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风险管理模拟试卷一

下列关于金融风险造成的损失的说法，错误的是( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

下列关于流动性风险的说法，错误的是( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

对于操作风险，商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

下列关于资本的说法，正确的是( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

下列关于结算风险的说法，不正确的是( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

投资者把他的财富的30%投资于一项预期收益为0.15、方差为0.04的风险资产，70%投资于收益为6%的国库券，他的资产组合的预期收益为（ ）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

对商业银行而言，企业的行业风险和企业风险属于（ ）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于( )的风险管理策略。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

风险管理文化的精神核心和最重要和最高层次的因素是（ ）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

以下不属于内部欺诈事件的是（ ）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

从长期来看，商业银行资本分配于抵补操作风险的比例大约为（ ）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

以下关于商业银行风险的论述，正确的是（ ）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

关于计量操作风险所需经济资本的标准法，将商业银行的所有业务划分为了几类产品线（ ）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构（ ）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是（ ）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

《巴塞尔资本协议》规定，商业银行核心资本充足率的指标不得低于（ ）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

以下对风险的理解不正确的是( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

我国商业银行风险管理中最重要的内容是( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的( )来覆盖。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

内部流程引起的操作风险包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。抵押权证和房产证丢失引起的操作风险属于哪一方面 ( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

操作风险评估方法中，自我评估法从哪两个角度来评估风险的大小 ( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

员工人均培训数量是众多操作风险关键指标的一项，它反映出商业银行在以提高员工工作技能方面所做出的努力。如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着( )▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

以下各指标都可用于衡量商业银行的流动性，其中数值越高说明商业银行流动性越差的是( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

( )是指获得银行信用支持的债务人由于种种原因不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭受损失的可能性。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

( )是指由于借款国经济、政治、社会环境的变化使该国不能按照合同偿还债务本息的可能性。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于( )的风险管理方法。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

目前，( )是我国商业银行面临的最大、最主要的风险种类。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

( )是指商业银行在追求短期商业目的和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁商业银行未来发展的潜在风险。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

商业银行通过进行一定的金融交易来对冲其面临的某种金融风险属于( )的风险管理方法。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

不属于流动性基本要素的是( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

全面风险管理要素包括（ ）各方面。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

根据商业银行风险的( )，可分为信用风险、市场风险、操作风险等。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

( )被认为是最为复杂的风险种类。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

前台交易系统无法处理交易或执行交易时的延误，特别是资金调拔与证券结算系统发生故障时，现金流量便受到直接影响，这属于( )对流动性的影响。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

商业银行的流动性需求的变是( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

按风险发生的范围可将风险划分为(　)。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

(　)是商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，从而产生不利商业银行实现商业目的的风险。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

在国家风险中，（ ）是债务人由于国家经济原因引起的风险。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

法律风险和合规风险之间的关系是（ ）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

操作风险识别与评估方法包括（ ）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

在实际应用中，通常用正态分布来描述（ ）的分布。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

在《巴塞尔新资本协议》公布之前，巴塞尔委员会发布了（ ）次资本协议征求意见稿。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于（　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于（　　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是（　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计（　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

在金融资产交易中，交易双方在公平交易中可接受的资产或债券的价值属于哪种类型的价值（　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

在Credit Monitor中，股东初始股权投资被视作期权的（　　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

敏感性分析用于（　　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

专家分析法的一个很明显的缺陷是（　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

当金融市场中短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎样的一种形状（　　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（　）的风险管理策略。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

CeDt Portfolio View模型计算违约率所使用的数据来源于（　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

商业银行的风险管理部门必须遵循的一个最重要原则是（　）▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

压力测试是为了衡量（　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

以下指标中属于流动性监管指标的是：（　）▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

CreditMetrics模型是从什么角度衡量市场风险（　　）▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

对于商业银行而言，单一企业客户的经营风险属于：（　　）▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

与单一法人客户相比，（　　）不是集团法人客户的信用风险具有的特征。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

（　　）假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布，直接按照VaR的定义来计算风险价值。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中对流动性资产定义的内容里，下面不被包括在内的一项是（　　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

从绝对差额的角度来看，信用价差衍生产品中的信用价差是指（　　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是（　　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中超额准备金率的计算公式为（　　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

某银行2006年初正常类贷款余额为10 000亿元。其中在2006年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为800亿元，期初正常类贷款期间因回收减少了600亿元，则正常类贷款迁徙率（　　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中流动性缺口的定义为（　　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

RAROC是指经预期损失和以（　　）计量的非预期损失调整后的收益率。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

一般说来，集团法人客户的信用风险特征不包括：（　）▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

（　　）必须向董事会或指定的委员会提供关于重大变化或现行政策例外情况的通告。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面。分别是（　　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

