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2020年01月21日期货投资分析试题(第 1 套 - 单选)

2020-1-21 18:02| 发布者: 本站编辑| 查看数: 122| 评论数: 0

摘要:
■ 单选题

1. 试题描述:假定不支付收益的投资性资产的即期价格为S,T是远期合约到期的价值,r是以连续复利计算的无风险利率,F是远期合约

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■ 单选题

1. 试题描述:假定不支付收益的投资性资产的即期价格为S,T是远期合约到期的价值,r是以连续复利计算的无风险利率,F是远期合约的即期价格,如F>Sen(r-t),套利者的正确做法是()
  • A.买入资产同时做空资产的远期合约
  • B.卖空资产同时买入资产的远期限合约
  • C.买入资产同时买入资产的远期合约
  • D.卖出资产同时卖出资产的无期合约

2. 期货市场价格发现的原理,也是期货价格()的体现,为市场提供了期现套利和远近合约套利的理论基础
  • A.特定性
  • B.远期性
  • C.预期性
  • D.波动敏感性

3. 投资策略的分析中必须包括(),否则,就不是完整的策略
  • A.基本分析
  • B.技术分析
  • C.风险管理
  • D.止损止盈

4. 风险溢价假说从()的角度分析期货价格,将期货看作与股票一样的风险资产
  • A.投机者
  • B.套利者
  • C.套期保值者
  • D.供求关系

5. 期货市场上,利率水平的上升对股指是()消息
  • A.利空
  • B.利好
  • C.无关
  • D.条件不足无法判断

6. 如果通货膨胀率基本保持在(),并且始终比较稳定,则称之为温和的通货膨胀。
  • A.1%~3%
  • B.1%~2%
  • C.3%~4%
  • D.2%~3%

7. 货币政策三大工具不包括()
  • A.再贴现率
  • B.公开市场操作
  • C.存款准备金率
  • D.国债发行

8. 反映投资和消费善的指标是()
  • A.经济总体指标
  • B.需求类指标
  • C.货币类指标
  • D.财政类指标

9. ()进一步拓展了平衡表法,它在自变量和因变量相关关系的基础上,建立变量之间的回归议程,并进一步预测。
  • A.简单线性回归分析法
  • B.联立方程计量模型分析法
  • C.季节性图表法
  • D.相对关联法

10. 有人经过比较发现国内大豆市场的特点为:每年从3、4月份开始,南美新豆上市,进口量增加,只是现货价格跌至谷底,随着5、6月份消费旺季的来临,价格开始缓慢回升,以上案例体现了()对于期货市场价格的影响。
  • A.替代品
  • B.季节性因素
  • C.自然灾害
  • D.投机

11. 如果从全球范围观察,则期末库存与供求之间的关系式为()
  • A.期末库存=期初库存+当期产量+当期进口量-当期出口量-当期消费
  • B.期末库存=期初库存+当期产量+当期进口量-当期消费
  • C.期末库存=期初库存+当期产量-当期消费
  • D.期末库存=期初库存-当期消费

12. 下面属于经济的周期性运行规律的是()
  • A.衰退-萧条-复苏-繁荣-衰退
  • B.萧条-衰退-复苏-繁荣-萧条
  • C.复苏-繁荣-衰退-萧条-复苏
  • D.复苏-繁荣-萧条-衰退-复苏

13. ()是期货价格变动的重要因素。
  • A.供给
  • B.成本
  • C.需求
  • D.利润

14. 下面不属于绝对估值法的是()
  • A.DDM模型
  • B.DCF模型
  • C.FED模型
  • D.资本资产定价模型

15. 在()的市场上,移动平均线易于产生许多虚假信号。
  • A.单边趋势
  • B.周期性起伏
  • C.重大转折
  • D.横向波动

16. 以下说法错误的是()
  • A.当价格触及上方的趋势线时,就是卖出的时机
  • B.当价格触及下方的支撑线时,就是买进的时机
  • C.当上升趋势被突破时,形成多单离场信号
  • D.当下降趋势线被突破时,形成多单离场信号

17. 道氏理论认为()是最重要的价格,并利用该价格计算平均价格指数。
  • A.平盘价
  • B.收盘价
  • C.最高价
  • D.最低价

18. BOLL指标是根据统计学中的()设计出来的一种技术分析指标。
  • A.标准差原理
  • B.方差原理
  • C.均值原理
  • D.平方和原理

19. 资产组合理论将证券的收益和风险分别用这个随机变量的()和()来度量
  • A.平均值,方差
  • B.期望,方差
  • C.方差,期望
  • D.期望,标准差

20. 回归分析方法的最基本假设是()
  • A.因变量和自变量的关系为非线性
  • B.因变量和自变量的关系为线性
  • C.误差项的均值为零,方差为常数
  • D.误差项是独立随机变量且服从正态分布

