是非系统性风险
  • C.既可能有系统性风险,又可能有非系统性风险
  • D.以上都不对

74. 以下不属于银行认可的质押品的是(    )。
  • A.黄金
  • B.股票
  • C.中央银行投资的公用企业发行的债券
  • D.AA级以上国家发行的债券

75. 中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是(    )。
  • A.管法人、管流程、管内控、提高透明度
  • B.管机构、管风险、管制度、提高透明度
  • C.管法人、管风险、管制度、提高透明度
  • D.管法人、管风险、管内控、提高透明度

76. 商业银行操作风险管理广泛使用的三大工具是(    )。
  • A.专家评估、流程图、关键风险指标
  • B.自我评估、损失数据收集、关键风险指标
  • C.自我评估、流程图、情景分析
  • D.专家评估、损失数据收集、情景分析

77. 下列不属于商业银行市场风险控制措施的是(    )。
  • A.利用金融衍生品对冲市场风险
  • B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额
  • C.利用经济资本配置限制高风险业务
  • D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

78. (    )是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
  • A.信用风险
  • B.声誉风险
  • C.操作风险
  • D.国家风险

79. 下列不属于信用衍生产品特点的是(    )。
  • A.替代性
  • B.交易性
  • C.灵活性
  • D.债务的易变性

80. 市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是(    )。
  • A.收益率曲线风险
  • B.期权性风险
  • C.基准风险
  • D.重新定价风险

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