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根据资产配置效果计算公式，当( )时，说明基金经理在资产配置上具有良好的选择能力。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

( )是一种较为直观的、通过分析基金在不同市场环境下现金比例的变化情况来评价基金经理择时能力的一种方法。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

使用现金比例变化法，首先需要确定基金的( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

基金评价的基础在于假设基金经理比普通投资大众具有( )优势。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

基金评价就是依据科学的方法，通过对基金绩效的衡量，对基金经理或基金公司的( )作出评价，目的就是要将优秀的基金经理(基金管理人)甄别出来。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

以公开形式发布基金评价结果的机构在从事基金评价、业务的过程中应遵循的( )原则即注重对基金的长期评价，培育和引导投资人的长期投资理念，不得以短期、频繁的基金评价结果误导投资人。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

以公开形式发布基金评价结果的机构在从事基金评价业务的过程中应遵循的( )原则，即基金评价过程和结果客观准确，不得使用虚假信息作为基金评价的依据，不得发布虚假的基金评价结果，▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

以公开形式发布基金评价结果的机构在从事基金评价、业务的过程中应遵循的( )原则，保持中立地位，公平对待所有评价对象，不得歪曲、诋毁评价对象，防范可能发生的利益冲突。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

以公开形式发布基金评价结果的机构在从事基金评价业务的过程中应遵循的( )原则，使用市场公开披露的信息，不得使用公开披露信息以外的数据。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

用公式#[R=(1+R_1)(1+R_2)\cdots (1+R_n)-1]#计算的收益率为( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

( )要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

下列关于夏普指数的说法不正确的是( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

择时能力是基金经理对( )的预测能力。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

正确的计算择时能力的公式是( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

成功概率法是根据对市场走势的预测而正确改变( )对基金择时能力进行衡量的方法。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

具有择时能力的基金经理能够在( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

以下( )不属于狭义的基金评价。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

对绩效表现好坏的评价涉及( )的选择问题。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

基金评价的一个隐含假设是( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

对基金作出有效的评价，不需要考虑( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

对于基金净收益率的计算，以下说法不正确的是( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

关于特雷诺指数，以下表述不正确的是( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

基金评价的基础在于假设( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

在收益率与系统风险所构成的坐标系中，( )实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

( )以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

基金绩效评价的困难性在于( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

关于基金评价，以下说法正确的是( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

经典绩效衡量方法存在的问题有( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

影响基金组合稳定性的因素有( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

基金绩效评价需要考虑的因素包括( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

一个良好的基准组合应该具有的特征包括( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

关于基金净值收益率的计算，以下说法正确的是( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

三大经典风险调整收益衡量方法是( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

夏普指数和特雷诺指数的9-N包括( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

分组比较就是根据( )等，将具有可比性的相似基金放在一起进行业绩的相对比较。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

关于基金评价的说法不正确的有( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

为规范基金评价业务，中国证监会于2009年ll月颁布了《证券投资基金评价业务管理暂行办法》，对要求以公开形式颁布基金评价结果的机构在从事基金评价业务的过程中应遵循以下( )原则。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

基金绩效收益率衡量的主要方法有( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

分组比较法存在的问题有( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

基准比较法在实际应用中存在的问题有( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

关于风险调整衡量方法的区别与联系的说法正确的是( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法不正确的是( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

择时能力的衡量方法有( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

关于择时能力衡量方法，下列说法正确的有( )。▶查看答案及解析请进入章节练习，点击章节名称进入。

基金评价目的在于将具有优秀投资能力的基金经理(基金管理人)鉴别出来。 ( )

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狭义的基金评价包括对基金公司的评价。 ( )

B

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时间加权收益率通常大于算术平均收益率。 ( )

B

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信息比率较大的基金其表现要好于信息比率较低的基金。 ( )

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特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。 ()

A

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根据夏普指数对基金绩效进行排序，夏普指数越大，绩效越差。( )

B

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表现好的基金表明基金经理在投资上有较高的投资技巧。 ( )

B

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一般算术平均收益率要大于几何平均收益率。 ( )

A

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特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。 ( )

A

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夏普指数与特雷诺指数在对基金绩效的排序结论上有可能不一致。 ( )

A

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具有择时能力的基金经理在牛市时降低现金头寸或提高基金组合的β值。 ( )

A

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现金比例变化法是根据对市场走势的预测而正确改变现金比例的百分比来对基金择时能力进行衡量的方法 ( )

B

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当#[T_P<0]#时，说明基金经理在资产配置上具有良好的选择能力。( )

B

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特雷诺指数考虑的是总风险而不是市场风险。 ( )

B

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从基金股票投资收益率中减去股票指数收益率，再减去行业或部门选择贡献，就可以得到基金股票选择的贡献。 ( )

A

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择时能力是基金经理对市场整体走势的预测能力。 ( )

A

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资产配置能力实际上反映了基金在宏观上的择时能力。 ( )

A

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时间加权收益率由于没有考虑分红的时间价值，因此只是一种近似计算；简单收益率由于考虑到了分红再投资，更能准确地对基金的真实投资表现作出衡量。 ( )

B

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绩效衡量侧重于回答业绩“好坏”的问题。 ( )

B

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归因分析侧重于探寻业绩“好坏”的原因。 ( )

A

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在市场繁荣期，成功的择时能力表现为基金的现金比例或持有的债券比例应该较小。 ( )

A

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投资者需要根据基金经理的投资表现来了解基金在多大程度上实现了投资目标，监测基金的投资策略，并为进一步的投资选择提供决策依据。 ( )

A

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简单(净值)收益率由于没有考虑分红的时间价值，因此只能是一种基金收益率的近似计算。 ( )

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公开的市场指数包含交易成本，而基金在投资中也必定会有交易成本，也常常引起比较上的不公平 ( )

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基准组合可以是全市场指数、风格指数，也可以是由不同指数复合而成的复合指数。 ( )

A

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根据特雷诺指数对基金的绩效加以排序时，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越差。 ( )

B

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特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险，因此当一项资产只是资产组合中的一部分时，特雷诺指数就可以作为衡量绩效表现的恰当指标加以应用。 ( )

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特雷诺指数可以衡量基金经理的风险分散程度。 ( )

B

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夏普指数调整的是全部风险，因此，当某基金就是投资者的全部，投资时，可以用夏普指数作为绩效衡量的适宜指标。 ( )

A

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詹森认为将管理组合的实际收益率与具有相同风险水平的消极(虚构)投资组合的期望收益率进行比较，二者之差可以作为绩效优劣的一种衡量标准。 ( )

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建立在SML之上的詹森指数和特雷诺指数都要求一个市场组合，在实际应用过程中可以选择一个或两个准市场组合作为市场组合的替代品。 ( )

B

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信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越低。 ( )

B

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#[M^2]#测度与夏普指数对基金绩效表现的排序是一致的。 ( )

A

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证券投资基金2010