21. 多元线性回归模型与简单线性回归模型相比,增加了一个假设是()
  • A.误差项服从正态分布
  • B.误差项的均值为零,方差为常数
  • C.因变量与自变量之间具有线性关系
  • D.自变量之间不存在线性关系

22. 通过散点图不能()
  • A.判断两个变量之间有无相关关系
  • B.对变量间的关系形态作出大致的描述
  • C.准确反映变量之间的函数关系
  • D.准确反映变量之间的关系强度

23. 一般在具体预测过程中,常先用()检验样本回归的预测能力
  • A.t检验
  • B.F检验
  • C.内插预测
  • D.外推预测

24. 套利交易作为一种相对稳定的投资方法,其优点不包括()
  • A.相对低的波动率
  • B.价差比价格更容易预测
  • C.价格比价差更容易预测
  • D.更有吸引力的风险收益比

25. 为实现分散化交易,期货投资基金多采用多重策略,是()和()的基金
  • A.系统型和专业型
  • B.系统型和机会型
  • C.专业型和机会型
  • D.专业型和集中型

26. 下列关于跟随趋势型交易策略的说法错误的是()
  • A.趋势交易者多采取动量交易策略
  • B.跟随趋势型策略的优势是趋势确立后,跟随比较容易操作
  • C.跟随趋势型策略的局限性是要能做到抄底抛顶需要非常深厚的功底,,实践中成功率比较低
  • D.日内交易者和隔夜交易者都可以是趋势交易者

27. ()是指利用期货市场与现货市场之间的不合理价差,通过在两个市场上进行反向交易,告诫价差趋于合理而获利的交易
  • A.期现套利
  • B.套期保值
  • C.投机
  • D.价差套利

28. 以下属于牛市看跌期权垂直套利策略的有()
  • A.买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,同时卖出执行价格900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权
  • B.买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权,同时卖出执行价格940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看跌期权
  • C.买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权,同时卖出执行价格900美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权
  • D.买进执行价格为920美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权,同时卖出执行价格940美分/蒲式耳的CBOT3月大豆看涨期权

29. 投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日、但不同执行价格的看涨期权和看跌期权的套利策略属于()
  • A.垂直套利
  • B.水平套利
  • C.跨式套利
  • D.宽跨式套利

30. 以下关于Rho指标的说法,正确的有()
  • A.Rho=期权价格的变化/期权标的物价格的变化
  • B.对于深度实值期权来说,Rho值接近于0
  • C.一般来说,实值期权的Rho值>平值期权的Rho值>虚值期权的Pho值
  • D.Rho=期权价格的变化/标的物价格波动率变化

31. 某投资者在5月份以5美元/盎司的权利金买进1手执行价格为500美元/盎司的6月黄金看涨期权,又以7美元/盎司的权利金卖出1手执行价格为500美元/盎司的6月黄金看跌期权,再以市场价格501美元/盎司卖出1手6月黄金期货合约。则套利者的收益为()
  • A.1美元/盎司
  • B.2美元/盎司
  • C.3美元/盎司
  • D.5美元/盎司

32. 一阶段二叉树模型,看涨期权的价格表达式中,π=()
  • A.(1+r+D)/(u-D)
  • B.(1+r-D)/(u-D)
  • C.(1+r+D/(u+D)
  • D.(1+r-D)/(u+D)

33. ()是指对某一品种或某一因素进行全面、系统、深入的分析,内容明显较评论详尽和深入
  • A.分析报告
  • B.策略报告
  • C.评论报告
  • D.深度研究报告

34. ()是套利能够顺利有效进行的基础
  • A.套利原理的了解
  • B.套利机会识别
  • C.收益率预估与止损设置
  • D.风险提示与防范

35. 制定套期保值投资方案时,首先要()
  • A.让企业选择保值工具
  • B.选择适当的保值时机
  • C.确定套保操作策略
  • D.了解企业的风险来源

36. 日报是()
  • A.主要以基本面分析手段为主,以技术分析为辅
  • B.主要以技术分析手段为主,以基本面分析为辅
  • C.主要技术分析,基本面分析并重
  • D.主要以有效市场假说分析为主

37. 中国期货业协会于()年1月15日成立分析师委员会,进一步推动行业投资咨询业务的开展,推进期货从业人员职业素质的提升
  • A.2000
  • B.2005
  • C.2008
  • D.2009

38. 期货公司开展期货投资咨询业务必须经()批准取得期货投资咨询业务许可,还须充分做好与投资咨询业务相关的信息披露工作
  • A.国务院
  • B.中国证监会
  • C.期货业协会
  • D.期货交易所

39. ()年4月举办首次证券投资咨询资格考试
  • A.1998
  • B.1999
  • C.2000
  • D.2005

40. ()负责期货投资咨询从业人员的资格认定、资格考试、认证评价、日常管理和纪律处分等相关自律工作
  • A.国务院
  • B.中国证监会
  • C.期货业协会
  • D.期货交易所

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