利率期限结构变化风险也称为（　　）风险。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

效率比率体现的是管理层管理和控制资产的能力，又称（　　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

以下哪一项不属于行业环境风险因素？（　　）▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和（　　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

（　　）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

资产证券化的作用在于（　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

以下关于贷款转让的论述，正确的是： （　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

对单一法人客户的管理层分析重点考核的是：（　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

以下哪一项不是信用评分模型？（　　）▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

以下属于客户评级的专家判断法的是（　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

巴塞尔委员会颁布的《有效银行监管的核心原则》是有效银行监管的（　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标（　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

中国的商业银行主要采取什么方法计算风险经济资本（　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

我国商业银行目前尚未开展的个人客户贷款业务是（　）▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

根据《中华人民共和国银行业监督管理办法》规定，我国商业银行监管的目标是（　）▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

商业银行应于每年（　　）之前以年度报告的形式对外披露信息，并将年度报告置放在商业银行的主要营业场所，确保公众能方便及时地查阅。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

银行监管的现场检查的重点内容不包括： （　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

下列关于风险管理与商业银行经营的关系到说法，正确的有( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

下列属于《巴塞尔新资本协议》规定的商业银行核心资本的有( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

商业银行的经营原则是（ ）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

商业银行常用的风险识别方法包括（ ）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

操作风险的成因主要包括（ ）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件（ ）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

以下论述正确的是（ ）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

流动性风险预警的内部指标包括（ ）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统风险的风险管理策略是( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

形成操作风险的因素主要有四个：人员因素、内部流程、系统缺陷、外部事件。下列引发操作风险的因素中，哪些属于人员因素（ )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

银行风险管理流程包括的环节有( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

在相同的条件下重复一个行为或试验，不确定性事件所出现的结果的特点是( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征（ ）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

按风险发生的范围、事故、结果，可将风险划分为(　)。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

外部事件引发的操作风险包括( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

操作性风险评估的原则包括（ ）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

商业银行代理业务的风险表现在哪几个方面（ ）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（ ）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

下列属于法人信贷业务的操作风险成因的是（ ）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

健康有效的合规管理文化应该包括的内容有（ ）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（　　）▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

中国银监会下发的《商业银行资本充足率管理办法》明确了商业银行的交易账户包括哪几项内容（　）▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

在行业风险预警中，属于行业环境风险因素的有：（　　）▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

在信用局评分阶段，常用的评分模型有（　　）▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法的优势在于（　）▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

对于小企业和微小企业客户，除了关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应当特别关注的风险点包括（　　）▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

中国银监会提出的我国银行业监管的具体目标包括（　　）▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量？（　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

以下哪些文件是国际范围内各国商业银行进行内部控制建设的框架和指引（　）▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

资产负债风险管理模式的主要分析手段包括（　　）▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

信贷资产证券化目前主要可以分为哪几类（　　）▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

对于信用风险控制，主要有哪些常用的方法（　）▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

中国银监会评估国有商业银行和股份制商业银行的资产质量指标包括以下哪几项（　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于（　　）▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

集团法人客户的信用风险特征包括（　　）▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

根据国际最佳实践，个人客户评分所采用的统计方法包括（　）▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

良好的公司治理目标包括（　　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

下列关于久期缺口的理解，正确的有（　　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

除了采用流动性比率/指标法和现金流分析法以外，国际商业银行还广泛利用哪些方法来深入分析和评估商业银行的流动状况（　　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

下列关于单一货币敞口头寸的计算公式，正确的有（　　）。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

违约风险针对个人，不针对企业。( )

B

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马柯维茨的资产组合管理理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不等于-1，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。( )

B

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风险就是指损失的大小。（ ）

B

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违约概率和违约频率都是用来衡量信用风险的，都是对信用风险的事后检验的结果，一般说来两者应该相等。

B

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对于商业银行来说，为了实现盈利性、流动性和安全性的目标，应该保持较强的流动性，流动性越强越好。（ ）

B

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无论操作人员故意与否，头寸计价错误的情况都属于内部欺诈引起的操作风险( )。

B

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银行实施风险管理的目标就是要消除银行经营过程中的风险。( )

B

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经济资本能够弥补银行的预期损失和非预期损失。( )

B

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公允价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。（　　）

A

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一般来说，高校等机构类客户的固定资产投资规模大，财务制度较健全，因此这类客户的信用风险比较小。（）

B

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在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险。（　　）

A

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信用风险既存在于表内业务中，又存在于表外业务中，还存在于衍生产品交易中。（　　）

A

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质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。（）

B

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久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。（　　）

A

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在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行可以利用已有的内外部信息系统全面收集客户及其关联方的授信记录。（　　）

A

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