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2020年01月21日期货及衍生品基础知识试题(第 1 套 - 不定项)

2020-1-21 18:02| 发布者: 本站编辑| 查看数: 248| 评论数: 0

摘要:
■ 不定项题

1. 在下列期货交易所中,采取分级结算制的交易所有(    )。
  • A.中国金融期货交易所
  • B.上海期货交易所<

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■ 不定项题

1. 在下列期货交易所中,采取分级结算制的交易所有(    )。
  • A.中国金融期货交易所
  • B.上海期货交易所
  • C.大连商品交易所
  • D.郑州商品交易所

2. 10月17日,某期货公司客户李先生的期货账户中持有SR0905空头合约100手。合约当日出现涨停单边市,结算时交易所提高了保证金收取比例,当日结算价为3 083元/吨,李先生的客户权益为303 500元。该期货公司SR0905的保证金比例为17%。SR是郑州商品交易所白糖期货合约的代码,交易单位为10吨/手。那么该客户风险度是(    )。
  • A.72.68%
  • B.172.69%
  • C.57.9%
  • D.137.57%

1月中旬,某食糖购销企业与一食品厂签订购销合同,按照当时该地的现货价格3600元/吨在两个月后向该食品厂交付2000吨白糖。该食糖购销企业经过市场调研,认为白糖价格会上涨。为了避免两个月后履行购销合同采购白糖的成本上升,该企业买入5月份交割的白糖期货合约200手(10吨/手),成交价为4350元/吨。春节过后,白糖价格果然开始上涨,至3月中旬,白糖现货价格已达4150元/吨,期货价格也升至4780元/吨。该企业在现货市场采购白糖交货,与此同时将期货市场多头头寸平仓,结束套期保值。


3. 该食糖购销企业套期保值结束后,共实现(    )。
  • A.净损失200000元
  • B.净损失240000元
  • C.净盈利240000元
  • D.净盈利200000元

4月份,某一出口商接到一份确定价格的出口订单,需要在3个月后出口5000吨大豆。当时大豆现货价格为2100元/吨,但手中没有现金,需要向银行贷款,月息为5‰,另外他还需要交付3个月的仓储费用,此时大豆还有上涨的趋势。


4. 假如两个月后出口商到现货市场上购买大豆时,价格已经上涨为2300元/吨,此时当月的现货价格与期货价格的基差为-50元/吨,基差与两个月前相比,减少了30元/吨,该出口商盈亏情况(    )。
  • A.净盈利100000元
  • B.净亏损100000元
  • C.净盈利150000元
  • D.净亏损150000元

3月1日,某经销商以1200元/吨的价格买入1000吨小麦。为了避免小麦价格下跌造成存货贬值,决定在郑州商品交易所进行小麦期货套期保值交易。该经销商以1240元/吨的价格卖出100手5月份小麦期货合约。5月1日,小麦价格下跌,该经销商在现货市场上以1110元/吨的价格将1000吨小麦出售,同时在期货市场上以1130元/吨的价格将100手5月份小麦期货合约平仓。


5. 套期保值交易结果是(    )。
  • A.期货市场盈利110元/吨,现货市场亏损90元/吨,相抵后净盈利20元/吨
  • B.期货市场亏损110元/吨,现货市场盈利90元/吨,相抵后净亏损20元/吨
  • C.期货市场盈利90元/吨,现货市场亏损110元/吨,相抵后净亏损20元/吨
  • D.期货市场亏损90元/吨,现货市场盈利110元/吨,相抵后净盈利20元/吨

6. 某套利者在黄金市场上以950美元/盎司卖出一份7月份黄金期货合约,同时他在该市场上以961美元/盎司买入一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间后,7月份价格变为955美元/盎司,同时11月份价格变为972美元/盎司,该套利者同时将两合约对冲平仓.套利的结果为盈利(    )。
  • A.6美元/盎司
  • B.-6美元/盎司
  • C.5美元/盎司
  • D.-5美元/盎司

7. 5月,一个投资者以0.6904美元/法郎的价格买入100手6月瑞士法郎期货合约。一周后,美元贬值,6月瑞士法郎期货合约的价格变为0.6960美元/法郎,该投资者将合约卖出平仓,其获利为(  )。
  • A.15000美元
  • B.20000美元
  • C.55000美元
  • D.70000美元

8. 某套利者在黄金期货市场上以961美元/盎司卖出一份7月份的黄金期货合约,同时他在该市场上以950美元/盎司买入一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间之后,7月份价格变为964美元/盎司,同时11月份价格变为957美元/盎司,该套利者同时将两合约对冲平仓,套利的结果为盈利(    )。
  • A.-4美元/盎司
  • B.4美元/盎司
  • C.7美元/盎司
  • D.-7美元/盎司

9. 某套利者在黄金期货市场上以961美元/盎司卖出一份7月份的黄金期货合约,同时他在该市场上以950美元/盎司买入一份11月份的黄金期货合约。若经过一段时间之后,7月份价格变为964美元/盎司,同时11月份价格变为957美元/盎司,该套利者同时将两合约对冲平仓,则7月份的黄金期货合约盈利为(    )。
  • A.-3美元/盎司
  • B.3美元/盎司
  • C.7美元/盎司
  • D.-7美元/盎司

10. CME集团的玉米期货看跌期权,执行价格为435美分/蒲式耳、权利金为20'3美分/蒲式耳,执行价格相同的玉米期货看涨期权的权利金为40'7美分/蒲式耳,当标的玉米期货合约的价格为475'2美分/蒲式耳时,以上看跌期权的时间价值为(    )。
  • A.20.875美分/蒲式耳
  • B.20.375美分/蒲式耳
  • C.0.375美分/蒲式耳
  • D.0.875美分/蒲式耳

11. 某一天,约翰以5点的权利金(每点250美元)买进一份3个月后到期、执行价格为245点的标准普尔500股票指数美式看涨期权合约,在购买当天的现货指数为249点。该投资者的盈亏平衡点为(    )。
  • A.245点
  • B.246点
  • C.248点
  • D.250点

12. 某交易者以6.30港元的权利金买进执行价格为70.00港元的某股票美式看涨期权10张(1张期权合约的合约规模为100股股票),该股票当前的市场价格为73.80港元。当股票市场价格上涨至80.00港元时,期权的权利金为10.50港元,该交易者应该选择的方式和盈亏状况为(  )。
  • A.平仓
  • B.行权
  • C.收益3700港元
  • D.收益4200港元

 一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343
(1M)近端掉期点为40.00/45.00(bp)
(2M)远端掉期点为55.00/60.00(bp)
作为发起方的某机构,如果交易方向是先买入、后卖出。


13. 近端掉期全价为(    )。
  • A.6.2385
  • B.6.2380
  • C.6 2398
  • D.6 2403

14. 甲、乙双方达成名义本金2 500万美元的互换协议,甲方每年支付固定利率8.29%,每半年支付一次利息,乙方支付浮动利率libor+30bps,当前,6个月的libor为7.35%,则6个月后甲方比乙方(    )。(1bps=0.01%)
  • A.多支付20.725美元
  • B.少支付20.725美元
  • C.少支付8万美元
  • D.多支付8万美元

15. 假设一揽子股票组合与某指数构成完全对应。该组合的市值为100万元,假设市场年利率为6%.且预计1个月后可收到1万元的现金红利,则该股票组合3个月的合理价格应该是(    )。
  • A.1004900元
  • B.1015000元
  • C.1010000元
  • D.1025100元

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