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2019年12月23日风险管理(初级)试题(第 1 套 - 多选)

2019-12-23 18:06| 发布者: 本站编辑| 查看数: 297| 评论数: 0

摘要:
■ 多选题

1. (多选)商业银行的经营原则有(  )。
  • A.安全性
  • B.约束性
  • C.流动性
  • D.效益性
  • E.规模性

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■ 多选题

1. (多选)商业银行的经营原则有(  )。
  • A.安全性
  • B.约束性
  • C.流动性
  • D.效益性
  • E.规模性

2. (多选)关于全面风险管理模式的先进理念和方法,下列说法正确的有(  )。
  • A.全员的风险管理文化
  • B.全面的风险管理范围
  • C.全新的风险管理方法
  • D.全程的风险管理过程
  • E.全球的风险管理体系

3. 国别风险包括(  )。
  • A.转移风险
  • B.主权风险
  • C.传染风险
  • D.货币风险
  • E.政治风险

4. (多选)如果房地产市场发展过热,一方面居民大量提取存款买房,另一方面房地产企业和个人向银行借款,这种情况下,如果由于房地产市场严重下降。大量个人住房贷款无法偿还,房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款,这时商业银行所面临的主要风险包括(  )。
  • A.国别风险
  • B.流动性风险
  • C.信用风险
  • D.战略风险
  • E.操作风险

5. 以下属于风险转移策略的有(  )。
  • A.出口信贷保险
  • B.担保
  • C.备用信用证
  • D.市场对冲
  • E.自我对冲

6. (多选)以下关于会计资本的说法中,正确的有(  )。
  • A.会计资本也称为账面资本.与银行风险并无关系
  • B.会计资本是银行资产负债表中资产减去负债后的余额,即所有者权益
  • C.会计资本是银行可以实际利用的资本
  • D.会计资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润等
  • E.会计资本就是经济资本

7. (多选)商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用,主要体现在(  )。
  • A.为商业银行提供融资
  • B.吸收和消化损失
  • C.限制商业银行过度业务扩张和风险承担
  • D.维持市场信心
  • E.是商业银行风险管理根本的驱动力

8. (多选)商业银行管理战略包括(  )两方面内容。
  • A.战略目标
  • B.发展指标
  • C.实现路径
  • D.战略愿景
  • E.发展规划

9. (多选)商业银行内部控制的主要原则包括(  )。
  • A.全面
  • B.审慎
  • C.有效
  • D.独立
  • E.安全

10. (多选)下列关于商业银行的风险管理部门设置的说法.正确的有(  )。
  • A.商业银行风险管理部门必须具有高度独立性
  • B.商业银行风险管理部门不具有或者只具有非常有限的风险管理策略执行权
  • C.商业银行风险管理部门和风险管理委员会可以合二为一.以便信息的交流与共享
  • D.商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立.不能互通信息
  • E.商业银行风险管理部门通常有集中型和分散型两种类型

11. (多选)以下(  )属于商业银行内部风险控制部门。
  • A.财务部门
  • B.内部审计部门
  • C.法律合规部门
  • D.风险管理委员会
  • E.风险管理部门

12. (多选)以下对单一法人客户进行的信用风险识别过程中,不属于非财务因素分析的有(  )。
  • A.管理层风险分析
  • B.地区风险分析
  • C.生产和经营风险分析
  • D.微观经济分析
  • E.自然环境分析

13. (多选)下列关于贷款组合信用风险的说法中,正确的有(  )。
  • A.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
  • B.将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人。有助于降低商业银行资产组合的总体风险
  • C.将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人.有助于降低商业银行资产组合的总体风险
  • D.相对于单笔贷款业务.贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素
  • E.贷款组合的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性

14. (多选)关于债项评级说法,错误的有(  )。
  • A.债项评级是对交易本身的特定风险进行估测
  • B.债项评级反映的是客户违约后的债项损失大小
  • C.特定风险因素包括抵押、优先性、产品类别、地区、行业等
  • D.债项评级只能反映债项本身的交易风险
  • E.债项评级不可以同时反映客户信用风险和债项交易风险

15. (多选)以下说法中,正确的有(  )。
  • A.违约概率即通常所称的违约损失的概率
  • B.违约概率和违约频率不是同一个概念
  • C.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的
  • D.违约频率是分析模型作出的事前预测
  • E.违约频率可作为内部评级的直接依据

16. (多选)区域政策法规重大变化的相关警示信号有(  )。
  • A.区域内客户的资信状况普遍降低
  • B.国家政策法规变化给当地带来的不利影响
  • C.国家宏观政策发生变化而造成地方原定的优惠政策难以执行
  • D.区域产业集中度高.区域主导产业出现衰退
  • E.地方政府为吸引企业投资,不惜一切代价。提供优惠条件

17. 不同的预警区间会标示不同的颜色,主要有(  )。
  • A.黑色
  • B.橙色
  • C.红色
  • D.黄色
  • E.蓝色

18. (多选)下列关于组合风险限额管理的说法,正确的有(  )。
  • A.任何情况下都不允许超过组合限额
  • B.通过设定组合限额,可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面
  • C.如果商业银行资本不足,则应根据情况调整每个维度的限额.使经济资本能够弥补信用风险暴露可能引致的损失
  • D.组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理
  • E.组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合限额两种

19. (多选)合格净额结算的认定要求有(  )。
  • A.可执行性
  • B.法律确定性
  • C.评估
  • D.信用事件的确定
  • E.风险监控

20. (多选)下列银行活动中,存在汇率风险的有(  )。
  • A.为客户提供外汇即期交易
  • B.为客户提供外汇远期交易
  • C.为客户提供外汇期货交易
  • D.进行自营外汇交易
  • E.吸收外币存款

21. 下列属于国际会计准则对金融资产划分的优点的有(  )。
  • A.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持
  • B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量。以及在账户之间变动、终止的量化标准
  • C.直接面对风险管理的各项要求
  • D.是基于会计核算的划分
  • E.维持良好的公共关系

22. (多选)下列关于情景分析法,说法正确的有(  )。
  • A.情景分析是一种多因素分析方法
  • B.情景分析中的情景包括基准情景
  • C.情景分析中的情景包括最好的情景
  • D.情景分析中的情景包括一般的情景
  • E.情景分析中的情景包括最坏的情景

23. (多选)能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响.从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法有(  )。
  • A.期限弹性分析
  • B.持续期分析
  • C.敏感分析
  • D.外汇敞口分析
  • E.风险价值分析

24. (多选)下列关于VaR的描述,不正确的有(  )。
  • A.风险价值与损失的任何特定事件相关
  • B.风险价值是以概率百分比表示的价值
  • C.风险价值是指潜在的最大损失
  • D.风险价值并非是指潜在的最大损失
  • E.风险价值不是以概率百分比表示的价值

25. (多选)商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有(  )。
  • A.对市场风险VaR值的准确性进行验证
  • B.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失
  • C.计算资产组合可能产生的最高收益
  • D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力
  • E.测算极端不利的市场条件对资产组合造成的影响

26. 完善银行账户利率风险治理结构,要做到(  )。
  • A.组建专门负责银行账户利率风险管理的委员会
  • B.组建专职人员队伍.负责相关信息的搜集和分析.预测利率变动趋势
  • C.提出相应的应对策略
  • D.规范银行账户利率风险管理的操作程序
  • E.建立分析、识别、计量、评估、预警和控制环环相扣的利率管理机制

27. 市场风险监测和分析报告的内容主要包括(  )。
  • A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸
  • B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险头寸
  • C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议
  • D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况
  • E.市场风险限额的遵守情况.包括对超限额情况的处理

28. (多选)商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的,经营环境的变化。外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动,甚至发生损失。下列(  )属于引发操作风险的外部事件。
  • A.洗钱
  • B.错误监控/报告
  • C.政治风险
  • D.违反用工法
  • E.自然灾害

29. (多选)全面风险管理体系包括(  )。
  • A.风险管理策略
  • B.风险理财措施
  • C.风险管理的组织职能体系
  • D.风险管理信息系统
  • E.内部控制系统

30. (多选)商业银行为了完善操作风险的评估与控制,需要具备的基本条件有(  )。
  • A.完善的公司治理结构
  • B.健全的内部控制体系
  • C.普及合规管理文化
  • D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统
  • E.强大的研发实力

31. (多选)个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分.也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中,产生操作风险的原因包括(  )。
  • A.客户监管难度大
  • B.缺乏风险意识或风险防范经验不足
  • C.内控制度不完善、业务流程有漏洞
  • D.业务管理分散.缺乏统筹管理
  • E.个人信用体系不健全

32. (多选)关键风险指标法的应用流程包括(  )。
  • A.识别与定义关键风险指标
  • B.设置关键风险指标阈值
  • C.确认关键风险指标
  • D.监控和分析关键风险指标
  • E.制定优化和整改方案

33. (多选)下列属于商业银行产品线的有(  )。
  • A.交易和销售
  • B.零售银行业务
  • C.公开市场业务
  • D.资产管理
  • E.贴现率

34. (多选)以下各项属于流动性负债的有(  )。
  • A.活期存款
  • B.资产超额准备金
  • C.应付账款
  • D.定期存款
  • E.发放的票据和债券

35. (多选)压力测试是一种风险管理技术,其功能主要有(  )。
  • A.评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力
  • B.提供商业银行对自身风险特征的理解
  • C.为商业银行提供更好的信用风险管理模型
  • D.为估计商业银行在压力条件下的风险暴露提供方法
  • E.帮助董事会和高层管理者确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致

36. (多选)受认可的质押品大抵分为以下(  )两类。
  • A.现金类资产
  • B.高质量的金融工具
  • C.固定资产
  • D.黄金
  • E.贵金属

37. (多选)市场准入应该遵循(  )原则。
  • A.公开
  • B.公平
  • C.公正
  • D.效率
  • E.便民

38. 现场检查实施阶段由(  )环节组成。
  • A.进点会谈
  • B.检查实施
  • C.分析整理
  • D.评价定性
  • E.结束现场检查作业

39. (多选)信息披露质量方面的要求一般应遵循相应标准,以下属于相应准则的有(  )。
  • A.银行应对各项业务和应并表机构的信息进行汇总和并表披露
  • B.披露的信息对使用者决策有用
  • C.要使使用者尽早获得有关数据
  • D.披露的信息要如实反映实际情况,并遵循实质重于形式的基本原则
  • E.披露的重要信息或重大事项要充分、完整

40. 下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账户头寸的规定(    )。
  • A.至少逐月重新估值
  • B.设置头寸限额并进行监控
  • C.监控交易规模和头寸余额
  • D.超过限额时,交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸
  • E.至少逐日重新估值

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